<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 
Далее, вторая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

Третья:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

И четвертая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

ТС везде трендовые, импульсные. С средним временем удержания прибыльной позиции 10 часов. Логика во всех системах разная, но в то же время в каждой ТС присутствуют элементы от своих братьев) Так же в ТС встроены системы управления сайзом по волатильности инструмента и благоприятности факторов для входа. Есть стопы, но они динамические и главная идея стопа — это должен быть последний рубеж обороны, который говорит о том, что робот ошибся с направлением движения. Тейков нет, вместо них система выхода из позиции во время запила. Ну и т.д.)


P.S. В следующих постах, я попробую пошагово создать прибыльную торговую систему из подручных средств и индикаторов. Для тех пессимистов, кто думает, что на бирже заработать невозможно. Да, такие ТС из подручных средств без заморочек, не будут показывать и сотню процентов годовых, но банковский депозит обгонять смогут) Но, человек всеравно не сможет торговать такие ТС. Угадайте почему?


  Всем Удачи! Берегите свои депозиты!
 

Красивые картинки, сам рисовал? ) А что нибудь по серьёзнее? Там например справка ндфл от брокера? )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, Зачем? Я о ду ничего не говорил. Суть задумки тут: smart-lab.ru/blog/242788.php Это тестовый полигон для реализации своих идей и возможностей. И я никому ничего не должен. Кому нужно какое-либо сотрудничество — тот сам меня найдет)
SenSoR, просто реклама? всё ясно )
Scorpi_999, Ну вот и хорошо, что Вам все ясно)
Scorpi_999, попробуй такие же нарисовать)умник)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, зачем? )
Андрей Ерохин, могу скопировать и вставить ) при желании можно изменить данные )
Scorpi_999, фома)
Респект! Реально Круто! Приму роботов в дар :)
avatar

SECRET

SECRET, Да ладно тебе прибедняться, моим ботам до твоих 100500% годовых, как пешком до Китая))
если есть переносы через день то не катит. Я как убрал переносы сразу в 2 раза прибыльность упала.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Меня тошнит от интрадея (имею на то право). Системы принципа «катвилосей» — прибыль течет, убытки режем. Переносы есть и через день, и через выходные. Гепы — штука рандомная, есть как против меня, так и за меня)
SenSoR, как правило на истории ты все гепы не определишь. Ты же не смотрел на 4 года, есть как мелкие так и большие. Робот выходит идеально, реально все по другому. Покажи реально что вышло за год.Будет интересно, меня хватило на пару месяцев реальной торговли с переносами. Обидно было когда прибыль за месяц робот слил за один геп, в самый обычный день (просто кто то сквизануть решил). При чем сам зараза перевернулся и еще шортанул удачно)))как то так))
ICEDONE, Во всех тестах гепы уже учтены. Их было немало. Там даже переносы через НГ были везде) Повторюсь — гепы рандомно были как за меня, так и против, где-то фифти-фифти) Наверно добавлю скрины самых убыточных сделок)
SenSoR, а идеальный вход выход не учтен стопудова))
ICEDONE, что за идеальный вход выход?)
SenSoR, тот который заложен в программе. по рынку будет все иначе.например интервенции цб или гепы.
ICEDONE, Сколько таких интервенций и гепов уже было на протяжении 5 лет?)
ICEDONE, что не так с переносами? хорошо что не в три раза прибыльность упала, и не в четыре
Старик, подари мне такого робота.

Можно не робота, а алгоритм на бумаге.

Помоги ближнему, так сказать, если возможность есть. :-).
avatar

John_Travel

John Travel, В очередь, за СЕКРЕТОМ и еще с десяток страждущих))
SenSoR, Секрету можешь не дарить.

Мне лучше подари.

У секрета уже есть.
John Travel, — написал человек, недавно справивший новоселье с трейдинга :)
Marcello, Ага. А робота-то и нету!
John Travel, вот если бы у меня был робот, то обязательно б подарил :)
Marcello, Сразу видно, что ты хороший человек.

А Сенсор что-то жмётся пока…
Отличные характеристики!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Спасибо)
SenSoR, одну вещь не понимаю. У меня на си на всех системах последние ноябрь — декабрь — январь прямо таки ракета, взлетающая в небо. И понятно почему, масштаб движений резко увеличился.
У Вас этого не вижу.
SergeyJu, Все дело в нормализации объемов по волатильности ;)
SenSoR, а смысл?
SergeyJu, В сглаживании эквити, в стабильности без резких просадок. Я за стабильность трейдинга, и против ракет.
SenSoR, если Вы торгуете 25 000 тыр, сколько фьючей можно взять на один из роботов, при том, что у Вас их 4. Один, наверное. Как тут с волатильностью играться?
SergeyJu, До конца 2014 года можно было взять много контрактов) А сейчас боты торгуют по 1-2 лота.
SenSoR, еще вопрос, а период 2009-2010 годов, как эти системы себя вели. Там вола была, временами, совсем маленькая, а ликвидность похуже, чем сейчас.
SergeyJu, Ликвидности тогда, вообще считай небыло. Разрывы даже на 15 минутных графиках. Тогда я бы даже не смотрел на Si, как на торговый спекулятивный инструмент. А вот Ri — пожалуйста)
SenSoR, у меня на Ри плохие зоны, когда волатильность минимальная была, конец лета- начало осени 10 года, осень 12 и часть 13 года. Практически, если сайз делать обратным к волатильности, максимальнаяое плечо окажется в самых плохих местах.
Я так не хочу
SergeyJu, У меня и на роботах, торгующих RI, тот же принцип нормализации сайза по воле, и ничего, тоже эквити без ракет и сильных впадин. Для меня это важней быстрого обогащения)
Вот один из ботов на RI:
SenSoR, во второй половине 12 года и в 13 году у Вас тоже горизонтальные зоны в эквити
SergeyJu, Да, там тяжелый период, согласен. Но главное нет сильной просадки. Пережить можно)
Max trade drawdown 97%? это то что я думаю? почему-то на эквити такого не видно
это не 30 октября 2014 было?
avatar

ПBМ

ПBМ, Я на самом деле хз, почему ами так считает. Макс просадки в сделках не превышали 3300р. Проверял на графиках, да и в реале тоже такого еще небыло за полгода.
SenSoR, Max system % drawdown -просадка в традиционном смысле, у Вас она в районе 12-17% по всем 4 стратегиям. А вот max trade % DD — видимо высчитывается от аллоцированного капитала на одну эту сделку, а не от эквити. В Amibroker User's Guide написано: Max % trade drawdown is calculated based on ACTUAL trade value at entry point.
Murik, И о чем это говорит?
SenSoR, думаю (также судя по графику эквити где не видно 90+% просадки) для торговой системы в целом нужно обращать внимание только на max system % drawdown.
Murik, Ну да, я тоже так думаю. Тем более лично прошелся по всем значимым убыточным сделкам. Такой ужасной просадки не увидел. Макс 3300р при стартовом депо в 25000р
SenSoR, а у Вас стратегии с реинвестированием или без?
Murik, Без.
SenSoR, Тогда это несколько настораживает. По первой системе у Вас Max trade drawdown = -7734, т.е. макс просадка в абсолюте (не в процентах) за одну сделку составила 7734 рублей при первоначальном капитале 25000 рублей. Это 30%, довольно-таки немало.
Murik, Максимальная просадка в одной сделке была -3300р, я в упор не вижу там -7734.
SenSoR, С другой стороны, если эти все 4 системы работают одновременно, тогда просадка на 1 сделку по одной системе может сглаживаться прибылью по другим системам.
Murik, Вот screencast.com/t/5BDzAVtTw я хз как ами считает просадки, но там в сделке -1358р а в процентах бред.
SenSoR, скажите, а вот Amibroker «видит» какое ГО задействовано на 1 фьючерсный контракт?
Murik, К сожалению, ГО приходится задавать вручную( Среднее ГО до событий конца 2014 года было около 1700р.
SenSoR, ну вот теперь понятно: на картинке у Вас выделен %Profit = -84.88%, значит убыток 1358 рублей делится на Ваше ГО 1700 рублей, так и получается приблизительно %Profit.
Murik, Ну бредовая инфа, если честно. Что она мне дает? Считать же нужно от всего депозита, а не от ГО))
SenSoR, да по сути ничего. Так же как и max % trade drawdown, высчитываемое от ГО.
Murik, Ну вот эта штука — и есть max % trade drawdown. И мне про нее уже каждый напоминает в моих постах, что мол выкинь ТС на помойку с такой просадкой))))))
SenSoR, )))
SenSoR, на данной картинке: Profit = — 1358 рублей, а Drawdown (ниже слева) = — 1471 рубль, и вот этот drawdown считается не от точки входа в сделку, а от максимума в течение держания сделки.
На каких данных работают? На OHLC ± Volume?
avatar

Makler

Makler, ohlc, на разных тф
SenSoR, Ммм (. Ну тогда желаю удачи! Аккуратнее.
Makler, Увы, я пока ниразу не HFT( Спасибо. Буду осторожным)
SenSoR, ) Ну не обязательно быть ХФТ, при использовании второго типа данных.

Тем более мое мнение, что ХФТ это лишь способ (модель) ввода большого объема денег в бумагу (рынок), а не сам алгоритм направленный на получение курсовой разницы от торговой операции.

Это в первом случае, а во втором метод ХФТ используют котировщики. Просто автоматизация процесса поддержания ликвидности маркет-мейкерами.

Для физ. лица или частного торговца будь то даже компания или фонд использовать ХФТ технологии смысла нет, экономически не целесообразно слишком большие издержки.
Makler, Ну вот, надежду дали значит) Я всего год в алготрейдинге, есть куда развиваться. Все будет хорошо, все перепробую)
SenSoR, как кстати результаты? флэтов по эквити в реальности не было?
и сколько раз в течении года перепиливал роботов?
у меня тоже опыт около года, развивался в процессе.
и примерно каждые 3 месяца приходилось что-то довольно серьёзное подпиливать.
иначе эквити переставала расти и я очень нервничал, входил руками и дальше всё понятно.
avatar

ПBМ

ПBМ, Да от первой ТС мало что осталось. Апгрейды были частые + Одна альфа рождала целое потомство альф, которые тоже надо было тестировать и развивать идеи) Алготрейдинг — как растущее дерево — из ствола столько веток повырастало, что не соскучишься все это разгребать!)) Весь кайф алготрейдинга как-раз в этом! Не важно что у тебя есть прибыльный робот — Важно дальнейшее развитие и эволюция! Поэтому купленные роботы так часто разочаровывают своих покупателей! Что нет того инженера-конструктора рядом, кто знает всю подноготную своего детища)
ПBМ, Результаты — потихоньку вверх. Падения тоже были, куда без них)
SenSoR, что Ваши друзья думают про СИ сейчас? Покупать/продавать?
Иван Иванов, Si запилил. Думают постоять в сторонке, а если будут сделки, то малым сайзом)
SenSoR, а потом что думаете? В какую сторону видится движение? на 55 или наверх? Спасибо
Иван Иванов, Не знаю, не думаю, я не прогнозист. Как алгоритм покажет)
SenSoR, ответ принят. Ответ понятен. Спасибо
Иван Иванов, Пожалуйста)
Спасибо! будем смотреть, изучать.
avatar

Ivor

Банальная подгонка под историю. Curve-fitting.
Злой Инвестор, Ага, конечно)
Красивые картинки, молодец )
А какие они будут при чистом интрадее? Намного просядут?
avatar

Advait

Advait, Интрадей мешает показывать трендовым стратегиям, на что они способны. Так рушится принцип «катвилосей»
Так это тест на истории? А можно реальное эквити за последний месяц? Пробоев было-мама не горюй. Мне чисто порадоваться за ваших роботов. Ну и историю сделок, это уже экспертно покопаться ;) Спасибо!
Трейдер Квадратный, реальную торговлю наблюдайте в моих трансляциях и в моем профиле есть эквити)
Трейдер Квадратный, Лично мое мнение критиковать SenSoRа не за что он начинающий алготрейдер, наблюдаю за ним и что то мне подсказывает что у него есть будущее…
avatar

AlexD

Вы же недавно счета роботам открыли-откуда история с 2009 года?
Трейдер Квадратный, Тесты на истории. А так уже как год в алготрейдинге. А счет что недавно открыл — это для публичной торговли. Полигон идей)
странно что никто не спросил — бек тестирование происходит в каком разрешении? тики, минуты или рабочий фрейм?
avatar

silentbob

silentbob, Тестировалось на разных старших тф, а рабочий тф в настоящий момент — м15. Далее планирую добавлять другие таймфреймы.
надо тестировать на более высоком разрешении. я не знаю, есть ли в амиброкере эта функция. в мульте -есть. указывается, что несмотря на рабочий фрейм 5-15-60-1440 минут — обсчет делать на 1мин или тиковом фрейме.
Если в стратегиях есть входы-выходы на одной свече — то как правило при тестировании на высоком разрешении — результат резко опускается на землю.
Допустим, входов выходов на одной свече нет.
Но есть входы отложкой по пробою. На рабочем фрейме мы видим теоретический вход — где вошли там и вошли. А в реальности — при тестировании на тиках — может оказаться что там и цены такой не было. А ближайшая цена возможного исполнения отложенной заявки на несколько пунктов хуже.
avatar

silentbob

silentbob, А если нет входа-выхода на одной свече и нет отложек, тогда смысл в таком подходе?
Эквити с 2010 года — демо что ли? Это надо в первых строчках поста писать.
cosmichorror, с 10го года точнее. Это бектесты торговых систем.
красиво нарисовано), даже ровненько так по годам 100%, умнички, я щас тоже фотошоп изучаю классная вещщ!
юрий савин, Ага, и онлайн трансляцию тоже нарисуйте… в фотошопе)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW