<HELP> for explanation

Блог им. moneymaker

определение волатильности и правильная реакция на это

после создания ряда роботов для CL, GC, DAX, 6E, у меня возникла проблема перевода их на адаптивные рельсы. т.е. чтобы тейки и стопы были не фиксированно оптимизированы под 2 года, а чтобы они подстраивались под текущую ситуацию. 


итого, который день ломаю голову над решением именно этой проблемы: т.е. как правильно оценить волатильность, и как правильно подкорректировать параметры системы в ответ на это.

вопросы:

1) стоит ли тупо оценивать размах движений (high-low)/2 за какой-то ТФ?
2) стоит ли оценивать саму длину движух (можно углубиться в тиковые range bars, renko и тд), чтобы оценивать не сам размах, а именно его потенциал в скорости (т.к. если длина движух огромна, а Hi-Lo небольшой, значит, все суетят и мечутся, но никуда не идут и рано или поздно одна сторона сдастся и все улетит
3) как реагировать на то, что высокая длина движух, их скорость, но все в диапазоне (из п.2)? — т.е. :
  • увеличить тейки
  • уменьшить тейки
  • увеличить тейки после пробоя, а следом сразу вопрос «пробоя чего?» и будет ли это отдельной системой сверху изначальной? 
  • Как быть со стопами? увеличить или наоборот сузить, т.к. сейчас движухи в диапазоне
4) какой интервал брать для оценки этой волатильности?

5) придавать бОльший вес последним движениям, или равный вес всей истории (тот же риторический вопрос, что лучше: SMA, EMA?))) 

в общем, кто-то уже работал над этой проблемой? с удовольствием выслушаю ваше мнение, как нужно адаптировать систему к новым условиям волатильности

=====================================================

пока самым простым решением для меня выглядит создание неких наборов параметров, заточенных под определенные условия, и дискретное подкручивание систем, когда это необходимо в ответ на изменение скорости рынка и величины его колебаний
 
 

ясно
avatar

sanches

нормировать на ATR и не парить мозг, как остальное связано с волатильностью слабо понятно.
avatar

vlad1024

Самое простое привязать стоп к волатильности, например для лонга стоп= максимум минус АТР умноженное на коэффициент. Период АТР подбирать логичный т.е. кратный количеству свечек, коэффициент подбирать с помощью тестов. Остальное все более сложное и требует подбора под каждый конкретный инструмент.
avatar

Apollo13

чтобы система была проще — ATR на бОльших периодах юзаю
avatar

wavelet


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP