<HELP> for explanation

evus

Вечернаяя картинка любителям трендов. Спред Brent-WTI.



Любопытный тренд на одном из финансовых инструментов образовался. На графике год. Вот вопросы, которыми я задался — вероятность продолжения тренда выше? покупать? продавать? Подключайтесь к обсуждению) Я бы купил например)

P.S. Если картинка попадет на главную — расскажу что за инструмент :) Может кто успеет заскочить.

P.P.S. Да, это график спреда Brent-WTI. Да, даже на графиках спредов бывают тренды. Есть сильный фундаментал в пользу сужения, правда?

 

не томи, какой инструмент?
avatar

Varfalomey

Varfalomey, на главную)
тренда нет, покупать рано. с этих уровней легко -50%
после -15 еще можно задуматься
avatar

Goldmanit

Goldmanit, да, вполне) Четко нарисовен пробой, он может стать ложным. Куда стоп будем ставить?)
Евгений (evus), при таком рваном характере инструмента я бы торговал его интрадэй с короткими стопами, по другому рано или поздно вынесет…
тока не говори что это погода или фьюч на нее)
рано, коррекция более вероятно
avatar

Vint

Vint, ну так мы понадеемся, а если что по стопу вылетим, ведь пробой может означать что нам нальют 50% движения, может такое быть?)
Евгений (evus), риск/доход на любителя, я бы не стал.
avatar

Vint

если сейчас купить слишком большой стоп получается (около 9% на глаз), тейк примерно 18-19%, итого получаем низкое соотношение прибыль/убыток. Я бы подождал пока цена не много скорректируется вниз, до -25 например, тогда соотношение риск/прибыль будет около 5
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, а я бы стоп совсем короткий поставил, под последний небольшой откат, там соотношение уже приятное, как считаешь?)
Евгений (evus), это 1 из вариантов, но чуть ниже более глобальная поддержка, получается ты выйдешь практически перед поддержкой
Lord Fridrich II, зато я выхожу на верхней границе «канала» :)
Евгений (evus), так то оно так, но пробой даунтренда уже произошел, скорее всего будет не большой откат или возвращение не много в канал, но второй пробой уверен будет инстинный
вроде как гп отрабатывает актив этот. брать либо на отскоке от последнего локального минимума, то есть на тесте шеи сверху вниз, либо щас но малым сайзом и со стопом там же имхо канеш
avatar

bimero4ek

bimero4ek, вот-вот, отлично, нас уже двое)
я бы не покупал. рано
Тимофей Мартынов, Каддафи убили. Есть сильная поддержка. А если исключить фундаментал, то покупать на мой взгляд можно только тут, дальше будет слишком поздно на мой вкус, а тут есть место для короткого стопа.
Евгений (evus)!
Первое. Вы не могли бы вместо цен закрытия график свеч показать?
Второе. Какой ТФ на графике?
Третье. Посмотрите трендовые индикаторы, есть ли пробой скользящих средних. Вообще выглядит так, как будто мы только что получили бычий сигнал (график свеч должен сказать точнее). Так что сейчас неплохое ралли может начаться. ;)
Константин Сергеев,
1. Свечей на блумберге кажется нет, да и лениво мне честно говоря)
2. Таймфрейм я обозначил, на графике год изменения цены.
3. А вот мне например для принятия решения индикаторы не нужны, да и лишние они, отвыкайте, ей богу)

Да, ралли может быть вполне, ждем)
у меня шорт от 111,6
стоп на 112,4

покупать рано
уперлисн на сопротивление низходяшего тренда
если покупать то где то со ста или при пробое вверх
avatar

g-i-g

g-i-g, а в каком сорте нефти вы занимаете эти позиции?
Евгений (evus), Брент
avatar

g-i-g

Спред WTI-BRENT — этокак раз тот самый инструмент, где техника вообще никак не связана с изменением цены. Здесь надо очень внимательно следить за фундаментальными новостями и тенденциями. Смотрите за тем: кто потребялет BRENT и WTI, где она производится и как доставляется покупателю. Это сопределяет разницу в цене.
Вишневский Роман, Вот первое утверждение какое-то спорное, ведь по слухам техника работает на ликвидных инструментах, вроде как настроения толпы показывает. Я где-то слышал такое мнение, как считаешь, оно имеет право на жизнь?
Вот гляди как получается — убили человека, есть ожидания восстановления поставок и тут ВНЕЗАПНО годовой тренд пытается сломаться. Так может техника все же где-то рядом?)
Я не могу сказать, что теханализ тут 100% даст неправильный сигнал. Я лишь хотел обратить внимание, что в данном интсрументе (ликвидность в котором искусственно поддерживается роботами) очень важно следить за фундаментальными событями, и по ним также можно спргнозировать движение цены данного спреда. Просто я не специалист по нефти, и не берусь детально разобрать, от чего конкретно будет зависеть изменение спреда. Самому интересно понять от чего все-таки спред сильно разошелся весной этого года.
Вишневский Роман, Объясняли все это весной срывом поставок из Ливии. Для их нефти Brent эталонный сорт. В 4% потребления оценивали их поставки, соответственно дефицит и рост цены на региональном уровне. Самое любопытное, что если все это правда, то должен бы сейчас Brent упасть к WTI, а не наоборот как это происходит пока)))
топикстартеру
если вас всерьез эта тема интересует прочтите вот это очень внимательно:
www.pkverlegerllc.com/assets/documents/1106_PEM_Summary.pdf
думаю после прочтения вы получите ответы
avatar

karapuz

вкратце — никакого фундаментала в пользу сужения нет
ни сильного, ни слабого
никакого вообще
karapuz, в ближайшее время все станет понятно)
Евгений (evus), вряд ли
скорее будет еще очень долго «непонятно»
как с газом
который в штатах вдвое дешевле чем в европе
а временами и втрое.
karapuz, Газ, как мне кажется, сложнее транспортировать. А под арбитраж нефти есть относительно дешевые танкера. Baltic dry в последнее время подрастает, хотя все еще находится на очень низких (исторически) уровнях, что может косвенно свидетельствовать)
Евгений (evus),
baltic dry не учитывает стоимость танкеров. туда только сухогрузы входят вообще-то. поэтому собственно он и «dry»
karapuz, C BALTIC DIRTY TANKER происходит все то же самое — растет с начала октября)
karapuz, толковый документ, почитаю, спасибо. Только у меня что-то до третьей страницы прогрузилось. Это так задумано или не является нормой?
Евгений (evus), это summary в открытом доступе
там основные мысли все изложены
а полная версия отчета — платная
karapuz, ага, спасибо)
надо точно посчитать стоимость пространственного арбитража (в духе налить wti в танкер и пригнать в европу, ± на расслоение переработик по типам нефти) и от этих уровней открываться, ниже не уйдет )
avatar

vlad1024

vlad1024, арбитраж стоит порядка 10$
но дело в том, что арбитраж не может выровнять цены
т. к. со среднего запада невозможно доставить нужные объемы на побережье, чтобы это произошло
короче арбитраж есть
но его объемы слишком маленькие, чтобы схлопнуть спред
karapuz, кто-то считает что в районе 20$ но где бы увидеть расчеты ) чем больше будет спред, тем больше прибыль, и тем легче будет взять нужный объем(пусть и дороже рынка).
vlad1024,
vlad1024, необходимые объемы не взять физически
невозможно
логистика существующая не позволяет.
vlad1024,
а чтобы объемы нарастить
нужно либо построить трубы
либо новые жд ветки
т. к. существующие полностью забиты
теми самыми цистернами
под завязку

они это делают
то есть строят
но это же долго
годы
karapuz, где забиты? внутри сша? слабо верится, ну арбитраж понятно что в европу вести надо, танкеров достаточно.
vlad1024, да, именно внутри сша
чтобы в европу везти
нужно сначала со среднего запада на побережье привезти
и везут
но это невозможно сделать
в нужных объемах
не позволяет логистка
karapuz, это сказка какая-то для бедных ) на самом деле надо просто перегрузить ближне восточную нефть в том же порту ))
karapuz, да, это аргумент, потому что если бы арбитраж был возможен — спред давно бы съели, поэтому он и существует) Но в Brent ведь есть ожидания увеличения поставок)
ну то есть я вполне верю что здесь может быть разворот и вряд ли он уйдет дальше, тем более рынок сильно неэластичный тут даже относительно небольшой объем арбитража достаточен для схлопывания спреда, а чем больше спред тем привлекательнее арбитраж и больше объемы.
avatar

vlad1024

каменты глючат

мартынов уволь программеров
karapuz, да он в курсе и сейчас видимо ищет программиста, тот наверное жиранул на днях и скрылся)
vlad1024, вот и я себе думаю, что дефицит поставки WTI это конечно нам не на руку, но ведь должны же быть ожидания относительно роста поставок Brent и как следствие снижения ее стоимости)
Евгений (evus), роста поставок в европу
малосернистых качественных сортов
не будет долго еще
ливийская добыча вернется на прежние уровни не раньше чем через год-полтора
каддафий на крупнейших месторождениях всё разъебал
нужно восстанавливать
оборудование и т.д.

в северном море добыча не растет и не будет в обозримом будущем

+ всё больше и больше отсасывает на себя азия с ее растущим потреблением
karapuz, Со всем согласен, но на ожиданиях ливийских поставок возможно движение. Ведь и ежу понятно, что через год-два все расхераченное восстановят, это ливийцам в первую очередь надо. А к моменту восстановления уже фиксироваться надо будет)
Евгений (evus), к моменту восстановления
азиатский спрос еще больше вырастет
он всё время сука растёт

в общем чтоб она упала
нужно европейцам что-то делать радикальное
либо если в европах рецессия начнется все-таки
тогда спрос упадет — на этом может

а так —
со следующего года
в европе новые стандарты по экологии на морской транспорт
по содержанию примесей в дизтопливе
т. е. нужно будет еще больше более качественного дизеля
это значит еще больше дефицит качественных сортов
karapuz, Ну мы поглядим как оно там будет) приятно было поговорить с интересным собеседником)
Господа, мне думается данный спред так же вызван стремлением пендосов разогнать инфляцию в Китае, при этом особо не разгоняя ее у себя…
в общем единственный реальный вариант схлопнуть спред
это если WTI вырастет
вот это — да, может произойти
если в кашинге склады прекратят забивать и запасы упадут сильно
или на кейстон будет авария какая-нибудь длительная
avatar

karapuz

karapuz, да, это конечно же будет хорошим драйвером сокращения спреда, завтра как раз среда, будем следить за новостями)
Евгений (evus), я особо не верю в сильное сокращение запасов
предпосылок нет
только если нпз какие-то закроются на ремонты
или аварии какие-то
а так — вряд ли они сильно сократятся

короче долгосрочно если
то я бы ставил на расширение спреда
если к 15$ подходить будет

а краткосрочно — нужно за ситуацией тщательно следить
это нужно специализированные источники отслеживать
по ситуации на рынке реальной
platts и проч подобное
Что такое разница в 20 долларов между лайт и бренд?
Это примерно 15-ти процентный гандикап в себестоимости для американской экономики по сравнению с Европой

Если учесть, что основные игроки на рынке фьючей брента — американские хэджфонды, легко приходим к выводу, что спред — американский рычаг торможения европейской экономики.

Нет тут экономики, тут политика гегемонии в своём образцовом проявлении)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP