<HELP> for explanation

Блог им. reshet

(опять для своих, не модераторов) "Сливалка-курилка" вкуривает нечто непонятное.

Как отметка на этом сайте для ссылки.

Собственно, рынок ох*ительный, хотя маловата волатильность.
Сливальник-курильник жжёт.
Цели не большие, но первичные (вывод влитых) достигнуты давно.
Надо мосмотреть 3-4 ноября итог (там вроде бы и куча еврозоновой фигоопределялки опять запланирована)


И собственно сразу ответы на нескоторые моменты:
1. Плечи не важны, если не умеешь их использовать.
2. Если готов потерять 20% от влитого, то и вливай эти 20% на счет и плечами по полной.
3. Результат не случаен.
4. Количество пунктов, как и профит-фактор буду с развитием времени уменьшаться (пункты возможно даже в минус по итогам).

А теперь к главному (это более к п.2):
— Задействано около 40% потерь именно на торговый счет. Условно, это влив 25к с стопом счета при потере 10к.
— Максимально задействовано для колирования в начальном периоде было порядко 70% от 10к.
— МаниМенеджмента нет. Как и е повышаются установки лотов/рисков.
— Можно снять начальное, оставить работать только прибыль. Можно увеличтть риски или лотность непропорционально прибыли (в менбшую сторону с коээфициентом не более 0,5).
— Задачи мимнимум — дождать 1 месяца торгов (слишком красиво всё для этого робота, который уже третий год торгует с иными рисками на других счетах, но не столь подправленный).
— Задача максимум — при +200% решить, что делать далее.

P.S. Ещё раз: запустил 4 октября, потом заметил, что сезон отчетностей и пожалел. Запустил с достаточно дикими рисками этот счет.

P.P.S. Будем посмотреть. И: Да прибудет с нами волатильность.

PPS: для ШаманаКЗ — перчитай риски и начальное депо. +150% к тому что выставлено к готовности потерять. Общий плюс в процентах ко всей желаемой сумме — вполне нормален. По меркам любого рынка.
 

чтобы автоматом не в оффтоп — написал коммент
avatar

reshet

привет, ну ты в курсе моего мнения )))) так что умолчу, а умеющий читать стейтмент поймет о чем я )))
avatar

ShamanK

ShamanKZN, ты же выложить хотел анализ именно цифр ;)
Без конкретики того, что есть профит ;)
reshet, блин ну что тут анализировать?
32 сделки принесли 1897,73 доллара прибыль
тоесть на одну профитную сделку 59,30 долларов прибыли
и
6 сделок 1470,70 долларов убыток
тоесть на одну убыточную сделку 245,17 долларов.
соотношение риск / прибыль 245,17/59,30 или 4,13/1
ShamanKZN, 4,13/1 уже ржачно, но я то знаю реальные цифры — ты мне их сам называл, и они НАМНОГО страшней тех что видно в твоем скрине…
ShamanKZN, Тебе ржачно.
Мне нет.
Твой профит не засвечен.
Профит данного счета засвечен мной с начала октября и не для тебя.
Намного интереснее было в личном тебя попросить оценить.
ShamanKZN, ты вот какую-то глупость написал, 32 это consecutive wins то есть количество подряд выигрышных сделок,
а 6 это количество подряд проигрышных.
а мат ожидание как бы: 2022*0.73 — 0.26*800 = 1268, при очень хорошей угадайке 0.73(низкие просадки).
вопрос лишь в том насколько эти тестовые параметры соответстуют реальным, а так круто конечно, даже слишком(поэтому слабо верится) )
vlad1024, влад ты в своем уме?
похер что это подряд выигрышные или проигрышые
суть в другом!!!
суть в том что на 32 прибыльных сделки общая сумма прибыли составила 1897,73 доллара запомни на ТРИДЦАТЬ ДВЕ прибыльных сделки!!!

и всего ШЕСТЬ убыточных сделок принесли в общей сложности 1470,70 долларов убытка…
почувствуй разницу ))) и если считать умеешь, а ты умеешь — вижу, то запросто просчитаешь риски, я их в личном разговоре указал как 5/1 тоесть риск потери 5 при профите 1 ))
на что мне было отвечено что риски ГОРАЗДО БОЛЬШИЕ ))
риски в этой системе 15/1
тоесть система готова потерять 15 долларов чтобы заработать 1
готова потерять ПОЛТОРЫ ШТУКИ БАКСОВ чтобы заработать СТО БАКСОВ )))
на лицо фантастическое отрицательное мат ожидание )))
ShamanKZN, ты вот странные вещи пишешь, какое вообще отношение имеет последовательные выигрыши/проигрыши к общей статистике?
profit factor: 1.77, всего 689 сделок, нормальная статистика. а мат ожидание я уже выше посчитал.
vlad1024, бля пиздец, ты видишь цифру 32 прибыльные сделки? видишь прибыль? выдишь цифру убыточных сделок ШЕСТь, видишь сумму которая была слита за 6 сделок?

все, епта раззуй мозги, и пойми похуй подряд они были произведены или раздельно, суть в том что 32 сделки заработали всего на примерно 20 процентов денег больше чем было слито ВСЕГО ШЕСТЬЮ СДЕЛКАМИ…

при этом все нормально? да? когда стоп в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ПРОФИТА — и ты при этом еще пытаешься вычислить профит фактор?
лол… все… каментов больше нету… собралась толпа нубов мечтателей )))
ShamanKZN, Тебе скрин самых убыточных чтоль дать отсортировав по дате?
Или скрины из истории того, что закрывается подряд?
ShamanKZN, статистика по последовательным сделкам не репрезентативна… не понимаю какой смысл на нее так «западать». смотри на общую, там все нормально. (по крайней мере в тесте)
ShamanKZN, разбить про убыточные и прочее?

Это мегагрейдерный скрин.

Если у тебя идёт закрытие 8-10 позиций одновременно по 4 валютным парам с общим профитом — то:
1. какие первыми фиксанутся в серию убытков/прибылей?
2. каким образом вообще эта статистика работает (если по истории сделок я вижу, что лось закрытый с профитами закрытыи в один и тот же моент то первый в списке закрытых 6-8 сделок, то последний?

Ты лох, Шаман!
Для начала теюе надо былл мегагрейдера4 изусить на предмет того, как он отчеты даёт

Реально — не было НИ РАЗУ 8 убыточных подряд )))
Было максимум 2-3 убыточных подряд из стейта.
А 6 убыточных — это в связке с кучей закрытий по профиту и стопу (при том и стопики то были в тот момент копеечные) — при закрытиии за минуту максимум примерно 18 ордеров.
reshet, я уже как бэ не отвечаю в этом нубо блоге, так что перечитай еще раз мои посты… а если совсем никуя не веришь — спроси у сообщества — насколько прибыльна система с рисками 15/1… все, разговор закрыт…
vlad1024, при чем тут это?
Система запрограммирована мной… по именно моему алгоритму… именно мной и запрограммирована в код.
И мне даже бэктестов не надо делать, потому что за пару лет минимум я могу такой тест в голове прогнать.
Системы не просто так появляются с годами.

А вообще, я написал то, что ШАМАНАМ не понять:
«4. Количество пунктов, как и профит-фактор буду с развитием времени уменьшаться (пункты возможно даже в минус по итогам).»
reshet, «In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.». Вольный перевод:
В теории, нет разницы между теорией и практикой. Но, на практике, она есть.
vlad1024, это к чему именно? мне просто интересно на предмет обращения к моим и топику.
reshet, это к тому что тесты всегда теория, насколько она будет совпадать с реальностью, зависит от множества факторов.
ShamanKZN, ТЕБЕ всё равно похуй до целей и прочего.
И смотришь ты как на «идеальную систему» эти недостаточные цифры.
reshet, сорри друг но на эту систему как на идеальную я ни под одним углом не смотрел ))
ShamanKZN, ты её сравнивал с позиции идеальной системы.
Я тебя просил лично и тогда.
Именно для интереса, что ты скажешь про цифры (которые я итак знаю).

ТЫ вместо поста сейчас выводишь всё то же.
Что нахер такое пошлют ВСЕ системщики

Есть ещё вопросы?
avatar

reshet

reshet, хм, а ты что хотел? я как тебе раньше сказал что это лажа а не стата, так и сейчас об этом скажу и во все времена своей жизни скажу что с такими рисками у тебя отрицательное мат ожидание…
я просто нихера не пойму что именно ты от меня хотел услышать? другое мнение? так ево не будет ))
ShamanKZN, ты это хотел опубликовать оригинально скрином со совими тезисами разбора неделю назад.
А не сейчас троллить.
Удобнее троллить?

Я вот чего-то не выношу некоторое личное найсового трейдера!

Возьми теперь эту картинку — и прямо распиши больше, чем мне лично писал.
reshet, будет время и желание распишу )) или я обязан?
и где же троллинг?

мин соотношение рисков к профиту профессионалы добиваются как 1/3 а у тебя 15/1 )) что ты еще хочешь? чтобы я тратил свое время на сливную систему и делал ее анализ? повторюсь — будет время и желание поржать создам топик, не будет оного не создам…
ShamanKZN, троллинг в комментах, а не твоем посте.
Расписать ты мог и мне не тремя фразами своих расчетов.

Если я сейчас сниму начальное — скрины будут даваться с 0 вложений.

Про остальное — без базара, будь добр: я не суюсь в твою торговлю тролингом — ты не тролишь просто так.
По графику еквити видно что это система Мартингейла
avatar

evgen000

egenui, а где тут график эквити?
Шаман!
Ещё раз предложение:
1. Ты или простое по скрину, что сам хотел отдельным постом неделю назад написать (а не только тут коменты развешивать).
2. Или я тоже личное расскажу про трейдера.

PS/ Твой тролинг низачёт тут.
avatar

reshet

reshet, я тебе уже написал в скайпе — ПИШИ друг ПИШИ, как я просил у тебя взаймы 1к долл), мне скрывать нечего, да были проблемы, да искал у всех кого знал и кого не знал, благо дело нашлись добрые люди помогли…

и чо в этом такова? или я кому либо когда либо преподносил себя как великого гуру?… смешно право…

однако твои посты мне в скайп вообще пиздец ржака:
НАПИШИ О МОЕЙ СИСТЕМЕ ИЛИ Я ВСЕМ РАССКАЖУ ЧТО ТЫ ПРОСИЛ У МЕНЯ ВЗАЙМЫ )) лол, да мне ПОЕБАТЬ с ВЫСОЧАЙШЕЙ КОЛОКОЛЬНИ на то что ты всем или кому либо в частности об этом расскажешь ))))))) реально ПОЕБАТЬ ))) а вот твое гнилье вылезло наружу ))))

что именно писать о твоей системе?
то что ты закладываешь риски в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШИЕ ЧЕМ ПРОФИт? да нахуя мне надо тратить время на тебя и твою ебалу??? я уж молчу о других видах твоего заработка связанных с памм счетами. за которые в норм стране посадили бы всех на несколько пожизненных…
ShamanKZN, Знаешь ли разницу?
Вместо кучи букафф в комментариях, ты мог бы изначальное моё скрином со скайпа повесить, потом своё.
Я не против.

Даже скринить откровеннуе мудачество твоё как «амеротрейдера» вешать не буду.
ShamanKZN, «ЛОх — это судьба» ©
Ты пеерчитай скайп на предмет что было вначале, а что потом.
И сравни со своими троллевыми комментами, супретрейдер блеать.
ShamanKZN, «взаймы» то отЪкуда ты в коммент высрал?
ShamanKZN, Я не злопамятный, я записываю ©
Если ты настолько умеешь тролить, то прими и распишись.
НЕ стоит выкладывать весь лог общения с тобой в скайпе — это слишком шоково для тех, кто тебя на смарте читает.
Ограничусь простым от «трейдера найса и СМЕ» и на акциях там.
Ну график баланса (ок, не еквити) говорит о том что в качестве системы управления капиталом используется система Мартингейла.
avatar

evgen000

egenui, есть иные варианты по графику баланса?
сожет хотя бы «усреднение»?
С чего же сразу по графику баланса аж мартингейл?
А по мартингейлу хоть какой коэф добавок?
А пирамидинг тоже считаем?
б/у убираем?
Трейлинг не каждого тика тоже в опу выносим?
Машки подключить для моментов «сигналов»?
egenui, давай доказательства.
egenui, и потом к мартингейлу ссылку на твои «система управления капиталом» — ПИЗДЕТЬ — не камушки ворочать ©
+2 видел. За что +6?
За перебранку с «найсовым» трейдером что ли?
avatar

reshet

вот карсивые минусовщики в комментах и отминусили…
Жаль, что убрали минусы топикам.
avatar

reshet

Осатвьте топик в покое… его нельзя было и плюсовать. Он повешен для того, чтобы в оффтоп не загнали.

Я тему перенёс сюда: smart-lab.ru/blog/21298.php
avatar

reshet

Окей!
Сегодняшнее 26 октября на текущий момент (1 день)
НА форе торговые сутки ещё не закончились.

Будем ждать от гуру анализа.

avatar

reshet

reshet, чувак, не парься.
ну да, убыточные сделки великоваты, но так при достаточной вероятности выигрыша и минимальном риск-менеджменте это не проблема.
эквити с реального счета вас рассудит.
Александр Малофеев, ну я троллей и не троллю (тебя).
У вас только демки на уме.
reshet, не надо, я на демках ни дня не работал.
не надо переносить на окружающих свои недостатки :)
а троллю я исключительно по делу, в данном случае я серьезен, так что тоже не надо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP