<HELP> for explanation

PahaPCT

СУПЕР ПУПЕР! У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОДНУ ИДЕЮ

RIZ1




R
TS 2005-2011
 
 

может хотя бы на демке проверишь?
avatar

reshet

reshet, беда демка на фортс не настоящаяя ((
фигня будет
тут надо искать деньги для проверки ((
денег нет пока
но зато буду улучшать его
главно что уже работает )) 3 месяца делал этого бота
PahaPCT, Павел! научись показывать отработку.
Не важно демо или что ещё.
Вот моя отработка по истории, вотальные в посте есть… бабочке твоей поверю на минут 20-40.

reshet, это без роботов-помощников на сервере.
reshet, да пофиг )
PahaPCT, вот именно «пофиг» у тебя не должно быть. Иначе — всё просто флуд ;)
просто позициооное © и сценариями. Только на одной паре… Без хэджирования…
Впервые слышу об этой программе. TSlab.
Скажите — я совсем не разбираюсь в программировании, но очень хотелось бы протестировать свои разработки в торговле.
Насколько программа легка в освоении.?
avatar

drmarten703

drmarten703, www.tslab.ru
самая лёгкая из тех что я видел
и главное не надо уметь программировать
PahaPCT, Паш, а она бесплатная? давно хотел попробовать поковыряться
KauperWOOD, блин TSLab не поддерживает работу с Альфа-Директом, еще один повод перейти в ITinvest…
KauperWOOD, сама программа бесплатная
а работа с брокером платная но есть где и бесплатно вот тут
www.ricom.ru/
Паха вышли скрип, у меня есть деньги проверю на реале
и сообщу результат, надо ли тебе будет искать денег на щет под этот скрипт
avatar

astray

astray, хехе скрипт тебе ))
могу переслать закрытый контейнер для теста
PahaPCT, шли сюда хоть что нипуть :)
astrayka@mail.ru
astray, выслал
а я вот ваще хуею с вашей хуерги…
чел даже на демо ленится проверять своих насекомых, а флудерастни развел такой, что эти ебаные бабычки через пост вылазиют…

куда мир катится?
avatar

ShamanK

ShamanKZN, не надо ваще хуеть, вредно, впрочем с взрослением это проходит. Мир гораздо более евклидов, чем думают.
HopeRope, троль вышел на тропу войны?
ShamanKZN, он по крайней мере не выдает виртуальные результаты за реальные
0.05% на сделку? Ам… при том что в реале проскальзывание и комиссия сжирает порядка 0.04 на сделку даже на очень малых объемах на рынке средней со средней волатильнростью.
Александр Дрозд, проскальзывание стоит 20пунктов
всё нормально для такого скрипта
Ну думаю продолжать бесполезно, поэтому ставьте в реальную торговлю, через квартальчик или пол годика спишемся и обсудим результаты. Думаю мне будет что сказать, но уже имея весомые факты. С уважением.
Ну думаю продолжать бесполезно, поэтому ставьте в реальную торговлю, через квартальчик или пол годика спишемся и обсудим результаты. Думаю мне будет что сказать, но уже имея весомые факты. С уважением.
… ты где обитаешь, повелитель бабочег?
avatar

HopeRope

HopeRope, В Екатеринбурге
PahaPCT, жаль. далеко
Наверное на Суматре бабочек ловит:)
Николай Н., неее, для комплекта должны присутствовать: ретроградная амнезия&автомат Томпсона// наш не буйный…
PahaPCT а в чём идея то :) Поверь мне результат тебя удивит когда будешь ставить на это деньги :) Это называется подгонка под истории.
avatar

Torres

Torres, не могу сказать в чём идея

но у меня нет подгонки под историю я вообще не делаю оптимизации… я уже сто раз писал про это
Согласен с Александром, средняя прибыль на сделку 0,05%. В реале с учетом проскальзываний и комиссии это легко превратится в -0,05%
avatar

deffocus

142 000
я гарантировал это!
avatar

astray

блеа не туда
не тут гарантировал
astray, хахаха ))
всё нормально бабочки лонг вчера говорили
они тоже были не против )
Есть пара вопросов по системе:
1 — Сколько у системы оптимизируемых параметров?
2 — Был ли проведен форвардный тест, если да, то на каком периоде?
avatar

at60hz

at60hz, Да, и еще, профит фактор бы увидеть =)
at60hz, я не оптимизировал
4 параметра можно оптимизировать

что такое форвардный тест?
PahaPCT, Это период на котором не проводится оптимизация, а система просто проверяется на устойчивость. Например разработка и оптимизация идет на периоде 2009-2010, проверка на устойчивость на 2011. Если за 2011 результаты не ухудшаются значительно, то можно говорить об устойчивости системы. Обычно рекомендуют иметь продолжительность форвардного периода не меньше 30% от основного.
Хоть оптимизация и не делалась явно (в смысле автоперебора), я думаю что значения параметров хоть как-то изменялись руками в процессе создания сисетмы, а не были определены заранее. Короче есть большой риск, что система уже подогнана под историю на которой создавалась. как-то так. И про профит фактор, системы с профит фактором по результатам бэк-теста менее 1.5, в реале живут плохо. Но это чисто личное наблюдение, могут быть и исключения =))
at60hz, я делал на фьюче риз1
я нечего не оптимизировал
я тестировал на всём периоде как есть

я вообще против оптимизации

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP