<HELP> for explanation

svep

"секретное" видео с конференции алготрейдеров

Выступление А. Горчакова http://www.howtotrade.ru/
Секреты Тимофея под прицелом математических методов.




Съемка на телефон, лучшего качества не будет. 

Понравилось — плюсуем :)







 

Нормально, только вместе бы видео срастить
Спасибо! Горчаков, как всегда говорит очень правильные вещи. +++
avatar

vlad1024

Семен, на смартлабе ширина фрейма 560.
видео с шириной 640 вставленное на смартлаб, плохо смотрится
я исправил, но имейте все ввиду пожалуйста
Тимофей Мартынов, ширина фрейма в 80% решила бы давно эту проблему.
в монитор 4:3 влезает два сайта. 16:9 почти 3.
может уже пора начать думать над этим? или пох?
Никита, уважаемый Никита, вы наверное большой специалист в области верстки и создания сайтов?
Тимофей Мартынов, не знаю на счет Никиты, но, думаю, он прав, расширить немного область для контента стоит. Тем более что обычно минимальное разрешение экрана 1024x768. А ширина всего смартлаба, судя по коду всего 900 пикселей, т.е. теряется около 100 пикселей.
Прошу прощения за оффтоп.
mirovan, сайт сделан так, как мне его удобно читать. Может я и мудак, но я не буду делать так как у всех, потому что так принято. Я буду делать так, как удобно.
Тимофей Мартынов, Да, Я занимался этим делом в недалёком прошлом.
побольше про алгоритмическую торговлю надо публиковать на этом сайте!!!
видео класс!!!
Самое интересное в конце, но без звука :)
avatar

Creed

Creed,

Нет там ничего интересного :). Там, где нет звука, я «на пальцах» (в прямом и переносном смысле :)) пересказываю свою статью 2004 года об оптимизировании параметров систем и построении портфелей торговых систем.
AGorchakov, мне было все интересно :)
на перекуре вы говорили с молодым человеком о какой то книжке по стат методам, подскажите пожалуйста название.
Семен (svep),

Меня спросили о книге, где наиболее полно и сжато изложена математическая статистика. Я сказал, что люблю справочники, а из книг рекомендую вот эту
www.ozon.ru/context/detail/id/4876042/
AGorchakov, Спасибо! было интересно послушать, я лишь еще бы добавил, что сам стохастический процесс автокорреляции(первого лага предположим) должен быть автоскоррелирован, если это белый шум, пусть даже и отличающийся от нуля — от этого мало пользы, хотя мартингаловость и нарушается. )
vlad1024,

Я бы не согласился, что от «белого шума», отличающегося от нуля «мало пользы». Все зависит от того, как это отличие от нуля ведет себя по времени. Если оно постоянно, то конечно от него нет никакой пользы, а если процесс отличий от нуля обладает некой структурностью, например кусочно постоянен с отрицательной АКФ значений соседних «кусков», то от него польза есть. На этом собственно и основаны мои торговые системы. Но можно придумать, как использовать и другие зависимые процессы отличий.

Для меня же новое в том, что до последнего времени все мои модели исключали длительную отрицательную корреляцию соседних значений (она могла быть не более, чем на один «шаг»). Сейчас мне интересно рассмотреть «технологию Каги» на процессы с кусками персистентности, антиперсистентности и всякого отсутствия персистентности.

С уважением
А. Г., ну строго говоря это уже не белый шум, а так я с Вами согласен, главное что бы была какая-то структура. )
Creed, батарейка села у телефона

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP