<HELP> for explanation

Блог им. MillionDollarBoy

Результаты за июль

Как я уже писал в прошлой записи, у меня были проданы октябрьские коллы по нефти страйк 130 по цене 0.17.

Сразу после открытия позиции я сделал ордер на выкуп моих опционов по цене 0.03, то есть с обесценением 80%. Этот ордер исполнился 15 июля.

Таким образом, я сумел за короткое время возместить досадные убытки, которые у меня случились на иракской ситуации.

Общий результат работы с июля 2012 года:

Результаты за июль 


Сейчас я в кэше, без открытых позиций.

У моего ученика, который работает со мной по моей программе коучинга, сейчас проданы сентябрьские коллы по нефти страйк 125.


Результаты за июль 
 
 http://option.ly/140805
 

И что с 2012 года не торгуешь?)
avatar

Иосич

Иосич, наоборот, начал торговать с июля 2012, и график показывает мой результат за последние 2 года.
а просадка в середине 13 года с чем связана?
avatar

IKRA

IKRA, военный переворот в Египте, подробности можете прочитать в моем блоге www.option-seller.ru
Денис, два вопроса.
1. На картинке не видно, когда были открыты позы, пусть даже месяц назад. Слишком далеко от цены же, там какая премия за контракт была? И при какой марже? Можно это соотношение уточнить?
2. А просчитывался вариант продажи (в тот момент открытия коллов учеником) стренглов? Пусть вторая сторона тоже ОТМ (там путы ниже 90 наверное были бы). Зато вторая премия бесплатно, относительно маржи.
avatar

Dael

Dael, спасибо за ваши вопросы.
1) пожалуйста, перейдите по ссылке внизу поста, на страницу моего блога, там график покрупнее. Поза отмечена белым горизонтальным отрезком, начало отрезка показывает момент открытия позиции, конец отрезка показывает предполагаемый момент закрытия позиции, то есть дату экспирации проданных опционов.
2) мое мнение о продаже стренгла в данный момент я писал в предыдущем посте «Результаты за июнь»: smart-lab.ru/blog/193325.php
Dael, продавать очень далекие страйки.= в этом и заключается суть моей стратегии. Премия маленькая, но и маржа тоже маленькая, поэтому ROI сохраняется на приемлемом уровне 3-4% в месяц.
Смысл продавать далекие страйки в том, что вероятность благополучно дожить до экспирации в этом случае составляет 99.9%.
Продавать страйки ближе и получить более высокую премию при более высокой марже => есть более высокая вероятность, что придется закрыть позу с убытком, что и происходило со мной неоднократно в прошлом.
Денис, а какой смысл держать в продаже 125 коллы, они же стоят почти ноль?
avatar

spr

spr, да, верно, сейчас они стоят 0.01.
Они были проданы по 0.03, поэтому если закрыть сейчас по 0.01, потеряем треть полученной премии. Поэтому держим до экспирации, осталось 10 дней.
Денис Чирковский, обычно вы продаете по 15-20 центов. В чем смысл продажи по 3, ведь премия очень мала? Или за счет бОльшего объема премия в деньгах была велика?
avatar

spr

spr, по 15-20 продавал в прошлом году, когда волатильность в нефти была высокая, и премии тоже были высокие. Сейчас, увы приходится продавать по 3-5, но брать больше объемы.
Денис Чирковский, по сути ведь 5 опционов, проданных по 3 цента равносильны проданному 1 по 15 центов. Величина премии одна и та же, но залог надо платить меньше. И если выходить по стопу, когда цена опциона в 2 раза вырастет, то риск такой же будет. В чем тогда смысл удалять страйк и увеличивать позу?
avatar

spr

spr, это заблуждение.
Есть разница между 5 опционами по 3 цента и 1 опционом по 15 центов.
Разница в дельте и в вероятности захождения этого страйка в деньги.
Поэтому риски в этих двух вариантах не равны.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP