<HELP> for explanation

Блог им. iRoot

Трендследящая стратегия #1

Формализовал стратегию, по которой буду торговать, протестировал ее на истории 2009-2011гг.

Вот что пока получилось:

 








Что хочу отметить.
Процент вроде бы ничего, вполне приличный, я считаю.
Но и просадка доходит почти до 30 процентов в моменте, но из нее быстро выходит.
Сама система работает на тайме H1.
Во время тестирования, пришел к выводу, что торговать лучше фиксированным числом лотов, а не процентом от депозита.
Когда тестировал процентом, просадка увеличивалась в полтора раза. Думаю это объяснить можно так: мы заходим скажем 50-ю процентами от счета, попадаем в убыточную сделку, закрываемся с убытком, потом опять заходим 50 процентами (уже меньше контрактов), снова убыток, заходим опять 50-ю, с еще меньшим количеством контрактов, наконец попадаем в тренд и держимся, сделка хорошая, но так как контрактов у нас уже меньше мы получаем профит не сильно перекрывший две сделки с убытком, которые были сделаны с большим числом контрактов.

Как-то так я для себя это объясняю.
Думаю, что лучше торговать фиксированным числом контрактом, потом это число можно поднять, когда будет прибыль, и продолжать торговлю уже тем количеством.

В стратегии не используются доливки (пирамидинг), пока не знаю, как это правильно реализовать, думаю при пирамидинге можно хорошо увеличить результаты (или ухудшить :) ).

P.S. тестировалось все на фьючерсе РТС.
P.S.S. есть над чем работать, вопросов больше чем ответов, но по крайней мере дело тронулось с мертвой точки.
 
 

А где сама стратегия входа, выхода?
Или это опять просто красивые бесполезные картинки.
avatar

Dachnik

картинки, цифры, для знающих людей многое дают.
Этим постом я не собирался рассказывать стратегию как она есть, не для этого сюда писал.
А для того, чтоб алготрейдеры, которые съели на этом собаку, возможно мне указали бы, на что обратить внимание, на какие параметры, что нужно подточить и так далее.
avatar

iRoot

Количество прибыльных сделок в два раза меньше кол-во убыточных! что не есть гуд. думаю лосить буш на ней.
avatar

waceto

towace, я думаю это не самое худшее стечение обстоятельств. лично я не могу добиться, чтоб количество убыточных сделок, было меньше количества прибыльных.
Да и это насколько я знаю нормальная практика, разве нет?
avatar

iRoot

iRoot, Терпение и труд всё перетрут! имхо это один из важный параметров! удачи.
iRoot, конечно правильная. Главное, чтобы доходы превышали расходы. У тебя вроде это соблюдается.
zabazaba, отношение риск доходности как-то не очень, по мне…
буду работать и над этим…
avatar

iRoot

iRoot, это абсолютно не страшно.
главное, чтобы крупных убытков за одну сделку не было.
На 10-11 году она в жестком боковике… 2009 год бывает раз в 10 лет… дождешься ли его?
avatar

santiaga

santiaga, очень хорошее замечание.
в 2009 и просадка самая большая, но и эквити хорошо росла.
в 10-11 году мягко говоря не очень, практически по нулям, с небольшими всплесками.
Есть над чем работать, спасибо!
avatar

iRoot

Тут каждый думает о своём. Одному нужно стратегию улучшить, а другому её посмотреть.
avatar

gari

Какая программа для тестирования использовалась?
Андрей Тарасов, TradeMatic
avatar

iRoot

Swan, спасибо большое!
буду дорабатывать.
Нужно разобраться с доливками, чего я пока сделать не могу.
avatar

iRoot

kuzbass, про заглядывание в будущее это самая распространенная ошибка в алготрейдинге, у меня этого точно нет.
да и имея эквити похожу на ту, что вы показали в статьи, я бы конечно призадумался о ее работоспособности, в такие системы я не верю :)
avatar

iRoot

kuzbass, кстати, спасибо за сайт, достаточно интересно почитать :)
avatar

iRoot

Мало сделок за такой период, есть вероятность подгонки, поэтому поосторожнее с плечом. Торговать лучше постоянным количеством контрактов и не уменьшать при просадках, только четко надо знать где стопить систему, если начнет лить.
avatar

Apollo13

сделок не много, по нескольким причинам:
1. ловлю большие тренды (тоесть торговля позиционно, сделка от нескольких дней, до нескольких недель).
2. тайм фрейм относительно большой — 1 час.

Что касается плеч, то я так же пришел к выводу что торговать нужно фиксированным числом контрактов.
avatar

iRoot

на 2008 еще проверь — там другой рынок.
1) для корректного теста мало сделок… хотяб больше 100… тесть с 2007г
2) проверь на стабильность смени таймфрейм на больший-меньший
и протесть 2-3 других бумаги
avatar

ves2010

всем спасибо за советы, буду работать дальше.
avatar

iRoot


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP