<HELP> for explanation

Блог им. MrShuM

Какой метод открытия сделки лучше?

Пост о том какой метод входа в сделку и выход из сделки лучше, кто чем пользуется?
Данные в таблицах выдуманы, чисто для примера. 
 На 1 контракт
стоп = 30 пунктов
тейк = 50 пунктов

1. Открыл один контракт. Закрыл один контракт (стоп или тейк)
Какой метод открытия сделки лучше?Какой метод открытия сделки лучше?
2. Открыл сразу два контракта. После прохождения 50 пунктов закрыл одинк контракт, второй оставил до появления противоположного сигнала на вход. Либо выход по стопу.

Какой метод открытия сделки лучше?Какой метод открытия сделки лучше?
3. Открыл один контракт после прохождения 50 пунктов открыл еще один контракт. Закрыл оба контракта  по теку 50 пунктов у вторго контракта, либо после появления противоположного сигнала на вход. Либо выход по стопу

Какой метод открытия сделки лучше?Какой метод открытия сделки лучше?
 

Слишком мало данных для того, чтобы сделать вывод. Как минимум в 100 раз нужно больше.
avatar

SECRET

SECRET, Данные для наглядности, хочется увидеть кто каким методом входа, сопровождения и выхода пользуется.
Андрей, тогда это из серии «Средней температуры по больнице»
Андрей, все чужие данные останутся чужими; в критической ситуации вы им доверять не будете.
Только — собственноручное тестирование.
Андрей, так тут же не все варианты сопровождения.
Как минимум не хватает усреднения и переворота позиции.
усреднение тоже бывает, разным.
А у тебя как-то слишком идеально получилось, даже если не учитывать определенные косяки по базе (это уж очень странное соотношение топа и профита). скажем SL — 30-50 и TP 60-100 это можно как базу взять. При этом еще не забывай про фильтрацию входов, т.е. нужно показать результат без фильтра и определенным фильтром (описав сам фильтр хоть как-то). Для анализа сделок должно быть не меньше 100.
Interesting, Согласен, я привел примеры те которые знаю. И ожидал что накидают еще варианты.
по моему опыту лучше одинарная сделка
avatar

sheffield

если попал в локальный тренд, то все способы хороши. Но если флет, то все способы сольют, кроме первого.

зы: вола ниже 20 на ртс- сольют все и вся, кроме маркетмейкеров.
avatar

Rotor78

Катапультирование — Закрытие половины сделки по первому положительному закрытию. Для второй части сделки перевод в б/у.
avatar

Почка

КАКОЙ ИДИОТИЗМ…
Тихая Гавань, у тебя капс залип
Тихая Гавань, Ты кнопкой ошибся. Сотрясения воздуха и политота в соседних топиках.
От инструмента, времени дня, фазы рынка зависит.
avatar

Spekyl

Spekyl, К примеру фьючерс Si- 6.15, график М1. М5.
Андрей, А Вы попробуйте (параллельно)на больших интервалах свой подход(соответственно в пунктах прибыль и убыток больше).Я думаю частота прибыльных будет больше чем сейчас у Вас(моё мнение) Я склонен считать что кол-во прибыльных, равна кол-ву убыточных у среднестатистического трейдера(у тех кто не развороты ловит а как Вы отрезки))
а как получены эти данные?
одно дело демка или история, другое дело реальные входы по живому рынку.
Fry (Антон), Эти данные не с демо не с реала. просто из головы (примерные из полученного опыта торговли).
Интересно кто каким пользуется методом.
Андрей, Блин, а Я думал это всё серьёзно.
RuUUUUU, Все очень серьёзно. Можно конечно и реальные данные выложить.
Андрей, Ну как можно обсуждать серьёзно галлюцинации?)) Вы не обижайтесь, но дети получаются в результате реальных попыток вставить а не мнимых-воображаемых телодвижений))
RuUUUUU, ))) хорошо выложу тоже самое только с реала. Что только изменится не пойму))
Андрей, Всё так запутано, то пишете что данный из головы, то наоборот, Я потерял интерес что-то обсуждать, удачи Вам))
Андрей, грош цена этим данным тогда… поверь…
тоже думал реал проторгован чуть…
Андрей, да усредняют все убытки, понятное дело. Только кто об этом говорить то будет :)
А по сути один контракт + фильтрация — этот метод еще никто не отменял.
Для всего остального мало данных и не сформулирована стратегия.
Interesting, Хорошо, благодарю. Возможно позже сформулирую более информативный пост.
Андрей, еще хочу добавить, по методам входа.
При формулировании подобных заметок никогда не говори что данные брались «с потолка», это просто отбивает желание в чем-то дальше разбираться.
На худой конец воспользуйся простой монетой в качестве источника основного торгового сигнала (условно).
Т.е. монетка должна показывать не сам сигнал, а результат торговой операции.
Конечно желательно чтобы что-то более разумное было в основе стратегии.

PS
Да и сделок нужно скажем 100 (минимум 30-40) на каждый вариант.
Interesting, Благодарю, за совет. Поискав на смарт-лабе информацию нашёл таки подробно разобранный пример, очень наглядно и понятно. smart-lab.ru/blog/26677.php
ещё один математик)))) добавь вероятность закрытия всех сделок по стопу. это конечно похоже на флуд, но не понятно с чего рынок должен тебе помогать?
avatar

Pereslav

как вообще можно привязывать стоп к конкретной цифре… стоп должен быть привязан к волатильности же…
avatar

Pobeditel

Матожидание общего результата не зависит от отношения стопа к тейку, это влияет только на дисперсию результатов.
На длинной дистанции получится нормальное распределение, хоть 30/50 хоть 30/100
Нет, это неверно стоп 25, тейк 53!
мат ожидание такой игры всегда равно нулю, минус комиссия брокера.
Попробуйте открывать не в противоположную сторону, а всегда по направлению глобального тренда. Если поймаете малейший перевес в свою сторону попробуйте добавить трейлинг и т.д. и т.п.
avatar

Ivor

Это старая система казино(красное -черное, чет-нечет). Удваивание ставки. Французское казино борется с нею выпадением нуля, и в американском казино даже два нуля. Дополнительно существует ограничение максимальной ставки.Классически вход осуществляется после пяти выпадов одинакового цвета или чета-нечёта. Если вы попробуете играть так в казино будьте уверены вокруг вас соберется сразу много секюрити. Они не любят схемы в любом виде. А вот для фьючерсов эта идея может иметь право на жизнь надо просчитывать.
avatar

Bob

Bob, ну это когда выпадает 7-12 свечей одного цвета и после этого есть шанс на две три другого цвета?))) вы про это?)))
Pobeditel, в казино нет тренда, поэтому там это работает. Здесь надо искать менее трендозависимые параметры чем свечи. Можно к примеру в разных индикаторах порыться, и потом привязывать их к системе покупки.
avatar

Bob


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP