<HELP> for explanation

Блог им. Dealing

Торговая стратегия Сэма Сейдена (Sam Seiden). Тренды.

автор Сэм Сейден.
 
Все части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
 
Тренды.
Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент.

Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт.

Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке.

Было бы хорошо, если бы мы были частью приглашения, теми спекулянтами, которые выходят с рынка, продавая новичкам, приглашенным на покупку. Если вы на стороне тех, кто приглашает на покупку, то это означает, что вы уже купили, а те, кто покупают после вас, платят вам! Единственный способ сделать так, это измерять спрос и предложение в реальном времени и всегда знать, где вы находитесь на кривой спроса и предложения. Когда вы сделаете это, то определите тренды не только в режиме реального времени, но и даже до того как тренд начнется, а это означает, что торгующая и инвестирующая толпа вам платит! Это ваша награда за то, что вы входите на рынок, когда риск низок, вознаграждение высокое, а шансы на вашей стороне.


На этой картинке имеется множество уровней спроса и предложения. Каждая белая свеча, которую вы видите, является подтверждающей свечей уровня спроса или уровня предложения. Уровень предложения объективно говорит вам, что на рынке по текущей цене больше предложения, чем спроса, а это означает, что тренд нисходящий. Уровни поставки будут продолжать появляться, пока цена не достигнет уровня, где спрос превысит предложение. Это единственный ценовой паттерн, который говорит вам, что это уровень спроса. Поэтому при закрытии белой свечи на первом уровне спроса, мы можем объективно сказать, что спрос превысил предложение. У вас не может быть существенного уровня спроса в нисходящем тренде и у вас не может быть существенного уровня предложения в восходящем тренде. Это анализ тренда в реальном времени, который гарантирует вам, что вы будете покупать, до того как другие купят и продавать, прежде чем другие продадут. Это ключ к попыткам последовательно получать прибыль на каком-либо рынке.

В этом примере уровни предложения на пути вниз говорят нам о том что, там предложение превышает спрос, и мы не хотели бы быть покупателями, потому что в среднем цена в нисходящем тренде. Только когда формируется первый уровень спроса, мы можем сказать, что цена достигла объективного уровня, где спрос превысил предложение и нисходящий тренд закончился, а основываясь на размере прибыли, восходящий тренд вероятно уже за углом. Что бы это оставалось простым думайте об этом просто. Быстрый рост цены от первого уровня спроса, может произойти только потому что на этом уровне спрос превысил предложение. Поэтому, когда цена снизится к этому уровню спроса, то мы знаем, что вероятно следующий тренд будет в сторону существенного роста цены, который является тем, что все остальные ищут, перед тем как купить при обычном восходящем тренде.

Многие люди, включая так называемых профессионалов, которых вы видите по телевизору, используют скользящие средние для определения того, что они чувствуют как текущий тренд. Если бы вы использовали этот подход новичка, то в этом примере вы бы естественно проигнорировали бы низко рискованную высоко прибыльную возможность для продажи от уровня предложения. Начинающий рыночный трейдер смотрит на наклон скользящей средней и делает выводы. Если наклон вверх, то они решают, что тренд восходящий и никогда бы не рассматривали возможность для продажи, пока скользящее среднее не начало бы опускаться.

Обратите внимание на то, что здесь скользящее среднее значение с периодом 50 (черная линия) клонится вверх, в то время как цена подходит к уровню предложения, где есть низко рискованный / высоко прибыльный вход на продажу. Так же здесь есть скользящее среднее значение с периодом 200, на графике это красная линия. Она тоже клонится вверх, предполагая, что рынок находится в здоровом восходящем тренде, в то время как цена подходит к уровню предложения. Любой так называемый рыночный эксперт из телевизора, наблюдая за этим, конечно бы предостерег от продажи, так как могущественная 200МА клонится вверх и цена выше её. Так делают новички и это ошибочно, хотя для нас это хорошо, так как вероятно эти люди будут продавать, после того как цена пересечет вниз 200МА, а мы уже продали, после того как цена была на уровне предложения. Другими словами, новички, ожидающие подтверждения от нахождения цены выше или ниже скользящей средней с периодом 200 для покупки или продажи будут платить нам и будут полезны, когда мы будем продавать или покупать с низким риском и высоким вознаграждением.

Показанные в этой статье уровни спроса и предложения не обязательно являются уровнями для входа в позицию. В нашей академии есть очень строгий набор правил, который определяет необходимое для входа качество уровней спроса и предложения. Целью данной статьи было открыть вам глаза на простату трендов. Последовательно прибыльные рыночные спекулянты, покупают и продают на уровнях спроса и предложения, до того как тренды становится очевидными, основываясь на правилах обычного технического анализа. Начинающие рыночные спекулянты, покупают и продают обычно, после того как восходящий или нисходящий тренд уже идет полным ходом, и дает маленькую прибыль. Если вы сидите и думаете, что всё это противотрендавая торговля и сумасшедшая информация, то подумайте, как вы покупаете или продаете в обычной жизни. Вы покупаете вещи, после того как цена вырастит? Вы продаете вещи, после того как цена упала? Конечно же, нет. Вы были бы без копейке, если бы так поступали.
 
Терпение и шансы. Часть1.
Спрос и предложение, два простых слова, которые определяют цену с тех пор как человек шагает по земле. Эти два слова люди учат сначала в средней школе, а потом и в институте. Если вы когда-либо читали мои статьи и истории, то вам, наверное, уже до слез надоело слушать о спросе и предложении. Если эти понятия настолько известны, а паттерны спроса и предложение легко распознаются на графике, то вы подумали что выгодно торговать очень легко. К сожалению, в торговле есть ещё другие два слова, необходимые для прибыльной торговли, это «дисциплина» и «терпение». В то время как эти два слова также хорошо известны как спрос и предложение, они являются одними из самых сложных поведенческих особенностей людей.

Дружественные к трейдерам торговые технологии и платформы, могут быть причиной несчастья, для работающего дома трейдера, и имеющего слишком много свободного времени. Желание нажать на кнопку покупки или продажи, часто является настолько сильным, что терпеливое ожидание торговой возможности становится трудной задачей. Вы должны помнить, как работает рынок. Рынки, обычно проводят большую часть времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в относительном равновесии. Когда спрос и предложение относительно сбалансированы, то существует не много возможностей для торговли с низким риском и большим вознаграждением. Рынки проводят меньше всего времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в очень сильном дисбалансе. На уровнях сильного дисбаланса существуют возможности для торговли с низким риском и большим вознаграждением, там всё складывается в вашу пользу (если вы, конечно, знаете что делать). Таким образом, как вы можете видеть, терпение и шансы идут рука об руку.

Сделка на скрин-шоте выше взята из XLT, заключительной части обучения в нашей академии. Возможность была в продаже Google (GOOG). Я вел свинг сессию торговли в пятницу, 12 марта и проводил основанный на правилах анализ спроса и предложения. Мы обратили внимание, что S&P (круг на сером графике, вверху слева) приближался к уровню предложения (сопротивления). Также мы заметили, что VIX (индекс изменчивости чикагской бирже, круг на сером графике, внизу слева) приближался к области спроса. Это навело на мысль, что фондовый рынок, вероятно, перестанет двигаться выше и следующее движение будет вниз. В то время как уровень предложения был большим, и на S&P было пространство, для небольшого продвижения вверх, цена вероятнее всего замедлит движение. Учитывая, что S&P приближался к предложению, то настало время начать искать конкретные акции с высоко вероятными возможностями для продажи с низким риском и большим вознаграждением. Я спустился к нашему списку, за которым ведется наблюдение, и оказался на дневном графике Google (GOOG). В тот день, когда S&P торговалась по высокой цене у предложения, на GOOG был гэп вверх, образовавшийся непосредственно в идеальном уровне предложения. У этой возможности было много связанных с ней «усилителей возможностей».

Усилители возможностей.

1. S&P приближался к предложению.
Это дает предположение, что возможно весь рынок начнет снижаться, а вместе с ним и большинство акций.

2. Новичок, покупающий GOOG.
У нас есть свидетельство, что начинающие рыночные спекулянты покупают GOOG на протяжении 12 марта. Мы знаем об этом, потому что они делают те же самые ошибки, что и все начинающие рыночные спекулянты. Во-первых, они покупают, образовывая гэп вверх ПОСЛЕ сильного роста цены. Во-вторых, они покупаются прямо в ценовой уровень, где предложение превысило спрос. В данном случае, мы продаем начинающим спекулянтам (так на Wall Street делают миллиарды).

3. Гэп вниз от уровня предложения на GOOG.
Этот гэп вниз от уровня предложения (обведенная область внизу) говорит нам, что предложение и спрос находятся в сильном дисбалансе. Как правило, чем быстрее цена уходит от ценового уровня, тем сильнее дисбаланс между спросом и предложением.

4. Спрос на VIX (индекс изменчивости).
VIX очень чувствительный индикатор. Когда VIX движется вверх, то это означает, что люди испуганы и покупают пут опционы на S&P. Когда VIX движется вверх, то спот рынок (S&P) движется вниз. Также верно и противоположное. Когда VIX снизился и рядом был уровень предложения, как на графике выше (серый график, внизу слева), то это означало, что люди довольны и не многие думают, что рынок будет падать. Это значит то, что большинство людей покупало, когда все покупали, и соответственно, рынок должен упасть (нет больше покупателей). Таким образом, близость VIX к спросу поддерживает нашу идею о продаже GOOG.

5. У GOOG большой размер прибыли.
Цена открылась вверх с гэпом в наш уровень предложения, давая возможность для продажи, вдалеке от спроса. Это означает, что под рукой был большой размер прибыли. Вам важно понять, что с большим размером прибыли приходит большая вероятность.
Это потому что большой размер прибыли (это расстояние от спроса до предложения и наоборот) это что-то типа сильно натянутой резинки. Мы хотим входить в позиции, только когда расстояние между спросом и предложением существенно. Это средство, позволяющее нам торговать подальше от равновесия, вблизи наибольшего дисбаланса.

Этих усилителей возможности нет в каждой возможности, которую мы ищем. Фактически, чаще всего многих из них нет. Чтобы торговать только когда шансы на вашей стороне требуется терпение и дисциплина. Как вы можете видеть на графике ниже, мы вошли в свинг позицию на продажу GOOG на гэпе вверх в уровень предложения, так как вероятность склонилась в нашу сторону, риск был низок, а вознаграждение большим.

День, когда мы продали GOOG, закончился красной свечёй в предложении. На следующий день с гэпом вниз, цена достигла нашей первой цели. Вход на уровне был осуществлен ещё до того как у нас появилась большая красная свеча от предложения, где низкий риск. Большинство людей будут ждать «подтверждения» от красной свечи, перед тем как продавать на следующий день. Ловкий рыночный спекулянт уже в продаже, когда красная свеча (подтверждающая предложение свеча) приглашает толпу войти на рынок. Когда они играют на понижение, то они помогают той части из нас, кто продал в момент разворота.

Правильная торговля походит на игру в шахматы. У вас должен быть объективный набор правил, который предупреждает о следующем движение рынка. Это просто сделать в правильное время на уровнях спроса и предложения. Требуется терпение, чтобы дождаться, когда цена достигнет ключевого уровня спроса и предложение, прежде чем начать действовать. Сделка GOOG из XLT была найдена на дневном графике. Нам потребовалось несколько дней, чтобы дождаться этого ценового уровня. С терпением приходит высокая вероятность.
 
Терпение и шанса. Часть2.
Когда мы торгуем акциями внутри дня, мы всегда удостоверяемся, что время наших входов на акциях совпадает с ключевыми местами разворота на S&P и/или NASDAQ. Когда вы так делаете, то вероятной успешной торговли ценными бумагами значительно возрастает. Проблема в том, что вам нужно терпение, чтобы дождаться такого высоковероятного случая. И как всегда те, у кого нет терпения платят тем, у кого оно есть. Рынки делают большую работу, распределяя капитал между теми, у кого есть терпение и тему у кого его нет. Ниже картина того, на что мы смотрели в классе XLT 24 марта. Серые графики – это графики S&P и фьючерсов на S&P. Белые графики – это три разных тайм фрейма Intel (INTC). Желтые заштрихованные области на всех графиках – это уровни предложения. Откуда мы знаем, что на этих ценовых уровнях предложение превысило спрос? Они источник снижения цены. Начав свою карьеру в торговой яме Чикагской товарной биржи, я учился очень быстро и понял, почему цена не может оставаться на определенных ценовых уровнях, и должна упасть или вырасти от этих уровней. Это потому что на этих уровнях спрос и предложение находятся в дисбалансе.

Учитывая, что предложение превышает спрос на тех заштрихованных желтым уровнях, мы хотели бы стать продавцами, когда цена снова посетит эти уровни предложения. Как вы можете видеть, когда цена на S&P поднялась до уровня предложения, некоторые члены XLT, также как и я продали S&P, а другие решили продать INTC. Ключом в решении продать INTC было то, что когда его цена достигла предложения, цена S&P также достигла предложения, и это дало нам приемлемый размер прибыли. Продажа INTC, когда S&P или NASDAQ не на уровне предложения дает очень низкую вероятность успешной торговли. Выбирая время для входа на акции, когда S&P и NASDAQ находятся на уровнях спроса и предложения увеличивает вероятность.

Сделки бывают убыточными, потому что у нас нет терпения и соответствующего планирования. Ваша работа как рыночного спекулянта не заключается в том, чтобы включать компьютер и искать чего-нибудь для торговли. Так делают начинающие рыночные спекулянты. Наша работа как ловких рыночных спекулянтов заключается в том, чтобы включать компьютер и искать возможности с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятностью. Мы начинаем действовать, только когда это обнаруживаем. Если под рукой нет возможности с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятностью, то мы должны терпеливо её дожидаться.
 
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP