<HELP> for explanation

Блог им. Tasce

Скальперы, застрелите меня!

Панацея от слива депозита была создана в  июле 2009 года и с тех пор неоднократно публиковалась. В том числе и на Смарт-лабе в октябре 2011 года.

Рецепты, претендующие на роль панацеи, я проверяю в своей биржевой модели.  Такие рецепты надо читать ежедневно перед сном, обдумывать и тестировать всеми доступными способами. Вот, например, есть у меня такой персонаж Робот «Монетка». Он исходит из того же предположения, что и я: «Рынок непредсказуем». Но я обложил себя всевозможными ограничениями, а он совершает максимальное количество сделок без каких бы то ни было ограничений. Результат – он замыкает список биржевых трейдеров с максимальным убытком:

Скальперы, застрелите меня!

Панацея, о которой я веду речь, – это условие пари, в котором мужику предлагали заплатить, если он сможет слить свой торговый депозит. Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок.  Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит. Вот анализ этой истории на Смарт-лабе:

Скальперы, застрелите меня!

А вот ссылка на оригинал

Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера. А теперь посмотрите на верхнюю картинку. После рейтинга трейдеров идет блок статистики, посвященный биржевой индустрии. Мне одному кажется, что индустрия заинтересована в том, чтобы трейдеры совершали максимальное количество сделок? 
Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.

Зто — не паранойя )))) Это – управление рисками от Школоты #36

Дописывю пост после закрытия сделок.
В Sr мне дали зайти в диапазоне в лонг. До цели не дошли — вышел перед вечерним клирингом. Потом увидел, что цена все же сходила, куда предполагалось:
Скальперы, застрелите меня!
А в Si получил стоп, позже перезашел, а перед вечерним клирингом вышел ни с чем :-(
Скальперы, застрелите меня!
Результат в пределах нормы:
Скальперы, застрелите меня!

Я не слился. Не смотря на сегодняшний убыток, я в плюсе. Психологически быть в плюсе — легче, чем чередовать эйфорию от крупного выигрыша и опустошение после крупной потери.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS: Сделок всего было три ;-)

 

«Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.» С чего это вдруг?
avatar

Glebajia

Glebajia, как и любой полемичный тезис — это, в первую очередь, для обсуждения.

Аргумент, которые следуют из эксперимента «Пари с Лукичем»: ограничение сделок на позволило слить депо.

Аргумент, который следует из моей биржевой модели: робот без ограничения сделок замыкает рейтинг доходности.

А какие аргументы имеете в виду вы?
Илья Нуруллин, я, конечно, не скальпер, но до марта 2015, торгуя краткосрочно внутри дня, шел в плюс. В марте 2015 поставил перед собой задачу минимизировать количество сделок в сторону поиска среднесрочных позиций… Итог, в марте одни минуса при попытке удержать позиции на срок более дня… Не знаю, что будет дальше с моими экпериментами, но пока не впечатляет среднесрок ((( Сейчас продолжаю удерживать позиции, открытые с понедельника по ордерам от 27.03.2015. В понедельник ордера сработали не по ценам ордеров, а с жестким проскальзыванием в сторону максимумов гэпов, итог, сразу минус превышающий все мыслимые и немыслимые лимиты по рискам… Это очень сильно печалит. Удерживать позиции в среднесрок крайне тяжело из-за гэпов. Но, я, принципиально желаю оптимизировать среднесрочную стратегию, будем посмотреть как дальше себя проявит :-)
Cashwill, да я, собственно, и сам далек от среднесрочки :)
Илья Нуруллин, я уже в эксперименте :-) апрель будет решающим для меня, продолжать среднесрок или продолжать довольствоваться парочкой краткосрочных сделок в день…
Cashwill, фотофиниш рассудит: какая система окажется эффективней
Илья Нуруллин, важная деталь: «в оговоренные сроки» — то есть это не предотвращение слива. Это иллюзия такого предотвращения.
Иными словами 2 месяца при заданных ограничениях слишком малый срок. Был бы срок, скажем пол-года, депо слилося бы...

По той же самой причине инвесторы считают себя круче спекулянтов — таки да, у них меньшее количество сделок и сливать свое депо они будут гораздо медленнее. Но это вовсе не значит что не будут :)

Ограничение на количество сделок должно быть разумно обоснованно, и единственное разумное обоснование, ИМХО, это наличие/отсутсвие системных сигналов. А сколько их будет за рабочую сессию — абсолютно не важно. у кого-то один у кого-то 20, а кто-то весь день просидит в кэше...

P.S. Твой робот-монетка вообще что-ли от балды ставится?
eagledwarf, конечно, кроме сокращения количества сделок надо еще что-то )))
У меня вход — тоже близок к случайному. Но у моей «монетки» — случайный вход и никакого манименеджмента (все одним лотом) и никакого управления рисками :)
почини ссылку — не работает
Остап Бендер, починил
рынок предсказуем

чтобы снизить риски от торговли, не нужно торговать
avatar

CVS

CVS, полностью с вами согласен. Самый лучший способ снизить риски — не появляться на этот свет.
Получилась реклама презервативов )))))
На опционах бы получилось
avatar

Макс

Макс, продолжая тему паранойи: биржевая индустрия специально придумала опционы ;-)
Илья Нуруллин, я почитал уловия пари… там инструмент ограничен фртс и фсбер. так что действиьельно задача почти эквивалентна деланью +400% за 2мес совершая пару сделок в день
Макс, т.е. среди тех, кто торгует, например, только фьюч на ртс, никто не сливается? Это, мол, так же тяжело, как сделать +400% за два месяца?
;-)
Илья Нуруллин, в рамках условий пари — ДА. Вообще ральных сценариев обычно два — либо все слить на комиссии+проскальзывания+спреды (кто лупит по рынку), либо топтаться на месте. Торгуя бессистемно можно тратить на тысячу и более рублей в день легко (если нет ограничений на кол-во сделок), что большинство слившиеся и делают. А слившихся за 2 мес чисто по причине неугаданных движений — столько же сколько случайно заработавших — т.е. их немного но они тоже есть.
Илья Нуруллин, сначала опционы придумали для того что бы хеджировать риск.Но много людей погорело на них в 80,90 не понимая что это такое.Опционы в первую очередь инструмент на котором заработали те кто были ближе к самой идее.Та же история из CDS.И разной кучей синтетических активов.Рынок которых сейчас десятки триллионов.Опционы спорный инструмент, но он явно походит лучше некоторым трейдерам.
avatar

sasha

Индустрия естественно заинтересована, у неё белая прибыль на этом стоит. С другой стороны, системы с положительным мат ожиданием, там чем чаще тем лучше. Просто нужно понимать что майтрейд прав и кукл водит рынок против большинства и что бы понимать куда открыться нужно иметь инфо куда открылись остальные, а это инфо имеют брокеры и притусованные проперы. Биржа это циничное место для дойки буратин. И всегда так было. И когда большинство в америке стало это понимать и уходить с рынка, то владельцы биржи создали SEC, что бы возродить доверие. Теперь этот SEC ловит мелкую рыбку, и все верят что игра честная.
avatar

xxx

Слить депо, можно двумя сделками в год. Риски зависят не от количества сделок, а от «плеча» и времени нахождения в позиции.
avatar

Eskalibur

eskalibur, на мой взгляд, рисков побольше, чем вы перечислили ;-)
Илья Нуруллин, все остальные риски эксплуатируют названные, и скорее являются иллюзией чем правдой. Хотя безусловно они имеют место быть. Например, тильт.
Систематическая ошибка выживших
avatar

ПBМ

! Обнаружено логическое противоречие в посте. Будьте аккуратны!

>Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок. Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит

>Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера.

>Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.

З.ы. Скальпер открывает одну, реже две-три сделки в день.
З.ы.ы. Трейдер зарабатывает за счет пропуска сделок. ©Почка
avatar

Почка

целенаправленно слить депозит можно если торговать эмоционально и удваиваться мартингейлить
юрий савин, и этот ваш тезис тоже соответствует выводу из того пари: слить депо, торгуя системно — очень сложно
Скальпинг — это вообще такая наука, где один пункт прибыли уже хорошо. Скальперы — это те которые не стремятся проводить углублённый анализ и управлять рисками, для них главное — это текущий момент и прибыль, к управлению рисками и анализу они относятся надменно, а потеряв депозит они кричат, что стабильность невозможна, методы анализа не работает, а стопы придумали трусы
avatar

Ulaan

Ulaan, к сожалению, я вовсе не знаком с этой наукой. Для меня скальпинг — это синоним большого количества сделок.
Не стоит с ней знакомиться. Огромные убытки, расшатанные нервы, неуверенность в завтрашнем дне, целый день за компом, нестабильность. Лучше одну сделку в день при интрадее на понятном движении с соблюдением риска — так спокойнее и прибыльнее
avatar

Ulaan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP