<HELP> for explanation

Блог им. alm

ЛЧИ 2011 Абсолютная дискредитация конкурса


В последний день перед экспирацией опциона два участника покупают опцион вне денег на большую сумму друг у друга

В день экспирации один из двух участников зарабатывает от двух до десяти раз

Итог- Один из участников на коне, точнее, в лидерах конкурса, другой в ....

  • Ключевые слова:
  • ЛЧИ
 

проходиди уже
за эти следят

один из победителей первых конкурсов, мой хороший знакомый, так дела на протяжении всго конкурса
два счета-один для слива, второй для дохода
avatar

mitrych

можно детальнее плиз?
avatar

marketbuzz

Каким макаром?
avatar

Genda

alm, это только в том случае если гэп будет в размере 5-10%.
avatar

Genda

кстати не обязательно лезть в экспирацию, чтоб деньги перекинуть и прибыль нарисовать… можно сделать в неликвидных дальних опционах или фьючах
avatar

ves2010

Сейчас за день до экспирации разница ближайших страйков без денег составляет не более 5-ти раз. Вопрос. Каким должен быть гэп чтобы опцион «без денег» вырос хотя бы в пять раз и при этом ещё перекрыл экспоненциальных временной распад и вышел в деньги? В противном случае его цена на момент экспирации «0».
Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.
Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз.
С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел.
avatar

Genda

РТС обещали мониторить наличие сделок с одними и теми же контрагентами. вот и проверим.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP