<HELP> for explanation

Блог им. BIGMONEY

Модельный портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Идет формирование фонда «Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Начальная сумма 3 000 000 000 рублей на 24.05.2011г.

При управлении модельным портфелем реализуется агрессивная стратегия. Она ориентирована на прирост капитала и предполагает принятие относительно высокого рыночного риска. Основными инвестиционными инструментами модельного портфеля являются акции российских компаний. В качестве бенчмарка выступает индекс ММВБ. Помимо акций в модельный портфель включаются сырьевые активы, валюты, долговые инструменты. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных и макроэкономических событий.

Модельный портфель допускает активные спекулятивные операции. Для этого разделяется на инвестиционную и торговую части. Торговая часть формируется на основе торговых идей и технического анализа.

Информация о команде портфеля БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Структура модельного портфеля:
Прикрепленное изображение
* На 20.12.2011г. (18:45) Текущая стоимость модельного портфеля 4 350 147 750 руб. Доход +45,0%.

Валютная позиция портфеля (cash):
Прикрепленное изображение
** На 20.12.2011г. (18:45)

Изменение модельного портфеля и индекса ММВБ
Прикрепленное изображение
*** На 20.12.2011г. (18:45)

Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Увеличены длинные позиции на 24% портфеля. Приобретен фьючерс РТС от уровня поддержки 134 000 пунктов. На этой неделе рынки получат свежую ликвидность в виде трехлетних кредитов ЕЦБ в рамках программы LTRO. Читать далее ...

Отчеты по модельному портфелю:
**** Оценка модельного портфеля подводится при изменении в портфеле и в конце каждого месяца.
Информация о сделках раскрывается не позднее дня, следующего за днем совершения сделки.


Комментарии по портфелю:

Коэффициент бета портфеля
Прикрепленное изображение
*****Бета (ß) портфеля равна 0,31. Значение меньше 1 означает, что волатильность портфеля ниже волатильности рынка, риск портфеля ниже рыночного риска.


Инвестиционная стратегия и инвестиционная декларация

Инструменты инвестирования:
  • Ликвидные российские акции – «голубые фишки».
  • Акции второго и третьего эшелона.
  • Фьючерсы на индекс РТС, ММВБ и акции крупнейших российских компаний.
  • Фьючерсы на сырьевые активы: нефть Brent, золото, серебро, медь, пшеницу, сахар.
  • Фьючерсы на валютные курсы: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
  • Фьючерсы на облигации федерального займа, на ставку кредита MosPrime.

Ограничения по инструментам:
  • Максимальная концентрация акций или фьючерсов одного эмитента из разряда «голубых фишек» не должна превышать 30% чистых активов портфеля.
  • Совокупная стоимость акций второго и третьего эшелона не должна превышать 30% чистых активов модельного портфеля.
  • Позиции во фьючерсах на сырье ограничены 60% от чистых активов модельного портфеля.

Заемные средства и короткие позиции:
  • Использование заемных средств или размера плеча допускается в рамках 60% от стоимости чистых активов модельного портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и сырьевым активам.
  • Короткие позиции не должны превышать 80% стоимости чистых активов модельного портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и сырьевым активам.
  • Позиции по фьючерсам на валюту и процентным ставкам не влияют на объем позиции по акциям, индексам и сырью.
  • Позиции во фьючерсах на валюту не должны превышать 200% от чистых активов модельного портфеля.
  • Позиции во фьючерсах на облигации или процентные ставки не должны превышать 200% от чистых активов модельного портфеля.
  • Совокупная позиция по фьючерсам на валюту и процентным ставкам не должна превышать 300% от чистых активов модельного портфеля.
--
Ограничение ответственности:

Настоящий Модельный портфель "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" предоставлен исключительно в информационных целях и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, в частности предложением об их покупке или продаже. Ведущий раздела и Администрация сайта используют информацию, полученную из источников, которые рассматривают в качестве достоверных, однако не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность этой информации. Ведущий раздела и администрация сайта не несут ответственности за возможные потери, связанные с использованием настоящей информации.
 

А почему нет сбер лук и газпром… почему только эшелоны?
Юрий Гараев, нет фьючартс, серебра и нефти?
Посмотри «отчеты по модельному портфелю» и сбер, лук, газ все когда-то было)).
avatar

BIGMONEY

BIGMONEY, посмотрел, отлично)
интересно
магнитку с распадской и мечелом продал
взял на плечо гмк с таргетом 7000
посмотрим, что из этого получится
avatar

ev`

да. это очень интересно. BIGMONEY, если бы вы писали, на основе какого технического анализа или фундаментального анализа делали эти операции (хотя бы постфактум), то ваш блог на смарлабе был бы лучшим.
Евгений Александрвч, если Вы посмотрите отчеты (в формате xls), то увидите все комментарии к сделкам (основания). Весь портфель разделен не две части инвестиционная и спекулятивная (спекулятивная часть формируется на основе торговых идей и технического анализа).
BIGMONEY, посмотрел. все-таки преобладает фундаментальный анализ, да?
один год не результат… я б отмоделировал бы результаты от 2004г минимум
avatar

ves2010

Очень любопытно наблюдать за управлением таким баблом +
вы конечно молодец, но можно вопрос? моделирование это конечно здорово, но вы реально управляли такими суммами?
avatar

volmond

соотношение инвест. части и торговой какое?
avatar

ekmiks.ru

ekmiks.ru, 50% инвестиционная часть и 50% спекулятивная.
ekmiks.ru, 50% инвестиционная часть и 50% спекулятивная часть.
Модельный портфель-это другими словами демо-счет?
avatar

AlexBing

Почему такая маленькая сумма? Было бы лучше 3 000 000 000 000 000 руб.
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, потому что денежная масса в России на порядок меньше обозначенной вами суммы :). Все-таки мечты должны быть более реалистичными :)
Извините, а откуда у вас 3 000 000 000 рублей?
avatar

Lenny

Lenny,
Со стипендии накопил =)
Lenny, четыре нуля убрать и все встанет на свои места )))
А чем Мосэнерго 0.9% отличается от Мосэнерго 2.2%?
avatar

Alexander

Alexander, 0.9% Мосэнерго находится в спекулятивной части и будет продано на первом выносе вверх, 2.2% Мосэнерго числится в инвестиционной части и будет удерживаться длительное время.
BIGMONEY, понятно. А как вы отделяете одно от другого? Или просто цель продать 0.9% от общей доли на выносе?
Alexander, мы не отделяем, а изначально приобретаем или продаем бумаги с определенной целью.
инвестиционные 2.2% набирались постепенно на снижении с середины лета и учитываются в инвестиционной части портфеля.
0.9% были куплены в середине октября изначально со спекулятивной целью и поэтому учитываются в спекулятивной части портфеля.
Разделение по сделкам можно проследить в файле отчета по модельному портфелю.
такое бабло дают только ЛЮДЯМ С РЕПУТАЦИЕЙ!!! ЧЕ ВЫ ГОНИТЕ ??? Не смешите меня, я вас умоляю ))))
avatar

VADIM-NSK

BIGMONEY, вы не на тот сайт обратились, тут люди у которых есть 5 лимонов на торговлю, и сами могут их слить.Для этого ваш «модельный портфель» им не нужен.Я считаю что этот топик должен быть в разделе юмор, И называться New-MMM-теперь мы работает по крупному" ))
avatar

Kudryaviy

автору плюс
полезное зерно есть
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Отсутствие позиции – тоже позиция. Длительное время, с середины октября, в модельном портфеле практически не совершались сделки из-за высокой неопределенности на рынке. Которая проявилась в формировании треугольника по индексам ММВБ и РТС. Команда управляющих портфеля БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ делает ставку на выход из треугольника вверх, начав снова наполнять портфель ценными бумагами. В пятницу были куплены акции Сбербанка, Норильского никеля, НЛМК, Распадской, фьючерс на индекс РТС.

На наш взгляд европейский негатив перевешивается высокой ликвидностью, формируемой центральными банками. Итак, фундаментальные основания для покупок. 1) Долговые проблемы Еврозоны локально купированы благодаря действиям Европейского центрального банка, который осуществляет покупки на рынке итальянского и испанского госдолга (до 30 млрд евро в неделю). Также возможно, что ЕЦБ увеличит поддержку долгового рынка через МВФ. 2) Политические кризисы в Италии и Греции на время преодолены — в каждой из стран сформировано новое техническое правительство. 3) Российский ЦБ активно накачивает банковскую систему ликвидностью через операции РЕПО, предоставив банкам за минувшую неделю 2 трлн. рублей. 4) На российский рынок больше не давят продажи нерезидентов. В последние три недели наблюдается хоть и слабый, но приток денег в фонды, ориентированные на Россию.
avatar

BIGMONEY


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP