<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Опционы в США? Где взять данные?

Добрый вечер!

Подскажите где можно взять данные по опционам на S&P по всем страйкам, всем сериям на закрытие дня. Такая информация на ФОРТСе есть, а на CBOE есть такие данные???

Заранее благодарен за ответ!
 

Юрий Гараев, спасибо )
Thinkorswim — там всё есть.
На сайте cboe есть ссылка на expressdata, они эти данные продают с любой историей. Бесплатно не нашел, найдешь — маякни плиз
avatar

Rightman

MillionDollarBoy, TOS в демо-версии не всегда корректно считает и не учитывает комиссию, но зато быстро можно просмотреть по истории — интерфейс хороший.
Автору — обратите внимание, что на конец сессии стоимость опционов по американским инструментам может отличаться от стоимости скажем за мин до конца сессии — влияние спроса и предложения, изменение бид-аск спреда в последнюю секунду сессии — немного, но искажают общую картину, которая была в конце сессии. Понятно, что волатильность может меняться в течении дня и стоимость опциона на конец дня может очень не соответствовать тому что было целый день. Другими словами в анализе бэк-тестами необходимо делать поправки на эти и другие искажающие реальность моменты.
LENNOX, добавлю:
как-то торговал месячную комбинацию, вышел из нее, а потом прогнал ее же по бэк-тесту за этот же месяц — комбинация показывала плюс несколько раз в течении месяца, но в реале этих «плюсов» там не было(он был только там где я вышел), я все время был перед монитором, их нельзя было не заметить — вот так сильно может искажать картину опционный бэк-тест
LENNOX, Ни один опционный калькулятор никогда не показывает ту цену, которая есть (или была) на самом деле. Потому что калькуляторы считают по формулам, а на практике вы покупаете-продаете по рыночным бидам-аскам, которые иногда могут значительно отличаться от теоретической цены.
На этом, кстати, строятся некоторые алгоритмические системы опционного арбитража.
MillionDollarBoy, согласен — калькуляторы в большинстве своем считают «середину» между бид-аском…
в остальном — много раз проходил между бид-аском на реале
MillionDollarBoy, а где данные по опционам??? есть в реальном времени только…
option-systems, на закрытие дня котировки можно посмотреть в TOS -> Analyze -> ThinkBack = там за любой день в прошлом можно увидеть все опционы.
MillionDollarBoy, что такое TOS, это программа какая-то, если нет её, где еще, нашел только на СМЕ на опционы e-mani S&P500 — данные за последние 5 торговых сессий данные, и всё...(
option-systems, TOS — сокращенное обозначение Thinkorswim — это один из лучших опционных терминалов от брокера с таким же названием, с недавних пор принадлежит другому крупному брокеру Америтрейд. Скачать можно здесь — thinkorswim.com
option-systems, В этом терминале надо зарегистрироваться (бесплатно), и в демо-версии (бесплатно) получишь доступ к истории любых опционов — и фьючерсых, и на акции. То есть можно строить бэк-тесты опционных стратегий.
Имхо Barchart лучше всего подходит для этого.
avatar

optiontrix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP