SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schetprofits
Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.
- 10 апреля 2015, 09:56
- |
Завершение тестирования «торговли» по Фурье-анализу за период 06.04-10.04.2015г.
Подсчитаны предварительные результаты.
Окончательные итоги будут выложены в понедельник 13.04.2015г.
Считаем, что для подведения итогов мы каждый торговый день
закрываем и тут же открываем сделки по ценам CLOSE — закрытия торгового дня.
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Итоги за неделю:
-----------------
Максимальная прибыль = 9,92%.
Максимальный убыток = -8,97%.
Средняя прибыль на всех инструментах = 1,89%
Прибыльных инструментов = 9 бумаг.
Убыточных инструментов = 5 бумаг.
Средняя прибыль прибыльных инструментов = 4,57%
Средний убыток убыточных инструментов = -2,94%
теги блога Schetprofits
- audjpy
- audusd
- cadjpy
- eurjpy
- eurusd
- GBPUSD
- GOLD
- nzdjpy
- nzdusd
- rts 12.14
- USD Index
- usdcad
- USDJPY
- USDRUR
- Акции
- анализ
- арбитраж
- архив котировок
- баксорубль
- валютные пары
- валюты
- Ванюта
- вопрос
- ВТБ ао
- газпром
- ГМК НорНикель
- грааль
- Гусев
- Движение цены
- диапазон цен
- динамика
- доллар
- загадка
- золото
- Золото фьючерс
- инвестиционный
- инструменты
- Итоги торговли
- котировки
- кросс-курсы валют
- кукл
- курс доллара
- личность
- Лукойл
- Магнит ао
- метод
- методология
- мечел ао
- Московская Биржа
- направление движения
- направления движения
- Нефть Brent
- Норильский Никель
- опрос
- ордера
- осцилляторы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- паттерны
- позиция
- портфели
- портфель
- портфель активов
- портфель инвестора
- портфельная торговля
- Прибыль
- прибыльная торговля
- расчеты
- Роснефть
- Российский рынок
- рубль
- рынки
- рынок
- Сбербанк
- Сбербанк преф
- Севст
- СевСт-ао
- Севсталь
- система
- спектральный анализ
- спреды
- тайм-фрейм
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый терминал
- трейдер
- трейдинг
- уровни
- финансовые
- Форекс
- формирование портфеля
- Фурье
- Фурье-анализ
- фьючерс на RTS
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС прогноз
- фьючерсы
- цены
В преобразовании Фурье — первый отсчет (первый частотный отсчет) — это гармоника с длинной периода размером с окно истории,
а вот постоянная составляющая — это нулевая частота.
Таким образом вносим ясность — нулевая частота — это постоянная компонента ряда Фурье,
а первая частота — это несущая частота, вокруг которой во временной области обвиваются все остальные гармоники.
Ещё Вы пишете, что необходимо сделать «предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера». Правильно ли я понимаю, что под этим подразумевается необходимость определённым образом усреднить отсчёты цены в выборке перед прямым преобразованием Фурье?
Заранее спасибо.
вообще-то я сам теперь перестал делать предварительную обработку цены в окне истории, так как в итоге оказалось, что это вносит запаздывание, иногда существенное.
Это было понятно и так, но казалось, что сглаживание по Фееру дает возможность работать с очищенным от шума колебанием в расчете на более точную ловлю трендов.
Проще использовать только несущую частоту и для наглядности можно добавить пару-тройку следующих за несущей низких частот.
Получается довольно качественное сглаживание самим рядом Фурье.
Чтобы найти работающие закономерности и особенности комплексного представления ряда Фурье надо погонять результаты на разных окнах истории, а заодно подобрать оптимальный размер окна истории.
не буду рассказывать.
Я тестирование закончил.
При этом нашел для себя очень интересный фьючерсный инструмент.
В будущем выкладывать результаты расчетов для прогнозирования направления движения цен не буду.