Из обсуждений

Андрей Ерохин, вы используете Trailing Stop в своей работе? Знаете, как он работает, знаете, что если цена движется в вашу сторону, то стоп не работает, пока цена не развернется и не двинется против вас на размер выставленного вами стопа? Если этот механизм работает в реальной рыночной жизни и этот ордер может быть монетизирован, то как знание, что «на бирже существуют только лимитные ордера», можно монетизировать простому трейдеру? Это «брокерское пищеварение», которое трейдера не волнует.

Андрей Ерохин, круто. Спасибо. Вот почему у разных брокеров разные условия исполнения Trailing Stop. Один никогда не скользит, а другой всегда ворует пару тиков.

Светлана Орловская, Псаки всегда права!!)))

А теперь по сути.
По абзацам.
1. Ложное утверждение:

В первом Вашем топике Вы уверенно утверждали, что известный американский брокер якобы предоставляет возможность обойти требования регуляторов по 25К на внутревнедневной акционной торговле. Не могла пройти мимо.

Примечание: Бывает заблуждение, ошибка, а бывает ложь. Ошибки и заблуждения нормальные люди стараются исправить, а ложь создают, инсинуируют, на лжи обычно настаивают.
Если я заблуждаюсь, и факты мне на это указывают, то я с фактами не спорю, я просто меняю ошибочное мнение. Если вижу, что человек зачем-то лжет, тоже принимаю это как факт. Значит, это ему нужно.
Ложь в следующем:
а) Я ни в каком топике и никогда не делала таких утверждений.
б) Вы не проходили мимо, вас вызвал ваш помощник.
в) Трейдинг — это не теория, это практика.
В дополнение: «Баба-сексист — самая худшая форма бабы».

2. Трейдеры Evgen и besttrader в обсуждении писали неправду? Это не соотвествует действительности?

«автор забыл упомянуть, что для постановки стопа на счете должны быть быть для этого средства»
"
Evgen, да, про это и забывают"

«margin, если вы ставите стоп, то на вашем счету замораживается такая же сумма, как и при открытии сделки, аналогично с тейк профитом, вот и считайте какой у вас должен быть депо и сколько он продержится если цена пойдет не в вашу сторону. стоп это отдельный ордер, как и тейк»

3. Уже писала и еще раз повторюсь. Мне безразлично, вот, просто совершенно не имеет значения, стоит ли брокер на ушах или залезает под стол, вяжет носки или чешет за ухом,… когда брокер исполняет мои ордера.

Мне важен результат: выставленный ордер должен быть исполнен в соответствии с условиями ордера, своевременно и в мою пользу..

Вы еще скажите, что ваши дети знают, как работает айфон, когда делают свои селфи на горшке.

В этом состоит работа брокера, и он ее делает по моей заявке, которую я оплачиваю каждый раз. Если делает, как мне надо, — хороший брокер. Если рассказывает, как у него это делать не получается, — брокер отвратительный.

Когда и если я буду знать все тонкости движения всех ордеров на биржах, я займу ваше место.

А пока, сейчас, я — трейдер, как и основная масса присуствующих тут, и это мы оплачиваем услуги, которые вы брокеры нам оказываете. Вы живете и богатеете за наш счет. Вот и выполняйте свою работу, а не демонстрируйте тут свою крутизну.

В такой форме вам понятно, госпожа «брокер»? Или еще что-то вам требуется в данном пункте объяснять?

4. В целом, смотрите пункт третий.

Основное: ордер с Trailing Stop работает так, как мне требуется, и про синтетику можете говорить сколько вам угодно, где угодно, и кому угодно. Упражнения в риторике бывают полезны, когда зарабатываешь языком.

Для трейдера важно, что выставив Trailing Stop, он не получает убытков больше, чем размер стопа. В нормальной ситуации возможны убытки меньше, или прибыль.

Ненормальная ситуация вероятна с низкой вероятностью.
Только с внезапным гэпом убытки возможны больше. Так, как это было на швейцарском франке в январе. Для тех, кто был в коротких позициях по франку, — это была катастрофа. Но она не зависела от формы стопа. Эта катастрофа постигла и профессионалов. Тот же IB понес убытки.

А как интересно NinjaTrader Brokerage с их кастрированной маржой выплыла в тех условиях? Trailing Stop на гэпе исполнят на худших условиях.

Но это рынок, это риск, это форс-мажор.
Если бы все думали о форс-мажоре при заключении сделок, то бизнеса не существовало бы совсем.

Докажите, что Trailing Stop на спокойном рынке повышает риск и вам дадут Нобелевскую премию.))

5. Теперь давайте двинемся дальше. Соблаговолите мне привести мне пример, когда возможно условие, что дневные сделки составляют меньше 6% от этой вот общей активности за пять дней, которую вы мне привели. Чисто теоретический пример.

-«Oбщая активность за 5 дней учитывает торговлю акциями американских компаний, опционами, казначейскими инструментами, и фьючерсами на индивидуальные акции, т.е.то, что принадлежит категории equities. Фъючерсы не входят в эту категорию и торговля ими не учитывается с точки зрения PTD. Также в эту категорию не входят spot fx и другой OTC, CFDs, инструментарий неамериканских рынков, и что еще может быть предложено для торговли у разнопрофильного брокера.»

И нужна ссылка на FINRA, где указано, как определяется эта общая активность, разумеется.
Ведь когда я в своем счете открываю раздел Activity в параметре All Trades, то там включены все трейды, и фьючерсы выключены в список активности. А если я задам параметры All Activity, то список будет еще больше. Значит, активность по счету включает трейды с фьючерсами.

6. Собственно, именно это я и хотела от вас получить, как счета клиентов у вас защищены на случай вашего банкротства или эффекта «швейцарского франка». На вашем сайте про защиту сегрегацией клиентских средств нет ни слова, или я плохо искала?

Вопрос прост: «Сколько получат ваши клиенты, если вы внезапно исчезнете с брокерского небосклона по любой причине?»

Почему не сразу — к Дорману? Чем вы — лучше Дормана?

7. Главное преимущество для трейдера, торгующего фьючерс на свои 3000 через optionsxpress или другого брокера, TradeMonster, IB, состоит в том, что ему нет необходимости разбираться в том, как работает брокерское пищеварение.

Трейдер работает на рынке с деньгами. Он может управлять своей позицией по фьючерсу, и никакой клиринг при переносе фьючерсной позиции через ночь ему не грозит при соблюдении условий своей личной финансовой дисциплины. Этот трейдер работает в паре с рынком и только рынок определяет его прибыль. А об убытках трейдер может и должен позаботиться сам. Брокер для этого не нужен.

Брокер — это сервис для трейдера: нужен — используешь, не нужен — нет. Поэтому, брокер должен быть всемерно удален от какой-либо возможности несанкционированно вмешиваться в дела трейдера. «Плечи» выгодны брокеру.

«Плечи» — это возможность извлечения брокером прибыли из денег трейдера.


8. Умная Джен Псаки может быть гупой, когда нужно и выгодно.

Нет «плеча». Есть leverage, встроенный в финансовый инструмент. У каждой стандартизированной ценной бумаги свои свойства и свой leverage. И эти условия сертификации неизменны, они не зависят от того, через какого брокера их торгуют. По правилам, не должны зависеть. И если брокер строит свои условия для торговли фьючерсом и условия эти сильно отличаются от условий эмитента ценной бумаги, то он спекулирует или использует своих клиентов для наживы на них не только за счет brokerage, а за счет создания условий дополнительной наживы. «Плечи» — это самый лучший способ вымогательства.
Фьючерсный контракт — это финансовый инструмент, ценная бумага, сертифицированная по товару, размеру товара, сроку, цене товара, минимальному шагу цены товара и стоимости этого шага. В этом весь leverage: меняется цена товара (БА), а изменения эти отражаются на счете трейдера, купившего/продавшего контракт.
Биржа определяет уровень маржи для каждого фьючерсного контракта. И для трейдера важно соблюсти все выше описанные условия. Тогда он владеет leverage. Но «плечей» нет. Вы этого не понимаете или не хотите понимать по долгу службы, как брокер, дающий за низкие комиссионные 500-долларовую маржу там, где требуется 2420?

Я покупаю за свои, сама поддерживаю возможность получать прибыль, сама регулирую убытки в рамках спецификации контракта. В этом смысле фьючерс — простая ценная бумага, торгуемая на определенных условиях, почти как акция. Тот факт, что бумага выписана на 100 000 австралийских долларов, трейдеру ничем не вредит и никак не влияет на условия его работы на рынке. Ну, вот нисколечко не мешает, не влияет! Ведь трейдер не имеет намерения исполнять свой фьючерс, изначально не имеет намерения купить или продать реальные 100 000 австралов за $77470. Трейдер купил бумагу за $2420 и продал ее с прибылью в 100 долларов. Вот и все.

Где тут «плечи»? Никто и никогда не может принудить трейдера купить/продать размер товара по контракту. Что же, я жду, давайте-ка, выдайте нам всю правду-матку про скрытые «плечи», которые поджидают трейдера, чтобы выманить у него вместо $2420 целые $77470! Это будет действительно «свежее утверждение» от маститого фьючерсного брокера.

Я тоже вам благодарна за проделанную работу. Правда, вы агрессивны, аругментируете ad hominem, призываете своих платных троллей и пытаетесь лгать. Но это мелочи: агрессивность ваша с утра уменьшилась… по крайне мере, пока, а лжи не очень много, а тролли — это естественная среда интернета. Я вас понимаю, это требуется вам по работе: ничего личного, просто бизнес©.

Дискуссия так и не объяснила поведение IB, запрещающего торговать опционы, по счету с балансом ниже 25000, пока на счете нет 60-80 или около того сделок по фьючерсам.

Светлана Орловская, опять зачем-то стали обсуждать меня. Зачем? Что с вами? Некрасиво это.
Есть аргументы — пишите по существу, нет — молчите. Чего истерить-то?

1. Да, фьючерсы с точки зрения трейдера-спекулянта — ценные бумаги, торгуемые в течение жизни фьючерса, почти как акции. Да, это так. Не согласны, покажите мне и всем другим читателям на практике это различие, которое существенно отличает в торговле работу с фьючерсом. Параметры этих ценных бумаг определяются ценой бумаги Initial Margin. Разница в том, что фьючерс можно свободно покупать и продавать — нет короткой продажи. А принцип тот же: купил, фьючерс вырос в цене, получил прибыль. Продал, фьючерс снизился, получил прибыль. И наоборот.

Да, нет понятия ГО на рынке фьючерсов США. Есть три понятия: Initial Margin, Maintenance Margin, Daytrading Margin. Что в этом вас так шокирует, мадам?

«Плеча нет, есть leverage». Вы, я вижу не понимаете, чем по смыслу отличается «плечо» от «leverage». Это различие не лингвистическое, а смысловое.
Вы не сможете объяснить, как размер контракта на австралийский доллар в 100 000 повышает для трейдера риск торговли фьючерсом на австралийский доллар?

А вот мне интересно было бы выслушать рассказ о том, что будет с трейдером, который купил контракт на австралийский доллар вчера по 0.7820, внеся маржу 500 долларов, при цене австралийского доллара 0.7760 сегодня? Как он пережил эту ночь? Ведь убытки по «длинному» фьючерсу превышали $600 и доходили до $790
Есть тут ваши «факиры», способные рассказать о превращениях счета при таких изменениях курса австралийского доллара, при условии использования кастрированной маржи?

Про «плечи» хочу отдельно написать тему. Но мое твердое мнение, что «плечи» и кастрированная маржа, которая и есть «плечи» — это зло.

«Leverage» встроен в финансовый инструмент, он его неотделимая часть, часть его стандарта. «Плечи» — это условия осуществления трейдерских сделок. Если контракт стоит 5000 (Maintenance Margin на CME $5,000.00), а кто-то предлагает его торговать за 500, то вот вам «плечи».
Это не тот случай, когда предлагается другой контракт составляющий 1/10 часть от целого контракта. Это преднамеренный соблазн, втягивание трейдера в рискованную сделку, это увеличение риска для трейдера.

Тут вы можете сказать мне, что я не знаю, как у вас все славно сделано, чтобы трейдеры при таких условиях не имели повышения риска.
Из «мало денег» не получается «много денег» с помощью факирской дудочки. Законы прироста капитала неизменны, как законы сохранения материи: чтобы получит прибыль, нужно совершить сделку. Поэтому 500 не превратятся в 5000 заклинанием. Как вы ликвидируете разрыв между этими двумя суммами?
Расскажите, это же для вас возможность показать условия вашей работы.

2. Это вы вместо того, чтобы говорить о трейдинге, говорите обо мне.
Вопрос о никах всегда возникает, когда нечего ответить. Фьючерсная торговля не завсит от моего имени. И от вашего — тоже.

Так вы не можете ответить на вопрос, в какой степени будут обеспечены счета ваших клиентов в условиях вашего
банкротства?

Фьючерс — это стандартизированный контракт, ценная бумага, дериватив. Он обладает всеми признаками ценных бумаг: обращаемостью, доступностью, стандартностью, документальностью, регулированностью, признанием финансовыми институтами, рыночностью, раскрытием информации, риском, ликвидностью, доходностью — всеми признаками.
Может вам следует почитать что-то, а?

Брокер списывает деньги за сделку и уменьшает мою Buying Power в размере Initial Margin. Значит, я заплатила.

Вы, что же вообще про маржу ничего не знаете, если такие вещи пишете?

Вы сами торгуете с таким брокером. Вы сами используете условия пониженной маржи Intraday — она была на Вашем скрине в первом посте, 987$ на австралийца, что, по иронии судьбы, НИЖЕ нашей intraday на этот фьючерс, но Вам ведь это не важно, верно? :)

Объясняю: чтобы открыть позицию по фьючерсу, требуется Initial Margin $2,420.00. Когда трейдер прохлопает ситуацию и цена уйдет против него ниже Maintenance Margin $2,200.00, то брокер пришлет письмо под названием Futures Margin Call и даст три дня на восстановление счета. Но если цена за день уйдет так, что счет станет ниже Daytrading Margin $1,210.00, то брокер не станет ждать и закроет позицию сам.
Daytrading Margin повысили относительно того скрина с987$ или там была указана старая маржа.

Если будете отвечать, то пожалуйста, пишите по существу трейдинга. А то я устала читать ваши рассказы обо мне.

Светлана Орловская,
1. По банкротству статья четырехлетней давности, в которой просто определены общие моменты процедуры абстрактного банкротства. Общие слова обо всем.
2. Даже если цифры разные $1,210.00 отличается от 987, то это ничего не меняет в том, что с ЭТОЙ суммой, первой или со второй трейдер сталкивается, когда он ничего не предпринял, чтобы сохранить свои деньги. И как это работает, я не советую пробовать проверять никому)))
3. Я вас никогда не вызывала на разговор и вряд ли вызову когда-то. Это вы пришли, чтобы что-то доказать мне. Что? Говорили много, но не ответили по реальному трейдингу ничего.
Очень интересно было бы знать, как трейдер с $500 маржи у вас чувствует себя на «длинном» фьючерсе по австралийскому доллару?
Но на конкретные вещи вы не отвечаете.
И продолжаете писать всякие несуразности и абсурдности. Например, вот это:

даже Ваш брокер, который подтвердил, что торговать описанным Вами способом у них невозможно.

Каким способом, о чем вы? Я никакого способа торговли не описывала. Каким способом невозможно торговать?

Светлана Орловская, вы понимаете, что intraday margin нужна только в вашем финансовом мире ростовщический «плечей» и в мире тех, кто сливает счета?
Нормальный трейдер с intraday margin никогда не имеет дела.
Это у вас извращенные представления о фьючерсной торговле.

Светлана Орловская, вы не находите, что 5 акций от 300 это никак не тянет на общую трейдинговую активность. Где конкретно сказано, что 6% от объема акций или от объема контрактов, а не от количества сделок?
Активность счета отражется количеством сделок у меня в счете, а не количеством акций. Активность по счету может быть всего один трейд на 300 акций и пять дневных трейдов на 5 акций. Но 5 дневных трейдов — это вообще-то 25 акций. Так что John что-то пишет не то.
Собственно, я этот путь разговоров с поддержкой уже проходила.
В итоге:
Нчего не выяснено, почему IB через несколько дней снимает запрет на торговлю опционами по счету, на котором нет 25000, после того, как трейдер активно поработает с фьючерсами.

Trailing Stop как повышение риска — не доказано.

Двойная маржа упоминалась, но вопрос повис в воздухе.

Как торгуют трейдеры, если они ограничены в возможности ставить стоп при марже в 500 долларов и подобном снижении цены фьючерса на 100 тиков, как это сегодня с австралийским долларом — тоже нет ни слова.

Как перенесли чисто фьючерсные брокеры эффект «швейцарского франка» — нет ответа.

Светлана Орловская, и где же вы рассказали про трейдеров, открывших у вас позиции на маржу 500 долларов и получающих сейчас убытки в 1000 по австралийскому доллару?
Разумеется, я живу в мире трейдинга, а вы… не знаю, где. Но вы привыкли к формальным ответам. Для вас ответ — это слова, как для поддержки: сказаны слова, значит есть ответ.

Светлана Орловская, голубушка, но это же не я придумала. Это написано на вашем сайте:

Наши внутридневные требования по марже позволяют торговать с очень большим плечом. С маржой в $500, важно понимать, каким размером контракта вы на самом деле оперируете, и какие риски в это вовлечены.

Я исхожу из того факта, что австралийский доллар — это отнюдь не самый дорогой в отношении размера первоначальной маржи, фьючерс. Это не DAX.
Следует писать на сайте достоверную информацию и все будет хорошо.

aster, по фьючерсам? бывает до 30.

besttrader, скажите, пожалуйста, так вы правду писали вот тут:

"«margin, если вы ставите стоп, то на вашем счету замораживается такая же сумма, как и при открытии сделки, аналогично с тейк профитом, вот и считайте какой у вас должен быть депо и сколько он продержится если цена пойдет не в вашу сторону. стоп это отдельный ордер, как и тейк»

Если да, то о каком брокер была речь? А если нет, то с какой целью?

besttrader, да, извините, ради бога, это писал Evgen. А вы написали: «Evgen, да, про это и забывают»
Еще раз прошу прощения!

Александр, optionsxpress