<HELP> for explanation

Блог им. Vestnikov

О случайности прибыли и закономерности просадок. По мотивам Мартынова, Кастанеды и Герчика.

«График на этом интервале можно считать случайным. Хотя падение внутри дня в пятницу было недопустимо большим.» Тимофей Мартынов
 

«Всякая случайность есть лишь непознанная закономерность»  Карлос Кастанеда
 
«Надо добиваться того, чтобы счет рос ежедневно и ежемесячно. Неважно  на сколько в процентах. Лишь бы не скатываться вниз.»  Александр Герчик
 
 
 
 
Очень часто трейдеры воспринимают экстремальные выносы на графике  своего счёта, как в одну, так и в другую сторону, как нечто аномальное и неприемлемое. То есть то, с чем нужно бороться.  Иногда уважаемые гуру трейдинга тоже добавляют стимула к такому стремлению.
 
В частности, тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%.

 
Но так ли это правильно для трейдинга? Так как я – трендовик-системщик, то хотел бы высказать своё (и не только своё) мнение именно с этой позиции.
 
В моём трейдинге наблюдается такая закономерность – 20% прибыльных сделок дают 80% общей прибыли. 20% прибыльных дней – дают 80% общей прибыли. 20% прибыльных месяцев – дают 80% общей прибыли. Аналогичная закономерность действует и для убыточных сделок и интервалов. Т.е. действует Принцип Парето.
 
Ну а на графике доходности всё это выглядит как растущая кривая, с сильными выносами вверх (2-3 в год) и достаточно серьезными (хоть и меньшими) просадками от максимума. Таких просадок, достигающих 20-30% от максимума при моей торговой системе, дающей 100-150% годовых, бывает тоже 2-3 в году.
 
В общем, картина выглядит вроде бы неприглядно. И несистемно. Однако я на основании своего опыта считал такую динамику хоть и не очень приятной, но неизбежной.  Тем более, что и уважаемый мною Ларри Вильямс говорил о достаточно длительных и глубоких просадках, неизбежных для трендовой торговли.
 
 Недавно, читая «Биржевую торговлю по трендам» Майкла Ковела я там встретил при анализе примерно такой же динамики счётов «черепах» размышление Нассима Талеба о том, что эти просадки на счетах трендовиков (также зачастую достигающие 30% от счёта при доходности около 100% годовых) являются вполне нормальными. Т.е. «черный лебедь» (в хорошем или плохом смысле) – это не случайность, а закономерность торговли трендовиков. И задача не в том, чтобы  их избегать, а в том, чтобы максимизировать положительные выносы и минимизировать отрицательные.
Тот же Ларри Вильямс для этого успешно использовал критерий Келли, требующий увеличивать лимиты на позиции после положительных интервалов и уменьшать – после отрицательных.
 
Но всё, что говорилось выше сильно противоречит одному из основных тезисов уважаемого А.М.Герчика: «Ни дня, ни месяца без прибыли!»
Кстати, на последней встрече, помимо рассказа о совете своему американскому товарищу тормознуть торговлю на чужих деньгах после получения 2% прибыли за месяц,  он особенно похвалил Тимофея за то, что тот прекратил торговлю до конца месяца после получения рекордных для себя 202% прибыли. Ну и применил при этом очень много позитивных эпитетов.
 
С точки зрения системщика, такая остановка торговли в силу потакания своей психологической слабости и страха потерять или затильтовать в конце месяца – абсолютно неприемлема. Системщик должен брать то, что даёт ему рынок на данном промежутке времени. Когда надо – рынок своё сам заберёт.
 
Стремление фиксировать прибыльные периоды с целью избежать убытков, а также увеличить процент прибыльных сделок вызвано у трейдеров тем, что как утверждают психологи, убыточная сделка воздействует на нервы в три раза сильнее, чем прибыльная.
Но мы же «получаем призы» не за процент прибыльных сделок, а за общую прибыль на счёте. А кроме того — недобранная сегодня прибыль — это непокрытый завтра убыток.
 
Стремление избегать минусовых периодов — для трендовика это неправильный подход к трейдингу. С одной стороны — фиксаж маленькой прибыли из-за страха уйти в в минус ведёт к тому, что обрезаются хорошие тренды. А с другой стороны — стремление дождаться плюса ведет к «залипанию» в убыточной позе.
Для примера: у меня в интрадейной торговой системе за последние три года на сегодня только 45% прибыльных сделок. Но прибыльных дней уже 49%. Прибыльных недель — 63%. Прибыльных месяцев — 80%. Прибыльных кварталов — 100%.
 
Да, выглядит не очень эффектно. Куда красивее выглядят слова Герчика на последней смартовской встрече: «У моих учеников за последние три дня – 95% прибыльных сделок!»
Пардон, у нас что – чемпионат по проценту прибыльных сделок? Или всё же побеждает тот, у кого достаточно прибыльный  результат трейдинга?
 
В ответ на слова Герчика о достижениях в процентах прибыльных сделок своих учеников приведу ещё пару цитат:
 
«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь поставить очень широкий первоначальный стоп и очень близкий целевой стоп. Например, первоначальный стоп в размере 1500$ и целевой стоп на 100 $. Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)». (Патрик Янг).
 
»Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли.… многие трейдеры даже не отдавая себе в этом отчета торгуют не как прибыльней, а как проще и легче." (Александр Кургузкин).
 
 
Таким образом, друзья-трендовики-системщики — стремитесь брать у рынка то, что он даёт в рамках вашей торговой стратегии, а не к плавности и красивости вашего  эквити!  Не будьте тряпками, не останавливайте торговлю, если ваша психология требует тормознуть и насладиться сиюминутным успехом, познать, как говорит Герчик «минуту славы».
И не бойтесь просадок. Они неизбежны. Просто торговая система должна держать их под контролем.
 
 
P.S. Выражаю особую благодарность за то, что этот топик появился на Смарт-Лабе нашему коллеге -  LAWу.  И поздравляю его с Днём Рождения!  
 
P.S.P.S. Также выражаю благодарность нашему коллеге sumotori, плодотворная дискуссия с которым вчера в одной небезызвестной Ленте послужила творческим толчком к написанию топика.
 

Спасибо за поздравления!
avatar

LAW

отсыпь и мне…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, Вот чего мне не хватало для полного понимания статьи. Тяга не та )))
NikEvg, )))
Очень грамотно написал, лови +!
Таких постов на смарт-лабе нынче уже не встретишь практически.
avatar

Fost

Разумные и полезные мысли, но одна существенная часть не раскрыта, а именно риск-менеджмент. Как вы расчитываете риски?
avatar

speedy

speedy, мне представляется, что не одна существенная часть не раскрыта. Всё же это топик на определенную тему. Что касается риск-менеджмента, то он определяется предыдущей статистикой торговой системы. Т.е. тем, какие лимиты или плечи оптимальны. Эти вещи пробиваю еженедельно. Одно дело, когда просто прочитать про то, что должен быть риск и манименеджмент. Другое дело — услышать и увидеть это у Каленковича. Но лучший вариант — это на своей системе видеть, когда лимиты уменьшают эффективность.
Скажу сразу — принцип риска 2% на одну сделку считаю для трендовиков неправильным как для среднесрочной стратегии, так и для интрадейной.
Ловля больших движений, естно и прибылей это совсем другое о чем грил Герчик. Одно дело когда ты торгуешь интрадей. Увидел бумагу проследил за ней день другой в поймал движение и забыл, что такая компания существует. А другое дело когда отслеживаешь начало нового тренда, и проебать его просто нет вариантов. иначе без баблинского останешься не только сегодня, но и на пол года\год.
В общем считаю что сравниваешь хуй с пальцем.
Трейдинг, общее дело, но разные принципы.
Военное дело тоже одно, но представь себе спор летчика,
пехотинца и снайпера, о том как правильно воевать?
«В общем считаю что сравниваешь хуй с пальцем»
NikEvg, а что он сравнивает?
astray, «В моём трейдинге наблюдается такая закономерность – 20% прибыльных сделок дают 80% общей прибыли. 20% прибыльных дней – дают 80% общей прибыли. 20% прибыльных месяцев – дают 80% общей прибыли. Аналогичная закономерность действует и для убыточных сделок и интервалов. Т.е. действует Принцип Парето.
Ну а на графике доходности всё это выглядит как растущая кривая, с сильными выносами вверх (2-3 в год) и достаточно серьезными (хоть и меньшими) просадками от максимума. Таких просадок, достигающих 20-30% от максимума при моей торговой системе, дающей 100-150% годовых, бывает тоже 2-3 в году.»

«В частности, тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%.»

Торговля тренда, за раз и много, интрадей по не много но часто. К примеру движение до 1 доллара, при процентном как у автора, много прибили будет?
NikEvg, все равно ничего не понял из вашего
суть поста была в том что не надо бояться просадок если система по году дает прибыль
+ не надо циклиться на том что все сделки должны быть в прибыль ибо это апсурт
astray, метод торговли разный. Если ты ловиш большое движение и зарабатываешь сто миллионов за неделю из которых теряешь потом двадцать за оставшийся год, остается восемьдесят и жить можно улыбаясь, другое дело когда ты делаешь в день пять тысяч. на них и живешь, сделал десять, хорошо. Сделал три месяца подряд ноль или минус, и уже становиться все более и более грустно
NikEvg, теперь понял вашу мысль!
ключевое слово «метод» было
NikEvg, во первых, я сразу оговорился, что буду вести речь с позиции именно трендовика-системщика. И критиковать хуй Герчика с позиции пальца моего и Мартынова. Мне что-то подсказывает, что Мартынов в большой степени — трендовик. Хоть и порой стихийный.
Vestnikov, Я и не говорю, что Вы не правы. Пояснение мое что такой процент может быть необходим, выше. (если не 95%, то точно более 50-60)
хороший топик, плюсанул
avatar

AVC

«У моих учеников за последние три дня – 95% прибыльных сделок!» — смешно :))
Вообще для трендовых систем 40% прибыльный сделок и профит-фактор 1,2-1,5 — это норма, если у вас получилось лучше — это почти трендовый грааль :)
Все правильно написано — важна прибыль в серии сделок, а не в каждой…
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, да
ключевое слово «марафон»
NeroWolfe, как орел так и решка может выпадать бесконечное множество раз подрят, 95% за три дня, молодцы но по большей части фарт ИМХО. 40% ДЛЯ ТРЕНДОВЫХ. автор торгует тренд сранил бы свои методы еще со скальпером. Оба правы но сравнение не уместны
NikEvg, я прекрасно осознаю, что возможно зарабатывать разными методами. Но речь веду о принципах той торговли, которую сам веду. И о том, что те, кто руководствуются такими принципами должны очень критично относится к некоторым аксиомам, используемым при других принципах. В частности, о том, что для трендовика неприемлем принцип Герчика о максимизации числа прибыльных сделок, дней, месяцев. Трендовику это может закончиться смертью. А может — и не трендовику. Но об этом путь говорят нетрендовики.
Vestnikov, Ну естественно! это же факт! Просто думаю что трендовику и в голову не должа идти мысль о 90% прибыльных сделок, разве есть такие? )))
NikEvg, 90% трейдеров и мысли не приходит, что можно торговать по тренду. Ведь смысл трендовой торговли, хоть по пробоям, хоть по индикаторам — «покупай, когда выросло, продавай, когда упало». Это большинству кажется просто абсолютным идиотизмом и издевательством над здравой логикой.
NikEvg,
«как орел так и решка может выпадать бесконечное множество раз подрят» — вероятность это события ничтожно мала…
Статья не совсем про сравнения систем, она скорее про то, что граалей нет и за то что рынок позволяет тебе зарабатывать в некоторые моменты времени нужно платить… и ничего страшного в этом нет.
NeroWolfe, Я тоже не системы, а проценты сравнивал. И они разные в разных системах. Но это проехали. А в моменте, орел и решка 50-50, и бесконечное выпадение, теоретически возможно.
Просто не стоит думать что раз орел выпал двадцать раз подряд, сейчас решка НУ ПОЛЮБАСУ БУДЕТ. в трейденге тоже полезно не забывать об этом…
NeroWolfe, аналогично. По среднесрочной ТС — профит-фактор у меня сейчас 1,69. По интрадею — 1,2-1,25. Достоверный профит-фактор не указываю именно в силу соображения о том, что «черные лебеди» для трендовика — это закономерность. Впрочем, достоверный профит-фактор — и не сильно отличается.
NeroWolfe, 1.2 -1.5 это очень мало. Такое имхо не стоит торговать. Как правило хорошая трендовая должна иметь ПФ от 2.
отличный пост.Правильный.Плюсую изо всех сил:)+
avatar

korn

Очень грамотно, согласен что в системной торговле нельзя останавливать торговлю когда система дает прибыль. А вот насчет просадок — это нормально, но (исключительно по собственному мнению) надо следить чтобы ее величина не превышала заранее поставленного и оттестированного максимального значения и в случае превышения необходим тщательный анализ — системы тоже иногда умирают и задача не дать умереть счету вместе с ней.
MACh, конечно. Критерий Келли неплохо справляется с этой задачей. Правда, он тоже должен быть просчитанным — достаточно большим, чтобы уберегать от экстремальных просадок, но и не чрезмерным, чтобы не минимизировать прибыль.
MACh, не очень понял… что значит в системной торговле нельзя останавливать торговлю при прибыли...?????!!! В системной торговле нужно выдерживать свою систему… вот и все :)
AE-trader, MACh скорее всего имел в виду — трендовую системную торговлю, один из основных принципов которой — не нужно пытаться угадать, когда закончится тренд. Поэтому — давай прибыли течь, пока тренд не кончился.
AE-trader, Имелось ввиду не тейк-профит, а остановка для того чтобы почувствовать минуту славы как сказал Герчик, расслабится и покурить, скажем до конца месяца. То есть как вы правильно сказали — выдерживать свою систему, но постоянно. Вряд ли у кого-нить в алгоритме торговли написано — «после такого-то момента у меня минута славы — перекур до конца месяца» :) Не, если конечно это прописано в алгоритме и по тестам дает прибыль — я не против, можно и год курить.
MACh, браво!
MACh, если есть прибыльная система — просто не мешайте ей работать, ведь пока вы почиваете на лаврах, курите и расслабляетесь, она могла бы принести еще больше прибыли… И ту вы выходите из «кумара», видите все это и, мягко говоря, расстраиваетесь :))
NeroWolfe, эт точно, поэтому хороший вариант один раз механизировать свой торговый алгоритм — и можно делать что угодно, а он будет работать, работать и работать…
MACh, в такой формулировке согласен :)
MACh, «не превышала заранее поставленного и оттестированного максимального значения „
Часто система, даже рабочая, обновляет максимум просадки. Конечно это плохо. Но думаю допускать просадку раза в полтора от макс. исторической — правильный шаг.
Не читал Герчика… приблизительно знаю кто он такой… но что то мне подсказывает, что оба подхода имеет право на существование и спорить на эту тему не думаю что корректно. В конце концов у каждого чела свои психологические особенности и и он в итоге начинает торговать так как ему наиболее психологически комфортно… :)
avatar

AE-trader

AE-trader, Во бля! я ж о том же +++!!! ))))))
AE-trader, да уж… Для трейдеров трюизм «в споре рождается истина» — не актуален. Для трейдера истина рождается в трейдинге. И отражается в результате трейдинга.
Кстати, у Герчика был интересный рассказ на этой встрече, о том, что большим стимулом для трейдера является то, что в первой его конторе каждый день публиковались результаты трейдинга каждого трейдера.

Ну вот хоть убей меня, не могу я с этим согласиться! Мы что — вагоны разгружаем, или канаву копаем? Там может такой соревнование и даёт какой-то эффект.
А у нас? От того, что я увижу как мой товарищ нажЫл, я буду в два раза больше трейдов совершать? Или в два раза умнее мысли думать? Или нервы буду держать в руках в два раза крепче? Или поссать буду в два раза реже ходить?

По-моему, трейдер в первую очередь работает над собой. А делать это в гоп-компании — не самый лучший вариант. Артелью батьку бить хорошо и тильтовать начинать.
Vestnikov, По поводю результатов, старый метод. Дак еще Карнеги стимулировал рост производства в металлургии, кода мелом на стене написал результат одной бригады для другой. Те типо думают. Чем я хуже и давая ботрачить в разы лучше.
так сказать классика.
Vestnikov, это тоже спорное утверждение и по той же причине… индивидуальная особенность каждого чела…
Vestnikov, это стимул.повышает работоспособность. а при торговле руками она ой как нужна.
AE-trader, Герчик насколько я знаю, в основном работает на амерском рынке и система торговли у него во многом базируется на переборе множества бумаг и выбора из них бумаг с потенциалом движения, про тренды там ни слова… хотя могу и ошибаться, не силен во внутренностях Герчика :)
NeroWolfe, метод выбора бумаг у амеров на сильное движение… это один из самых эффективных методов трейдинга… ( при его освоении конечно)… это я знаю
может ещё поспоришь что у дэйтрадера после убыточного дня в 90% случаях должен быть плюсовой?
icantflyblea, обязательно поспорю. Я сам интрадею. Тоже трендово. У меня даже закономерности 51:49 нет. Поэтому, кстати, критерий Келли и эффективен. Так как характерна как раз большая серийность прибыльных и убыточных сделок.
Кстати, доходность моей интрадейной торговли прямо коррелируют с индексами волатильности. А индексы волатильности не каждый день меняют существенно свои значения. Там тоже — тренды.
Крутяк статья, хоть чтото совпадает с моим мнением. А то всё пишут, что прибыльных сделок должно быть больше, главное интуция, психология — хёрня всё! Статистика всё!
Роботорговец, ты очень категоричен :))
У каждого метода торговли своя обвязка, где то статистика, где то психология…
NeroWolfe, согласен
Герчик к нам приезжает в город на выходных будет платный курс 3дня 10тр. стоит ходить? подскажите кто был. Или Герчик уже слил и перехал в Россиию? кто чё знает?
Роботорговец, в инете куча его семинаров лежит, глянь, чтобы иметь представление…
Роботорговец, то что будет куча мата и одесских анекдотов — гарантировано :)
NeroWolfe, да там будет 1 день бесплатный для затравки анекдоты наверно, а потом 3 граали палить будет типа за 10тр.(сказали охеренно дешево, типа в москве он 30-50тр. берёт)
Роботорговец, с твоим ником тебя туда не пустит. Не пройдёшь фейс-контроль. Герчик же сказал на встрече, что он только год как алгортимизировал свою торговлю. Правда, при этом уже успел и Май-трейду предложить свои услуги по алгоритмизации.
Vestnikov, а какая честь сам автор! Я буду шифроватся, скажу торгую руками. А вы чё знаете про Герчика, почему он в России стал работать менеджером в финаме на зп в 100т.р. и курс как у него есть смысл на граали глянуть?
Прям крутая статья добавлю себе, 1-й адекватный и близкий по духу чел-автор!
Прикольно автор ещё и доходность за мной повторяет!
Роботорговец, так прикольно и то, что я то ли у Ларри Вильямса, то ли у Винса увидел доходности трендовиков за 1979-1996 год по 19 рынкам — соям всяким, какао, валютам и облигациям. И средняя доходность примерно такая же как и у меня на РТС за последние 8 лет по среднесрочной стратегии.
А у Ковела — статистика черепах по месяцам. Тоже близко.

Трендовик — он и в Африке трендовик. :-))
Не имел честь общаться с sumotori на столь интелектуальную тему, а вот по3,14здеть на отвлечённые темы он любитель)))
avatar

livladimir

livladimir,
опять Сумоторкину достаЛОСЬ :)
astray, сейчас он наверное ёрзает на стуле)
Нужно начать с того, что торговая система отдельного трейдера — это его личная фантазия. И рынку наплевать на его фантазию, что он там нафантазировал. И если трейдер привязывает к своим фантазиям — приведет к тому.что рынок изменится и сливай воду.
А вот принцип Герчика — ни дня без прибыли, он не привязывает тебя к графику, он привязывает трейдера к результату. А это картина маслом, как говорил Давид Маркович!
avatar

Max_Profit

Max_Profit, личной фантазией трейдера является непросчитанная и непроверенная практикой торговая система. Правильная торговая система следует за рынком, а не за фантазиями или психологией трейдера.

А вот привязка к принципу — ни дня без прибыли — привязывает трейдера к психологии. И потому, по моему мнению — смертельно опасна.

«Ни дня без профита!».
Выглядит действительно, как картина маслом. Казалось бы — под контролем. Но этот контроль — обманчив.

Предположим, первый вход в трейд — неудачный. Что делаем, дальше, чтобы взять плюс? Следующим входом наращиваем объем, чтобы отбить? А если снова неудача? Опять увеличиваем? Получается — пытаемся отыграться… тильтуем… И это касается не только одного дня. Такая же ситуация может быть и завтра и послезавтра… Или у вас с Герчиком есть философский камень?

Обратная сторона этого тезиса — первым трейдом взял минимальный процент… Что делаем дальше? От страха не выполнить требование — «каждый день в плюс» закрываем досрочно и позу и КВИК? А если после плюсика по сделке котировка идет в сторону минуса? Закрывает на миниплюсике позу и уходим?

Кроме того, тяжело это правило коррелирует, в том числе и е правилу — «Режь убытки, давай прибыли течь». Если резать позы и торговлю на минмальном движении, угрожающем перевести день в минус — течение прибыли под большим вопросом.

В общем, представляется, что это всё ведёт к тому, что трейдер будет стремиться сделать как можно больше прибыльных трейдов и дней по количеству — но это будет вести к общему убытку по трейдингу.
Vestnikov, там не входят второй раз в плохой стак. Там входят в другие стаки, а если у человека много плохих сделок, значит он чего-то не понял и надо ему лучше отбирать стаки. Поэтому система основанная на выборе хорошего момента и система основанная на дрочеве какой-нибудь ризы — это две большие разницы.
Системы разные бывают.
Для тренд-фоллоу да, 50% прибыльных сделок обычное дело.
Но есть и другие.
тут многие по Герчику торгует на Раше. Я считаю, для Раши, ввиду ее особенностей как раз больше подходит трендовый метод. 1) у нас не так много инструментов. 2) еще меньше фильтров этих инструментов, а в Пиндостане на этом целая индустрия. 3) В США вообще принцип торговой биржи другой. пробовал анализировать нашу ленту — бред сивой кобылы. принципы по Герчику вообще не работают. зато — 4) у нас рынок развивающийся и способен делать длинные безбашенные тренды. Трендвая составляющая у нас явно перевешивает волтаильность.
— По Герчику, считаю, можно нормально торговать в Штатах, но не в Рашке. Хотя, может у кого и получается… хз. Не претендую на абсолютную истину, так имхошечка. :)
avatar

Kuznez

Мартынов тем временем почему-то отмалчивается… Герчик тоже… Остаётся ждать Кастанеду…
Vestnikov, )))))))))
Во базар о базаре по теме конструктивно!
С автором по многим моментам можно поспорить, но всё равно плюс.
Отличнейший пост. Согласен почти во всем. +1
Полностью согласен со всем вышенаписанным. Сам тоже торгую по трендам и график эквити точно такой же. И тоже все время меня удивляли и настораживади заявления разных «гуру» про необходимость 90% прибыльных сделок.
avatar

Edelweiss

Статья понравилась… также мыслю. А эквити можно выровнить, даже при 40% прибыльных сделок
avatar

Sagdeev

Sagdeev, так я и выравнял. По крайней мере, в своём профиле на СмартЛабе. :-)
До 3 октября (начала конкурса ЛЧИ) поставил только состояние счёта по окончании каждого месяца. Ровненько так сразу стало. Даже и не подумаешь, что там расколбас был с просадками до 25% счёта. А сейчас как начал вести ежедневный учёт — опять расколбас появился. :-(
Подводя некоторый промежуточный итог разговора, я бы повторил ещё раз — просадки и взлёты доходности — это неотъемлемая часть трендовой торговли.
Если бизнесмену из реального бизнеса я скажу, что 2-3 раза в год я теряю четверть, а то и треть своего бизнеса, он скажет: «Да ты совсем чокнутый!». Если же я скажу, что 2-3 раза в год, я инвестирую четверть, а то и треть своего бизнеса ради своего будущего дохода, который в пять раз превышает объем инвестиций, бизнесмен скажет: «А ты молодец! Хороший бизнес надыбал.»

Так вот, коллеги, просадки — это наши инвестиции. При правильной, конечно, торговой системе.
пять!!!
avatar

TRAFARET

герчик стопудово прав. просто так называемые системщики не в состоянии разработать нормальную систему. с фильтром неверных сделок.
avatar

Зов KTULHU

takero, ты уверен? Если да, то откуда такая уверенность? Потому, что тебе системщики не раскрыли всех деталей нормальной системы, включая фильтры?
Или потому, что те системы, которые озвучивают системщики — психологически не по силам торговать не их создателям?

Да, по Герчику психологически торговать проще. Ну и флаг вам в руки.
Но и то, что мы говорим, может быть когда-нибудь вспомните.
Vestnikov, это априори, потому как нормальный фильтр переведет твою систему в контрендовую. Иначе — фильтр несовершенный )) Герчик вообще очень просто делает — видит полку на тренде, значит тут должно рвануть — рвануло — очень хорошо. Ну и потом, что тебе мешает брать 1R прибыли частью позиции с переходом остатка в безубыток и высиживанием по трейлингстопу — сразу же профитность повысится в разы.
takero, никуда она так не повысится. Ты думаешь, я не просчитываю альтернативные варианты входов и выходов? В том числе и досрочные (до завершения тренда) сокращения поз? Обсчитывал очень много вариантов — и 1R, и 2К и по уровням Фибо, и по закрытиям очередных свечек, и по размаху движения от вчерашнего закрытия до момента входа в позу или до потенциальной точки закрытия… Может ещё и камарилью обсчитаю… Улучшений это всё не даёт. Есть только одна штуковина — это сокращение позы при достижении определенного процента движения от входа. Именно — определенного и обсчитанного для разных входов. Но и эта штуковина не столько улучшает систему, особенно на таком трендовом рынке, как в августе-сентябре, сколько несколько смягчает психологическое давление нахождения в прибыльной позе.
Vestnikov, ты говоришь какие-то противоречащие реальности вещи. Коню понятно, что движение 1R будет встречаться гораздо чаще, чем, к примеру, 10R. В соотношении 80/20 где-то.
takero, но также коню понятно и то что движение 10R в 10 раз длиннее, чем в 1R. А кроме того есть некоторая вероятность движений в 2R 3R 5R 20R и т.д. Поэтому надо считать, какое из движений — есть целесообразность использовать в качестве цели.
Vestnikov, истинные системы -это роботы. Торговля руками -это пвсевдосистемы с интуитивной составляющей. У герчика ученики торгуют руками, поэтому психологическое состояние сильно отражается. У Мартынова тоже.Тренды так вообщее руками торговать на мой взгляд-идиотизм.
Так что сравнения в статье не очень удачные на мой взгляд, но все равно плюс.
El-Potifor, не всегда так. Смею тебя заверить, что моя ТС ничем не психологичнее робота. И настолько же жестко алгоритмизирована и формализована, как и роботная. Три «управляющих» экселевских файла весят более 20 Мгб. Просчитывается всё. Не роботизирована только по одной причине — у меня сын, дочь и зять учатся на «прикладной информатике» и «информационной безопасности». Поэтому я не считал нужным отдать на роботострение сторонним лицам. Ну и самому ради такого случае погружаться в роботосроение не видел смысла. Сейчас вроде как детишки дозревают. На 3-й и 4-й курс перешли. Так что скоро, надеюсь, будет и «истинная система».

Что касается психологии. При том, что всё вроде бы обсчитано и зарегламентировано, рано или поздно возникает ситуация не прописанная регламентом. Так было и в один из дней этих прошедших месяцев когда после очередной планки в РИ пошли вверх, а затем вниз. По регламенту при походе вниз должен был открывать повторный шорт… Но в регламенте не был прописан лимит на повторное открытие — т.е. сколько открывать? Ну так вот в течение нескольких минут я должен был принять решение…

Как ты думаешь, какое я решение принял?
На повторное открытие после планки…
Vestnikov, Не знаю)
у тебя настолько сложная стратегия что ее сложно зароботизировать?
а тестировал ты руками что ли?
El-Potifor, за те три минуты, которые у меня оставались до момента возможной установки стопов я принял единственно возможное для истинного системщика решение — я придумал правило, по которому будет действовать моя ТС в случае возникновения подобной ситуации.
Понимаешь? Системщик не принимает конкретных решений по входу в трейд или закрытию трейда. Системщик разрабатывает и принимает правило! Трейдинга.
Кстати, в данном случае решение, в силу недостаточности статистического ряда таких событий было принято также оптимальное — входить в позицию половиной лимита, базово определенного для данного трейда.
El-Potifor, моя стратегия проста по философии — она реагирует только на тренд — через пробои и на силу рынка — через соотношения спроса-предложения. Но она сложна в реализации — так как обязана задавить полностью мою психологию и, одновременно, быть весьма адаптированной к текущему состоянию рынка… И очень проста в исполнении. Кстати, сегодня, несмотря на моё активнейшее здесь присутствие до обеда, до обеда же было установлено 8 стопов, сработало на открытие и закрытие 3 трейда. И это — по 4 счетам, которые я веду одновременно. Т.е. ни на секунду я не отвлёк даже одной извилины для раздумий, что мне делать по рынку?
Но такой автоматизм потребовал более 6000 часов обдумывания, тестирования, отработки вариантов работы по системе. 6000 часов за 4 года.

Но ты не думай, мы, трейдеры без роботов — не ленивые! Мы — по другому заряженные. :-)
Vestnikov, ну если 4 года тестировать руками, то возможно результаты более или менее соответствуют. Хотя куда проще мтс сделать, уж за 4 года так точно) сейчас бы уже сам не торговал)
El-Potifor, да я помню мультфильм про то, как ворона учила страуса летать — типа, лучше потратить немного времени на учёбу, зато потом быренько долететь…

Так вот, учится летать, не зная, вырастут ли крылья к тому моменту, пока научишься, как то не представлялось конструктивным. А эффективность, робастость и алгоритмируемость системы определялась как по мере изменения рынка, так и по мере реальной работы по ней…
Сейчас я уже вижу почти всё, что требуется от робота и для робота. Кроме одного технического момента. Но чрезвычайно важного. Вроде бы он технически решаем в рамках робота, но пока не будет работать — не уверен. Т.к. как вопрос об этом нюансе в силу его значимости мог ставить перед сторонними спецами только в общих чертах.
Так что, может и не быть робота… :-(((
Vestnikov, удачи тебе!
а так вообще хороший пост, плюсанул.
avatar

Зов KTULHU

Eto Gerchik. Specialno zaregistrirovalsya shto bi otvetit na etu vsu bredyatinu. Bolshe otvechat ne budu. Vo pervih u vas net ni maleishego predstavleniya o mom tradinge I principah. Vo vtorih vi polnostiu perekoverkali moi slova I vzglyadi virvav kuski is raznih peredach I starih kursov. Posmotrite vnimatelno video iz smart laba. Ya konkretno rasskazal shto sdelka razbivaetsya na 3 chasti zahod umenie derghat I vihod. Vsemu nado nauchitsya posledovatelno u tradera ne moghet bit vse idealnim,poetomu uchatsya delat vse po chastyam. Problema v Tom, chto ochen mnogie nachinaut s nebolshih summ I vashi soveti zagonyat ih v mogilu. Vnachale chelovek dolphin nauchitsya ne teryat shto bi ponimat rinok. Vsya vasha bredyatina tip a ne budte tryapkami ne boites teryat napominaet stalinskie I sovetskie vremena kogda vsem vse bilo pohuu.esli bi vi lib znali menya lib znali to chemu ya uchu, vi bi ne govorili vsei etoi erundi. Kogda vi skazali shto ya skazal drugu ostanovitsya na 2% vi daghe ne soizvolili posmotret ostalnoe video gde bilo opisano pochemu tak proizoshlo.v mire gde pravyat bolshie dengue igra idet po sovsemmmm druggim zakonam. No vi k soghaleniu tak I ne smoghete v née igrat. Dam vam Odin sovet. Vmesto obsughdeniei drugih pomogite luchshe komu to. Vmesto obsiranii skaghite horoshee slovo. Kak priyatno kogo to obosrat(ne imeu vidu sebya) I Samos interesnoe poluchit podderghku ot edinomishlennikov.vi kstati 25 raz skazali shto vi trendovik I sistemshik. Udachi I kak govoryat v rossii uchite matchast. Bolshe komentariev ne budet.
avatar

Agerchik

Agerchik, alexv1975, уважаемый Александр, вы, видимо, тоже не внимательно следите за моими комментариями на Смарт Лабе. :-)

Недавно я писал вот что (цитирую):
«alexv1975, ну я тоже в посте к Станиславу Иванову высказал своё искренее уважение к Герчику. Перчислить то правильное, что он говорит на своих семинарах, даже по моему мнению — мнению трендовика-системщика, да ещё и торгующего только фьючерс на индекс РТС и голубые фишки, просто не хватит места и времени. Поэтому я часто рекомендую посмотреть Герчика…
Но при всём моём уважении, вот этот его, и не только его тезис о необходимости стремиться закрывать каждый день или каждый месяц в плюс — представляется ошибочным и опасным. И я бы с большой радостью принял бы его и использовал в своей работе, т.к. открыт к любым возможностям улучшения торговли. Но, увы, ни Герчик, ни другие его коллеги по этому тезису не дают мне ответа на мои сомнения, которые я выразил.»

К сожалению и Ваше личный ответ, за который Вам большое спасибо, не развеял этого сомнения по основному вопросу — можно ли ставить перед собой цель не иметь дня (месяца) без прибыли?

Ну а то, что я не полностью застенографировал Ваше выступление, так я и не ставил задачей опубликовать стенограмму.
Kstati guru sostoit iz 2 slov GU t'ma I RU svet. Vsem udachi.
avatar

Agerchik

Agerchik, достойное напоминание. В духе Кастанеды.
Бедный Гегель, забрали у него авторство фразы про случайность.)
avatar

Dale_DMT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP