<HELP> for explanation

Блог им. ivanmityaev

Срок стейтмента, которому можно верить

Вот тут smart-lab.ru/blog/248375.php Трейдер² наехал на Костю Гармалыгу, на мой взгляд, безосновательно.
Говорить о ничтожности стратегии можно, когда проведено полное и корректное бэк-тестирование на разных состояниях рынка.
А абстрактно сравнивать просадки без соотнесения с показателем риск/прибыль вообще нельзя.
Есть стратегии, которые берут 1000% прибыли на трейд. Но и вин/лосс у них соответственно, даже не 1 к 3.
Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?
Всего лишь надо построить ММ чтобы дожить до такого удесятирения, и чтобы дисперсия не стерла со счета все средства.
Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров, но речь не об этом.

Речь о стейтментах (и результатах тестирования) которым можно верить.
Придумали стратегию, прогнали в тестере с учетом всех комиссий и проскальзываний, получили эквити:

Срок стейтмента, которому можно верить
Период — полтора года, как я понимаю, по мнению многих — более чем достаточно.
А теперь смотрим что получается дальше:
Срок стейтмента, которому можно верить
Опаньки, мать честная, эквити даже координатную ось проломила...
А всего-то инструмент перешел от боковика к тренду.
Срок стейтмента, которому можно верить
А ведь все предыдущие года — срабатывал граальчик-то, вон Вася не даст соврать.
А отсюда вопрос — какова цена всем этим вашим стейтментам и бэктестам на периоде в полгода, год, 2 года?
С моей точки зрения — это просто случайный результат.
Полный рыночный цикл — 31 год, или около того.
Вот на таком масштабе и нужно смотреть, какие есть периоды, какие риски, во что можно упахаться если неудачно попадешь с началом запуска, итд итп.
Конечно, ДУшники мыслят по другому.
Зечем им волноваться за слив средств клиента раз в 5 лет, если можно челых 5 лет до этого стабильно получать комиссию с клиента, который не в зуб ногой о полном риске применяемой стратегии?
Есть, кстати — очень простой выход для тех кто дает в ДУ. Если возникла просадка до оговоренной величины, выводить деньги и брать тайм-аут на годик для этого рынка. И не поддаваться на уговоры трейдера, что нельзя закрывать позицию.
Это работает только для дебетовых стратегий — их действительно нужно держать до победного.
И не верьте стейтментам с доходностью меньше 100% моложе 7 лет — они еще пороху не нюхали.
И мне не верьте — все нужно проверять самим.
Поленитесь проверить — и я буду вашим контрагентом в следующей сделке.

Да пребудет с вами профит.

З.Ы. #Энергобанк должен умереть
 

Тихая Гавань, Когда покупается опцион далеко вне денег — у него соотношение P/L может быть и 100/1 — это 10000% на трейд.
И мне нужно, всего лишь, чтобы хотя бы 1 из пятидесяти срабатывал по плану.
Ок. Он взял в своих скринах в качестве доказательства 3 месяца, я взял три месяца из своего стейта.Где вы нашли сравнение в долгосрочном периоде? Вы пишете, что нельзя верить стейтам с таким коротким периодом-базара нет, вот мы и не верим. Так в чем безосновательность? Вы пишете, что нельзя верить тестам длинной меньше рыночного цикла. А по какому теоретику фондового рынка вы взяли, что цикл длится 31 год? По Чайкину, Вулфу или еще по кому? А сколько история Российской биржи? Меньше 30 лет как бы, так что, по российским бумагам вообще не тестировать? А как вы учтете в тестах, что 30 лет назад не было HFT?
Вы прекрасно доказали, что стейтам Константина верить нельзя. Заодно подвинули всех теоретиков рынка с их коэффициентом Шарпа.
Ну а потом вообще начинается расколбас:«Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?»
А вынуждены, ибо Константин, я думаю, берет деньги в управление и это означает, что ничего страшного, что на 5 слитых депозитов клиентов, один будет удесятеренный. Так.
Наверняка, создавая рекламную статью, автор стремится взять наилучшие результаты для доказательств. Интересно, если это наилучший, то каков средний? Видимо, минус.
По мне, и по вашим доводам тоже, человек, выставляющий стейт за три месяца с абсолютно казиношным результатом и берущий за обучение деньги — мошенник. Вот и мне кажется, что человек, называющий себя Гармалыгой, обманывает нас.
Трейдер Квадратный, А вы проверяли? Я не знаю, что там у него реально получается, пока могу только предполагать, что как и у всех граалей, есть проблема с предельным объемом вовлеченных средств. Просто считаю что критика должна быть обоснованной. Я взял вашу стратегию и проверю и её тоже.
Пока не увижу результат — у меня нет своего мнения на этот счет. Иметь свое МНЕНИЕ в трейдинге как бы… опасно для депо :)
Да, я предполагаю, что у Константина там какая-то засада, но однозначно утверждать это — некорректно.
Может, там просто депо нужен в миллион для безриска, что он и пытается собрать с околорынка.
Вся его стратегия в открытом доступе, а то что он берет деньги с тупых за адресное обучение — я бы тоже брал, ибо общение с значительной частью человечества — это попусту потраченное время.
Единственный корректный способ — это взять её и прогнать корректным бэк-тестом. Что я сейчас и делаю — пишу код.
Если он покажет, что стратегия нерабочая, обязательно отпишусь тут с разоблачением :)
Правда, правильный бэктест должен проводиться Лас-вегасом, а это ну просто до хрена машинного времени и работы, но оно того стоит.
Верить нальзя никому, тем более тестам за полтора года. На рисунке тест системы, которая работала 9 лет, а потом 12 лет сливала

Источник: forum.traders-union.ru/showthread.php?t=145216
где взять исторические данные __НА__НАШЕМ__РЫНКЕ за 31 год?
по-моему 31 год взят с потолка. потому что например даже ни слова о таймфрейме нет.
достаточно чтобы тесты были объективными, т.е. включали тренды, флэты и ОБВАЛЫ, типа 2008 года
avatar

ПBМ

ПBМ, согласен. Есть еще один момент — трейдер не просто исполнитель сигнала, как робот, а интерпретатор собственного опыта. Мат.модель может быть очень упрощенной по сравнению с мозгом трейдера, принимающего решение.
Трейдер Квадратный,
«мозг трейдера, принимающего решение»
— сразу представил картину в виде двух полушарий, с одной извилиной в форме графика :)
ПBМ, таймфрейм неважен потому, что обвал на любом таймфрейме будет обвалом. Теоретически вы правы, если пободрать периоды со всеми состояниями рынка, и со всеми переходами из одно в другое, это будет репрезентативно. Но сплошное тестирование проще. Я предпочитаю захватывать два обвала — чтобы видеть хотя бы 1 полный цикл.
стейтмент даже смотреть смысла нет, он не значит ни чего не тратьте даже 1 секунды на эту муть, все решается по другим параметрам и важны совсем другие вещи и принципы в трейдинге а не фантазирование глядя на историю и подгонка робота под нее
господа, вот скажите вам ли не поКер?
ну почитал я его, поржал, поржал с его будущих клиентов, и ЗАБЫЛ.
вы то что так взъелись?
Тихая Гавань, да тех жалко, которые всего этого не понимают и принимают за чистую монету.
Я еще понял бы результаты в реальной торговле. А то тест на истории, аж целых полтора года.
Тьфу… Даже не знаю, что и сказать по этому поводу.
Николай Скриган, жалко? вы это уважаемый о чем? о какой жалости?
вы еще скажите что обливаетесь слезами от жалости всякий раз когда кроете прибыльную сделку..

Нет, Николай, это бизнес, тут не может быть НИКАКОЙ жалости. все люди взрослые, и должны понимать куда суют свои деньги.
Тихая Гавань, В каждой шутке есть доля прибыли.
Исключительно из практических соображений.
На первой картинке по стэйтмену видно что использовалось усреднение. По этому вторая картинка это нормальный исход.
avatar

rombeso

rombeso, если не трудно, поясните почему усреднение?(восходящий клин как в сипи :)
владимир ин ин, видны резкие клиновидные провалы с быстрым востановлением это говорит о усреднение.
rombeso, спасибо.
Половины 31 года достаточно… Я смотрел на 15 годах: smart-lab.ru/blog/151383.php
Стейтам верить нельзя. Особенно из МТ
>>Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров
** я, как финансовый астролог, именно так и делаю.
Но для меня это не редкие события, а прогнозируемые с % вероятностью. Пока от 80 % удается вычислять мини тренды заранее.
avatar

Astrolog

Astrolog, «очень редкое событие» — это раз в 10-20 лет. Если у вас есть статистика по таким трейдам, могу только позавидовать вашему опыту и долголетию.
Иван Митяев, для меня это редкое событие, минимум 2 раза каждый месяц, так как задача не удвоение опциона, а выжать с него стандартные 50 % от инвестиции. А опционы, как все знают, ходят на 50 % каждый раз, когда базовый актив (в частности, RI), ходит + или — 4 % за ДЕНЬ. А это в наше время не редкость (не один раз в 10-20 лет).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP