<HELP> for explanation

Блог им. Camill

Обзор открытого интереса и ставок по золоту (11.11.2011)

Очередной еженельный обзор.
 
Традиционно, в начале смотрим настроения крупных игроков на LBMA:

Видно, что энтузиазм среди желающих одолжить тонну-другую золотишка начинает спадать. Форма и высота последнего подъема ставок достаточно необычна, возможно корреляция этого индикатора с ценой начинает давать сбои.
 
 
С мелкими спекулянтами, которых мы смотрим на примере форекс-брокера OANDA, творится что-то странное — резко упало количество заявок и позиций — было >4% от всех позиций по всем инструментам, стало ~0,4%. Причину я не понимаю, альтернатив не нашел, так что вешаю, что есть (графики за месяц и неделю):
 
Видно, что купивших очередной отскок в очередной раз отстопили, но к концу недели практически никаких заявок не осталось, так что информации на будущее эти графики нам не дают. Графику по открытым позициям не привожу — там банально нечего смотреть. Единственное, что можно вытянуть из OANDA — соотношение лонг/шорт, которое продолжает держаться на максимальных 84%.

 
 
Данные по открытому интересу на COMEX почему-то не обновились ни на одном из известных мне приличных сайтов, а на одном из сомнительных сказали, что открытый интерес по всем группам участников вырос. Поэтому просто напоминаю старую картинку:

В комментариях подсказали, что ОИ вывесят завтра, так что ждем. Раньше увеличение открытого интереса (если он увеличится) сопровождалось ростом цены, но в свете других индикаторов полагаться на то, что все пойдет, как обычно, я бы не стал.
 
 
Ситуаця по открытым позициям на РТС абсолютно не изменилась:

А вот улыбка волатильности идет вниз:

Видимо, все уже устали ждать каких-либо движений.
 
 
Выводы: все индикаторы ведут себя странно, и наиболее безопастно будет посидеть в сторонке или попробовать купить волатильность, но лично мне на прошлой неделе маркет-мейкеры по околотеоретическим ценам бычий пут-спред продавать отказывались.
 
 
P.S. Я сам себя не послушал, и чуть-чуть залез в шорты от 1792, при уверенном пробое 1810 буду от них избавляться и ждать четких сигналов.
 
P.P.S. Постоянно торгующим золотом предлагаю добавить в закладки http://smart-lab.ru/tag/золото/ или соответствующую ленту RSS: http://smart-lab.ru/rss/tag/золото/. Ждать появление отдельного раздела в ближайшие месяцы имхо бесполезно.
 

Приветствуются оценки и комментарии.
Если кто сообщит адрес крупной форекс-конторы, которая дает данные, аналогичные OANDA, буду очень благодарен.
данные по COT за прошлый вторник выйдут сегодня в связи с американскими праздниками.
календарь www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ReleaseSchedule/index.htm
avatar

Сергей

Сергей, спасибо. Я туда заходил, но видимо под вечер уже совсем невнимательно читал.
Здравствуйте, Александр. А я закрыл на 1780 как опять стали закрепляться на нем. С точки зрения price action этот уровень по-прежнему остается ключевым в данном диапазоне в масштабах h1 и d1.
Кстати, пятничный выкуп es намекает на завершение коррекции и подготовку к ралли, но опредеяющим будет закрытие сегодняшнего дня по не ему (если не будет дожа).
Что же касается нашего любимого металла, его поведение во время коррекции показало все же движение в общем тренде, так что при закрытии пары дней выше 1780 планирую купить с целью на 1820, так как пока данный уровень (1780) силен высока вероятность, что по нему выпустят даже в случае ошибки.
avatar

Gordon

Но также необходимо заметить, что коррекция по es может и продолжиться, так как пятничное движение укладывается и в рамки стандартного сброса стопов перед продолжением движения вниз. Призываю всех к максимальной осторожности во входах.
avatar

Gordon

Gordon, моя поза рискованая, я сам понимаю. Я ведь не советовал за мной повторять, а советовал не соваться вообще или понемногу покупать волатильность.
Александр Малофеев, почему же столько скептично? Входы конца прошлой недели себя отработали. Другое дело, что я изменил несколько свой сантимент, и счел более краткосрочно выгодным перевернуться по 1780, так как тренд не пошел направленно, а вы пока придерживаетесь того же плана и сохранили позицию. Я уверен, что прибыль никуда не денется ни от вас, ни от меня :)
Gordon, с прошлой недели я пока в нулях, и позиция выглядит стремно, хоть стоп и комфортный.
Но зато если вдруг польют, то я уже в поезде.
Gordon, кстати, если бы вы расписали свое мнение в части price action в отдельной статье, было бы познавательно.
Александр Малофеев, возможно, сделаю, но для этого надо собраться с силами, поэтому в перспективе.
Кстати, вот «эталонная» покупка волатильности по моей рекомендации: www.option.ru/analysis/option?shportf=22ef1210ec37af9bacfd05d3c90842b4#position

Нарисована сегодня утром по теоеретической цене. Посмотрим, что получится.
Да, что-то я на выходных пропустил видимо, не заметил пост. Черт их знает, сейчас все настолько завязано на этих Грециях и Италиях, причем с совершенно непредсказуемыми шагами и еще менее предсказуемыми реакциями рынков на них, что гадать далеко наперед, особенно в золоте, совсем сложно и местами бессмысленно (мне по крайней мере).

По-моему основная проблема в том, что половина народа до сих пор видит в нем защитный актив, и скупает во избежание несчастных случаев, а вторые тарят его как раз ради спекуляций. В результате как-то скомкано выходит.

Если никого сильно не отстопят, маржу не поднимут, и прочих катаКлизмов не будет, то наверно будет дальше тянуться вверх постепенно, но не без коррекций конечно. Глядя чисто на картинку, с одной стороны вроде как и коррекция могла бы быть в район 1700, с другой — линия поддержки через 1600 и 1680 есть, неудачный тест ее на 1735/45 был — и пока выше нее. Так что пока так — то наверно даже скорее вверх.

Ну а там посмотрим.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, специально для тебя ссылка на выборку по тегу «золото»
Александр Малофеев, да, я уже оценил, спасибо)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP