Авторские & Оригинальные стопы №1

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

У точек Де Марка достаточно скользких мест и вопросов. Для того чтобы не отвлекаться на проблем работы с фракталами и точками Де Марка, я вывел эту тему в отдельный ролик для удобства восприятия. Для лучшего понимания, я его можно посмотреть в удобное время.
Но ближе к делу.
Авторский выход из позиции про который я хочу рассказать сегодня использует 2 индикатора.
Первым индикатором является индикатор Де Марка, который нам нужен для определения экстремумов. Экстремумы можно смотреть разными способами и без параметров, однако Де Марки мне интересны, тем более, что их у меня 6 вариантов.
Как я уже указал для определения стопа, бывает полезно смотреть расстояние между разнонаправленными точками Де Марка и в плане цены(какое количество пунктов было пройдено от одного экстремума до другого) и в плане времени(сколько свечек было пройдено).

Конечно одно такое значение скажет мало полезного — на вечерке разворотов в среднем будет больше, соответственно и стоп будет меньше. Однако, если мы возьмем среднее/медианное значение этих промежутков между экстремумами — это будет довольно полезная информация. Которую зачастую используют профессиональные ручные трейдеры в своей работе.

Источник: Конспект обучения Jig saw Trading
Т.е. если мы рассчитаем среднее значение по множеству таких комбинаций разнонаправленных экстремумов мы получим средний диапазон который проходит цена от одной точки Демарка до другой.
Таким образом, вторым индикатором является либо среднее значение, либо медиана — дело вкуса, так как по значениям они очень похожи.
Например:
Среднее расстояние между разнонаправленными точками ДеМарка(на базе 5 свечек) — 1000п. И проходит цена это расстояние в среднем за 18 пятиминутных свечек.
Таким образом, мы получаем некоторое значение волатильности, в нашем случае — 1000 пунктов и среднее ограничение по времени в 18 свечек.

Первая проблема возникает, когда 2 ДеМарка подряд смотрят в одну сторону. Решение проблемы подсказал Игорь Чечет. Он разработал нетипичные фракталы. Про них я подробно рассказываю в видео ссылку на которое дал выше.
Следующая проблема. При разработке данной темы столкнулся с сложностью создание средней, а затем и медианы, которые считались бы именно между множеством точек расположенных на различном расстоянии друг от друга. Данная проблема заключается в том, что свечек естественно намного больше, чем самих точек ДеМарка, в тех местах, где экстремумов нет индикатор забивается нулями и среднее значение, как и медианное, стремятся к нулю. Решение было найдено и разработаны специальные индикаторы, игнорирующие нули. Эти индикаторы я приложил к данной статье в виде dll!

Работу данного стопа можно продемонстрировать на примере простой стратегии — каналы Дончиана, которую я уже неоднократно применял для наглядности в своих статьях.
Сразу скажу, что это простой пример, стратегию «как есть» я не торгую и не советую, особенно одну. Как всем известно торговать нужно портфелем стратегий.
Цель того, что я выкладываю данный пример:

• показать, что данный стоп имеет право на существование 
• и что имеет смысл включить фантазию и работать над расширением портфеля стратегий.

Когда будете просматривать код стратегии Вы заметите, что и стоп и профит выставляются на одинаковом расстоянии -это не аксиома, многие захотят сделать профит больше для трендовых инструментов или меньше, для флетовых. Для меня же — это еще одна часть моего виденья рынка про которое я понемногу раскрываю в последних статьях и буду продолжать в будущем, особенно в цикле «авторские & оригинальные стопы». Скажу только, что это касается предсказательной способности входов, и постепенный выход из парадигмы стопов с положительным мат. ожиданием.
Вот несколько хороших результатов оптимизации каналов Дончиана с этим стопом:


Это Perfomance лучшего результата:

Для простой стратегии без наворотов Recavery>6  - это хороший результат.

Как видно, убыточных кварталов достаточно.

Аналогично для Si:

Это Perfomance лучшего результата

Обратите внимание на то, что я стремлюсь к тому, чтобы WinRate был больше 51%.

Например, можно учитывать сколько цена уже прошла от последней точки ДеМарка и уменьшать на нее стоп. Аналогично со свечками — т.е. уменьшаем количество свечек до закрытие на величину которую мы уже прошли от последней точки ДеМарка. А также, в некоторой степени можно анализировать прогностическую способность триггеров на вход. На мой взгляд лучше тестировать входы не на фиксированных стопах, а на значениях волатильности, приближенной к реальности.

Итого выложено:

• 8 индикаторов в 2-х библиотеках
• стратегия на вышеописанной базе

Я надеюсь Вы найдете еще массу полезного в анализе разнонаправленных точек ДеМарка, так как я рассказал естественно не все, так что есть смысл включить фантазию.
Вдруг Вы сможете выяснить, что вызывает разворот и придумаете как его предугадать.

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!

Помните пожалуйста ставить! +++

Ну и конечно, все нужно проверять на своем опыте, слепо верить авторам не стоит! Для этого нужно тестировать на свечках, тестировать на тиках, оценивать устойчивость стратегии, диверсифицировать портфель стартегий и т.д.
Вот ссылка на бесплатные уроки Wealth!
После освоения Wealth можно переходить к более сложным вещам, таким как S# и R
Коды:
Индикаторы ДеМарка для версии WLD 6.4
Авторские средние для версии WLD 6.4
Индикаторы ДеМарка для версии WLD 6.8.10 (последняя на 26.02.15)
Авторские средние для версии WLD 6.8.10 (последняя на 26.02.15)
Пример стратегии

Всем развития и добра и оригинальных концептов! =)

PS
Стоит обратить внимание, что применять их желательно только с моими индикаторами ДеМарка, так как они специфические и созданы друг для друга.
PS2 Мне иногда пишут, после того, как я выкладываю код о том, что WLD не видит DLL объясняю — современные операционные системы не доверяют файлам, которые скачиваются из интернета. Поэтому, если файл не определяется велсом, его нужно скинуть на флешку, вытащить ее, снова воткнуть и dll которая теперь у вас на флешке, скопированная в папку с WLD легко определится.