<HELP> for explanation

Блог им. BitcoinTrader

Безрисковый трейдинг

Мой первый пост.

Совсем недавно я стал увлекаться трейдингом после школы («дальше можно не читать») и открыл способ трейдить без риска чем угодно, так как очень люблю математику, в которой силен, не смотря на свои 14 лет («Тем более лучше дальше не читать»). Началось всё даже не с трейдинга, а с майнинга. Инвестиционные мои цели были что-то вроде как, «Выклянчить у мамы вторую видеокарту», чтобы добывать еще больше биткойнов. Потом я понял что биткойны лучше продавать не сразу, а когда подорожают. И потом я понял что лучше всего их вообще не продавать :) Но это разожгло во мне интерес к трейдингу, я стал искать безрисковую стратегию, и хотел понять возможно ли это в принципе.

Есть прекрасный способ слить свой депозит — мартингейл. Рано или поздно всегда слив. Но это особо изощренный метод слива, когда много месяцев видишь рост на сотню-другую процентов, а потом слив :) Но в отличии от других методов мани-манагерства, марти меня особо привлек, ведь по сути это возможность зарабатывать не занимаясь угадыванием курса, пусть и временно, но работает.

Я стал много считать (и программировать тест.лабы, гонять на прошлом), чтобы выделить проблемы мартингейла, и понять можно ли их как-то решить. Плоды есть, вот ими и делюсь тут.

Проблема и решение 1:
Проблема: рано или поздно деньги кончатся, в итоге слив.
Решение: нужно диверсифицировать на несколько активов, и постоянно «доливать» из прибыльных, в убыточный, тогда деньги не кончаются вообще никогда. Так как прибыль от прибыльных позиций всегда выше, чем убыток по одной убыточной.

Проблема и решение 2:
Проблема: большая часть капитала у марти не работает, лежит без дела, что очень существенно снижает прибыль
Решение: тоже диверсификация. Все деньги распихать по разным активам.

Проблема и решение 3:
Проблема: даже не большой множитель (мультипликатор) в итоге приводит к тому, что очередной лот, который надо покупать, будет таким большим что денег просто не хватит.
Решение: множителя быть не должно, т.е. множитель 1.00. Таким образом, стратегия уже выпадает из определения «мартингейл», это уже другое.

Проблема и решение 4:
Проблема: очень часто бывает что после резкой большой просадки, просадок еще ниже просто нет. И при этом курс очень долго, иногда годами болтается ниже средней цены покупок, что не позволяет закрыть позицию с прибылью, остается только очень долго ждать.
Решение: нужно покупать в том числе и дороже прошлой покупки. Однако, чтобы эффект усреднения не пропал, нужно покупать только дешевле средней цены покупки, а еще лучше дешевле с некоторым шагом, например 5%. К примеру, ежемесячно убыточную позу наращивать, при условии что сейчас цена на 5% и более дешевле чем средняя цена покупок. И пофиг если это дороже, чем прошлая покупка.

Получилось более похоже на «метод усреднения» с диверсификацией, или даже «корзинный метод», а не на мартингейл. Однако, почти на любых инструментах на тестах я получал более 50% годовых, с самыми разными инструментами. Будь то фьючи, акции, биткойны. По сути не важно что, важно чтобы инструмент был волатильнее. А точнее важно чтобы он имел сильные просадки периодически.

А теперь подробное исчерпывающие описание стратегии (вы сможете проверить в тест.лаб или даже в екселе)

1) Никаких стопов
2) Диверсификация, чем больше тем лучше, не менее 10 разных активов.
3) Очень желательно чтобы большой корреляции между активами в портфеле не было, в идеале чтобы была обратная корреляция между некоторыми. Но не обязательно. Просто это улучшит результат.
4) В первый месяц просто покупаются в равных долях все активы.
5) Депозит загружает полностью, кеша не остается.
6) В каждый следующий месяц выбираем из всех убыточных позиций, ту, просадка по которой минимальная, но цена сейчас ниже на 5% и более чем средняя покупка.
7) Закрываем самую прибыльную позицию, деньги из нее направляем в эту не самую убыточную позицию.
8) Если прибыльных позиций нет вообще — пропускаем месяц. (как вариант можно «долить» новый кеш, но не обязательно).
9) GO TO 6
10) Через несколько месяцев, обычно менее года, все позиции оказываются плюсовыми, но их уже не 10 как было изначально, а 3-5. Убыточных просто нет, поэтому остается либо сидеть в позах, либо выходить по своему тейкпрофиту. Но в таком случае тейкпрофит должен быть по портфелю в целом, а не по каждой позе в отдельности.

Каждый раз когда я это тестил видел один и тот же эффект — эффект домино. Проще всего вытащить в плюс ту позицию, которая имеет наименьшую просадку. Очень скоро она выходит в плюс, далее следующую. И если последняя позиция из 10 оказалось в большом минусе, то тогда остается еще 5-9 прибыльных позиций, так что денег с лихвой хвататет что бы и её вытащить в плюс.

Идея вечной доливки.

На бирже мы деремся за чужие деньги. У кого деньги отобрать невозможно? У того кто будет доливаться вечно и не будет выходить по стопу. Если он будет делать так, то даже не большой откат на 10% вверх рано или поздно позволит ему закрыть позицию с прибылью. Его деньги выиграть невозможно. Хорошо тем кто может вечно доливаться с зарплаты (школьником то зарплат не платят), но как быть тем кто доливаться не может? Вот я и нашел такое странное решение. Бесконечно долго доливать позицию можно из других позиций. Однако, доливать надо только тогда, когда это имеет смысл. Я имею ввиду что доливать надо если можно купить по цене ниже цены средней покупки. Т.е. чтобы уменьшить цену средней покупки. А значит увеличить шанс выйти с профитом. Иначе бы смысла не было.

Классический метод усреднения позиции тем и плох, что по его логике надо докупаться каждый месяц, независимо от того выше цена средней покупки или ниже. Т.е. такие доливки могут и увеличивать шанс закрыть с профитом (снизить среднюю цену покупку), но могут и снизить этот шанс (когда доливаешь дороже). Это то и плохо. Подчеркну отличие от мартингейла: там нужно докупаться только дешевле прошлой покупки, а такого шанса может не быть годами. Так же там нужно докупаться с мультипликатором, все дороже и дороже, а денег столько может не быть просто.

Видимо главный минус мартингейла, что выходить с профитом получается при коррекции вверх на 40% и более после падения. А такой тоже может не быть, хотя часто есть. С вечной доливкой можно выйти с коррекцией хоть на 10% вверх :) Ну сами подумайте, если вы каждый месяц из года в год равными частями доливаете в позицию и уменьшаете тем самым среднюю цену покупки, то в плюс вы её все равно когда-нибудь закроете. Это неизбежно. Пока доливок мало было, вам нужен откат вверх на 40%, долили, теперь хватит отката на 30%, еще долили, теперь уже отката на 20% достаточно и так далее. Через года и на 5% отката вверх хватит что выйти с профитом :) 

Еще один важный минус марти в том что там по тейку надо выходить. И будет палка о двух концах. Большой тейк — мало шансов выйти, маленький тейк — 10% годовых в среднем. Имхо, тейка быть не дожно вообще. Либо тейк по портфелю в целом. Я на тестах ставил тейк 50% годовых — всегда закрывалось в рамках двух лет, самые разные активы пробовал. Хотя я криво делал. Не помесячно. Т.е. у меня весь первый год тейк 50% до конца года. И 125% на второй год. Это не оптимально, кстати. Оптимальный тейк будет зависить от набора активов, как его правильно высчитать я пока не знаю, руки еще не дошли.

Хотя у меня есть более прибыльная стратегия и более простая «никогда не продавай биткойн», ничего прибыльнее этого мир пока не придумал :)

Ну ведь не будете же вы рассматривать всерьез стратегию 14-летнего школьника :)
 

Неплохая попытка, но…
в конце концов останется одна убыточная позиция.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, в мыслите как краткосрочник. Если бы вы мыслили как долгосрочники, вы бы поняли что такой исход не возможен. Хотя бы просто потому что в среднем то все рынки растут.
Сергей Таблеткин, Валютный рынок в среднем падает. Наверное из-за инфляции.
Утро доброе.

1) Здесь неслабая диверсификация, кроме того, на мартингейл даже для одного инструмента нужно много денег (если лонг, если шорт--бесконечно много). Какой депозит нужен для реализации этого на реальных инструментах?

2) Какая при этом будет доходность?

3) Что будет, если все инструменты скоррелируются и отправятся дружно в плохую сторону? Каков запас прочности всего этого?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, здесь не нужна корреляция даже. Достаточно одного убыточного инструмента в долгосрочном тренде, куда будут сливаться все прибыльные позиции
RomanAndreev, не соглашусь. Чтобы страта полетела к чертям, позиция должна быть не просто убыточная, а убыточная безоткатно. А такого не бывает ведь. По моей стратегии выходит что можно выйти с профитом даже если актив долго дешевел и не вернулся к точке первой закупке по цене. Нам хватит маленького отката вверх. Даже 10% отката может хватит.

Конечно я может везде ошибся и бред написал. Но и вы ошиблись тут уже.
anatolyutkin,
1) мартингейл не надо юзать. Надо примерно равными долями доливать. А это уже не мартингейл по определению.

пример. 10 активов. 100 баксов депо. Равные доли в начале. Через месяц 5 активов в плюсе, 5 в минусе. Допустим. Берем самую плюсовую позу, это 11 баксов уже — закрываем. Освободили 11 баксов. Далее, берем убыточную позу с «минимальной просадкой» — долили в нее. Т.е. первый лот был 10 баксов. второй 11.

Если всё хорошо, то поза сама выходит в плюс. Если не хорошо, то повторяем маневр. Снова выбираем самую плюсовую, снова доливаем в минимальную просадку (возможно это будет уже другая убыточная поза).

И так далее.

В итоге должно получиться что все позы будут плюсоые через несколько месяцев, но их обычно 3-5 штук остается только.

Вот тут, чтобы не рисковать есть смысл крыть все позы сразу. Заного составлять портфель из 10 активов.
anatolyutkin,
2) доходность слишком сильно будет зависеть от набора активов. К примеру, когда я добавлял в набор из 5 активов биткойн, то уже 500% годовых можно брать :) Ну мы же понимаем что шансы такого роста биткойна в будущем малы, и не можем на это расчитывать. Так что состав определит доходность какую надо брать.

Я думаю так надо делать — прогнать стратегию на этом наборе за 10 лет например, посмотреть среднюю доходность. Из средней доходность убрать треть еще на запас — вот такую цель и ставить. Сколько это будет, только от набора зависит.
anatolyutkin,
3) если все вниз сразу пойдут, что очень вряд (плохой набор составил значит), то придется ждать когда хотя бы одна в плюс выйдет. Одной хватит. Кроем её — доливаем в «минимальную просадку» — она тоже в плюс скоро выйдет (больше шансов что выйдет, средняя цена покупок же снизилась). Если не вышла — ждем опять. Но не долго ждать придется, меньше ждать, чем если бы не доливались.

А еще другая поза, которую не доливал, может тоже выйти в плюс.

Но напомню, нам не надо все плюсовые сразу закрывать. Пусть растут. Не режим профит. Мы только одну плюсовую закрываем, чтобы выталкивать вверх только одну убыточную. Напомню, что мы выталкиваем в плюс ту убыточную, которую вытолкать проще всего, т.е. ту, по которой минимальная просадка сейчас.
anatolyutkin,

3) если все вниз сразу пойдут, что очень вряд (плохой набор составил значит), то придется ждать когда хотя бы одна в плюс выйдет. Одной хватит. Кроем её — доливаем в «минимальную просадку» — она тоже в плюс скоро выйдет (больше шансов что выйдет, средняя цена покупок же снизилась). Если не вышла — ждем опять. Но не долго ждать придется, меньше ждать, чем если бы не доливались.



А еще другая поза, которую не доливал, может тоже выйти в плюс.



Но напомню, нам не надо все плюсовые сразу закрывать. Пусть растут. Не режим профит. Мы только одну плюсовую закрываем, чтобы выталкивать вверх только одну убыточную. Напомню, что мы выталкиваем в плюс ту убыточную, которую вытолкать проще всего, т.е. ту, по которой минимальная просадка сейчас.
Какие результаты тестирования за 2008-й и 9-й годы? Знакомы ли Вы, автор, с историей банка Дрексель? Хоть там история и другая но очень поучительная.
Азат Туктаров, ну… э… :)

Я вообще только российское тестил, фьючи на РТС, доллар, нефть, золото, и сами акции, только голубые. Но еще биткойн тестил, но вы его не уважаете тут наверное. Из перечисленного делал набор по 5 активов в равной доли. Вроде нигде не ошибся.
Сергей Таблеткин, А можете тесты показать? Прямо код, выбор активов, кривульки эквити--вот это все?
anatolyutkin, я сейчас этим занимаюсь как раз. Пока не готово. Надеюсь в этом месяце смогу кривульки уже показать. Пока только российское смотрю.
Сергей Таблеткин, Думаю, лучше всего в вашем подходе будут выглядеть аналоги «Портфеля лежебоки». Хотя не уверен.

Еще момент. Это не безрисковая вещь. Она основана на инвестиционности (если лонг)--а у инвестиционности есть причины. Насчет шортов, думаю, сами понимаете судьбу портфеля :) Поэтому название неправильное.

PS Советую делать все в эксель VBA--имхо, там это удобней всего. Хотя surely it's up to you.
anatolyutkin, шортить тут однозначно нельзя. Маржин кол ибо. В лонге то его не будет, если без плеча.

От лежебоки отличается тем, что тут вся идея в том, чтобы как можно быстрее вытаскивать «минусовые» позы в плюс. У лежебоки там ничего подобного нету. Отличие.
Сергей Таблеткин, Я имею в виду, что выбор активов как в лежебоке. Они там не особо коррелированы, а это приятно при таких перекладках.
использование оператора goto — признак «школоты» :-).

Короче дурной вкус в программировании.
avatar

gib

LOVER, верно. Начнем с этого, будем развивать. Либо мне скажут где я дурак, тоже результат :)
перекладывание из переоцененныхъ в недооцененные — это называется портфельная теория Марковица (ну почти). она действительно работает.
cosmichorror, Марковица на смартлабе читать или где? Я читал про «карзинные методы» типа. Очень похоже. Но в идее моей есть большое отличие, покажу где:

Перкладываться надо не в недоценные. А только в один недооценный. ПРичем такой, где просадка минимальная. ЧТобы его как можно быстрее вытянуть в плюс. В этом разница от других таких тем что я читал.
Зачем палить то что работает.
avatar

Gens

Gens, если весь смартлаб будет это юзать, то от меня не убудет. Зачем скрывать? :) Я надеюсь что мне помогут додумать это. Ну или скажут в чем ошибка, чтобы я зря время не терял на эту идею.
Сергей Таблеткин, твоя ошибка во входах. Думай как входить. удачный вход и пирамидинг даст очень хорошую прибыль. Если входить бездумно и постоянно усредняться, да ты не сольешь, но КПД будет очень маленькое. И да я похоже торгую но я фильтрую когда можно сидеть в позе а когда надо переворачиваться
avatar

Gens

ну вот случится так что на всех активах вы зайдёте по хаям, а рынки будут падать и не будет у вас прибыльных сделок, с которых можно будет перелиться на убыточные, и сколько лет вы готовы ждать свои 50% годовых?
+5 Молодец! Тем более если действительно 14 лет. Мозг двигайся.
avatar

Makler

Выбирай рынок и бумаги в которых была коррекция более 40% от локального или в идеальном случае исторического хая и которые удовлетворяют условию ТОП-15 по ликвидности в индексе.

Это для первого входа. Делай как ты все описал. Жди.

Лет тебе не много поэтому 40-60% коррекции ты встретишь минимум три раза за торговую карьеру. На каждой будешь делать минимум 150% к капиталу.

А в перерывах 4-8 летних ищи спонсора или инвестора не ростовщика который даст денег и попросит маржу а инвестора готового принять убыток. Времени между такими коррекциями на поиски будет предостаточно.

Удачи.
avatar

Makler

Идея хорошая. Что-то вроде портфельного инвестирования в ускоренном режиме.Но надо поработать над соотношениями и уровнями доливки. И диверсифицировать как можно шире.
посмотри весь этот курс
www.youtube.com/watch?v=JDjU1utAz5s
будет полезно, там же будет про Марковица и примеры рассчетов в экселе.
avatar

FZF

как по мне, ты на ней не заработаешь
avatar

Infamaus1

Денис Кириличенко, в среднем то рынок растет всегда, а стопов тут нет. Таким образом, не заработать тут не получится. Проблема в том что заработаться может довольно мало, типа 10% годовых, в рублях, а тогда уже не интересно.
«Закрываем самую прибыльную позицию...» Дальше не читал.
avatar

Resident24

Resident24, типа «дай прибыли рости»?

Я сейчас тоже уже начал сомневаться в этом пункте, возможно этот пункт ошибка. Хотя и не знает что вся идея ошибка.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP