<HELP> for explanation

Блог им. stroyinvest

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

в других секторах.....BasicMaterials   ConsumerGoods  Healthcare

upd:

1) добавлен еще один фактор — DS Beta — бета ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности

2) Доходность по каждому фактору во времени + аналитич. показатели факторов (если бы весовая доля фактора была 100%).

 

… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......

 
Итоги периода

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта

DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

DS Beta — бета ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности

Corr DS (spy)  - корреляция с рынком (SnP 500) ТОЛЬКО отрицательных изменений доходности.



Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)+DS Beta. Оптимальный индекс.


график периода

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

P.S. Анализ относиться ТОЛЬКО к сектору IndustrialGoods за период с 07 по 11 год.

Анализ остальных секторов в ближайшее время… и сводная по всем секторам за период времени. 

Методология описана в других частях исследования.

 

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

 

P.S.S.  Так как был введен новый фактор, соответственно, изменились весовые доли факторов в других секторах.

Ниже привожу их значения.

 

BasicMaterials

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

 

Consumer Goods

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

 

Healthcare

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

IndustrialGoods 2007-2011. Альтернативные способы взвешивания индексов.

 

 

 

Спасибо, мега интересно. +++

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP