<HELP> for explanation

Блог им. mic_pdn

*** Мой робот ч.1

:))) Господа… я буквально взволнован эйфорией от того, за чем наблюдаю последние 10 минут… Лог сделок моего робота на фьюче SP500:

deals=1 0.03850000000002183 pose=0  price=1217.975
deals=2 0.18650000000002365 pose=0  price=1219.455
deals=3 0.18750000000002273 pose=0  price=1219.445
deals=4 0.1840000000000373 pose=0  price=1219.41
deals=5 0.17000000000005003 pose=0  price=1219.55
deals=6 0.16850000000004 pose=0  price=1219.5349999999999
deals=7 0.1815000000000282 pose=0  price=1219.405
deals=8 0.36150000000002364 pose=0  price=1221.205
deals=9 0.39700000000002544 pose=0  price=1220.85
deals=10 0.41850000000004 pose=0  price=1221.065
deals=11 0.6000000000000455 pose=0  price=1219.25
deals=12 0.5970000000000482 pose=0  price=1219.22
deals=13 0.5975000000000363 pose=0  price=1219.2150000000001
deals=14 0.7795000000000301 pose=0  price=1221.035
deals=15 0.8025000000000319 pose=0  price=1220.805
deals=16 0.8215000000000146 pose=0  price=1220.995
deals=17 0.9065000000000054 pose=0  price=1220.145
deals=18 0.9260000000000218 pose=0  price=1220.3400000000001
deals=19 0.9535000000000309 pose=0  price=1220.065
deals=20 0.9945000000000164 pose=0  price=1220.475
deals=21 1.0204999999999926 pose=0  price=1220.2150000000001
deals=22 1.0809999999999718 pose=0  price=1220.82
deals=23 1.1259999999999764 pose=0  price=1220.37
deals=24 1.17349999999999 pose=0  price=1220.845
------
deals — номер сделки
далее идет текущий процент от деопзита, далее индикатор всех закрытых на данный момент позиций и текущая цена закрытия сделки )))) Я фигию! Мне робот за 10 минут сделал 1.17 процента!!! Само собой здесь не учтена комиссия, само собой я не разрешил проблему «узлов» где цена дергается вокруг одного места ))) но черт побери! Работа робота завораживает )))) ловит каждый чих разворота цены…

Скрин сформирован в реальном времени — никакого прогона по хистори. При прогоне дает результат значительно хуже

SP500 (фрагмент 1 минута)


Причем фишка в том :) что когда выявляется экстремум в этой же точке происходит «переворачивание» лонга в шорт и наоборот :)))

:) надеюсь в течении нескольких недель доведу его до идеала… ибо уже начинает отсчитываться второй месяц разработки этой веселой зверюшки ))))

p.s. самое забавно ))) что ему принципиально пофигу какой сигнал скармливать — пусть это будет «белый шум» )) он сцуко при нормальной амплитуде все равно выйдет в плюс )))))ахахаха



------------------
UPDATE

Результаты тестирования на 5 минутных барах(сделки):

deals=1 0.11800000000002911 pose=0  price=1221.1399999999999
deals=2 0.13500000000003637 pose=0  price=1221.31
deals=3 0.6540000000000419 pose=0  price=1216.12
deals=4 0.6605000000000473 pose=0  price=1216.185
deals=5 0.6780000000000428 pose=0  price=1216.01
deals=6 0.7930000000000291 pose=0  price=1217.1599999999999
deals=7 0.7980000000000018 pose=0  price=1217.1100000000001
deals=8 0.8204999999999927 pose=0  price=1217.335
deals=9 1.5284999999999855 pose=0  price=1210.255
deals=10 1.585499999999979 pose=0  price=1210.825
deals=11 1.6004999999999654 pose=0  price=1210.6750000000002
deals=12 1.6004999999999654 pose=0  price=1210.6750000000002
deals=13 2.011499999999978 pose=0  price=1206.565
deals=14 2.1389999999999647 pose=0  price=1207.84


mini SP500 (5 минут)



Важно! Обновление последней свечи я сделел через 10 секунд, с того не всегда ловит развороты. Но с другой стороны это может быть и плюсом — шумы локальных дерганий опускаются, но я все же проверю как повысится доходность увеличив время обновления.
 

Это резалт реального времени на минутнике, сейчас на 5 минутах тестирую
А что за фьюч такой интересный, у которого такой маленький шаг цены. У e-mini 0.25 пункта, а тут аж до миллионых долей дошло price=1219.2150000000001. Как я понял это лишь эмуляция по каким то теоретическим ценам, а не по ценам в стакане? На реале так не получится никак.
avatar

garry

garry, Да блин… это хардкорный код, самописный. Цена просто имеет высокую точность типа double. Само собой под реальный торговый терминал я заточу грамотное округление :)
mic_pdn, сейчас заявки не могут выставляться, робот работает как сигнализатор. То бишь я его хочу прогнать завтра в реальном времени на какой-нибудь акции: он сигнализирует, я руками делаю заяви. Интеграцию с заявками терминала Quik пока не сделал.
mic_pdn, ))) понятно все… хардкорный код у всех алготрейдеров делает хулиарды, а когда они затачивают этот код непосредственно под инструмент возникает миллион казусов )))

так что успехов )))
robot1231, баааалин! еще раз отвечаю — ТОРГИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
mic_pdn, У тебя спросили счет с реальными деньгами или демо-счет. А не про реальное время.
criminal, спасибо за пояснение, не силен в терменалогиях…
Ну так с округлениями и реальными ценами исполнения будет совсем другой резалт, не уверен, что плюсовой, в народе называют проскальзыванием.
avatar

garry

Какую-то фигню твой робот показывает. Цены на ES должны быть дробные до 1/4.
avatar

Spekyl

Spekyl, вам в руки google запрос: «программирование, тип double проблемы округления». Вы явно далеки от программирования.
mic_pdn, а вы явно далеки от торговли… понятно что тип double может показать после запятой куеву тучу знаков, однако сие никак не способствует торговле на самой бирже… отточите свой код согласно спецификации инструмента заложите в него возможность проскальзывания, хотя на сиплом таковых не имеется, но всетаки насколько я понял вы работаете с ласт ценой, тоесть ценой последней сделки… если робот на реальном счете будет входить маркетом, то увы цена входа будет практически всегда отличаться от цены последней сделки ( сделка перед вами ) на один тик. а если робот будет выставлять лимитники по лучшим аскам и бидам, то ДАЛЕКО не факт что вас будут филить всегда когда захотите ))))
ShamanKZN, еще раз повторюсь… робот — сигнализирует. Скажем так… вам было бы принципиально входить в ралли с 61 рубля сбера до 84.5???? До пипса нужно было вписаться в 61.001???? о_О Суть важно как скоро он определит этот момент когда он в силе. Я закладываю случайные прыжки цены… вы почему-то акцентируете, что если сигнал сработал, то когда я буду входить то цена будет хуже. А вы не подумали что цена может откатить в более выгодную зону? а потом двинуть в сигнализируемом направлении? и все будет в шоколаде? Здесь просто важно выявить комфортный тайм фрейм и решить проблему боковиков (реализую сканер текущего поведения цены и если будет боковик — запустится автоматом стратегия боковика. после пробоя боковика и входа в состояние «активный тренд» снова сработает текущая стратегия)
mic_pdn, я основываюсь на ваших же данных… что то я не увидел в посте того что робот ловит большие движения, или сигнализирует об оных… он жестко скальпирует, и пока делает это вразрез со спецификацией контракта… так что не надо тут сказки рассказывать… если привели в пример жесткий скальпинг так и отвечайте за этот пример а не подсовывайте взамен позиционную торговлю.
ShamanKZN, еще несколько минут и я вам скину результаты работы на 5 минутном тайм фрейме… с момента как я создал пост я запустил в реальном времени робота на 5 минутах. Там как раз движуха пошла :)…
mic_pdn, уважаемый, всем как и мне в частности глубоко насрать на сделки в реальном времени, у вас сами сделки не рыночные, не соотвестсвуют спецификации контракта не будьте ребенком…

у вас робот херачит внутри одного тика и плюсует по тысячной процента… такого в реале просто не будет никогда…
ShamanKZN, а вы уважаемый можете понять простую вещь, что есть бар 1 минуты, 5 минут, 15, 30… И что движение каждой свечи увеличивается на порядки??????? о_О «Туго всасываете» © Mr Freeman Вас никто не просит коментировать… я написал какого рода коменты я жду, но так как тестирую и надо себя чем-то занять… отвечаю лично вам
— обновил инфу по тестирование на 5 минутных барах
— результат

deals=1 0.11800000000002911 pose=0 price=1221.1399999999999
deals=2 0.13500000000003637 pose=0 price=1221.31
deals=3 0.6540000000000419 pose=0 price=1216.12
deals=4 0.6605000000000473 pose=0 price=1216.185
deals=5 0.6780000000000428 pose=0 price=1216.01
deals=6 0.7930000000000291 pose=0 price=1217.1599999999999
deals=7 0.7980000000000018 pose=0 price=1217.1100000000001
deals=8 0.8204999999999927 pose=0 price=1217.335
deals=9 1.5284999999999855 pose=0 price=1210.255

скрин сейчас выложу в теле поста
mic_pdn, и что?

сделки внутри одного тика:
deals=3 0.6540000000000419 pose=0 price=1216.12
deals=4 0.6605000000000473 pose=0 price=1216.185

deals=6 0.7930000000000291 pose=0 price=1217.1599999999999
deals=7 0.7980000000000018 pose=0 price=1217.1100000000001

deals=8 0.8204999999999927 pose=0 price=1217.335
deals=9 1.5284999999999855 pose=0 price=1210.255

вы уважаемый разоритесь с таким роботом )))
ShamanKZN, последнее не внутри тика сори
mic_pdn, да и желательно в лог записывать цену открытия и цену закрытия а не просто цены…
ShamanKZN, хорошо, у меня сегодня просто первый день тестирования на «живом мясе» после 2 недель кодинга по 14 часов в сутки )))
mic_pdn, успехов, спрашивай если чо непонятно будет…
да и про риски не забудь ))
robot1231, пардон, ответ на этот вопрос тоже был ниже «Интеграцию с заявками терминала Quik пока не сделал.» А это значит, что это демо счет. Я пока провожу тестирование. Рисковать реальным баблом глупо. Когда со всеми учетами получу приемлемые цифры (а по этим результатам ими уже отлично пахнет), тогда попробую на реальном счету. Но повторюсь — робот является в данный момент сигнализатором. Я просто тупо прикручу звук «продавай» «покупай» «перевернись в шорт» «перевернись в лонг» :) этого пока более чем достаточно
Учти комиссию(4.5 доллара за круг за 1 контракт), учти спред, и сильно удивишься.
avatar

mihasya

Михаил, на 5 минутнике берет гораздо большие движения… сейчас как раз тестирую. Учитывая комиссию думаю впишится в плюс. Но загадывать не стану.
mic_pdn, А спред учитываешь? Робот входит по аску и выходит по биду(если лонг)?
Плюс я все равно не понимаю каким фигом у тебя те числа получились, у фьючерса s&p шаг цены 0.25, т.е. 1220, 1220.25, 1220.50, 1220.75.
Ладно бы там если у тебя было 1220.250000001, а тут у тебя ваще какие-то непонятки типа 1220.065.
Может ты по индексу S&P прогоняешь?)
Михаил, опять же, берите в расчет элемент «масштабирования». То бишь если бы это был часовой сигнал, а не минутный то сигналы сработали абсолютно в тех же точках, но! при этом процент прибыли бы увеличился пропорционально (точное число не скажу — не считал)… думаю надо умножать на 60. Для того чтобы понять прибыльна ли система с комиссией достаточно провести вычисления минимального порога движения цены при данных параметрах.
mic_pdn, Так ты по индексу S&P прогоняешь или по фьючерсу на индекс S&P?
Михаил, параметры бумаги «mini SandP-500* 7:13944»
Михаил, вот вот, тоже об этом хотел написать :)
robot1231, браво )))) видать это клиника
я бы даже поспорил, что в реале, он работать не будет, но не буду лишать удовольствия по получению шишек на голову. )
avatar

vlad1024

vlad1024, время — лучший судья и учитель… оно и покажет. Я лишь хотел показать где срабатывают сделки, возможно кто-то кто этим занимается мог бы написать что-то вроде «у меня срабатывает раньше и не выставляется в боковике, вот тебе ссылка на результат»… именно это я и жду в коментах, уж пардон, но если быть честным 80% комментов я фильтрую как «Спасибо, кэпитан очевидность!»
mic_pdn, у тебя просто входы на лоях, а выходы на хаях(или то же самое бидах/асках), либо не корректно используешь последний бар на один шаг из будущего. это 95% случаев возникновения подозрительно хорошей доходности из ничего )
vlad1024, я вам могу сказать 100% достоверно, кружок что рисует робот срабатывает в месте текущей цены пришедшего сигнала последней свечи. Это не запаздывание, это синхронная работа и цифры берутся относительно текущих значений а не «с запаздыванием» или «опережением»
vlad1024, я тоже понаблюдаю… на лицо чел никогда не связывавшийся с реалом…
Никогда не бойтесь рисковать своим баблом, бусть это будет $100, но свои. Зарабатывать сможете когда научитесь терять. ИМХО
avatar

gad

что это за херня?
Где блок схема алгоритма робота?*
Тимофей Мартынов, эм Тимофей… надеюсь ты не из тех, кто сходу вспарывает брюхо подаренному коту ))))) только потому, что хочется сходу клонировать его… пока ничего не будет. Будет блог о продуктах интеллектуальной жизнедеятельности моего организма в теме робо трейдинга-кодинга
mic_pdn, хех поверь пока нечего клонировать )))

особливо сделки внутри одного тика:
deals=2 0.18650000000002365 pose=0 price=1219.455
deals=3 0.18750000000002273 pose=0 price=1219.445
deals=4 0.1840000000000373 pose=0 price=1219.41
deals=5 0.17000000000005003 pose=0 price=1219.55
deals=6 0.16850000000004 pose=0 price=1219.5349999999999
deals=7 0.1815000000000282 pose=0 price=1219.405

deals=11 0.6000000000000455 pose=0 price=1219.25
deals=12 0.5970000000000482 pose=0 price=1219.22
deals=13 0.5975000000000363 pose=0 price=1219.2150000000001

deals=15 0.8025000000000319 pose=0 price=1220.805
deals=16 0.8215000000000146 pose=0 price=1220.995

очень вставляют ))))
ShamanKZN, вам я тоже сейчас скину результаты торговли на 5 минутах, надеюсь они вас порадуют больше этих «тиковых» ;) Я их просто взял для начала так как цена быстро меняется. 5 минутник уже минут 25 работает… и нарисовал всего парочку фигур, а стало быть произошло лишь 5-8 сделок
mic_pdn, мда… это клиника ))
Товарищ нет таких цен как 1217,975 это что за цена цена чего?
таких цен в реале нет!!! мин шаг цены 0,25, см. спецификацию
avatar

alpha_trade

нужно было бы хотябо на демо поторговать руками))
avatar

alpha_trade

у какого брокера есть возможность через Квик торговать фьюч snp??? :)
avatar

wavelet

wavelet, )) на самом деле не обязательно СП500… я завтра попробую проверить на минутниках работу на разных инструментах: акции, фьючи. И определить под что лучше заточен этот алгоритм и какие косяки надо подправить, а где он очень плохо работает и почему. У фьюча довольно чистый сигнл — он идеально подходит для этой темы.
Дополнение… сейчас выдал еще парочку сделок, резалт:

deals=10 1.585499999999979 pose=0 price=1210.825
deals=11 1.6004999999999654 pose=0 price=1210.6750000000002
deals=12 1.6004999999999654 pose=0 price=1210.6750000000002
deals=13 2.011499999999978 pose=0 price=1206.565

то бишь наклепал уже 2.01%
в общем… тестирование первого раза считаю пока позитивным, прикручу комиссии и сделаю смену на режим «боковика» и локальной «проторговки»… там уже будете пилить ))) и злорадствовать. мне не в падлу ;) «Не ошибается тот, кто ничего не делает» ©. Всем приятного вечера!
soniks, )))) ребят, у меня складывается ощущение, что я написал на порносайте про высшую математику. Я не удивляюсь почему из этого места нормальный пипл валит :)
mic_pdn, нет, скорее ты написал про матан на форуме физиков-практиков
Алексей, классно ) а то я думал тут только сраться умеют ;) оказывается тут все мего крууууууто ))) Уловил мысль. Пока не сколочу 100% профита ) буду помалкивать.
mic_pdn, тебе дали несколько очень четких комментариев про то, то надо обязательно учесть в модели, ибо моделирование без оных ведет в неправльном направлении, тупо потери времени.
Алексей, не поверите, но я уже как час сижу с красными глазами и долбаюсь в коде как раз на эту тему… :) Нет не чтобы мальчикам показать что у меня «больше», а потому, что знал это, и ждал людей которые проявят некую соучастность, а не будут в стиле мачо говорить то что я и сам знаю. Никто не сказал про точки входа: хорошие, плохие… понятные не понятные… (сказали чтобы дал не в графическом, а в табличном представлении… ок..) на этом польза исчерпалась, далее пошла язвительность и **** ))))
mic_pdn, суть в том, что любой алгоритм проверяется только практикой на реальных данных в реальном времени, а мнение а графиеском исполнении входов может носить лишь культурный характер. Естественно, если робот будет входить в трейд исключительно в тиковых значениях локальных минимумов-максимумов — это будет выглядеть красиво, но самое главное, чтобы это было профитабельно.
ок, я понял, что торговый робот — очень интимная тема в плане копания в деталях конкретной реализации )))) Другой пользы от размещения топика я не получил ибо все остальное и так знал. Спасибо за диалог. Удачных торгов!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP