<HELP> for explanation

Блог им. Tasce

3% или 0,8%? Кто бы сомневался )))

Управление рисками от Школоты #39
Идет третий месяц тестирования торговой системы, основанной на управлении рисками. Начало описания ТС находится ТУТ.

В статистике пока 111 сделок, в которых

  • направление выбирается на глаз;
  • точки входа/выхода определяются на основе амплитуды внутридневных колебаний цены;
  • все системные параметры подчинены минимизации рисков;
  • цель трейдинга, находясь в рынке, не допустить крупной потери или тильтовой серии мелких потерь;

Расчет строится на том, что

  • мелкие прибыли и убытки будут происходить хаотично;
  • крупные прибыли будут редко и в результате случайного стечения обстоятельств;
  • а крупных убытков система не допустит.

Сегодня была 112-ая сделка по данной системе. Не нужно быть провидцем, чтобы ответить на мой вопрос:

Если из доступных инструментов два изменились на 3%, а третий инструмент изменился менее, чем на один процент, то где у меня «клюнуло»?

Естественно, рынок дал зайти только в наиболее тормознутом инструменте:

3% или 0,8%?   Кто бы сомневался )))

Сделка прошла по моему любимому сценарию (сетап #1 и #2):

Вход 1 к + Увеличение позиции 3 к + Сокращение позиции 2 к + Закрытие позиции на ТФ 5 мин 1 к + закрытие позиции на ТФ 60 мин 1 к.

Результат:

3% или 0,8%?   Кто бы сомневался )))

Итог дня:

Я не слился. Я в плюсе. Я не мечтаю о прибыли, не ставлю себе цели «Заработать». Моя цель: выжить.  И в тот момент, когда мне повезет, оказаться в рынке.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS: тем временем Сбер +5%, а мой газик +0,5%  ))) 
PPS: там в комментах Алексей Соловьев сделал обзор прошедшей недели на моем сайте  net-da.net/
Кто туда еще не заходил — велкам! :) 

 

Клево! А как Вы ограничивайте убытки?
Аня Маркидонова, лимит ГО на один инструмент, лимит потерь на день, ограничения на торговлю в определенные периоды. Короче — сплошные ограничения: Шаг вправо, шаг влево — попытка к бегству...
:-)
Илья Нуруллин, Я так понимаю если ты не прав исполняется стоп?
Я просто думала что если ставишь близко стоп то он часто, очень часто исполняется. Если нет, то вероятно очень хорошо выбран тайминг. тогда была бы признательна, если бы опубликовал информацию в какое время входишь в рынок )
Аня Маркидонова, Да, но стоп у меня большой — примерно равен тейку
Илья Нуруллин, прыжок на месте провокация:)

Новости Илюхиного казино (почти как у Решпекта)


Сформировалась группа тех, кому что-то известно. Ну, робот «Инсайдер» — черт с ним. Но трейдер Усредняшка умудрился набрать (или точнее – ОБОБРАТЬ нас) более 100 баллов. Лично я не верю, что на одной интуиции можно набрать столько баллов. Значит, нашел секретную стратегию. А? Колись, Усредняшка!  Группу замыкает drummo, который еще недавно находился в группе «Ничего не въехавших». Похоже, въехал.



Пропускаю большую группу не участвовавших в групповых играх. Далее – группа лудоманов в приличном минусе, которую замыкает ваш покорный слуга. У меня более сотни в минус.


Но это – ничто по сравнению со звездами турнира. Два тупоголовых робота – не в счет (хоть один из них с лицом Шадрина Баффета). Из людей прочно занимает почетное минусовое первое место Ловец падающих ножей со счетом почти минус 450 баллов. Это – жесть.



Так получилось, что все трейдерские пороки оказались в одной турнирной таблице: от усреднения до ловли падающих ножей. Судя по никам, ловить ножи – более опасно, чем усредняться или тильтовать.


Ну, а те, для кого это не лудомания, а работа, чувствуют себя значительно лучше:



Итоговый счет – не в пользу предсказуемости рынка :-)

Илюха, как тебе мой обзор? 

Алексей Соловьев, нифигасе!
Может, правильней — не в комментах, а отдельным постом?
Илья Нуруллин, кому это интересно — бывают именно в твоем блоге )
Алексей Соловьев, коммент получился интересней, чем основной текст :)
Спасибо
пропустил картинку:
 
Алексей Соловьев, Приятно видеть себя в рейтенге))
Егор Реутов, ты там как числишься?
В отличниках?
Например, как поведет себя золото после гэпа — отвечал?
 
Переподключись на сервер b7. Там давно все «отремонтировали»
URKA, спасибо. Графики из-за сбоя и впрямь корявые получились )))
Илья Нуруллин, Илья здраствуйте, читаю ваш блог, у меня появилось несколько вопросов, две розовые линии (те что дипазон для торговли на м5 вы чертите по АТР? или просто берете вечерний дипазон цен на М5 и чертите их визуално? и еще как пользуясь АТР вы проверяете правильность выбранного диапазона? Заранее Спасибо за ответ.
Olga588, Спасибо :)
Для меня главное — график. Свои черточки я рисую, ориентируясь на проторговку. А ATR — только для проверки. Если нарисованная по графику проотрговка примерно равна среднелневному ATR 60 мин, — значит, я нарисовал правильно. А если, например, я нарисовал проторговку с диапазоном в два раза меньше ATR, значит — надо переделывать. А если не получается нарисовать так, чтобы совпало — значит, сажусь на забор и жду, когда эти параметры придут в соответствие.
Илья Нуруллин, Илья, расскажите пожалуста какпользуетесь АТР подробней, я не пользовалась им и поэтому не могу понять куда в него даже смотреть )))( вот например как выбранный мной диапазон сравнить с АТР? с чем сравнивать с цифрами? волнами? )
Olga588, диапазон проторговки на графике в тексте примерно равен 80 руб. И среднедневной ATR примерно равен 80 руб. Значит, все ОК, можно торговать.
Илья Нуруллин, про АТR все равно не поняла )))гле видно, что он равен примерно 80 рублей? как пересчитать его в рубли?
Olga588,
ATR на этом графике нет. Он у меня на отдельном листе:
 
Илья Нуруллин, Спасибо Илья, теперь более менее понятно, а ATR значение в настройках оставляете 14 или то же изменяете на 60?
Olga588, нет, 14. Вы же видите — это для очень приблизительной оценки. Буквально — на глаз.
Что наша жизнь?
-Игра! ;)

ЗЫ: Понимания рынка нет, системы нет, а тупо на минимизации рисков/убытков далеко не уедешь. Просто размажешь депозит на более плавный слив, но тем не менее всё таки слив.

//направление выбирается на глаз// — Хотя бы машку 200 кинь на график Н1/Н4. Цена выше неё — покупай, цена ниже неё — продавай. Какая-никая система...
Большой брат следит за тобой ;)
Стальные яйца,
Больщой Брат в обзоре Алексея Соловьева показал, что предсказывать рынок теми методами, про которые я читал книжки, не получается )))
Поэтому, я попробую подойти к этому с т.з. рисков.
Каков процент дохода за весь период?
Любопытный Пай, я по субботам подвожу итоги.

Февраль +6160 руб или +20,53%

Март +6390 руб или +18,14%

А до этого я торговал «на бумаге» ))
Илья Нуруллин, благодарю. По здешним меркам это «заоблачный» результат.
Любопытный Пай, 12550 руб? Да не надо!
Это только для меня мой результат — большой.
Илья Нуруллин, я про процентное соотношение.
wtf??? что это за график газпрома 5 минутка?! какой то неликвид! у меня плавный график. я сам им торговал сегодня!
кухня?!
Верю в Россию, проблемы у брокера. Сейчас график уже нормальный.

У вас красивая сделка, мне понравилась :)
Илья Нуруллин, я не хотел хвастаться) увидел уже, когда отправил скрин..)
Верю в Россию, я поменял в тексте рисунок на нормальный график. теперь можно сравнивать входы/выходы :)
Илья Нурулли, А что сегодня с ликвидность? Графики в т.ч. фРТС какие-то разрывные и нет объема.
Дмитрий Шульга, что-то у брокера
Илья Нуруллин, У United Traders тоже такие графики. Скорее что-то на бирже.
Дмитрий Шульга, выше график от Верю в Россию — нормальные свечи. Или он на другой бирже торговал?
Илья, опять же про ATR. Среднедневной — это как? Просуммировать все часовые ATR и разделить на количество баров? Или еще как-то?
avatar

marsden

marsden, честно? На глаз ))))
Илья Нуруллин, ага, я написал, а потом пригляделся к картинке выше ))) пошел глаз затачивать )))
marsden, практический смысл этого индикатора у меня только один: порой я вместо проторговки на ТФ5м выделяю более крупную проторговку, скорей соответствующую ТФ60 мин.
И наоборот, делю проторговку пополам по средней линии и вместо проторговки выделяю лишь ее половину.
Чтобы этого избежать достаточно вот такой оценки, «на глаз»

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP