<HELP> for explanation

Блог им. Tasce

Управление рисками от Школоты # 34

Начало описания торговой системы находится ТУТ.

После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.

Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.

  • Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.
  • Цена вышла за границу тренда. Сделка переведена в сетапы #1 и  #2.
  • Увеличение позиции на уровне +1*ATR.
  • Сокращение позиции (-4к) через 1*ATR.
  • Закрытие позиции (-2 к) на ТФ 5мин еще на 1*ATR ниже.
  • Закрытие позиции (-2 к) на ТФ 60 мин еще на 1*ATR ниже.

Управление рисками от Школоты # 34

Gz. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 130 пунктов: 13630-13760. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 13500-13990. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 13345 – 14095. Для сделок в диапазоне стоп 13990.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать четырьмя контрактами: Вход*1к + Увеличение позиции*3к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 575 руб.

  • Вход в шорт от верхней границы рабочей проторговки.
  • Увеличение позиции на уровне +1*ATR от границы рабочей проторговки.
  • Сокращение позиции (-2к) на верхней границе рабочей протрговки.
  • Выход по времени (-2 к)

Управление рисками от Школоты # 34

После сокращения позиции в Sr высвободилось ГО из фонда риска. Появилась возможность войти в сделку в третьем инструменте:
Si. Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Доступны только сделки одним контрактом по тренду или в диапазоне без увеличения позиции.

  • Вход в лонг по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе рабочей проторговки.
  • Выход по времени.

Управление рисками от Школоты # 34
Итоги дня:
головокружение от успехов не началось. Я не слился. Я в плюсе.

Управление рисками от Школоты # 34

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

 

Молодец! ;-)
Анна Маркидонова, спасибо. Это — воодушевление после вчерашнего ;-)
Прирост счета перестал публиковать?
Фома Фомич, почему же? Завтра — «черная суббота», хоть и каникулы. буду считать процентики ))))
Илья Нуруллин, в загул там не уйди завтра. Сначала отчет. Потом гулянка. ))
Фома Фомич, дисциплина (((
И отчет сделаю, и воскресный трзш сделаю. И загуляю, как без этого )) Хоть и без Анны Маркидоновой
Илья, хоть иногда читай личку!
Брось пустышку на saamix@mail.ru, есть подарок тебе.
avatar

Vinni

Vinni, у меня в личке все письма отвечены
Хороший такой, разгон депо получается)
avatar

SenSoR

SenSoR, неее! Никакого разгона. У меня цель — не слиться и быть в плюсе. А иногда, если повезет, что-то заработать :)
«Разгон» вреден для депозита.
Илья, где ты набрал столько теории?
вообще похоже что твоя стратегия — ультраконсервативная.
вчерашний джекпот, мб — просто случайность?
сколько дней на рынке в среднем правит тренд, и сколько — проторговка?
avatar

ПBМ

ПBМ, да, вы правы: ультаконсервативная. Почему меня упрекают в «ловле ножей», «контртренде», «усреднении»?
Задача — выжить и быть в небольшом плюсе, чтобы не чувствовать себя «сливальщиком». Задача — не допустить КРУПНОГО УБЫТКА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. А если повезет (как вчера), то взять КРУПНУЮ ПРИБЫЛЬ. Главное — не слиться до того, как она придет )))

Трендовые дни редки. Чаще рынок стоит на месте :)
Очень хороший пример того каким должен быть подход к делу, хороший анализ, четкое описание, вы отличный пример для подражания. Это стандартное отклонение торгуется? Сори, я не успел еще прочитать предыдущих топиков.
avatar

undefined

Кирилл (CINQ), спасибо. Можно сказать, что при торговле в боковике я торгую отклонение от некого равновесного значения. А вместо стандартного отклонения использую среднечасовой диапазон.
Может не час, а день? (± 80% ATR день)
avatar

sl0nic

sl0nic, конечно же день! Сбер именно на этот уровень (-80% ATR день) лег после 17 часов и перестал подавать признаки жизни ))))

Спасибо, сейчас исправлю :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP