<HELP> for explanation

Блог им. Instructor

Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

Начало представлено здесь: http://smart-lab.ru/blog/245107.php

В данном посте я решил продемонстрировать свои попытки управления зигзагом с использованием опционного модуля TSLab, а также некоторые особенности работы моей версии софта. Позиция была создана 26 марта на фьючерсе и опционах на фьючерс на индекс РТС.

1. 27-го марта позиция выглядела следующим образом (продано по одному путу на страйках 82500, 80000 и куплено по одному колу на страйках 92500, 95000 ближней серии опционов, а также продан один фьючерс)

 Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

При движении цены БА в проданную область был сгенерирован небольшой профит. Т.к. дельта позиции практически не изменилась, то в этот день никаких действий не предпринималось. При подходе цены БА к страйку 82500 он был бы роллирован на более дальний страйк.

2. Далее БА начал свое восходящее движение. И уже 1-го апреля БА находился в купленной области. При этом формировался незначительный убыток. В данной области нейтрализация дельты осуществлялась роллированием колов на более дальние страйки, тем самым фиксировался полученный убыток и одновременно уменьшался тетта риск.

На 6-е апреля позиция выглядела следующим образом (состав позиции представлен в правом верхнем углу):

 Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

 3. 8-го апреля:

 Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

 4. 9-го апреля:

 Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

 

5. Сегодня (10-го апреля) решил при достижении цены БА страйка 102500 ликвидировать позицию в безубытке. К 11:40 цель была достигнута. Необходимо было продать колы на 95000 и 102500 страйках и откупить фьючерс. Интерактивная продажа 95000 кола на улыбке была невозможна (см. первый пост — http://smart-lab.ru/blog/245107.php), т.к. там были представлены только путы. Поэтому я решил выполнить эту операцию в квике. После ее успешной реализации оказалось, что в TSLab ничего не изменилось — все позиции сохранились на своих местах. Тогда я решил все остальные операции также выполнить в квике. После завершения ликвидации позиции, в TSLab все позиции были на месте и остаются там до сих пор (перезагрузка софта, к сожалению, не помогла):

 Опыт использования опционного модуля TSLab (продолжение)

Возможно, в последней версии софта подобной ситуации не возникнет. Либо я просто недопонимаю логику работы программы.
В остальном все работало стабильно. 

Всем удачи!

 

Много мучений, а результата нет…
avatar

trander

trander, в рассказы о многократных «выкупах» и «роллированиях» верят только те, кто не знает, что сейчас спрэд до 10%
Дмитрий Колпаков, В описанном случае все операции выполнялись с использованием наиболее ликвидных опционов, на которых спрэд 20-30 пунктов. Если я Вас правильно понял конечно.
trander, а у тебя результат есть?
avatar

Aero

trander, Здесь с Вами не поспоришь)
имхо, зря коллы роллировали. оставили бы — поза вышла бы в профит.
avatar

Ali

Ali, Полностью согласен. Но в период жизни позиции это не очевидно. В течение дня цена ходит туда сюда и треплет нервы)) Позицию, кстати, можно было не ликвидировать, а просто продать кол на страйке 102500. Получилась бы безубыточная позиция с потенциалом получения относительно неплохой прибыли при снижении БА. Но эта мысль пришла позже, чем нужно))
Грибов Денис, когда постоянно смотришь на цену БА — постоянно чешутся руки что-нибудь сделать. А потом когда посмотришь сколько фьюч прошел за месяц — сидишь и думаешь, блин зачем я что-то делал :). Поэтому как вариант — смотреть на позу раз в день — можно ловить бОльшие движения, что для позы хорошо. Есть, конечно, и недостатки такого подхода, но при этом и нервы спокойнее и при живом рынке для депозита полезнее :). Да и Алексей говорил, помните, — надо ловить большие движения.
avatar

Ali

Ali, оптимальный стиль управления позицией, наверное, приходит к каждому со временем. Возможно, корректировка позиции раз в день принесет больше пользы во всех смыслах. В то же время Алексей говорил, что рынок изменился и «черных лебедей» на нем все меньше. Думаю, время покажет… ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP