<HELP> for explanation

Блог им. JohnnnyPound

Как стать со всеми плечами в овернайт и при этом не слить

Я присматриваюсь к срочному рынку, и у меня возник вопрос к опытным практикующим трейдерам (я читал блоги и видул там, что достаточное количество людей делает это)

1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?

2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?

Мне кажется, это будет полезно обсудить данную тему и, наверное, даже было бы неплохо внести в словарь в статью «овернайт»
 

Как минимум нужно быть в сделке с уже накопленной виртуальной прибылью. Чтоб без проблем принять возможный гэп против нас.
avatar

AlexzzZ

AlexZzz, имеенно так, остаюсь на ночь если не выбило мой стоп по системе и при не достижении важного уровня есть вероятность достигнуть его на следующий день
1) только если ты позиционщик, средне и долгосрочник

2) согласно твоему ММ

а если позиционируешь себя как интрадейщик — не рискуй, потом волосы на голове рвать будешь
дополню. Джонни, ты должен торговать тренд на таймфрейме 1H или 4H. и никогда не входи во время вечерней сессии. соблюдая эти 2 правила, ты можешь торговать на любые плечи. п.с. помни, что из любый правил есть исключения. с опытом поймешь. И еще. Ты на рынке не больше года! Иди торговать акциями, иначе сольешь все!
Позиции через ночь переносить нельзя. Тем более если Вы только присматриваетесь к срочному рынку…
avatar

jtrade

Скажу так: в 2008 году людей обнуляли на утреннем гэпе с 3 или 4 плечом, так что сам решай какие риски ты готов на себя брать и какой суммы денег тебе не жалко. Рано или поздно, пусть хоть раз в три года, но может так случится что утром будет не то что гэп вниз, а сразу стоп торги на планке а потом когда биржу откроют ещё одни стоп торги что даже выйти никому не давали. Я думаю у многих это в памяти ещё осталось, прошло всего то 3 года )))
Через ночь переносить позицию можно и нужно, но желательно без плечей.
становись в обе стороны)))))))

Купить хеджирующий опцион..(это не всегда выгодно особенно до эксдивидендэй)

Посмотри мансли акции гугл — легко заметить гэп вниз который не закрыт до сих пор… тут только опцион бы спас

имхо лучше, особенно вначале, торговать внутри дня без переноса
про перенос через выходные вообще молчу…

либо торгуйте круглосуточный инструмент, но тут свои нюансы
BuFFeTT, лучше в придачу к опциону купить хэджирующий фьючерс )) или продать.
1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?
всегда оставлять через ночь если поза уже приносит профит и цель среднесрочная твоя выше
никогда не оставлять если рынок уже шарашит против тебя и поза лосевая

2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?

что значит риски закладывать
пойми что изначально если ты стоишь овер то значит ты среднесрочник (эстрадей)
а если ты среднесрочник то ты там 5-10 м плечмо все равно не будешь стоять

стоят люди 5-10 плечом только в интре, когда ты контролируешь позу и сайз
avatar

astray

я переношу фактически всегда оверы и сплю как младенец с расчетом 80-100 тыр на 1 контракт Ри
avatar

astray

astray, «80-100 тыр на 1 контракт Ри»??? Поясни не понял…
Jeta, без плечей.
WhiskyTrader, да!
Jeta, 80 тыр на щете чистых денег на 1 открытый контракт Ри

то есть если у тебя открыто 10 коней в лонг то на щете 800 тыр
astray, Все, понял))))
Интрадей торговля конечно хорошо, но ведь прибыль растет со временем… Львиную долю прибыли мы теряем, когда не переносим позиции через ночь.

А риски контролирую я все же. Хотя с этим можно и поспорить, ведь как писали, в 2008 не давали даже закрыться, и торгов толком не было. Но я представляю, что если ты стоишь в правильном направлении, то твоя прибыль растет, риски расчитаны.
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, Львиную долю убытка мы не теряем, когда не переносим позиции через ночь)))
На таком волатильном и сильно новостном рынке как сейчас тянуть позу через ночь, не зная что будет завтра можно либо с солидным запасом маржи, которую рискуете потерять, либо мнимальным плечем и позой, дабы не оказаться с утра в затруднительном положении.я сам работаю среднесрочно, но переношу только если поза уже приносит прибыль, и есть запас маржи.Ни о каких минусовых переносах с короткими стопами и речи не должно идти!
Я и вопрос задал для того, чтобы готовиться к среднесрочной торговле.
avatar

Brad Tick

Среднесрочная торговля? На срочном рынке? Если все будет идти по твоему плану, то будешь при зелени, если нет, то готовься к тому, что с каждым днем будут списывать вариационную маржу и в один прекрасный день придет маржин колл, будут закрывать по контракту и более. Тихая смерть, пока счет не обнулиться или не хватит даже на 1 контракт
avatar

jtrade

Есть три варианта: без плечей и даже меньше, с плечами, не радикальными, но уже накрученными по ходу(то есть поза набирается давно и не на один день изначально и запас уже есть), опционы (перед выхами бывают интересные темы).
Ну а если я переношу позицию через ночь уже после фактического разворота рынка (я не могу точно знать, но могу предположить это с определенной хорошей долей вероятности)???? Кажется риски меньше????
Напр., я стою с 1% прибыли в деньгах, стоп у меня 1% и я ставлю себе еще 1% на форс-мажор, в итоге имею — 2% стоп суммарный в случай форс-мажора с низкой вероятностью, 1% стоп в обычных условиях, и возможность тянуть прибыль дальше
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, на гэпе -2% превратиться в -20%
Jeta, я понял, что нужно плечи набирать постепенно, по мере развития тренда. И чтобы не терять слишком много прибыли на гэпе, нельзя доводить плечи до максимума.
Джонни Фунт, верно. Ну, уж если овернайт, то лучше свести все плечи к минимуму…
Джонни Фунт, Ни чего не понял сорри, скажу только овернайт овернайту рознь, есть куча обстоятельств помимо чистого манейменеджмента, что и как шло, какие в целом настроения на рынке, да и что такое плечи? сколько кто на ФОРТСе держит от общих активов? Для кого то на все депо по ГО это реально на все плечи на все деньги, кто то даже кредиты умудряется брать под торговлю на ФОРТС (это полный п… ц), у кого то на ФОРТС 5-10% активов.
ФИО: Vialcola, Волатильность текущая очень важна.
ФИО: Vialcola, А вообще я «Вана Таллин» напился.
ФИО: Vialcola, «есть куча обстоятельств помимо чистого манейменеджмента» — абсолютно точно!
Я, например, такое правило для себя определил. Если вы торгуете свинг (поза держится несколько часов — дней), то никогда не увеличивать плечо против сильного сопротивления, даже если стоишь в тренде. Лучше сократить.
Пример: 2 ноября полдня тыкались в 152700 в ризе. На следующее утро мы видели что случилось. ;)
Константин Сергеев, Да и это то же, я хрен чего лонгового оставил после явного сквиза сипы на 1290, вот не понравилось мне это, слишком шустро :)
ФИО: Vialcola, а что подразумевается по сквизом????
Джонни Фунт,
Сквиз-выдавливание. В общем то любое падение на рынке это свкиз бычков по большей части, но так как это само собой разумеющееся, то чаще про сквиз говорят когда рынок резко растет предположительно в основном на закрытии шортов, т.е. когда рост явно на выдавливании мишек, а не на новых покупках.
Вот на тему опционного хэджирования я нашел такую технику

1) покупаем фьючерс с планами на рост, тут же покупаем пут для хэджирования от падения такого же объема, и продаем колл с ценой экспирации в районе тэйк-профита таким объемом (большим), что когда произодйте эскпирация, у нас в итоге будет короткая позиция по фьючерсу
2) если цена падает, мы захеджированы
3) если растет, то мы получаем прибыль и даже формируем новую позицию в случае экспирации
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, Если пила то хрен поймешь что реально получится, в случае экспирации колл в деньгах поза автоматом становится шортовой, при падении часть денег вы возможно таки потеряете. Как купите как продадите еще опционы смотря реально. Любая позиция имеет место быть :) риски просто меньше или больше.
Джонни Фунт,
2)но не получаем прибыль т.к опцион при деньгах всегда дороже опциона без денег… а если проданных колов больше купленных путов — у вас отрезана дорога вверх
3) тут много зависит от времени и волатильности… долго писать-
протестите эту схему на истории в том же синкорсвиме — вам будет нагляднее и понятнее
эту технику применять лучше без проданных опционов
Другими словами у описанной вами техники больше неблагоприятных исходов чем прибыльных
BuFFeTT, а если купить фьючерс и создать опционные конструкции, которые будут приносить неограниченный доход при падении (и мы будем подправлять размеры позиции) и ограниченный убыток при росте??? т.е. мы расчитываем на то, что рынок будет расти, но в случае обратном мы тоже будем зарабатывать
Можно оставлять на ночь только не на все плечи, оставьте на поддержание позиции средства. Учитывайте текущую волатильность, нервозность и неопределенность рынка. Допустим некоторые инструменты сейчас делают в легкую -2% и +2% в течении дня.

Скажу что некоторым фондам и управляющим просто запрещают перенос позиций после авг.-сент. снижения. Т.е. перенос позиции запрещен при любом раскладе.
avatar

ekmiks.ru

ekmiks.ru, т.е. лучше всего переносить позиции в условиях хорошего бычьего рынка??? когда рисков меньше всего, настроение на рынках оптимистичное (раз сейчас управляющим запрещают переносить)
Джонни Фунт, ну в целом да, хороший бычий рынок, за исключением периодов коррекций.

Но когда на рынке оптимистичные настроения это тоже чревато приближением финала)

Просто работай не на все плечи. Это бред и рулетка без хорошего опыта и знаний.
Получается правило такое в самом общем виде — контроль рисков ПРЕЖДЕ ВСЕГО, а прибыли о себе позаботятся сами
Джонни Фунт, ну конечно, всё крутиться вокруг того сколько ты готов потерять ради того чтобы что-то получить.
Если ты недавно на рынке, тебе надо сначала определиться кто ты? Среднесрочник (удержание позы несколько дней) или интрадейщик (внутри дня).
Если ты интрадей, то НИКОГДА не переноси через ночь. Даже если ты бы очень хотел остаться в лонге, закрываешься, а утром видишь огромный гэп вверх. И червячок тебя точит: «Ну я же знал, предвидел… Сколько бы сейчас было денег!» Гони эти мысли.

Каждый ГЭП с утра — упущенные возможности. И наша жадность заставляет нас играть в орлянку.

Если ты решил удерживать позу, и набрал примерно 3000 пунктов профита от твоей цены, то можно и рискнуть. Хотя «черный лебедь», когда от одной планки на другую (как Василий писал), и нет возможности выйти — тоже не исключен. Но маловероятен.
avatar

Oksana

«Все мне позволительно, но не все полезно» (Библия, 1 Коринфянам 6:12)
avatar

karapuz

это я к тому, что прежде надо бы задуматься — а для чего это делать?
karapuz, цель — сидеть в рынке и забрать как можно больше из того, что дает рынок. но делать все по уму
Джонни Фунт, имеется в виду — для чего оставаться в позе овернайт? в каком случае это рационально? по-моему только в одном — если ждете сильный гэп с утра и не ждете, что цена туда потом вернется. во всех остальных случаях это не имеет смысла, то есть просто не нужно
karapuz, есть и дальше
23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
Дмитрий Б., в синодальном переводе вторая часть звучит по-другому: «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
karapuz, да, от перевода много зависит.
1) Либо если есть хороший профит в запасе
2) Либо если ты позиционщик и плечо твое не больше 1/3

Если переходить овернайт на все плечи, без этих двух состовляющих рано или поздно ты попадешь в ночь когда твой счет как минимум уполовинят…
Я себе позволяю это делать только в случае если идет тренд и по этому тренду происходило успешное накопление позиции до максимального плеча.
частые вещи случаются часто, а редкие редко. надо посмотреть, какие гэпы укладываются в нормальное распределение. вот это будет твой стоп овернайт. Например, 5 тыщ пунктов ри. Ну и посчитать, сколько это будет в 2% от твоего капитала. Если навскидку, то это 3000 рэ на контракт, т.е. твой капитал должен быть, если ты переносишь 1 контракт через ночь, 150000 рублей.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, о подобном говорил astray выше, только у него риск получается 4%
Если есть верхнее образование — вспомните математическую статистику, среднеквадратичное отклонение-дисперсию. Потом решите, с какой долей вероятности хотите увидеть нулевой счет на открытии. Отсюда выйдет размер плеча. Все остальное — от лукавого.
avatar

Spekyl

Spekyl, т.е. берем 3 ско, считаем перцентили и получаем нужное нам число???
Я могу, перед самым закрытием взять позу овернайт с расчетом на гэп в мою сторону. В этом есть доля «казино», поэтому не советую… обычно переношу позу когда все ясно типа будем лететь вниз или наоборот вверх, когда европа и америка глубоко в минусе либо высоко в плюсе.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP