<HELP> for explanation

Блог им. obolon_

Эпические битвы СМ или моему "боевому" товарищу billikid'у 2.0...

Понятно, что войны, что оппоненты глухи, а моментами  впадают и в полную семи-булатовщину ("Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда."):



Но отсылка-аргументация к материалам вводящим в не меньшее заблуждение?! Тем более тому, кто «пытается найти свой путь на рынке», т.е. новичку в большей степени...
Выступлению почти 12 лет. Возможно докладчик пересмотрел в чем-то свои взгляды, не знаю. Но раз  предлагается именно данный взгляд, то давайте рассмотрим его предметно.




Байки/мифы про возможности куклов и невозможности прогнозирования оставлю на совести автора строк. Он не мог тогда и считал это невозможным. Пусть. Но что тогда, что сейчас — рынок устойчиво прогнозировался и прогнозируется. Более того, словами уже Александра Горчакова, выступавшего тогда же:




Т.е. прежде любой биржевой итерации стоит набор действий, следствием которых является прогноз и, только затем, сделка. Лукавые уходы апологетов ТС типа: «я ничего не прогнозирую, главное, чтобы движение было, а куда не важно» и прочая подобная ересь пышным цветом распускаются в головах новичков. Почему? Потому что их из года в год поднимают на свет всевозможные технари/кванты/системщики. Вот как не понимали ни цены, ни ее движения, так и продолжают непонимать. Только с годами все агрессивнее и агрессивнее. Ну как тот же Шадрин — «нет. И точка».

Идем дальше. Следующий миф, который кочует из дискуссии в дискуссию с участием системщиков:




Здесь противопоставление примеров идет на непонимании как именно формализуется первое и что оно вообще формализуется. Удивительно не то, что один с этой задачей не справился, а то что следом за ним это же на разные лады всюду продвигается по типу шадринского «нет. И точка». Какой смысл новичков пичкать подобным бредом, когда автоматических (значит формализованных и метематически описаных моделей!) уже существует в достатке?

Дальше большой и в целом правильный и показательный пример ТС и ее практического применения. И затем:



Откуда вывод про 20-30%? На чем он базируется, какие исходные? Наверное стоило бы привести соответствующие исследования. Если они были. Но были ли?
Почему сомневаюсь? Потому что дальше следует очередной «общий» вывод, который спустя время станет мифом:



Посыл "в данном случае такой" легким движением руки превращается в вывод на все времена: «Отсюда вывод о том, что системная торговля – это все-таки долгосрочная торговля, которая не применима для игр на рынке, она применима только для серьезной работы.»
Т.е. нет систем, которые работают короткое время, месяц/квартал, например, приносят прибыль и затем просто сворачиваются? Есть такие системы. Они не рассчитаны на долгосрок и их торгуют соотвественно.  Значит такая система «игровая»?! Да, она не будет работать больше определенного времени. А почему должна? Потому что кто-то решил, что нужно состариться на бирже?! Или что если кому-то больше нечего делать, или просто в кайф просиживать штаны за монитором, то это удел и остальных?!
Но тут еще более замечательный вывод, которым системщики очень кичатся, белые перчатки вы наши: "...системный трейдинг – это удел профессионалов...". Иными словами — если ты круглыми сутками лудоманишь у монитора, тестишь/оптимизируешь/подгоняешь/шаРПАманишь, месяцами в минусах (но по системе, блин!) и надуваешь щеки от этого действа, то да — профессионал!;)

Тогда может стоит различать профессионалов:
1. зарабатывает на рынках
2. фундаментальщик/технарь
3. системщик
4. PRщик Арсагеры
5. ведет семинары

И спросить новичка: кем хочешь быть? Если зарабатывать и удача «сразу и на все» не улыбнется, становись профессионалом в зарабатывании. Если работать, то образуйся по пунктам 2-5.

Теперь табличка:



И тут мифотворчество. По первому якобы плюсу автор сам себе противоречит предшествующим абзацем:



Так что ни о какой свободе речи нет. Да, системщики, говоря о психологических помехах, имеют ввиду в основном, что ТС дает большую защиту от волюнтаризма трейдера в отношении отдельной или серии сделок. Но это также не так, потому что нарушить свою систему всегда найдется повод — «в моменте сигнал заведомо убыточный, я же сам систему строил и знаю» и т.д. Тем более на фоне огромного нервного напряжения, остановить или изменить по ходу что свой трейд, что робота элементарно.

Второй «плюс». Никакого точного знания нет. Ни точного знания сколько заработаешь, ни сколько потеряешь. Наличие тейка и стопа не гарантируют исполнения. Именно профессионал это должен понимать и не лапшить по ушам новичков.

Третий «плюс». Чистой воды заблуждение. Ибо откуда иначе многомесячные просадки?! Ведь рынок постоянно в движении.

Четвертый «плюс». «При долгосрочной торговле велика вероятность прибыли.» — это вообще нечто;)
Ну ок, смотрим. Тестим-оптимизируем-шаманим:


Отлично, есть система! Начинаем торговать:



Все по «науке» многомесячные просадки держим в напряжении. За полтора года вышли в ноль. Какой там был четвертый «плюс», напомните. А! «При долгосрочной торговле велика вероятность прибыли.» Полтора года не срок, торгуем дальше:



Понятно, что получив минуса из-за вылета в некондицию в первые 6 месяцев 2007 система была остановлена. Убытки зафиксированы и? Да, и пошли новые шаманить. Профессионалы, чё;)

Так вот, профессионализм, труд, фундаментальный, технический анализ, ганноведение, эллиотостроение и прочее без непосредственного знания что есть цена и по каким законам она существует  не приведут новичка к прибыли. Никого не приведут.
Бывает другой вариант, не кошерный конечно — просто удача. Краткосрочная или долгосрочная. Ну улыбнула судьба. Бывает;)

billikid, неожиданный и странный в общем выбор что почитать новичку…
 

я рекомендовал прочитать всю подборку выступлений, а не конкретно процитированное
avatar

billikid

billikid, я к тому, что новичку это читать смысла нет. Он зерна от плевел отличить не сможет по определению — новичек…
avatar

...

Теханализ рулит. И точка. ;-)
Reshpekt Fund Russia, ;)
avatar

...

Все мы когда то были новичками. Но «не Боги горшки обжигают».

В свое время я давал несколько иную таблицу преимуществ и недостатков системного трейдинга по сравнению с вложениями в инвестиционные фонды

Systrade.gif

если картинка не видна, жми на нее

И выводы были такие

— Системный трейдинг принадлежит к разновидности альтернативных технологий управления капиталом, обладающих сравнительно небольшой корреляцией со стратегией «купил и держи» со сравнимой доходностью на долгосрочном растущем тренде в ценах и с более высокой доходностью при его отсутствии и наличии локальных разнонаправленных трендов.

— С целью диверсификации инвестиций целесообразно вложение в технологию управления капиталом на основе Системного трейдинга части средств.
avatar

А. Г.

А. Г., Все были, точно;)
Вот на Вашу таблицу и выводы ссылка куда уместнее была бы.
avatar

...


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP