<HELP> for explanation

Блог им. Schetprofits

Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.

Завершение тестирования «торговли» по Фурье-анализу за период 06.04-10.04.2015г.
Подсчитаны предварительные результаты.
Окончательные итоги будут выложены в понедельник 13.04.2015г.
Считаем, что для подведения итогов мы каждый торговый день 
закрываем и тут же открываем сделки по ценам CLOSE — закрытия торгового дня.

-------------------------------------------
Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.
------------------------------------------- 
Итоги за неделю:
-----------------
Максимальная прибыль =  9,92%.
Максимальный убыток = -8,97%.
Средняя прибыль на всех инструментах = 1,89%
Прибыльных инструментов = 9 бумаг.
Убыточных инструментов = 5 бумаг.
Средняя прибыль прибыльных инструментов = 4,57%
Средний убыток убыточных инструментов = -2,94%
 

 

Вы писали, что рассматриваете несущую частоту как «первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет». На сколько я понимаю первый отсчёт в преобразовании Фурье — это постоянное смещение в выборке отсчётов. Возможно вы выбираете спектральный отсчёт с максимальной амплитудой?
avatar

junglist

junglist,
В преобразовании Фурье — первый отсчет (первый частотный отсчет) — это гармоника с длинной периода размером с окно истории,
а вот постоянная составляющая — это нулевая частота.
Таким образом вносим ясность — нулевая частота — это постоянная компонента ряда Фурье,
а первая частота — это несущая частота, вокруг которой во временной области обвиваются все остальные гармоники.
Schetprofits, Здравствуйте! Спасибо за ответ на вопрос, теперь всё встало на свои места.
Ещё Вы пишете, что необходимо сделать «предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера». Правильно ли я понимаю, что под этим подразумевается необходимость определённым образом усреднить отсчёты цены в выборке перед прямым преобразованием Фурье?
Заранее спасибо.
junglist,
вообще-то я сам теперь перестал делать предварительную обработку цены в окне истории, так как в итоге оказалось, что это вносит запаздывание, иногда существенное.
Это было понятно и так, но казалось, что сглаживание по Фееру дает возможность работать с очищенным от шума колебанием в расчете на более точную ловлю трендов.
Проще использовать только несущую частоту и для наглядности можно добавить пару-тройку следующих за несущей низких частот.
Получается довольно качественное сглаживание самим рядом Фурье.
Чтобы найти работающие закономерности и особенности комплексного представления ряда Фурье надо погонять результаты на разных окнах истории, а заодно подобрать оптимальный размер окна истории.
Ну что сказать. 1.9% процента средняя сделка--это гут, конечно, спору нет. Так и хочется повыспросить, что ж там такого вы делаете? :) Но это на ваше усмотрение--я бы не рассказал на вашем месте :)
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin,
не буду рассказывать.
Я тестирование закончил.
При этом нашел для себя очень интересный фьючерсный инструмент.
В будущем выкладывать результаты расчетов для прогнозирования направления движения цен не буду.
Schetprofits, Спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP