<HELP> for explanation

Как перейти в новый контракт по Серебру без потерь ????

Добрый день .
Я имею открытую позицию лонг в Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках — SILV-9.14 ( SVU 4), на данный момент — котировка 19.25 .
На мировых рынках —  стоимость серебра 19.25 .
Я бы хотел перейти на следующий контракт — SILV-12.14 ( SVZ 4) на данный момент котировка — 19.68, разница в 43 пункта .
ГО у обоих контрактов сейчас одинаково.
То есть приобрести такое количество контрактов мне придется по более, дорогим котировкам .

С чем это связанно, почему будующий ( следующий контракт ) не имеет цену нынешних котировок ?

Как перейти в новый контракт без будующих потерь ? 
 

текущий стремится к к цене спота, поскольку экспира близка, а дальний отражает видение игроками рисков роста/падения.
Можно подождать, когда в серебре начнется движение вниз — тогда цены контрактов могут выравняться.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, но чаще не выравнивается.
tradeformation, да, движение должно быть довольно сильным и как можно ближе к экспире, иначе не выравняются
Ни как. Фьючерс имеет временую стоимость, как и опцион, которую получает продавец.
avatar

AQChura

AQChura, в нынешнем контракте, цены также начинали выравниваться с разницы в 50 п только через месяц после начало действия до 20 п и далее 10 п, 7 п, 4 п.
То есть получается, более менее правильный заход в позицию может прийти только через месяц, или готовиться к потерям ( автоматическим до 45 п — не начем ( просто на сокращении спреда ) а это 17% потерь на ровном месте.
Ну и как быть инвестором в серебро?
Holodny, фьючи не для и инвестиций были придуманы
Holodny, с фьючерсами работают спекулянты.
Инвесторы только хеджируют риски, и это плата за хедж (ни кто страховку просто так не продаст).
И соответственно это везде так, серебро, золото, рубль…
И чем более дальний контракт, тем больше сперд, который зависит от текущих ставок на денежном рынке.
не покупайте, подождите хотя бы месяц. А перекладка всегда большой риск на фьючах при экспире.
avatar

frodox

открывайте омс, а иначе так и будете терять на перекладках, плюс надо валютную составляющую учитывать
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, что есть ОМС?
Holodny, обезличенный металлический счёт
Mr. Bean, посчитал на реальных цифрах — не вариант, мдм банк самый мелкий спред — 2, 3 % .( 22.61 против 23.13 продажа за грамм )
причем — если биржа на ГО — 9400 р дает 3кг 110 грамм на позицию
то банк дает 3 кг 110 гр — за 71.934 р.
если мне срочно нужно будет закрыть позицию.
потери на биржа 1% — 94 рубля
банк 2.3 % с 71.934 рублей — 1653 р.
Holodny, ну спред на фортсе конечно ниже, потому что банк в свой спред еще комис закладывает.
но тут речь шла об удержании позиции. на фортсе вам каждые 3 мес. будут стоить около 2%.
так что уже после первой перекладки эта разница нивелируется.
Holodny, да и ещё, от ГО это вы что считаете?)) считать надо от полной стоимости.
Mr. Bean, считал от полной
Mr. Bean, более вредный совет придумать сложно :))
Gazirovkin, ваши варианты?)
Gazirovkin, так и думал, вариантов нет))
Mr. Bean, это у Вас нет, судя по всему, других вариантов, кроме грабительского ОМС со спредом в 15%.

Кому нужна спотовая цена, покупают SLV, PSLV, да что угодно — на NYSE, либо сидят в лонгах по споту через XAGUSD в любой кухне.

фьюч на фортсе — это лапти вместо удобной спортивной обуви, а омс — костыли пенсионерские.
Gazirovkin, да если капитал позволяет можно и на LME тарить, кто ж спорит. мы тут про обычных смертных говорим. ну да можно конечно в кухне, но банк как то надёжнее. и где вы видели 15% спред на омс?
Mr. Bean, я каждый день их вижу, у меня офис сбера рядом с домом, и табло их хамское висит. вот, смотрите:

www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/quotes/metal/
2.8 рубля к покупке по 21,40 это 13% спрэда.

Когда начинается «жара», они еще сильнее раздвигают спред. При этом они САМИ решают, какие будут цены. Никакой не рынок. Видел как тут дамочка одна жаловалась, что спред по золоту (!!) в отделениях сбера во владивостоке был почти 200 рублей за грамм, а в других отделениях ей отказывали в закрытии позиции. :)

Ну и, естесно, к этому еще надо прибавить ндфл, куда ж без него, и не забыть, что ОМС не застрахованы в АСВ.

Даже в самой стремной кухне типа united traders мне было бы как-то поспокойнее, чем в сбере. :)
Gazirovkin, есть другие банки с другими спредами, а кухня может просто испариться. асв страхует например вклады в металлах.
Mr. Bean, Ваша позиция понятна, надеюсь, автор темы не последует советам с омс :)
Gazirovkin, ETF-ы наверное какие-нибудь ещё можно поискать.
tradeformation, ну, я два тикера назвал, этого уже больше, чем хватит.
подожди когда разница между контрактами будет 20-30 пунктов, потом переходи, я сейчас сижу в лонге по сентябрьскому и шорте по декабрьскому, каждую экспиру такую халяву проворачиваю
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, думаю не вариант, если предположить что серебро будет расти и после экспирации.
сокращение спреда происходит не наследующий день после экспирации, и при росте серебра такая позиции профита не принесет.
Проще держать только лонг нынешнего серебра.
И далее ждать сокращение спреда.
Holodny, Короче не инвесторская вещь, просто красивое название погонять инструмент, малоликвидная и гемморойная.
Holodny, я это уже 4 экспирации провернул, спред всегда ссужается до 20-30 пункктов

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP