Блог им. kbrobotru

Тест черепашьего супа. Развенчание мифа

На смарте увидел как то статью с описанием торговой системы Черепаший Суп. По результатам тестов, выложенных там, было видно, что стратегия стоящая и на нее можно поставить в торговлю пару миллионов рублей. Но коли мы работаем на бирже, то, естественно, все пришлось проверить самому, что бы ушли все сомнения.
 

Правила стратегии Черепаший суп

 

Для начала следует нам вспомнить правила открытия и закрытия позиций.
 

Система основана на ловле ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления.Поскольку именно в этих точках происходит наибольший «накал страстей». Там ставят свои заявки трендовики. Там ставят свои заявки контртрендовики. Поэтому в эти моменты по акции всегда проходит много сделок.
 

Допустим, если пробивается уровень сопротивления, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ ниже этого уровня, то это свидетельствует о слабости рынка. Значит в такие моменты можно вставать в шорт.
 

И наоборот, если пробивается уровень поддержки, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ выше этого уровня, то тогда это сильный сигнал к покупке.
 

Важным вопросом является то, как определять правильные уровни поддержки и сопротивления. Я знаю два способа :
 

1. Индикатор Price Channel или ценовой канал, который рассчитывает максимум/минимум за 20 баров
2. Индикатор FRACTALS или Фрактал. То есть поддержкой или сопротивлением является уровень последнего фрактала.
 

Считаю, что результаты от выбора того или иного способа будут не сильно отличаться, поэтому я выбрал привычный мне ценовой канал.
 

Теперь о стоп лоссе и тейк профите. Фиксировать убытки в случае входа в лонг мы будем на уровне минимума той свечи, которая пробивала уровень. Тейк профит выставляем от точки входа размером в 2 стоп лосса, что естественно, поскольку прибыль должна превосходить убытки, не так ли?
 

Пример

 

Уровень поддержки 1000 рублей. Бар пробивает до уровня 950 рублей и закрывается по 1050 рублей. Тут же система нам сигнализирует на открытие лонга по 1050.
 

Стоп лосс мы ставим на уровень минимума, то есть 950 рублей, а тейк профит на 1250, так как 1050-950=100 рублей. Умножаем на 2 и получаем размер тейка 200 рублей.
 

Наглядно Вы можете посмотреть две сделки на графике ниже. Первая сделка закрыта с прибылью, а вторая с убытком.
 

 


Пример сделки по черепашьему супу

 

Самое интересно

 

И конечно же, самое важное в этом — результаты тестов в программе WEALTH LAB. Тестирование проводилось на фьючерсе РТС с 01.2014 по 11.2014.

 


Результаты тестов по черепашьему супу

 

Как Вы сами видите — стратегия в чистом виде откровенно убыточная, поэтому использовать ее не стоит. Это вполне предсказуемо, поскольку большинство систем, известных трейдерскому миру, очень часто требуют некоторой подстройки под текущий рынок и дополнительных фильтров.
 

Но тем не менее, способы существуют, как из этого сделать супер прибыльную систему. Об этом расскажу позже :) .
 

Кто хочет протестировать самостоятельно, код можно найти тут в конце статьи

    ★47
    42 комментария
    Оценил
    avatar
    Остап Бендер, Спасибо :)
    avatar
    kbrobot.ru, все шаблонные стратегии убыточны!!! Гибким надо быть…
    Лично мое мнение: Черепаший суп одна из самых прибыльных на Российском рынке, за последние 4 года
    Андрей_Мурманск, в некоторых вариациях с использованием объемов — очень даже вполне :)
    avatar
    Андрей_Мурманск,
    "… Вам не нравятся кошки? Да вы не умеете их готовить!..." ©
    avatar
    Андрей_Мурманск, Добрый день Андрей. Много лет уже на бирже. Торгую по своей системе. Это скользящие на дневках. Дают за год до 75% прибыли на голубых фишках. Пару лет назад прочел о Вас. Поднял всю информацию по Вам. Понял что Вы довольно удачно используете Черепаший суп. Прочел все источники в инете что касается Черепашего супа. Прогнал на своих бумагах. То же не получил результата. Но зная что вы успешный трейдер понимаю что есть где то моя ошибка. Может подскажите источник или что еще. Моя почта [email protected] Понимаю что каждая система это симбиоз системы и трейдера. Но если не затруднит помогите мне разобраться с этим Супом))). С уважением Олег
    avatar
    kbrobot.ru, +++
    ждём продолжения!
    avatar
    любопытно
    avatar
    Торгую ЧС уже больше года на Ri. Уровень определяю как описано в классике (Л.Рашки), только лок макс/мин другой и все нормально. А если еще фильтр применить, так вообще отлично. Тайм M5.
    avatar
    Автору + (если бы мог ставить).
    Сам сейчас занимаюсь активным тестированием данной стратегии, в различных вариациях, и конечно же несколько видоизмененную под себя.
    Первое, что могу сказать — Винрейт около 30% не смотря на очевидные отличия в системах, это видимо стандарт для данной модели.
    Думаю, имеет смысл поиграться с размером тейка.
    Фильтр тренда прикрутить пока не смог, т.к. наиболее прибыльные сделки тест показал как раз на противоречивых сигналах.
    Последняя версия эксплуатирует 2 ТФ, но тесты только начались.

    kbrobot.ru, если есть желание обменяться мнениями — добро пожаловать в личку.
    avatar
    На мой взгляд идея хорошая. Но идентификация ложного пробоя представлено очень упрощенно.
    avatar
    тейк конечно бредовый, т.к. вообще ничем не обоснован отсюда и все результаты тестирования «ниочём».
    avatar
    Mr. Bean, Когда я тестирую стратегию- я всегда делаю тейки в два раза больше стопа. Если есть стат преимущество, то в итоге стратегия окажется прибыльной и можно тестировать/оптимизировать дальше. А если сходу стратегия минусовая, то и рыть там нечего
    avatar
    kbrobot.ru, почему именно 2к1?
    avatar
    Mr. Bean, Можно и 1 к 1. Но тогда вероятность выигрыша должна стремиться к 90%
    avatar
    kbrobot.ru, что значит должна?)) чем ближе тейк, тем больше у него вероятность срабатывания. тут был зачётный срач пол года назад на эту тему, тогда всё очень подробно разложили по полочкам.
    avatar
    Mr. Bean, Срач на эту тему может быть только среди школьников.
    Но если преимущество на моей стороне, то вероятность исхода должна быть куда более 50%
    avatar
    kbrobot.ru, брет))
    avatar
    Покопался, нашел свой тест. Правда, только лонг, но совсем другие цифры. karim.whotrades.com/blog/43574133897
    avatar
    Karim, А код теста можно тут выложить посмотреть?
    avatar
    kbrobot.ru, Для этого нужно из исходников убрать все «ноухау» (фильтры и т.д.). Здесь я просто их закомментил и прогнал без них. На эту работу пока нет времени, сорри. Идея вся описана, код ЧС у вас есть, просто определение уровня поменяйте и все.
    avatar
    Автор, у тебя не черепаший суп.
    Там же не каждый уровень берется, и вход если память не изменяет по пробитию какого то бара, а не просто по закрытию выше уровня.
    По моему вход по Рашке( которая и описала черепаший суп) как раз на пробитии хая пинбара ( где у тебя написано убыток)
    поржал… афтор не читал про черепах ниразу… там вся фишка была в очень грамотном ММ… кроме того условия входа и выхода были разными… кстати в итоге черепахи слились
    avatar
    ves2010, КОнкретнее можно? какой ММ Вы имеите ввиду?
    avatar
    kbrobot.ru, а дык… ты про линду рашке… а я то думал про настоящий суп черепах… у рашке упрощено очень… кроме того рашке никогда не пишет когда выходить… типа удерживайте позу 2-3 дня
    avatar
    ves2010, а разве ММ что-то даёт? Мне кажется вы писали в тупиках разума что не даёт, с тех по что-то поменялось?
    avatar
    Черепаший суп — что это? Лично я понятия не имею. Система Черепах — это совсем другое, не то, что здесь преподносится. А на картинке, по моему, даже вовсе и не черепаший суп, как его описывали в теории, а не пойми что. Если по Супу, то убыточной сделки не должно было быть. Но, повторюсь, это не Тартл. Сейчас не знаю как, но раньше заход на несколько недель месяцев считался среднесроком. Так вот, Тартл для среднесрочников, но никак не для спекулянтов. Поэтому, что тут развенчали вообще непонятно: ни к супу, ни к похлебке, ни к настоящей черепашей системе это никак не относится.
    Михаил Сергиенко, То есть мне на дневках лучше будет ее прогнать что ли?
    avatar
    kbrobot.ru, в черепашей системе брался некий ценовой канал, сделки только в Лонг, причём должно быть пробитие именно верхней границы канала, даже не средней и вовсе уж не локального экстремума. На среднесроке пробивается верхняя граница какала — это сигнал. Ведь известно же, что убытки порой достигали 50-70%, но неизменно отбивались. Какой там был фрейм, я не знаю. Думаю, что если по уму, то после пробития нужно дождаться коррекции, и входить.
    Все стратегии приведенные Л.Рашки великолепны и дают устойчивую прибыль при совсем, совсем незначительной доработке, очень незначительной мелочи. Согласен с kbrobotru, что нуно кое-что добавить. Любопытно узнать его вариант.
    avatar
    Что ж вы на автора набросились? Разумеется, каждый роботописатель ВСЕГДА подгоняет любую классическую стратегию под СЕБЯ.
    Да, вход по супу осуществляется не по закрытой свече, а при возврате текущей цены обратно за пробитый уровень на 6-10 пунктов. И тейка в классике как такового нет. есть трейлинг (правила которого никто нигде не описывал, на сколько мне известно). Но поймите, есть классическая система, т.е. есть ИДЕЯ. На основе этой идеи можно реализовать различные варианты стратегий (благо, есть с чем экспериментировать). Никто же не стал обвинять другого человека (к сожалению забыл как его зовут), который в противовес Рашке предложил систему «Черепаший суп плюс один», а ведь это тоже существенное отличие. Будьте терпимее, если не согласны с подходом, который избрал автор — предложите свой вариант (я имею в виду результаты тестов), как например Karim.
    avatar
    Prophetic, У Рашке, как я помню, ЧС+1 тоже описан. И уровень пробоя — это 21 барный макс/мин. А Автор просто топик озаглавил «развенчание мифа», вот, наверное, поэтому и накинулись.
    avatar
    Ух ты! А где политсрач в топике? Вижу нормальный СмартЛаб. )
    Плюс автору в профиль.
    Я сам писал и тестировал систему Черепах на реальном Фортсе.
    Смотрите на моём сайте, кому интересно.
    Действительно, система в оригинале прибыльная. На рубле в прошлом году на ней хорошо поднялись, а кто использовал пирамидинг озолотились. Система может сливать 10 лет, а за год выйти во внушительный плюс. На дневном графике.
    Как-то писал, аналогичный супчик для клиента. Но на долгосроке он сливает. Я даже не продавал его. Где-то лежит, пылится…
    Для тех кто не в теме:
    1. Не путайте «Систему Черепах» и «Черепаховый суп». Это две совершенно разные системы.
    2. Нашел даже на смарт-лабе вменяемое описание системы: smart-lab.ru/blog/35655.php. Рекомендуется к изучению, хотя бы для расширения кругозора.
    3. Классика Черепах давала очень низкий процент выигрышных сделок (не более 20%, если не ошибаюсь). Черепаховый суп был предложен как раз в противовес.
    4. Karim, возможно «плюс один» и была описана у Рашке. Я сейчас уже не вспомню, т.к. давно читал. Но помню, что она была предложена как дополнение к черепаховому супу. Ну, и про 21 барный мин/макс — у Вас ошибочка.
    avatar
    Торгую систему черепах. У меня число положительных сделок 45%. И да, её надо торговать на днёвках
    avatar
    Dzhin77, на лчи по ней же рубили?
    avatar
    Prowler, да. Но бОльшая часть прибыли от сделки по Олегу доллара
    avatar
    Dzhin77, олег доллара имели ввиду лонг?
    avatar
    Prowler, да сорри. В лонге был
    avatar
    Черепаший суп не так «готовят».
    В лонг: если цена ушла ниже LLV(20), ставим покупку чуть выше LLV(20) в этот же день, стоп — лоу текущего дня. А у вас вход по закрытию дня. Это больше похоже на «ЧС+1».
    avatar
    Marcello, как можно узнать лоу текущего дня? Он же еще не завершен, лоу неизвестен.
    Хотя… Я додумал. Вы наверное имеете в виду тот лоу, который предшествовал входу в лонг.
    avatar
    Gordon Freeman, именно так.
    avatar

    теги блога Евгений Черных

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн