<HELP> for explanation

Блог им. moneymaker

последняя подготовка перед запуском системы. последняя неделя тестов

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)





единственное слабое место — затяжное медленное падение, когда золото будет ПОСТОЯННО терять по 3-7 долларов в день, без каких-либо серьезных откатов вверх, и будет делать это очень долго. Сейчас откаты велики и быстры, или одно из двух, но все это так или иначе фильтруется. А медленное и зятяжное падение — это то, чего не было в последние годы. Т.е. по сути, единственное, чего не выдержит система — это изменение природы рынка, когда золото начнет стабильно дешеветь при низкой волатильности, и никто не паникует, от того, что цена единственного «вечного защитного актива» падает. 

------------

вот скриншоты боковиков/падений и эквити системы:

 






=
=========================

Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1) Наиболее благоприятный рынок — волатильный, направление не важно, как мы видели по верхнему скрину. Лучший пример — с 1920 — 1520 — 1650 — это плюс для системы. Dремя до обновления хая меньше месяца. При быстром росте естественно, система тоже зарабатывает и быстро.
2)  если низкая волатильность и боковик (цена не падает, но и не растет), то система зарабатывает сравнительно мало (хотя и довольно много относительно необходимого депозита), просадки достаточно велики относительно B&H (т.е. падение намного хуже фильтруется, чем при волатильном рынке), но тем не менее здесь все равно есть преимущество перед B&H.
3) Единственный неблагоприятный рынок — это низкая волатильность и падение цены на золото. Т.е. медленное падение и почти нет откатов вверх, а те, которые есть — небольшие. 

====== Вью по характеру рынка==========
Все последние годы для золота характерны быстрые спады, и, как мы видели, медленное (не путаем с глубоким и быстрым) падение достаточно сложно найти на истории. Большую часть времени золото растет, так как денег печатают много, а золото — это единственная общепризнанная альтернатива долларам, евро, йенам и другим ден.знакам. 
В целом, должен случиться разрыв шаблонов у всего мира, чтобы все поняли, что золото бесполезно и не имеет ценности, как инструмент для сохранения покупательной способности денег, а применимо лишь для создания микросхем и бирюлек для наших любимых женщин. Тогда наступит этот низковоатильный падающий тренд. Т.е. должна произойти переоценка ценностей и полный вывод спекулятивной составляющей из цены золота. 
 

как понять что система не работает…
1. Если ты получил результаты отличные от теста по таким параметрам как просадка или число убыточных подряд. Это должно навести на мысль что в рынке что то изменилось и твои правила перестали работать.
2. Второе это если изменилось соотношение риска и доходности у системы. И оно стало отличается от нормального более чем на...% или результат системы стал приближаться к B&H или стал даже хуже.

Вот думаю два основных пункта при котором надо задуматься и смотреть на результат и на работу системы причем тут есть два пути как поступить или уменьшитиь саиз и возможно пропустить сильный рынок для системы или наоборот его увеличить и постараться отработать уже по полной...)))
3.
avatar

fcgr

fcgr, «2. Второе это если изменилось соотношение риска и доходности у системы. И оно стало отличается от нормального более чем на...% или результат системы стал приближаться к B&H или стал даже хуже.» — вопрос промежутка времени, где-то слишком мало, где-то слишком много.

" 1. Если ты получил результаты отличные от теста по таким параметрам как просадка или число убыточных подряд. Это должно навести на мысль что в рынке что то изменилось и твои правила перестали работать." — ну я отдаю себе отчет, что рынок может сползать в 2 раза больше, чем было, но вот если это еще продолжится, то пора заканчивать. в общем, должен быть какой-то большой стоп по системе. Если рынок просто вниз полетит, то тут можно и большую просадку потерпеть (т.е. если будет пролет с 1800 до 800 с просадкой по системе в 25000-30000$), потому что с лоев потенциал колоссальный и это того стоит.

в общем, ориентироваться надо по ситуации, имея понимание, что если game over должен быть на определенной сумме, если вот такой жести, как я написал, не происходит.
по 1 попробуй посчитать некую среднюю и от нее отталкивайся. нет надо иметь на старте какие нибудь конкретные цифры. по всем параметрам которые вы для себя выберите. То есть стоп должен быть не в голове а на бумаге хотя бы)
avatar

fcgr

естественно, с инвесторами это мы пропишем. я предельный риск в 25к оцениваю. После 10к убытка можно начинать задумываться, что что-то не так. либо после 3 месяцев без прибыли, для меня это самые явные триггеры. как-то раньше определить, что все, рынок изменился, думаю, не получится

ну а анализ сделок и так будет регулярно проводиться. еще триггер для того, чтобы оценить работоспособность системы — это если она перестанет зарабатывать в тех местах, где раньше была прибыль.
avatar

moneymaker

просто просадка может укладываться в нормальную для системы тоесть был рынок не ее и ты понял от куда она пришла а может и не укладываться тоесть на рынке нормальном для системы она стала не попадать… поэтому стоп по деньгам не правильный я считаю.
avatar

fcgr

fcgr, почему? и как можно иначе? какой-то вразумительный стоп желателен, просто не близко. я написал, что единственным оправданием для расширения лимита в 25к будет сохранение сотношения потери по стратегии/потери по B&H = 1/4, тогда я бы наоборот сайз поднимал, так как в этом случае золто будет опять иметь трехзначные цены
fcgr, "«Это должно навести на мысль что в рынке что то изменилось»"
Изменилась волатильность, изменились результаты торговли. moneymaker мне кажется твоего робота нужно «протестировать» на волатильность.Роботы к этому очень чувствительны т.е при какой воле результаты твоего робота наиболее благоприятны а при какой нет и в зависимости какая сегодня ожидаемая волатильность будем принимать решение запускать сегодня робота в рынок или нет.Для того чтобы провести иследование для этого нам нужна статистика ожидаемой волатильности золота.Опционная волатильность золота здесь finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGVZ+Historical+Prices Сбацай табличку в Exele и веди статистику вот примерно такую smart-lab.ru/blog/19848.php, мне кажется нужно копать в этом направлении, это должно помочь избежать много тупых входов. У тебя платформа Ниньзя ты на комексе?
avatar

Torres

Torres, Абсолютно не согласен что торговля робота должна быть привязана к волотильности… тем самым ты фактически меняешь условия входа, а это как говорится уже совсем другая история…
avatar

fcgr

fcgr, я вот хочу привязать бота к волатилности, тут я согласен с Torres, но конкретно этого не знаю как
fcgr, для этого бота слишком много НО.
Torres, угу, GC фьюч и платформа — ниньзя.

тут еще кое-что вмешивается, кроме волатильности. золото же еще и растет практически постоянно.

т.е. мне нужна либо высокая волатильность туда-сюда, направление роли не играет. Либо боковик. А понять, что золото начнет сейчас медленно падать и закончит в марте — хз как можно. если есть такое знание, надо продавать коллы, на этом можно больше заработать, их и время ест, и волатильность падает, и цена… все за нас
Swan, нууууУ)))) как тебе сказать. вот получил я грааль (ну похожую штуку), но выпуская его в рынок, мы должны понимать, где границы нашего риска, где нормальная торговля, а где он будет терять деньги.

т.е. не имея больше истории и не зная будущего, любые другие бэктесты бесполезны. можно только провести дополнительный анализ того, что есть, и понять, когда надо выключить, или когда надо об этом задуматься
ты пытаешься прикруть дополнительный филтр к уже готовым правилам и нефакт что от этого будет лучше. Если взялся за это то тогда начинай все сначала с тестов уже с новыми условиями. Есть показатели волотильности и в самой цене не обязательно для этого использовать значение оппционов которое будет трудно прекрутить к текущим правилам входа и сдлеать адекватный тест
avatar

fcgr

fcgr, да, я один индикатор волатильности (по крайней мере в том виде, в котором она мне нужна) уже сделал, но конкретно этот бот, мне кажется, от адаптивности пострадает
как вариант, на equity вешать sma 5 дневную, как только доходность ниже сма — сисему на hold, в холостой режим, пока не выскачет за сма (конечно профит переходной потеряется, но в целом как фильтр на мтс сойдет)
avatar

wavelet

wavelet, нене, и где тут контр-тренд) у меня контр-тренд+тренд система. по золоту вечный апттренд, а система торгует на откатах. врубив СМА — я из системы непонятно что сделаю
moneymaker, так я же не про систему :)
а про результат работы системы — equity — доходность) и на неё фильр ставить.
wavelet, Очень спорный подход
avatar

fcgr

fcgr, гм, я не спорю, но примитивная и имеет какие-то шансы, если мутирует :) Наоборот, хочу услышать альтернативы
wavelet, прости, на что филтр ставить?))) на доходность системы? если доходность системы ушла под скользящую среднюю, надо ее вырубать? а как она выйдет за нее? или ты про снижение сайза?
moneymaker, ага :) это был мой вариант ответа на вопрос: «как понять, что система больше не работает?» :)
а чтобы она вышла из-под фильтра, её надо оставить торговать как есть в холостую (демо) и вводить в бой как начнет работать.
конечно схема очень уж не практичная, но как вариант.
wavelet, схема недоверия системе, когда зарабатываешь на демо, а теряешь на реале :)
moneymaker, ах ха ха) точно.
1) нет комиссий
2) всего 20 сделок право лол… минимум 100, а лучше 1000…
3) малый интервал тестирования минимум от 2007г
и еще 20 пунктов
avatar

ves2010

ves2010, 2) всего 20 сделок право лол… минимум 100, а лучше 1000… — спасибо кэп, но реал от бектеста не отличается, а ждать 5 месяцев — ради чего? в тесте и так 400 сделок

1) — средняя сделка — 505$, на тесте 390, там и проскальзывание и комиссия в 4$ не повредят тесту.

3) дай тиковые котировки от 2007 — протестирую, но собственно, ценности это не сильно добавит. только 2008 сильно отличается
moneymaker, на РТС выложены тиковые сделки с начала времен.
Александр Малофеев, я на СМЕ, но думаю, куплю, это не критично дорого стоит
а ПАММ будет?! ;)
avatar

unknown88

unknown88, привет, привет))) не, ПАММа не ожидается пока
unknown88, мб новые стратегии сейчас обкатаю, и тогда...))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP