<HELP> for explanation

Блог им. Pobeditel

Анализируем улыбки волатильности

Кидаю несколько скринов улыбок… утром сделал. Сбер и Роснефть. Давайте говорите какой можно сделать вывод, если торговать базовым активом. Я тупой мне помощь зала требуется. 


Анализируем улыбки волатильности

Анализируем улыбки волатильности 
 

Бесплатно сыр даже Герчик не дает
avatar

risk monitor

risk monitor, все говорят не дает… а ты дай)))
Pobeditel, а ты разве не понял, что после таксиста ты попадаешь в мышеловку? Тебе это надо?
предлагаю ухмылку на роснефти развернуть в другую сторону )
avatar

Bulat

Bulat, это сложно будет я думаю… при росте запасов… и при дешевеющем долларе))))
имхо: по Роснефти — рынок боится падения (возможно, кто-то крупный сидит в облигациях), по Сбербанку — рынок боится роста волатильности.
avatar

bozon

bozon, спасибо) а этими страхами можно пользоваться как одними из наиболее вероятных сценариев развития или нет? или это надо как то сложно все взвешивать? Имеется ввиду торговля спотом, т.е. в виде такой своеобразной подсказки опционный деск использовать?
Pobeditel, можно, я полагаю: продавать на максимумах, например, или последить за реакцией рынка на те или иные новости, связанные с компанией, попытаться их «прочитать».
avatar

bozon

bozon, надо будет позже опционы поизучать очень плотно)
bozon,… нее, ошибочка: сбер покупают, роснефть в норме.
avatar

bozon

если проанализировать как изменялась форма кривой волатильности за год (или больше) по каждому активу; как изменялись соотношения волатильностей на концах и в середине кривой, прикинуть какие значения этих соотношений являются нормальными, а какие — крайними, то что-то и можно предположить ;-)
avatar

doctor

Всё просто. в опционах на Сбер есть маркет мейкер, а в роснефти нет. Соответственно в Роснефти улыбка не отображает реальный рынок, точнее сказать его там нет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP