<HELP> for explanation

Блог им. Caylenc

Гори, гори моя звезда!

       Продолжаем обсуждать книгу Нассима Талеба «Черный лебедь».
       Задолго до того как я познакомился с фондовым рынком я слышал крылатую фразу: «История нас учит тому, что ничему не учит». Работая на фондовом рынке, с уважением относился к тем, кто «тестировал свою ТС на истории», ибо сам этого не делал. И вот я прочел «Черного лебедя». Возник вопрос: а есть ли смысл в тестировании ТС по истории? Подозреваю, что задай я этот вопрос только от себя лично меня бы уже размазали по стенке ))). Поэтому лучше я побуду за широкой спиной Нассима Талеба. (все приведенные цитаты из книги Нассима Талеба «Черный лебедь»)
       «История непроницаема. Имея налицо результат, вы не видите того, что дает толчок ходу событий, – их генератора. Вашему восприятию истории органически присуща неполнота, потому что вам не дано заглянуть внутрь ящика, разобраться в работе механизма. То, что я называю генератором исторических событий, не просматривается в самих событиях – так же как в деяниях богов не угадываются их намерения. Как говорится, неисповедимы пути Господни.»

       «Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, и я называю их Триадой затмения. Вот они: а) иллюзия понимания, или ложное убеждение людей в том, что они в курсе всего, происходящего в мире, – более сложном (или более случайном), чем им кажется; б) ретроспективное искажение, или наше природное свойство оценивать события только по прошествии времени, словно они отражаются в зеркале заднего вида (в учебниках истории история предстает более понятной и упорядоченной, чем в эмпирической реальности); в) склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть «платонизируют».»
       « Верящим в безусловную полезность прошлого опыта полезно будет ознакомиться с ужасно мудрым высказыванием, якобы принадлежащим одному известному морскому волку: За всю свою профессиональную жизнь я ни разу не попадал ни в какую хоть сколько нибудь серьезную аварию. За все свои годы на море я видел только одно судно, терпящее бедствие. Я никогда не видел крушения, не переживал крушения, не оказывался в ситуации, которая грозила катастрофой. Э. Дж. Смит, капитан «Титаника», 1907 г. В 1912 году судно капитана Смита потерпело самое знаменитое кораблекрушение в истории человечества Заявления, подобные заявлению капитана Смита, так распространены, что это уже даже не смешно. В сентябре 2006 г. фонд «Амарант», названный по иронии судьбы в честь цветка бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около семи миллиардов долларов за несколько дней – самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами). За несколько дней до катастрофы компании публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, поскольку у них работает двенадцать риск менеджеров (то есть людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события). Найми они сто двенадцать риск менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя «на штамповать» больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить сто экземпляров «Нью Йорк таймс», это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.»
       «Данный нам природой ментальный механизм, который я называю наивным эмпиризмом, побуждает нас искать свидетельства, подтверждающие наши представления о прошлом и об окружающем нас мире, – их всегда несложно найти. К сожалению, дурацкое дело нехитрое, особенно при наличии подходящих инструментов. Вы подбираете факты, согласующиеся с вашими теориями, и называете их доказательствами. Нас приближают к истине отрицательные, а не подтверждающие примеры! Просто есть вещи, к которым я могу по прежнему относиться скептически, и вещи, которые я могу спокойно считать бесспорными. Иными словами, результаты наблюдений односторонни. Вот и вся премудрость.»
       «Проблема подтверждения проникает во все закоулки современной жизни, поскольку у истока многих конфликтов та же ментальная установка: когда арабы и израильтяне смотрят новости, они видят разные истории в одной и той же последовательности событий. Аналогично демократы и республиканцы в США смотрят с разных сторон на одни и те же данные и никогда не сходятся во мнении. Раз уж в вашем сознании поселилось определенное мировоззрение, вы будете рассматривать только те случаи, которые подтверждают вашу правоту. Как это ни парадоксально, чем больше у вас будет информации, тем более обоснованными вам будут представляться собственные взгляды.»
       «В то же время два разных человека, основываясь на одних и тех же данных, могут прийти к противоположным выводам. Значит ли это, что для одного факта существует множество объяснений и все они одинаково верны? Разумеется, не значит. Объяснений может быть миллион, но истина только одна, доступна она нам или нет.Если объяснение не бессмысленно, оно еще не обязательно верно.»
       Все эти соображения заставляют еще раз задуматься о роли удачи (случая) в торговле (эта тема обсуждалась здесь smart-lab.ru/blog/21424.php ) Принимая во внимание все вышесказанное, получается, что ни один человек не в состоянии понять движение рыночной цены. Истолковать, со своей точки зрения, — это пожалуйста. Но ведь это не более, чем блуждание наугад.
       «Масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жесткая конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем»
       Одним словом, многим есть смысл задуматься о своих «исключительных способностях и знаниях» стать чуть поскромнее и поблагодарить свою счастливую звезду за удачу!
 

Прикольненько!!! Долю правды мы не узнаем никогда, ведь не знаем что будет в будущем, а можем лишь гадать на основе истории!!!
metallord3, «прикольненко»??? это смешно, когда под обычное «орел» или «решка», вверх или вниз пытаются подвести огромную теоретическую базу из прошлого
Эээ, цитат можно было поменьше. Или ещё лучше перенести часть в другой пост. А вот за склеивание их своими мыслями +. Да, торговля сводится к тому чтобы усилить удачу и ослабить невезение. То самое «режь убытки и давай прибыли течь» :).
avatar

Хоббит

Хоббит, согласен по поводу цитат. Идеально, конечно, самому прочесть всю книгу. Просто подобрал цитаты в такой последовательности, чтобы получилась логическая цепочка и свой вывод в конце
«Масштабируемые профессии хороши только для удачливых». Интересно вот, что — ведь многие очень долго терпят неудачи в каком-то деле, на протяжении нескольких лет, но все равно продолжают работать в этом направлении (бить в одну точку, набираться опыта), и получается! Конечно, можно говорить, что по статистике это мало у кого выходит. Но все же, как определить, что тебе не нужно заниматься этим делом? Сразу уходить с ринга, не мучиться?)
avatar

Maxim Pronin

а чо тема талеба имеет вполне осезаемый теоретическую и статистическую базу, если предположить что каждые шесть (ну или как там по статистике) лет серьезный слив рынка, то аккурат через каждые пять лет последовательно покупать дальние пут опционы, соответственно после срабатывания, последовательно покупаем опционы дальние и тоже последовательно ну по сипи это соответствует примерно падению на 30% соответственно и отскоку на такую же величину. ну а в остальное время размещать деньги на депозитах и облигациях с низкой доходностью и высокой надежностью.
avatar

pitbul777777

pitbul777777, сам Талеб предлагает несколько другую систему, назвал ее «стратегия „штанги“. В книге есть подробности
Хорошо, прошлое, история — ничто, опыт в топку, не оглядываемся назад, идем вперед. Что впереди — неизвестность. Куда идти, прямо, быстро ничего неизвестно. Стена практически. Какой компас выбрать, левое полушарие выключено, остается использовать фантазии правого? воображение, интуицию? Может там у людей и прячется неиспользование 90 с лишним процентов мозга, там истина?
avatar

Kyb17

Kyb17, речь идет не о том, чтобы отказаться от опыта, а о том что мы становимся «суеверными голубями». При этом часть называет себя экспертами, специалистами.«Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или–что еще опаснее – затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук.» Н.Талеб

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP