<HELP> for explanation

takero

Нет стопов - нет проблем.

Чем хороши опционы — никаких стопов. Скинул все 150е путы, закупил 155х. А на часовике образовалась хорошая такая дивергенция.
 

нуну
только на выносе они обесцениваются стремительней
Нет стопов значит в гости уже выехале Маржин Коля.
Когда приедет? вопрос его транспорта, трамвай, автобум или метро.
Для антистопщиков прям сразу оперативно на такси!
avatar

Arhilamer

Arhilamer, в опциках коля может приехать только к продающим… лонги де факто и есть уровень стопа
Юрий Гараев, по русски в лонге рискуешь только тем чтоналонгил
Юрий Гараев, Вам виднее, не спец по опцикам.
Опционны считаю ограниченными по сути.
Arhilamer, по опционам Коля не специализируется.
Arhilamer, у купленных опционов премия уплаченная и есть максимально возможный убыток т.е стоп
логика гениальная — опционы хороши тем что нет стопов :D

и кто сказал что в опционах нет стопов? другой вопрос что на сранном РТС эти сранные стопы не работают, но они есть.

а обесцениваются они действительно с нереальной силой…

в чем была логика скидывания 50 путов и набора 55? убыток закрыл, переоткрылся в ту же сторону
Логика в том, что вероятность что 155 выйдет в деньги выше и профит потом, когда будет 145 — тоже выше. Что касается тэты, то она у 155х ниже, чем у 150х. (-730 и -749 соответственно, на экспирацию). Если же ты про опционы вообще, то они дорожают при правильном исходе с куда более нереальной силой ))
на опционах да, нет стопов
набрал голых опционов на все, премии обнулились вместе с деньгами
avatar

mitrych

mitrych, зачем на все-то? )
единственный плюс в покупке путов по сравнению с продажей БА, только в том что если расчет на падение правильный, то растущая вола добавит прибыли. Но минусы тоже никто не отменял: обесценивание временной компоненты, стремительное удешевление при бурном росте, за счет цены ба и снижения волы. короче, сомнительные выгоды от игры в направленные стратегии на опционах, вы не находите? ;) Имхо это инструмент хеджирования рисков и торговли волатильностью в первую очередь.
avatar

at60hz

at60hz, не только
на слабо ликвидном рынке по значительному входу стоп не отработает — купленные опционы этот момент решают, кроме того можно быстрее набрать позу не двигая рынок… опять же входишь с дельтой 0.5(на деньгах)а прибыль будет с 0.5-1.0(если будет)))

У опционов больше недостатков чем преимуществ для частного трейдера- дурные комиссии и дурные бид-аск спреды

Враг купленного опциона — время
враг проданного — движение

комбинации опционной стратегии на все случаи жизни — нет

До эксдивидендэйт по путам всегда перекос от стоимости колов на величину ожидаемого дивиденда — пока эта дата не пройдет — потом все выравнивается — это нужно учитывать входя на купленную комбинацию чтобы не получить неприятный сюрприз. опять же проданные коллы на ближнюю экспирацию в эксдивидендэйт почти 100% случаев будут исполнены принудительно — это тоже нужно учитывать при построении комбинации
at60hz, при покупке дельта изменяется так, что опц дешевеет при движении туда куда не надо гораздо медленнее, чем дорожает при движении наоборот.
Зов KTULHU, точно))) но изложение достойно учебника — так закручено написал))))
Daks, это говорит нам о там как работает механизм опционов всегда-
смешно сказать но такое важное и простое уточнение как написал Зов KTULHU выше встретишь далеко не во всяком учебнике по опционам
))))))
Daks, лучше заменить «когда волатильность растет» на «когда цена растет(падает)» т.к цена может вырасти относительно вашего страйка, а волатильность упасть…
— так точнее…
а во всем остальном вы очень верно поняли
BuFFeTT, «когда цена растет(падает)БА»
Daks, кстати дефицит опционов на росрынке таки имеется. Особенно на акции.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP