<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Разбор опционной конструкции по инструменту фьючерс на индекс РТС

Запись в бортовой журнал, в продолжение:
smart-lab.ru/blog/196790.php
Итак, профиль по позиции мне не нравился до сегодняшнего решения.
Позиция состояла лонг БА+лонг пут 135 сентябрь 97%+пут 117 500 сентябрь 3% Роллировал пут глубоко в деньгах сентябрь 135 на пут 117 500 сентябрь. Пожертвовал тетой(в пять раз выше, чем у 135 пута).
Что в итоге, вега и гамма гораздо выше, тету придется восполнять ежедневно.
Средняя цена БА на начало открытия позиции составляла 137 030, на текущий момент с учетом прибыли левой ноги 126 703.
Цели немного сместились, буду добирать БА до уровня 111 000, возможно и ниже, если цена туда уйдет.
Дельту держу достаточно положительную.
На текущий момент -3,8% по счету.
Ожидание смены тенденции или локальный отскок!
Цели первая  и  т.д.  124-127-132 
 

картинку бы :)
avatar

astic

astic, смысл в ней?
Владимир Ш, графическое представление опционной конструкции наиболее читабельно
avatar

astic

А что, просто дельту нейтралить нельзя что ли?
avatar

HugoRu

HugoRu, можно и просто нейтралить
«Цели первая и т.д. 124-127-132 „

А разве Ри до сентябрьской экспирации будет выше 115000п? Это реально? Я думаю, Ри окончательно покинул диапазон “выше 115» и больше туда не вернётся.
avatar

Konstantin_p


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW