<HELP> for explanation

Блог им. Schetprofits

Фурье-анализ: направления движения валютных пар на сегодня 30.03.2015г.


Гармонический анализ на сегодня 30.03.2015г. дал такой расклад: 

sell......audusd… 0,77161
sell......audjpy......91,980
sell......cadjpy......94,422
sell......eurjpy.......129,456
sell......eurusd......1,08616
sell......nzdjpy......89,811
sell......nzdusd......0,75351
buy......usdcad.....1,26202

Это всего лишь оценка текущих направлений на сегодня от указанных значений.

Вышесказанное не является рекомендацией для совершения сделок.

 
 

напишите формулу, а я вам напишу, в чем вы ошибаетесь.
avatar

bozon

Это хоть кому-то может принести пользу? Эти вот цифры и магическое «Фурье-анализ».

>Гармонический анализ
-------------------------
Красиво звучит.
Профессор Преображенский,… скорее спектральный анализ (аналог трех таймфреймов)
avatar

bozon

bozon,
можно, конечно и спектральным анализом назвать.
Но есть некоторые нюансы.
Я не анализирую спектральные отсчеты.
Производится дальнейшая математическая обработка полученных гармоник.
Schetprofits,… т.е. из окна истории высчитываете какую-то среднюю гармонику, принимаете ее стационарной и подставляете в формулу? В любом случае это анализ младшего таймфрейма для прогнозирования старшего, потому что требуется ценовое пространство для реализации прогноза. Интересно, но какой-нибудь агрессивный кукл (дядя с большими деньгами) легко может нарушить стационарность средней гармоники. Этот анализ как раз можно применять для отслеживания этих куклов, так сказать считывать игру кукла (может поосторожнее станет)))
avatar

bozon

bozon,
Я раскладываю в ряд Фурье функцию на некотором временном интервале.
Вы это называете окном истории — можно и так.
Я опытным путем подобрал окно истории, на котором получаются наилучшие результаты.
Пока работало отлично.
Сегодня решил проверить реакцию кукла (или куклов) на мою публикацию.
Кроме того, я не просто оцениваю текущее направление движения, но и силу этого движения.
Здесь опубликованы текущие направления движения только тех валютных пар, которые в данный момент имеют сильное движение.

bozon,
кстати, хотел в очередной раз заметить ошибочность постоянно встречающегося утверждения про то, что Фурье-анализ работает только для стационарных случайных процессов.
История гласит:
что Фурье разработал разложение в гармонический ряд (ряд Фурье) любой функции, в том числе и склееной из кусочков разных функций на интервале [-п, п] для максимально точной интерполяции (воспроизведения) в любой точке указанного интервала.
Это легко проверяется при обратном восстановлении исходной функции путем обратного суммирования ряда Фурье.
Schetprofits, согласен, только получается, что мы цифруем ценовой сигнал, который постоянно меняется, а что в нем зашифровано мы не знаем. Именно в этом проблема нестационарности ценового процесса. (по аналогии: мы прогоняем через ЦАП какой-то код, получаем радиосигнал, но что записано в этом сигнале мы не знаем: это либо графический файл, либо мп3-шный, или вообще полицейская волна, и что будет дальше не определено))) Вообще идея интересная, примите как конструктивную критику.
avatar

bozon

bozon,
я всегда внимательно читаю конструктивные посты.
Ваши в том числе.
В случае ценового процесса мы имеем не зашифрованный в частотах, амплитудах и фазах информационный сигнал (аналоговый или цифровой), а мы имеем аналог механического колебательного движения, в спектральных отсчетах, которого не содержится никакой информации, кроме, как бы шума.
Мы можем просто убрать высокочастотные колебания-шум и тогда останется чистая и гладкая траектория цены.
Эта траектория цены и указывает текущее направление движения как бы ценового процесса.

Schetprofits, чем вас не устраивает moving average? Вполне может быть такая ситуация, когда ваш индикатор будет показывать вниз, а тренд будет наверх. Все дело в том, что фурье-анализ взвешивает тренд через ценовые приращения, т.е. он его вполне может обнулить. Ваш индикатор может подойти для определения наклона улыбки волатильности.
avatar

bozon

bozon,
у меня есть и системы с moving average на графике в терминале.
Даже самые лучшие системы с МА зарабатывают на истории, но в реале потихоньку сливают.
А Фурье-анализ зарабатывает и на истории и в реале.
Я доработал Фурье-анализ для торговли — добавил вычисление силы движения.
И теперь вхожу только в те сделки, где есть сила движения.
Хочу добавить по поводу moving average следующее:
все-таки визуально и психологически мы воспринимаем МА, как изображенное графически некоторое направленное линейное движение.
А на самом деле, ценовой процесс — это аналог механического колебательного движения, которое правильно моделируется, как движение груза (аналог цены), подвешенного на пружине.
В пространстве (груз, цена) колеблется только по вертикальной координате, а по горизонтальной координате (груз, цена) остается неподвижным.
Поэтому неправильно моделировать и интерпретировать движение цены, как движение материальной точки в пространстве, чем, собственно и занимаются почти все.
-----
Я бы сравнил движение цены на рынке с движением блесны при рыбной ловле.
Трейдер, увидев движение цены — движение приманки заинтересованно подплывает к блесне (цене) и когда он уже уверен, что это его добыча и пытается ухватить её — тут-то кукл (рыбак) и подсекает свою добычу (трейдера, в смысле его депозит).



bozon,
фурье-анализ как бы скользит по ценовому процессу, а вовсе не взвешивает тренд-приращения.
Когда идет разворот тренда — у движения цены теряется сила.
В этот момент я выхожу из сделки.
И опять вхожу в сделку, как только у движения вновь появляется сила.
Schetprofits, а вот это уже интересно: получается, что вы расшифровали для себя содержащуюся в цене информацию, точнее динамику этой информации. Лично я пытался искать аналогии цены в строении атома: цена — электрон, волатильность — энергетический уровень, изменение волатильности — это поглощение или излучение фотона — инвесторов)))
avatar

bozon

Schetprofits, скажите честно: вы усредняетесь? Я не говорю, что это плохо! Просто этот индикатор скорее для усреднения, т.е. вы можете заработать как на движении цены в вашу сторону, так и сидя в убытке при правильном усреднении. Попробуйте использовать опционные конструкции в вашей стратегии. Только там для работы на внутридневной частоте нужен приличный депозит, что лично для меня является серьезным барьером. Хотя для усреднения тоже не мало надо)))
avatar

bozon

bozon,
я усредняю позиции очень редко, так как представляющие интерес откаты цены от точки входа бывают очень редко.
Кроме того я работаю на интервалах времени от начала и до конца сильного движения, которое как правило длиться от 2-х до 5-ти дней.
Внутри дня не торгую — это слишком утомительно, хотя и возможно.
Об опционах я пока только думаю — что-то не видно энтузиазма у опционщиков, да и стакан по опционам в квике, говорят почти всегда пуст, что означает отсутствие потока ликвидности на инструментах.
А без ликвидности как-то не хочется торговать с повышенным риском остаться в позиции или выйти с убытком по техническим причинам.
Скажите пару хвалебных слов в защиту опционов, как перспективных торговых инструментов.

Schetprofits, котируйте!.. а ликвидности и в базовом активе хватит. (лично я форексам как-то не очень доверяю; + санкции как-то не добавляют уверенности в нерезидентах РФ)
avatar

bozon

Schetprofits,
«В пространстве (груз, цена) колеблется только по вертикальной координате, а по горизонтальной координате (груз, цена) остается неподвижным.
Поэтому неправильно моделировать и интерпретировать движение цены, как движение материальной точки в пространстве, чем, собственно и занимаются почти все.»

Вот это жесточайшее заблуждение. Оно было бы справедливо, если бы в мире существовало лишь две валюты. Но их намного больше.
представьте себе:
ось Х — доллар
ось У — евро
ось Z — австралиец

Далее представьте себе ситуацию:
Доллар был привлекателен для спекулей и его покупали сбрасывая евро. Цена по евробаксу шла вниз ГАРМОНИЧНО
Но, на австралийце изменили ставку и он стал привлекательным. Народ стал перекладываться из доллара в австрал.
При этом на осях х-у мы видим негармоничное обратное движение и последующую стабилизацию нелогичную, не поддающиеся анализу Фурье. А на осях х-z видим импульс и совершенно гармоничную картину его затухания.

Поэтому я применил газовую модель в своих вычислениях.
То есть, в моей модели есть некий неизменяемый объем «чугунная сфера» (мировая экономика), разделенная элластиными мембранами на секции, которые заполнены газами, имеющими различные объем, плотность и температуру.
«Нагревая» экономику одной из стран, мы поднимаем температуру. Это вызывает увеличение объема (денежной массы) и локального давления(по сути это плотность — стоимость нац. валюты). Сии факторы вызывают перераспределение давления из локальной области по всему пространству, замкнутому сферой (валютную эмиссию). При этом происходит сжатие (теснение) других экономик давлением нагретой экономики, так как процесс идет при постоянном общем объеме ( изохорный процесс).
Именно такой процесс идет в цилиндрах ДВС и имеет 4-ре фазы. Но в данном случае — цилиндров много и они соединены между собой свищами коррупции, спекуляций и пр., что приводит к неэффективности работы каждого из них — конфликту интересов...
Думаю, понятно объяснил)

Вывод:
Для эффективной работы экономик всех стран нужно либо мировое правительство и единая валюта, либо железный занавес и самодостаточность каждой экономики)))))))
Йоганн,
к сожалению, должен Вас немного разочаровать в Ваших физико-математических построениях моделей рынка валют, в данном случае.
Я не заблуждаюсь относительно колебаний каждой долларовой пары по одной-единственной вертикальной координате.
К моему собственному удивлению и даже огорчению в результате многих лет исследований это стало очевидным.
Первоначально я считал, что существует некоторое многомерное валютное пространство, в котором все валюты связаны друг с другом координатами в этом пространстве.
А движутся они в этом пространстве подобно квадратикам в кубике Рубика.
При этом все валюты связаны со всеми некоторой неизвестной связью, которую я пытался найти.
В результате исследований, моделирования и логических рассуждений я пришел к выводу о том, (то, что всем было и так понятно без всякой науки, но не было доказано) что все валютные пары являются производными величинами от долларовых валютных пар как кросс-курсы и через кросс-курсы.
При этом движение каждой долларовой валютной пары не имеет никакой функциональной зависимости от других долларовых валютных пар.
Долларовые валютные пары случается движутся одновременно, в одну сторону, почти синхронно.
Но это просто проявление воздействия главной валюты рынка — доллара США на все другие валюты.
Это как в маленький бассейн бросить большой камень, то все что плавает в бассейне будет колебаться на возникших волнах.
Но каждый предмет будет колебаться сам по себе в виду отсутствия между предметами функциональной связи.
При этом вода, в которой плавают предметы не является функциональной связью, а всего лишь средой, в которой находятся колеблющиеся предметы.
Schetprofits, не ожидал такой наивности )))
В свою очередь спешу разочаровать Вас:
Ошибка в том, что ваши многолетние исследования проводились по парам, где присутствует сильная и слабая валюта.
В этом случае колебанием собственного «веса» слабой валюты можно пренебречь и использовать только «вес» сильной.
Естественно, будет работать модель груза, подвешенного на пружине.
«Долларовые валютные пары случается движутся одновременно, в одну сторону, почти синхронно» — это вытекает из моего объяснения выше.
То есть, по сути, анализируется не валютная пара, а индекс доллара))))

Попробуйте проанализировать EURNZD на длинном промежутке вашим методом. Результат будет менее 50%
Йоганн,
я не только анализировал все валютные пары, что очень утомительно, но и даже пытался торговать эти пары.
При такой же точности результатов вычислений, например, для EURNZD, как для EURUSD, результат торговли на EURUSD значительно превосходит результат торговли на EURNZD.
И это общеизвестный факт, что на высоколиквидных валютах (типа EURUSD) результаты торговли всегда лучше, чем на низколиквидных (таких как EURNZD).
-----
Многолетние исследования проводились по пространству из 8 валют — USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, NZD.
Это восемь координатных осей в многомерном валютном пространстве.
На самом деле я получил там кое-какие положительные результаты.
Но все дело в том, что движения в многомерном пространстве являются очень медленными, как бы инфраструктурными изменениями.
И рассчитанный результат может наступить в интервале от полугода до двух-трех лет.

Schetprofits, CHF до недавнего момента был привязан к евро, таким образом анализировать эту валюту, как имеющую самостоятельный индекс нельзя было. Как и рубль, который поддавался прогнозу лишь в середине валютного коридора (область его свободного плавания).
Йоганн,
речь идет о построении многомерного пространства.
Из того, CHF был как-то связан с другой координатной осью ничего не вытекает.
Размерность пространства по прежнему 8.
Вы подходите к вопросу с учетом экономических особенностей разных валют, а я считаю все валюты равными абстракциями.
Математика оперирует с абстрактными объектами и их свойствами и отношениями.
Пусть будет просто восьмимерное евклидово пространство.
С осями х1, х2, ..., х8 вместо валют.
Что изменится с точки зрения математики?
Schetprofits,
1. понимаете ли, математика — наука точная )) и требует точного описания объектов, либо ввода эмпирических поправок. Нельзя создавать равноценные «оси» для всех валют. У каждой — своя зависимость от рынка и это должно быть описано.

2. Я физик и не воспринимаю никакого многомерного пространства, кроме 4-хмерного — это 3 оси координат и время.

3. Рассматривать валюты как оси многомерного пространства — неправильно. Надо рассматривать их как оси радиальной диаграммы — «розы ветров», кто не понимает )
А площадь полусферы, заключенную внутри ломанной окружности, образованной значениями индексов валют, можно считать экономическим планетарным потенциалом «растянутое одеяло». Когда одна из экономик укрепляется, она тянет одеяло на себя, обнажая более слабые экономики — «тришкин кафтан».
Площадь одеяла можно считать константой. Индексы валют вычислить не так сложно, хотя бы через индекс доллара.
Но я не доверяю индексу доллара, поэтому каждый индекс считаю самостоятельно и доллара — тоже.
Йоганн,
по пунктам:
1.математика не точная, а строгая наука.
Точная наука — это арифметика.
В математике я могу создавать любые абстрактные объекты и устанавливать для них отношения и задавать алгебраические операции над этими объектами.
Главное требование — это непротиворечивость уже существующим математическим абстракциям.
Рынок математике не указ, так же как и математика рынку не указ.
У Вас может быть отличная математическая модель, но она не будет работать на рынке.
И у Вас может быть прибыльный метод торговли и прогнозирования, который невозможно выразить математически.
Это две крайности, между которыми находятся все торговые системы.

2.Я работал прикладным математиком и программистом.
У нас любые размерности пространства нормально воспринимались.
Есть такие задачи, которые по-другому решить невозможно.

3.Рассматривать валюты, как оси в многомерном пространстве — наиболее подходящая модель.
При таком подходе у Вас каждая валютная пара — это проекция точки в многомерном пространстве на двухмерную плоскость образованную двумя координатными осями.

Всякие подробности в виде особых свойств валют мы отбрасываем при работе с абстрактными объектами.




Schetprofits, интерполяция — это о прошлом. А нас интересует будущее. В принципе, интерполировать график цены можно и многочленом, и сплайном, и функции Хаара, и вейвлетное разложение. Ваш выбор непонятен.
SergeyJu, а Вы робовали использовать вэйвлеты? Каков результат?
Йоганн, я не использую ни Фурье, ни вейвлеты. Пробовал в лоб — не покатило. Но это не значит, что там нет какого-то отнорка.
Schetprofits, ваша ошибка в том, что обратное преобразование фурье дает лишь исходный паттерн, но не дает экстраполяции ф-ии в будущее ))

Успешность экстраполяции по Фурье — менее 50%
Йоганн,
я рад, что есть все-таки люди, которые могут что-то в математике и программировании.
Например, такие как Вы.
-----------------------
Теперь по Вашему замечанию:
1.Я не делаю экстраполяцию результата разложения в будущее.
Хотя бы потому, что правая часть полностью повторяет левую.
Экстраполяция ряда Фурье бессмысленна.
Хотя в ноябрьском 2014г. посте я специально сделал экстраполяцию НО: не на 2пи интервале, а на 1пи интервале, на котором это как ни странно работает.
2.Успешность других компонент ряда Фурье составляет 100% для определения текущего направления движения цены.
Иногда даже заметно опережает будущее движение цены и причем, без всякой экстраполяции, хотя я всегда её рисую для себя с целью получения большей наглядности.



Schetprofits, 1пи интервал работает лучше 2пи по причине того, что внутри полного периода присутствуют либо затухания, либо нарастания в исходном сигнале, что вызывает жуткие смещения амплитуды гармоник. Кроме того, использование 1пи вызывает восприятие полупериода как целый период более старшей гармники (*2). Я убил довольно много времени на исследования в этой области 10 лет назад, но отказался от Фурье. Намного лучше работала система индукционных математических колебательных контуров (это было первое, что я придумал) — там нет таких проблем, но нужен кусок истории, превышающий в 2-4 раза период колебаний… И огромные компьютерные мощности)))

А вообще, ход цены на рынке зависит от многих факторов, которые тоже нужно учитывать. Например уровни (психологические, наклонные, фибо), объемы…
Йоганн,
Вы напрасно отказались от дальнейших исследований разложения в ряд Фурье.
100% написавших мне так или иначе сообщили о том, что разложение в ряд Фурье или его аналог-эквивалент Дискретное Преобразование Фурье (ДПФ) ничего не дает в плане прогнозирования будущей цены.
Потому что именно этим они и занимались.
Я же не прогнозирую будущую цену.
Я просто определяю параметры текущего движения цены.
Этого вполне достаточно чтобы устойчиво ловить даже микротренды.
Для успешной торговли надо просто правильно вычислять текущее направление цены.
И всё.
Фурье спектр графика зависимости цены от времени для большинства ликвидных инструментов вполне подобен фурье-спектру броуновского движения. На броуновском движении заработать нельзя. Поэтому не могли бы вы поподробней написать, что и как вы делаете? Желательно в виде алгоритма. А то это все выглядит неубедительно.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, а мне не важно, как это выглядит. Я доказывать ничего не собираюсь! Знающие люди и так поймут.
avatar

bozon

bozon, :) Вы топикстартер?
anatolyutkin, в смысле?
avatar

bozon

bozon, Вопрос мой обращен был к топикстартеру. Это выражается в том, что мой коммент не был ответом на какой-либо ваш коммент. Конечно, это публичная дискуссия, вы тоже можете ответить. Но у меня по вашему ответу сложилось впечатление, что вы подумали, что вопрос напрямую к вам.

Что касается аналогий между квантовой механикой и биржей. Просто совет. Аккуратней с квантовой механикой :) Она не имеет особых аналогов с классическими случайными процессами.
anatolyutkin, извините! Что-то я разогнался)))
avatar

bozon

anatolyutkin,… может быть вы хотите подискутировать на эту тему?
avatar

bozon

bozon, :) Тут дискутировать то, имхо, не о чем особо. А вы знаете спектр электрона в атоме водорода? Устройство волновых функций? Как описать взаимодействие атома с электромагнитным полем? Это ведь непростые задачи. :)
anatolyutkin,… более того: я знаю, каким образом все это увидеть в рыночной цене и использовать это в торговле (… даже спектр самого электрона))).
avatar

bozon

bozon, Одночастичное уравнение Шредингера с кулоновским потенциалом. Ну так какой спектр то? :)
anatolyutkin, рентгеновский! Каким образом по вашему образуется энергетический уровень атома, и почему происходит спонтанное излучение фотона возбужденным электроном?
avatar

bozon

bozon, Дискретный спектр электрона в атоме водорода равен -E/n^2, где E равна приблизительно 10 электронвольт, n=1,2,3,… Наберите «Атом водорода» в гугле, и в википедию--там нормально более или менее написано.

Появление дискретного энергетического уровня связано с тем, что движение электрона финитно (он заперт в потенциале ядра), а финитное движение в квантовой механике всегда квантовано. У атомов, кстати, есть и непрерывный спектр--он соответствует ионизированному атому.

Возбужденный электрон может излучить фотон, так как существует ненулевая квантовомеханическая амплитуда вероятности этого события. Что такое квантовомеханическая амплитуд вероятности хорошо написано у Фейнмана в «Квантовой механике».

Излучение атомов как правило лежит в оптическом, ИК или УФ диапазоне. Рентгена там нет--ибо характерные частоты излучательных переходов в атомах лежат в области единиц электронвольт.

Догадываюсь, что вы мало что поняли из того, что написано выше в этом комменте. Поэтому и не советую искать параллели между биржей и атомами, по крайней мере, до тех пор, пока вы не понимаете, как устроен атом. Все, из дискуссии удаляюсь.
anatolyutkin,...
— почему же тогда электрон не ведет себя «финитно»))) на позитроне, а наоборот — аннигилирует с излучением гамма-фотона???
— уровни атома квантуются как раз из-за наличия рентгеновского спектра самого электрона (аналогично трехатомные молекулы могут поглощать и отражать ИК-излучение)
— а воспринимать учебник как библию не принято в научных кругах, ибо учебник лишь описывает научные достижения человечества на момент издания этого учебника. Иногда нужно думать своей головой!!!
Вот и подискутировали, теперь будет над чем поразмыслить на досуге, и в основном Вам!))
avatar

bozon

anatolyutkin,
а давайте просто проверим здесь же.
Вы даете мне на месяце по часам:
1)броуновское движение,
2)реальный ценовой процесс.
Количество временных отсчетов одинаковое.
А я скажу Вам какой получился результат.
Хотя сразу можно сказать следующее:
— у ценового процесса нормальное распределение, что означает наличие в каждый момент времени некоторого достаточно длительного движения в одном направлении.
— у броуновского движения тоже могут быть иногда движения в одном направлении — все зависит от приращений цены.
Откуда Вы будете брать приращения цены — от некоторого датчика псевдослучайных чисел?
Тогда о каком броуновском движении может идти речь — чистоты эксперимента уже не будет.
Дополнение: мы ведем речь о бруновском движении одной отдельно взятой частицы, как модели движения цены (как бы частицы).
Schetprofits, То есть я даю вам две даты:
1) процесс с независимыми приращениями, каждое из которых имеет нулевое среднее (конечно, это ГПСЧ, что еще? :) Но генераторы есть очень даже хорошие, и уж фурье то спектр дают правильный).
2) Реальные цены
Это я понял. А вот фразу «А я скажу Вам какой получился результат.» не понял. Что такое результат?
anatolyutkin,
Под результатом я подразумеваю ответ на вопрос:
— получаются ли результаты оценки направления движения и силы движения схожими или нет для реальной цены и для броуновского движения отдельно взятой частицы, поскольку Вы заявляете о подобности спектров ценового процесса и броуновского движения.
Понимаете ли Вы, что у меня не спектр случайного процесса, а разложение функции в ряд Фурье на некотором отрезке?
Любую линию можно разложить в ряд Фурье и обратно восстановить обратным суммированием ряда Фурье (об этом читайте мой пост выше).
Поэтому, если Вы пришлете два графика линий, то у меня будет два ряда спектральных отсчетов и возможно, что они будут похожи.
И в этом нет ничего удивительного и сверхестественного.
Ещё раз для Вас:
Я раскладываю некоторую кривую (график функции) в ряд Фурье.
Потом вырезаю из него все лишнее и произвожу дополнительную обработку гармоник.
В результате я получаю направление (тренд) функции по вертикали и как бы силу движения материальной точки вдоль направления движения.
Schetprofits, Имхо, тут можно в дебри разума уйти очень быстро. Вопрос то у меня простой, он философский скорей. Деньги есть в вашем подходе или нет? Я ж не говорю, что их нет. То, что вы говорите--не дает возможности ответить на этот вопрос. Поскольку напрямую денег не видно, а общепринятая теория говорит, имхо, что денег нет. Общепринятое мнение таково, что не получается при помощи традиционного фурье-анализа отличить случайное блуждание от реальных цен. Вот и все.

Далее. Техническое замечание. Если вы раскладываете некую функцию в ряд Фурье на отрезке времени, то это означает, что вы ее продолжаете на все бесконечное время периодическим образом. Любой ряд Фурье описывает периодические функции. Для описания непериодических функций нужен интеграл Фурье.

Насколько я понимаю, вы что-то там делаете со спектром, а потом предсказываете с помощью усовершенствованного спектра будущее. Я не говорю, что это бессмысленно для реальных цен, но тут важны детали и подробности, которые вы не даете.
anatolyutkin,
1)
вот и Вы туда же — зачем придумываете то, что я не говорил?
С чего Вы взяли, что продолжаю функцию за пределы отрезка разложения? Где это я об этом говорил?
Я НЕ ПРОДОЛЖАЮ разложение в ряд Фурье в будущее, то есть я НЕ ЭКСТРАПОЛИРУЮ функцию.
Специально для Вас:
----------------------------------
Я вычисляю текущее направление ценового процесса в некотором историческом окне.
Дополнительно я вычисляю силу движения цены в этом историческом окне.
Когда у движения цены появляется сила, я открываю позицию в направлении движения цены.
Когда сила исчезает, то я закрываю эту позицию.
----------------------------------
2)
По поводу денег — я не ищу инвесторов, поэтому и сделки не показываю.
Но прибыль есть, иногда очень приличная.
Можете считать, что я открыл позиции по тем ценам, которые указаны в топике.
Когда у движений закончится сила, я в этой ветке напишу цены закрытия позиций и это будет как бы результат моей торговли.
3)
Детали и подробности я не описываю — с чего бы это?
Я ведь не продаю метод.
Здесь на смарте многие пишут свои оценки и прогнозы, и никто как-то не раскрывает тайны своих методов.
Публикация оценок и прогнозов не подразумевает публикацию методов, которыми они получены.
Schetprofits, «Когда у движения цены появляется сила, я открываю позицию в направлении движения цены. Когда сила исчезает, то я закрываю эту позицию.» Это называется предсказание будущего.

Моя цель на смартлабе--находить зарабатывающих. Это полезно для бизнеса. Это сложно, поскольку тут мало даже просто вменяемых людей. Поэтому когда я вижу кого-то, кажущегося мне вменяемым и потенциально зарабатывающим, я спрашиваю. Вот и вас спросил. Не хотите говорить--не надо, я вас вполне понимаю. Я сам никому ничего не рассказываю почти.

Если вас не затруднит, не могли бы вы выбрать какие-нибудь инструменты не форекс и регулярно публиковать по ним сделки в формате этого топика? Нужна статистика. Я посмотрел на ваш блог и увидел там три подобных вещи--шорты лукойла и гмк от сегодня по 2577 и 9905, и шорт доллара по 41. Шорты лука и гмк это ладно, а вот шорт доллара по 41 выглядит неловко :) Впрочем, разумеется, это ваше дело, что публиковать, а что нет.
anatolyutkin,
цитата
«Когда у движения цены появляется сила, я открываю позицию в направлении движения цены. Когда сила исчезает, то я закрываю эту позицию.» Это называется предсказание будущего.
конц цитаты
Это НЕ называется предсказание будущего.
Это называется наиболее вероятное направление движения.
Если у движения ЕСТЬ СИЛА, то оно будет «двигаться» в направлении силы.
Когда сила исчезнет, то и направление может измениться.
-----
У меня нет счета на биржах, есть только на Форексе.
Поэтому я могу всего лишь «как бы торговать по ценам появления и исчезновения силы движения цены».
Да, пожалуй я могу некоторое время публиковать свои «как бы сделки по акциям из первой десятки на первой странице сайта московской биржи:
www.micex.ru/marketdata/quotes?group=stock_shares&data_type=daily
----------------------
Сбербанк
ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
ЛУКОЙЛ
Магнит ао
Роснефть
Сбербанк-п
СевСт-ао
ВТБ ао
Мечел ао
----------------------
На этой неделе и может быть на следующей я буду публиковать свои «сделки» по акциям.


Schetprofits, Спасибо, будет интересно.
Schetprofits, как может быть у нестационарного процесса нормальное распределение?
SergeyJu,
а когда это мы обсуждали нестационарные процессы?
Я считаю цену в историческом окне некоторой функцией.
Читайте об этом мой пост выше.
Любую функцию можно абсолютно точно разложить в ряд Фурье.
Ещё раз для Вас:
-------------------------------------
История гласит:
что Фурье разработал разложение в гармонический ряд (ряд Фурье) любой функции, в том числе и склееной из кусочков разных функций на интервале [-п, п] для максимально точной интерполяции (воспроизведения) в любой точке указанного интервала.
Это легко проверяется при обратном восстановлении исходной функции путем обратного суммирования ряда Фурье.
-------------------------------------
Schetprofits, мы торгуем не в историческом плане.
Не ЛЮБУЮ функцию можно разложить в ряд Фурье.
Кроме разложения в ряды Фурье, можно использовать и другие разложения, в том числе в ряды тейлора, системы ортогональных многочленов и так далее.
У меня складывается впечатление, что Вы просто не владеете той математикой, о которой пишете.
Впрочем, это мешает не строить системы, а объяснять, что Вы, собственно, делаете.
SergeyJu,
вот сразу показываете, что Вы НЕ ПРОЧИТАЛИ все мои посты в этой ветке.
Специально для Вас цитирую свой пост в этой ветке:
---------------------------------------
Я раскладываю некоторую кривую (график функции) в ряд Фурье.
Потом вырезаю из него все лишнее и произвожу дополнительную обработку гармоник.
В результате я получаю направление (тренд) функции по вертикали и как бы силу движения материальной точки вдоль направления движения.
---------------------------------------

Schetprofits, я понимаю, очень грубо, то что Вы делаете.
Но я также понимаю, что Вы неверно обосновываете свои действия. Получается — и слава Богу. Зачем на это «получается» наворачивать неверные объяснения, которые прямо показывают, что математику в объеме Ваших же объяснений, Вы не знаете.
SergeyJu,
а что собственно из математики, которую Вы знаете, а я не знаю, Вас конкретно, интересует?
Задайте математический вопрос.
А я постараюсь на него ответить, если это не является моей коммерческой тайной.
SergeyJu,
Вот не надо утверждать то, что Вы не знаете.
--------------------------------------------
Абсолютно ЛЮБУЮ функцию можно разложить в ряд Фурье.
Это доказано ещё сто лет назад.
--------------------------------------------
Schetprofits, любое число можно умножить на синус и на косинус. В этом смысле, умножайте, складывайте, разлагайте, сколько угодно. Никто не мешает. И доказательств никаких не нужно.
Но я на всякий случай повторю ранее сказанное другими словами.
Похоже, что Вы нашли какой-то работающий прием, которые не в состоянии внятно объяснить в общепринятых терминах.

SergeyJu,
Вы напрасно преуменьшаете возможности гармонического анализа.
Всё, что я использую есть в открытом доступе в интернете, который, кстати, тоже работает на результатах гармонического анализа.
-----
Мой работающий прием заключается в следующем:
1.Я вычисляю направление движения цены.
2.Я вычисляю силу движения цены.
3.Я открываю позиции при появлении силы и закрываю их при исчезновении силы движения.
Schetprofits, на пальцах я это все понял.
И я не преуменьшаю возможности преобразования Фурье, и, шире, спектрального анализа, слава Богу, много-много лет использовал его на практике, и это был не рынок.
Скорее всего, Вы так или иначе оцениваете производную цены по времени. И входите по её направлению, если её значение (сила, как Вы пишете) достаточно велика. Оценка производной в спектральной области, с подавление высокочастотных компонент — вполне разумная и отчасти даже традиционная процедура.
SergeyJu,
ну вот, видите, Вы почти вплотную подошли к моему методу.
Дальше Вы и сами можете получить такой же результат, как и я.
Schetprofits, дело в том, что я весьма немало экспериментировал на этом поле с ценами акций и фьючерсов. Или я просмотрел что-то ценное, что более чем возможно, или те результаты, которые нравятся Вам, по какой-то причине меня не устроили. Для Ри или Газпрома, например, я делаю бэктестинг от 2006 года для малых таймфреймов (от минуты до 15 минут).
SergeyJu,
практически все видят в разложении Фурье только цену.
А нужно обрабатывать ВСЮ полученную информацию.
Schetprofits,… не хотел встревать, но насколько я знаю, броуноский процесс характеризуется равенством ценовых приращений на всех частотах безотносительно их направления, т.е. все свечки должны быть одинакового размера. Такого в принципе быть не может, поэтому его считают некоей абстракцией.
avatar

bozon

bozon,
вот пусть тот автор и покажет нам график броуновского движения отдельно взятой частицы.
Понимаете, возможно, что и сам тот автор не очень ясно себе представляет, как выглядит график броуновского движения отдельно взятой частицы.

anatolyutkin,
ну и что — я ваш график легко могу разложить в ряд Фурье на любом отрезке.
И вычислю текущее направление графика на отрезке разложения в ряд Фурье.
Потом вычислю есть ли сила у этого движения.
Если это случайное ненаправленное движение, то у него просто нет силы.
И, соответственно, нет входа как бы в сделку.
При этом Вы учтите свою ошибку в Ваших представлениях, а именно:
----------------------------------
иногда случайные процессы и движения могут быть похожи на неслучайные процессы и движения.
----------------------------------
А Вы почему-то этого не допускаете, хотя сплошь и рядом происходят случайные события, которые очень похожи на неслучайные, и происходят преднамеренные события, которые маскируются под случайные события.
Ценовые процессы:
-можно считать абсолютно случайными,
-можно считать относительно случайным,
-а можно считать продуманной и неслучайной игрой кукла против трейдеров.
Могут быть и ещё варианты.
Но: время от времени даже кукл или случай вынуждены двигать цену в некотором определенном направлении.
Так и появляются тренды.
bozon, Вы путаетесь в терминологии и делаете неверные выводы.
SergeyJu, почему? Можете пояснить?
avatar

bozon

bozon, а учебник прочитать слабо? Или хотя бы вики?
Из постоянства дисперсии приращений никак не следует равенство амплитуд приращений.
Приращения цен — это во временной области. А в частотной области никаких приращений цен уже нет, есть амплитуды спектральных компонент, вообще говоря комплексные.
SergeyJu, хорошее замечание, только как раз наоборот: равенство амплитуд спектральных компонент, что не подразумевает равенство ценовых приращений. По аналогии с белым светом, если на какой-то частоте нет этих «амплитуд» (постоянная Планка h), то свет дает оттенок! (Хоть число и комплексное, оно имеет однозначную мнимую часть) Фурье-анализ как раз и показывает этот оттенок. Такое равенство имеет достаточно абстрактное представление, потому что трудно воспроизводимо! Примерно это я имел ввиду.
avatar

bozon

bozon, равенство спектральных плотностей для разных частот в спектре белого шума — это некоторое усредненное по всей временной оси соотношение. Ни для какого отдельного наблюдения (малого временного окна) оно не наблюдается.
Кроме того, подчеркиваю, плотность, в отличие от отдельного спектрального отсчета, не имеет фазы. Это энергия (дисперсия), размазанная по частоте.
SergeyJu,...
— но именно допущение того, что малое окно отображает состояние цены по всей временной оси, делает возможным разложение цены в ряд Фурье;
— мы начали дискуссию с Броуновского процесса, который не совсем пригодится в торговле. В любом случае придется идти на ряд допущений. В частости: весь спектр нам не нужен, достаточно 3-х;
— в итоге мы с вами разложили «на пальцах» такой, вполне себе технический анализ.
avatar

bozon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP