<HELP> for explanation

Блог им. kramin

Ответы на вопросы "про роботов" 2

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.


Получается, что ваше решение работает в некотором среднем состоянии. В одной стороны умудряется фильтровать лишние сигналы на вход, с другой все-таки забирает свое (либо наоборот зарабатывает на шуме игнорируя направленные движения).

Такое по идее возможно. Никакой взаимосвязи между различными таймфреймами точно нет.

Вывод «раз не работает на часовках — значит и на пятиминутках не будет когда-то работать» сделать нельзя.

С другой стороны практически любая торговая система работающая на малых таймфреймах нуждается в постоянной коррекции. К этому нужно быть готовым. Но с часовками это никак не связано.

Все выше сказанное имеет смысл, если вы нормально протестировали систему на большом периоде времени (для пятиминуток год как минимум). Наиболее частые ошибки начинающих при таком тестирование перенос позиции через ночь и клиринги с фиксацией убытка по фикс. стопу (что невозможно на гэпах) и забиранием прибыли от всего гэпа, использование данных из будущего и чрезмерная подстройка. Короче проверьте тест еще разок.

Вопрос 2. Очень нужны шаблоны под С# и кпиль в выделенными модулями отдельно выставление заявки, стопы, профит, условия индикаторов.

Я сам подобных сокровищ не раздаю, но вот разработчик QScalp'а готов поделиться. Смотреть тут: http://www.moroshkin.com/qscalp.html

Вопрос 3. Язык с++, среда win32, экспорт из квика в DDE Server, оттуда клиент тянет данные, заявки ставим по апи. Является ли такая связка самой оптимальной для торговли через квик?

Если DDE сервером является ваше приложение, то да. Я еще слышал, что отдельные умельцы лезут в память, ищут там раздел квика и тягают данным прям оттуда, но это на мой взгляд уже лишнего.

Вообще говоря, если для вас скорость реально критична, то лучше забудьте про связку привод/терминал и реализуйте свое решение сразу под Plaza2 или Fix.

Если же она не настолько критична чтобы запариваться с этими технологиями, значит вам достаточно будет постановки заявки через файл и экспорта в ODBC (хотя по мне DDE + API надежнее и проще).

Вопрос 4. Как лучше делать роботов, прописывать код напрямую например в квик, возникает очень много вопросов по введению дополнительных параметров, ответы на которые сложно узнать, или в програмных связках, проще что то сделать, есть проблема связки и поддержания соединения с терминалом, но легче реализовать сложные решения, например Вельт лаб или Амик ., но сложно реализовать безиндикаторные мтс!

Ответ тут напрямую зависит от задачи которую вы решаете.

Если у вас простая логика не требующая особо сложных вычислений — делайте на Qpile.

Если хотите много индикаторов и быструю разработку — используйте WealthLab и т.п.

Если нужно сделать что-то сложносочиненное, с внешними источниками данных, визуализацией данных и т.п. — значит нужна свое standalone приложение.

Нет универсальных решений, используйте в своей ситуации самый удобный инструмент.

Вопрос 5. Сравнивая тех кто торгует руками и роботов: процент сливающих — одинаковый? Говорят что б начать торговать в плюс нужно слит3-4 депозита, с роботами так же?

Рискну предположить, что выживаемость среди робототорговцев выше чем в среднем по рынку. И тому есть несколько причин:
  1. Самое пожалуй большое отличие в том, что робот лишен эмоций. Он не колеблется, у него не бывает тильта, он не ошибается в мелочах и т.п.;
  2. Все-таки средний уровень подготовки к рынку у человека разбирающего с программированием существенно выше чем у всех остальных;
  3. Процесс оценки системы и ее тестирование занимает намного меньше времени и стоит много меньше денег, что тоже влияет на выживаемость;
Но это все, конечно, при условии, что вы реально понимаете что делаете.

Ну вот вроде и все на этот раз.

Следующий заход сделаем думаю все-таки в выходные.

Осталось еще пара интересных вопросов на которые не успел ответить (про framework'и и мартингейл) — все будет обязательно.
 

в любом случае от каждодневной работы освободиться не получится:
или целый день торгуешь руками или это вместо тебя делает робот, а ты в этот же целый день разрабатываешь нового, тестишь его, код правишь…
)))
BuFFeTT, ну, напряжённость работы явно снижается.
особенно, если стратегия робота — скальперская.
BuFFeTT, спокойно тестить робота и трястись, пялясь в стакан — очень разные вещи.
Александр Малофеев,
трясти может начать когда увидишь как железяка лажает)))
рынок меняется, под него нужно подстраиваться постоянно дорабатывая робота — это напряженная работа
что для кого тяжелее «пялиться или дорабатывать» каждый решит сам…
свою торговлю на 70% автоматизировал — дальше — посмотрим)))
BuFFeTT, это да.
И даже когда не лажает, все равно смотреть страшно.
а где вопросы собирались?
я темы не видел, а так отплюсовал бы.
Очень интересно и все по делу, продолжайте в том же духе!
Интересно, внешний фон (из зарубежных стран) имеет смысл учитывать через коэффициенты в алгоритме робота? Чтобы робот не торговал против новости. Некоторые новости могут приличное время отыгрываться рынком.
я б хотел индикаторы свои делать… в какой программе лучше?
avatar

woodcarver

1)первый пункт бред… мтс как раз и проверяют на стабильность меняя таймфрейм на больший-меньший…
2) smart-lab.ru/blog/22844.php дрозд дал отличный пример грааля без индикаторов который работает на любом таймфрейме и не нуждается в настройках, который имеет абсолютно понятный физический смысл… вот в этом направлении и надо новичкам копать дальше… если есть настройки и оптимизация — это уже подгонка под данные…
3) приведи конкретный пример робота, а то как то беспредметно говорим ниочем…
avatar

ves2010

не совсм понял почему стандратные модули в C# являются сокровищами. Например запуск программы, соединение с сервером и выдергивание в программу текущей котировки нужной бумаги — это набор опредленных стандартных кодов, который примерно одинакого будет написан всеми программистами. Где тут сокровища? Неужели никто не может подарить этот блок? Или например отправка в терминал заявки и контроль её выполнения. т же стандартные коды!!! В обоих случаях никаких сокровищ нет.
avatar

__________

Wilson, глянь тслаб… там все это есть уже и на си писать можно легко
Wilson, а чем stock# не устраивает?
Всё правильно кроме 1-го пункта. Я считаю чем больше информации о рынке тем лучше(знать структуру меньшего таймфрема полезно). свечки одинаковые но внутренняя структура совсем разная и имеют разный смысл эти свечи
Со многим не согласен, например таймфрейм теста, мтс должна работать на любых данных, минутки это шум бред, я по тикам работаю это самые правильные данные, что может рассказать о рынке больше данные о всех сделках за час в тиках, или часовая свеча из пяти параметров.Не порадовало что автор не проявляет желания помочь начинающим роботорговцам реально с помощью выкладки кода.Смысл блога я знаю больше всех но никому не помогу.За ответы спасибо!
QScalp и другие интересные терминалы для трейдинга можно смело брать здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP