<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Теория, тесты системы на истории и суровая реальность .. прошло полтора месяца

Всем привет.

    После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления.  На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам. 

   В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.

   В отпуске несколько раз  заглядывал на свой счёт — и видел просадку…  был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут…  решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…
   
  Списал неудачи на отпускной период, низкую активность… непонятный новостной фон, и т.п… вполне возможно, что я был прав в своих расчетах, а рынок немного потерял нить логики… и я решил дать рынку шанс опомниться)… Робота оставил работать без подгонок и подстроек… иначе эксперимент был бы провален.

 И вот наконец… спустя почти полтора месяца после запуска система вышла в плюс)) Причем буквально за неделю отбив все убытки.
 А выключив её хотябы одним днем раньше… недотерпев —  я бы и не узнал, что она всё-таки работает ))

 вот график работы системы… с момента когда наконец начала она работать как и должна:

заработало ))
 


А вот график с момента её первого запуска в июле перед отпуском, когда сразу начала просадка расти: 

 просадка самого начала

В общем в плюс вышла на 2-3 тыс пунктов символический… но приятно ))


А вот график целиком  - где история на которой оптимизировались параметры, и полтора месяца реала:

теория и реальность)


Задним числом придумал объяснение этому феномену — после того как оптимизированные на истории параметры алгоритма отхлёбывают суровой реальности, эквити сиситемы сначала пугается, а потом страх проходит)) По моим расчетам до конца года ещё обязана дать +100% прибыли.. 

Саму программу я выложил для скачивания еще в конце июля, ничего не меняю… не подстраиваю задним числом.
Кто хочет может скачать и наблюдать как работает система… на тестах без подстройки должна несколько лет ещё давать по 300% годовых… проверим .. 
 
качать можно тут:  Грааль 

PS: лицензия бесплатная на месяц, и если супер-прибыли нету я продлеваю дальше бесплатно.. 
вирусов и троянов нет, прога собрана на C# в MSVS… качает только историю с финама, и рисует графики…
всякие авасты и другие глупые антивирусы могут гнать пургу… выключите их. 

С уважением, Роман.
www.supergraal.ru
 

качать можно тут----грааль. Вот он сцуко!
Какой стоп у системы? Фиксированный или ..?
avatar

Rezident

Rezident, 300-400 пунктов
торгует сразу несколько сотен экземпляров системы и немного разными параметрами, стопы немного разные… алгоритм балансировки складывает позиции и торгует по их результатам, получается синергия, улучшающая еще раза в полтора итоговый результат
Скоро ЛЧИ начнётся. Регистрируйтесь и запускайте там своего робота. Интересно будет понаблюдать.
Плюс в этом — вам бесплатная реклама при положительном (хотя бы более-менее) результате.
avatar

bestt

bestt, спасибо за идею, давно хотел поучаствовать.
Romanio, Супер! Погоняемся ;)
Блиииин, завидую.
У меня была точно такая же история. Но алгоритм на спреде 2х фучей.
Как токо завёл стратегию на реальное бобло, пошла нереальная просадка. В итоге приехал с отпуска, выключил почти на самом дне по внутреннему маржинколлу. И через неделю всё развернулось. А мне каких-то 100 штук не хватило (стратегия на 1 млн.)
В общем стратегия работает, но без просадок и уже без меня.
А я уже не могу под неё денег дать. Во-первых потратил на реальный сектор, во-вторых уже страшно.
Обыдно.
Но когда-нибудь…
avatar

Simix

Simix, без просадок никак — она сразу в карьер с берега ) это часто бывает
научи писать роботы и тестировать стратегии.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP