<HELP> for explanation

Блог им. moneymaker

вычисление волатильности с поправкой на время

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

НО как?

нужно вычислить среднюю волатильность отдельно за каждый взятый временной интервал, и, на стыке интервалов прошлый делать единым значением, повторенным несколько раз (допустим 13 из 14, для ATR(14)). 

значение это получается из средней волатильности за эти часы во всех прошлых днях доступной истории (Ну или прошлого года/полугода/квартала), умноженной на коэффициент. 

коэффициенты надо сделать дискретными, для всех дней, но подставляемыми в зависимости от разности волатильности за прошлый временной интервал и средней волатильности за этот временной интервал. 

таким образом, мы понимаем, была ли утром волатильность большая с ATR = 150, или нет. на фоне дня 150 мало. на фоне ночи — много. а для утра это много или мало? 

таких вопросов больше не будет, как и переноса дневного АТР на вечер и ночь, когда такие цели скорее всего достигнуты не будут, как и стопы, которые могут быть слишком большими, или… слишком маленькими.

 

Прикольно!
Олег Сергеевич, спасибо) мне эти горки не давали уверенности, что я что-то правильное получаю, из этого индикатора, поэтому пришлось додумывать
moneymaker, атак как же правильно волатильность рассчитать внутри дня, чтоб по ATR стопы грамотно выставлять
Олег Сергеевич, эээ)) надо свой индикатор писать и проводить исследования с созданием таблицы средних значений за временные интервалы и выбора коэффициентов, а уже все это добро перемножив, мы получим АТР, которым можно будет ползоваться
Отлично. +
avatar

Tpaxte6eDox

Построй АТР на М5 и все увидишь
Дядя Толя, можно и на минутках с интервалом в 10, спс)
Дядя Толя, но согласен — вариант
Дядя Толя, Отличный ход!
Олег Сергеевич, ход не направленный на то, чтобы вычислить часовой АТР :)

вот была статистика в 16.30, у тебя АТР (5), в 16.55 весь эффект статы уже забыл индикатором. ее не было.

возьмем АТР(14*12) (12 пятиминуток в часе, а часов по книжке в АТР 14) — за 168 минуток АТР корректный, но бесполезный первые 150 минут торговой сессии, т.к. там еще прошлое и прошлое и прошлое. или бесполезен первые 150 мин с закрытия основной сессиии, так как там опять же прошлое
moneymaker, выгрузи не особо большой период данных ТФ М5 с хаями и лоу в эксель и легко все посчитаешь. Единственное, что если тебе нужен постоянный он-лайн расчет, то нужно что-нить поумнее.
moneymaker, берешь АТР скажем с периодом 12 на ТФ М5, т.е. АТР за час у нас выйдет.
В 11:00 его значение будет равно АТР за период 10-11 часов. В 12 часов=АТР с 11 до 12ти. Как то так
Реально классный умный топик! Плюсанул искренне.
В отношении RI, имхо, неактуально. ATR на ТФ НИЖЕ дневки —
не смотрю, честно говоря.
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, это смотря на каком ТФ входишь и на каком смотришь цели
Дядя Толя, выше отписал
Дядя Толя, про то, что некорректно 5 мин на часах исползовать
Дядя Толя,
Я лично использую ATR на дневках сугубо для одной цели —
для «прогнозирования» ударности/флэтовости
(высокодиапазонности/низкодиапазонности)
грядущего дня…
Как-то так…
:)
Gugenot, спасибо!
Gugenot, Май-Трейд вон по 1000-3000п ставил стопы на Ри, чтобы шумом их не зацепило. ЕСли это для входов и целей на М5, то явно много, если для Н1 или дневок, то как вариант.
Поэтому ТФ для АТР можно использовать и ниже, чем на дневках
Дядя Толя,
Отписал про свою тактику в этом аспекте.
:)
Успехов Вам, Дядя Толя!
Я выгружаю данные их XTicka прямо со значениями индикаторов, которые навесил на график.
Дядя Толя,? в эксель выгрузка?
moneymaker, да, сохраняешь в ASCI и открываешь в экселе
moneymaker молоток! хороший пост! чё в Лисе не появляешся?
avatar

waceto

towace, спасибо, да что-т руками прибыль не добывается))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP