<HELP> for explanation

Блог им. ssome1

"Тренд на миллион" - по данным моего алгоритмического друга - разворот состоялся.

Всем доброй ночи!

Сегодня был по истине эпичный день! Такие американские горки может устроить только рынок РФ. Сегодня писал по поводу «непоняток» с расчетом П/У% в статистике, но потом сам разобрался…  и теперь то — П/У% будет расчитываться правильно. Просто решил попробовать что значит «макс количество % от портфеля»… поэтому все пересчиталось...

По данным моего компьютерного питомца — разворот состоялся, сначала была сделка небольшим сайзом, после отскока от 200сма, было принято решение закрыть маленький сайз и переоткрыться большим. На понедельник он в шортах.

"Тренд на миллион" - по данным моего алгоритмического друга - разворот состоялся.

Медиана уже почти в космосе, переодически смотрю на нее и уже как-то привычно, но потом смотрю более ранние посты, — что называется  - почувствуй разницу))

Если честно я все же тоже склоняюсь к развороту, думаю будет коррекция до тыс 93. В этом мы с моим тамагочи мыслим одинаково. А вообще — понедельник покажет.

Всем хороших выходных и с наступающим праздником! :)

 
 

ничего понедельник не покажет. потягают в рендже, возможно до четверга… чтобы хорошо зайти вниз-нужно поматать планктон с различной амплитудой, повыбивать стопы....V-образный разворот-это не про этот рынок!
avatar

lacostes

Хохол, время покажет
вы где то комментировали про стопы, что они у вас рассчитаны на основе волатитьности, можно поподробнее в кратце самцу идею, сколько оптимизируемых параметров? есть ли в системе хоть один индикатор?
Дмитрий Андреев, я уже говорил ранее, — нет в системе ни индикаторов ни осциляторов. Это все утопия… Они все живут прошлым. Из оптимизации только время начала торгов и конца, больше ничего.
Дмитрий Филиппов, у вас как я понял все завязано на волатильности? то есть и входы и выходы и стопы? или только стопы?
Дмитрий Андреев, входы и стопы
Дмитрий Филиппов, спасибо за ответ, сам потихоньку разбираюсь с тс лабом, пробую, не скажете а как вы ведете расчеты входа и выставления стопа на основе волатильности, если здесь конечно же на грааль не претендую, можно в кратце саму идею в общих чертах в личку?
Сам пробовал примитивно через атр индикатор, умноженное на коэффициент оптимизируемый прикручивать к стопу, что то не получалось толком(получалось так же как с обычным стопом или треилом), или использовал уже пользовательские трейлы уже собранные скрипты в сборках на основе волы, так же фигня не то все. В правильном ли я направлении двигаюсь?
Дмитрий Андреев, если в кратце — берем движение цены за день, прикидываем черточками волу :) берем чудо коэфицент и умножаем :) получаем теоритическую на след день ;)
23 сделки, средний П/У 0,64%, выиграно почти 70% сделок, фактор восстановления 6,94. Всё красиво и ровно, НО!!! не соответствует эпической зелёной горке.
А это значит в скрипте очень точное и грамотное управление капиталом (позицией).
Браво! математика рулит)))
Николай Лазарев, да да да. согласен с вами… вчера с дуру, выключил скрипт и за место «управляется агентом» подумал попробовать а как это «макс % от портфеля» — мне просто интересно было — а будет ли учитывать ГО или же как на бектесте 1 контракт — 100% его стоимости. Вот мне и пересчитало в меньшую сторону :)) обидненько… все обратно поставил теперь все должно быть четко и гуд!
Николай Лазарев, гляньте позапрошлый пост мой, выше средний, на порядок
а вы уверены что ваш робат совершает сделки на реале?
стап в 10-00 не дает покоя
то есть сделки во внеторговое время это конечно --> удивительное рядом ))
avatar

astray

astray, почему во внеторговое время?..=) вас смущает что она закрылась в 10.00? правильно я понимаю?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP