<HELP> for explanation

Блог им. Jardin

Мани-менеджмент в торговле от пани Юли

Существует несколько подходов к контролю рисков в торговле.
1. Стопы.
2. Диверсификация.
3. Управление позицией, т.е. мани-менеджмент.
 
У разных людей разные психологические особенности, поэтому каждый выбирает себе зону комфорта. Для меня стопы являются психологически неприемлемыми, так как фиксировать убыток и признавать собственные ошибки мне сложно. Я прекрасно понимаю, что не я одна такая, и зачастую это как раз очень мужское свойство, поэтому опишу один из принципов прибыльной торговли без стопов.
 
Диверсификация является вторым принципом управления рисками, которым я также не пользуюсь. С моей точки зрения это хороший принцип инвестирования, но никак не торговли.
 
Ну и наконец управление позицией. Принцип, который позволяет максимально снизить риски с моей точки зрения, если знать, как он работает.
 
Всё гениальное — как водится — просто. Я опишу управление позицией для ФОРТС, но в той или иной степени его можно корректировать для иных финансовых рынков. Срочный рынок характерен умеренно большими плечами. Торговать без плеч на нём не имеет смысла — в таком случае проще покупать реальный актив.

Поэтому необходимо торгуя определённый актив понимать, сколько раз существует возможность корректировать позицию. И соответственно разделить торговые деньги на необходимое количество долей. На мой взгляд такая доля равна размеру депозита без плечей. Т.е. если торговым инструментом является фьючерс на индекс РТС, то на каждые 120 тысяч рублей приходится 1 контракт в рабочем сайзе. Но соответственно в эти 120 тысяч рублей есть возможность в десять раз увеличить позицию постепенно её корректируя.
Для желающих уменьшить риск — можно уменьшить рабочий сайз ещё в два раза и торговать одним контрактом на 240 тысяч рублей.
 
Ну и собственно, первая порция денег идёт в позицию, т.е. определение наиболее вероятного с точки зрения трейдера направления движения. Вторая порция (корректирующая) помогает улучшать позицию на данном уровне до реализации цели.
 
Третья порция снова позиционная, но в случае резкого движения цены в сторону противоположную первой позиции. Четвёртая (корректирующая) для следующего уровня цен.
 
И т.д. Удачных торгов! Слава Украине!
 
PS На этой неделе строгое следование данным принципам принесло мне 21% прибыли при максимальном третьем плече.
 

фактически это усреднение?
жора ревазов, да, но я не боюсь этого слова, хотя знаю, что на большинстве семинаров умные дяди скажут, что ни в коем случае нельзя добавлять к убыточной позиции.

Но это просто «надо уметь готовить». Есть ряд хитростей и ряд принципов такой торговли, но она даёт очень хороший результат и для меня такой метод психологически комфортен.
панi Юля, абсолютно с вами согласен, что многие сразу скажут, что ни в коем случае!
Но будут не совсем правы, если грамотно подойти к выводу прибыли и рассчитать шаги усреднений, то в принципе можно зарабатывать.В случае слива просто перекинуть деньги полученные с прибыли.Насколько это практически применимо-вопрос.В вашем варианте не применимо однозначно.На боковике или незначительном тренде, вы будете зарарабатывать, при сильном и безоткатном тренде-слив 100! Вы не придумали что то новое, повторюсь, люди уже давно это используют.Вопрос только в степени эффективности.Единицы кому удается так заработать.будьте осторожны, а то сольете на дай Бог, а виноват опять Путин будет;)
панi Юля, «Слава Украине!» зачем эти зомбовысеры?
пишешь про рынок дык и пиши про рынок.
gruffff, юля вовченко привыкла зигу кидать, пока правую руку не отрубят, так и будет зигать.
Балагур Балагуров, «Слава Украине!»- боевой клич хохлотрейдера, чтобы не так ссыкотно было открывать хохлоубыточноусредненную хохлопозицию.)))
при закрытии хохлоубыточноусредненной хохлопозици
по маржину видимо будет высер- «Героям слава!»
если торговым инструментом является фьючерс на индекс РТС, то на каждые 120 тысяч рублей приходится 1 контракт в рабочем сайзе. //

Вообще-то по состоянию на вчерашнее закрытие объем одного контракта РИУ составлял 88000 рублей. И есть возможность с учетом вчерашнего ГО увеличить позицию в 7,5 раз, а не в 10 раз.
Итого в первом случае ошибка на на треть и во втором случае — на столько же.
С таким мани-менджементом конечно же — «Героям — слава!»
Вестников, Путин классный!
Вестников, Как всегда в точку! Слава-паночке Юле!
Вестников, так она пропагандистка с ukrpravda, не торгует..
avatar

aster

Юля, давно торгуете по такой стратегии? Как прошли 2008-2009 годы? Почему спрашиваю, просто у вас банальное усреднение против рынка.Работает до поры до времени, потом обычно слив депо.Можно зарабатывать и так, если грамотно подойти к этому вопросу.То есть выводить сразу полученную прибыль, как например работают илановоды, использующие принцип мартингела.Но тут надо точно знать что и как.Иначе слив.
Кстати, стопы, диверсификация и мани менеджмент это не РАЗНЫЕ подходы к ограничению риска, это по сути составные части одного.А причем тут Украина то? к чему этот лозунг то?
Вы когда торгуете, надеюсь это не скачите? не удобно же…
ну да удачи вам и профита! аккуратнее с усреднениями против рынка, говорят что они погубили больше Коломойских чем Гитлер;)
avatar

matroskin

matroskin, коломойских Гитлер любил. Как антисоветчиков-русофобов. Даже капо их назначал. Чтобы приглядывали за Бандерой, пока его придерживали в лагере до особой антисоветской нужды.
А в остальном — согласен.
Вестников, ))ок, наверное не удачно перефразировал)Больше упор был на национальность личности.
Судя по посту Вы должны кричать «слава России», что позволила вам (с ваших только слов) поднять 21%. А что хОхло бирже никак? Она же (с ваших слов) так прекрасно растет… патриотичная вы «не наша». А так, выше написанная «страта» приведет вас к сливу депо, вопрос времени.
Руслан (cash_flow), таким же вопросом задавался))))
Написали бы просто, использую мартингейл, что изначально не является управлением рисками, которое подразумевает однозначное закрытие (или хеджирование) позиции в случае кардинального изменения ситуации, ну например, при переходе в трендовую фазу на вашем тайм-фрейме использование мартингейла не имеет смысла.
avatar

Kosta

Kosta, Аллирог называет это еще круче -> торговля временем :))
потому что «пересиживание» — звучит менее красиво
astray, не. Торговля временем — это пересиживание в залипшей убыточной позиции, а не её усреднение.
Вестников, нифига! он же дробит депозит на 5 частей… послушай его внимательнее и усредняет до усрача
Юль, на срочке торгуют не только из-за плеч, а еще и из-за разницы в комиссиях.Если взглянуть с этой стороны, то смысл есть даже если не использует плечи.Кстати я бы еще понял усреднение при арбитражной торговле, с известным коридором, но тут у вас очень рискованный вариант.
avatar

matroskin

прежде чем писать-полезно знать спецификацию контракта))120 тыс… пп -это не 120 тыс рублей) и поэтому расчеты немного не верны
avatar

svanchik

«Для меня стопы являются психологически неприемлемыми, так как фиксировать убыток и признавать собственные ошибки мне сложно.» — это лудомания.
говорят, лечится…
avatar

Gella

Gella, согласен, с такой установкой до первого жирного лося
avatar

owner

не думал что когда нибудь напишу это но я впервые полностью согласен с панi Юлей. Стопы это зло, только усреднение и лосеводство, по-другому заработать нельзя. Слава Новороссии!
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, не поверите, но можно;) тот же татарин30 доказывает уже какой месяц;)хотя можно и усреднением, смотря как его готовить)как тут, так будет слив элементарно даже на уровне математики и расчета ГО ляпы
SHCHUTUSHCHA, )))))))))))))
OxanaTreider, а чего там было?)))))
смерть бандерлогам!
avatar

T1er

в начале по делу
так можно работать при одном условии если ВЫ знаете направление движения рынка в противном случае полный слив
по «слава УКРАИНЕ »… — позор…
СЛАВА СЛАВЯНАМ
avatar

миха

Мартингейл погубил большее евреев, чем Холокост.
Вообще, автор, вы поразительно неграмотны. Где вы видите снижение риска? Он у вас только нарастает по мере движения цены против позы и её наращивании.
Сразу вспоминается метод игры на рулетке, когда последовательно ставят на какой-то один цвет: черный или красный, и в случае неудачи, каждая следующая ставка должна увеличивается в два раза. Расчет идет на то, что когда-то все-таки выпадет противоположный цвет. Главный подвох состоит в том, что рано или поздно произойдет такая длинная последовательность одноцветных результатов, что у вас не хватит денег для такой геометрической прогрессии. Я бы не советовал брать на заметку предложенный способ особенно новичкам
avatar

Данила

на дистанции без стопов невозможно выжить
avatar

stervets

21% прибыли за неделю — это, конечно, хорошо. Но с такой безбашенной торговлей не факт, что следующая неделя -40 не будет и так далее с таким разбросом
Первый раз вижу, чтобы лузерскую усреднялочку так пафосно подавали :)
avatar

Gazirovkin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP