<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 ФСЁ ПРАПАЛА!!!???

           

            Стоит все же разобраться, всё пропало или нет, а так же «Все ли так плохо в Датском Королевстве».
            Но начать стоит с прошедшей недели и подведении итогов.


            Как и обещал, идею свою отыграл, и результат скажу.


            Реально я ожидал, мощного движения и оно по факту состоялось, однако видел себе его несколько по другому. Полагал, что на заседании ФРС как раз случится на дневке свеча дожи и что четверг начнется с захода в район 54-52 может даже с легким проколом 50 и уже на стате к открытию пойдет возврат цены и в итоге получится трэнд дэй только с положительным результатом и выносом в район 1995-98 к закрытию.


            Полагал что подобный вынос послужил бы входом многих людей в лонги и после пятничного боковичка все ушли бы в предвкушении 2000+ и так далее, получив в понедельник гэпик прямо на Глобексе вниз.



            Однако мои планы не состоялись и получил я те же 40 пунктов что и ожидал, но только в обратную сторону.


            Скажу честно — по фьючам я был в лонгах от 61, но на 55 после захода перед статой я начал понимать что видимо ФСЁ ПРАПАЛА и просто вышел из них в кэш.


            Что же касается опционной идеи то суть ее была проста. Во вторник и среду я покупал направленно коллы вне денег со страйком 1985 и легонько от локальных хаев хэджировал их путами, периодически закрывая последние, в итоге довел стоимость позиции от изначальных вложенных ну скажем 1000 до 400 баксов, которые благополучно сгорели.


            Иными словами — по идеи с опционами получился лось.


            Была мысль купить путов на уровне 1956 со страйком 1940 и экспирацией 31 июля т.е. именно в этот день, но что-то рука дрогнула уж очень сильно я был уверен в выносе вверх перед разворотом, за свою самонадеянность и был наказан.


            Перейдем к графикам и поглядим что там пропало.


S&P 500  ФСЁ ПРАПАЛА!!!???

 
            С одной стороны на дневном графике рынок уперся в линию трэнда и чуть ли не отсюда можно развернуться и бежать обратно на перехай и выше, выше, выше, хотя бы вообще на 2100.


S&P 500  ФСЁ ПРАПАЛА!!!???

 
            Посмотрим поближе график, видим что очень хорошие объемы прошли последние 2 дня по фьючерсу, подобные были на локальных лоу 3 февраля на уровне 1732-34 и 11-14 апреля на уровнях 1807-09.


            С другой стороны смотрим недельный график — цена уперлась в 20 дневную EMA, и там еще есть куда идти к линии трэнда, смело на уровень 1878-75.


S&P 500  ФСЁ ПРАПАЛА!!!???
            В тоже время после таких продаж, рынок несколько перегрет и в пятницу вполне возможно часть парней шортивших от хаев фиксануло свою прибыль.


            Напрашивается отскок к уровням пробоя, а это 1952-54, а возможно и 1961, что бы засадить в лонги народ снова.


            В связи с этим думается мне что на новой неделе, возможно цена еще раз попробует на вкус уровень 1910,5 и даже может уйти несколько ниже 1904,5 и от этого уровня возможно сложится игра в ретест 52-54, где опять можно пробовать открывать шортовые позиции.


            Есть еще интересный момент. Почитав разные иностранные сайты, я нашел много идей от аналитиков, что уровень 1878 является чуть ли не Манной Небесной от которого стоит покупать с целью 2100 к концу года.


            С учетом того, что возможно текущая коррекция может стать действительно глубже чем предыдущие и переплюнет майско-июньскую 2013 года, а это было около 8%, то уровень 1825 кажется не таким уж и далеким и уровень 1803,25 который в апреле этого года был поставлен без объемов на спот рынке аналогично.


            Но все это не быстро без обвалов и паники мне думается, разве что самая так сказать завершающая стадия, где будут перекладываться в лонги по типу июня 2013 года.


            Стоит не забывать, что в ноябре в США выборы, а следовательно надо что бы все было хорошо.


            Значит на текущую коррекцию срок: август — сентябрь.


            Думается что окончится все на Rollover в сентябре, а это 11-12 сентября.


            На выходные ушел по фьючерсам — кэш. Планирую покупать, возможно от уровней 1904 может повыше — как дадут, с целями 52-54, возможно 61, там шорт и дальше поглядим.


            Судя по объемам последних двух торговых дней мне лично ясно что большие парни вышли из отпуска и скучать нам точно не придется в ближайшие пару месяцев, рынок будет волатильный. Возможно что даже в случае хороших движений VIX затянут выше 20 пунктов.


            Но хоронить рынок США не стоит — это не финальный разворот, это не хаи рынка, увидим новые думаю мы в этом году, и они так же не станут крайними.
 

здоровая коррекция — это нормально, эпл тоже в свое время скорректировался на 40 % от хаев, а потом возобновил рост.
avatar

rosov

С последним абзацем полностью согласен.
avatar

Bondik

первый шорт василия был от 1800? значит ему должны дать эту цену для выхода
владимир ин-ин, у него средняя как он говорит 1900 — так что и заработать дадут
Green_Yard, это понятно, я об уровне.он же на 1800 не от балды входил, были соответствующие предпосылки.таких как он было оч. много, в.т.ч и серьёзные дяди, так что по крайней мере выскочить должны дать.ещё хочется сказать, что ваши посты читать легко и приятно.в отличии от многих других.
владимир ин-ин, спасибо
А что за выборы в ноябре? Президентские в 2016 только.
avatar

Urwald

Urwald, в Конгресс, и если не ошибаюсь то частично и в Сенат
На все воля закулисья! Сиплый не слишком сильно упал по сравнению с Даксом. Причин падать ниже больше, чем расти. Старые шаблоны могут и перестать работать, если принято решение снижаться.
avatar

Tagtrader

Хотим на юга) очень, хотим низких цен!
avatar

Oxanatreider

OxanaTreider, вы же спекулянт, вам не все ли равно какие цены, низкие или высокие?
Green_Yard, ой ) хочу низко, так спокойнее и поддержать можно подольше и всячины набрать всякой на часть денежек! Энергетики хочу нашей за бесплатно)
Green_Yard, что думаете о насдаке? и на росте и на падении он с опережением, но не в этот раз…
marketbuzz, в прошлый раз — в апреле, Наздак солировал, сейчас он чуток отстает, но это не страшно наверстает.
Потому что в этот раз падали больше банки, на информации по дефолту Аргентины, а высокие технологии не шибко валились, в прошлый раз было наоборот.
Green_Yard, в этот раз «солируют» small_caps. Посмотрите на динамику Russell 2000 сравнительно с large caps. Мне кажется все падение связано исключительно с небольшой переоценкой рисков в high yield секторе.
speculair, возможно.
Я смотрю вы очень глубоко смотрите в структуру индексов, было бы интересно почитать ваше видение в отдельном блоге в разрезе по секторам в отдельных индексах и мысли по чему идет переоценка.
Так что если есть чем поделиться, думаю многим бы стало полезно прочесть это.
Green_Yard, это даже не стоит отдельного блога. Переоценка идет в high yield бондах, в связи с глобальным пересмотром рисков из-за известных событий. Соответственно, это влияет и на small caps. Но мне кажется, что она не будет особо сильной и не продлится долго, потому что часть рисков, на которые среагировал рынок носит временный характер (такие как дефолт Аргентины), а часть рисков (политические, события на Украине, в секторе Газа и т.д.) не имеет глобального влияния и почти никак не затрагивает существенно компании США.
Green_Yard, вот, собственно, этот процесс абсолютно наглядно виден тут:

Это option-adjusted spread индекса высокодоходных облигаций и облигаций развивающихся рынков (HA00) BofA Merrill Lynch. Четко видно, когда началось и когда ускорилось.
то же самое, без развивающихся рынков (US High Yield):


Обратите внимание на июньский пик. Пока не видно предпосылок для спреда уйти выше.
speculair, спасибо — очень интересно
Green_Yard, 1940 -1948 было бы неплохо зашортить, но если в поендельник на основной сессии будет сильное движение вниз то цель 1894, а вот если снижение на глобексе сразу пролетит тогда могут разворот отрисовать вверх.
Тоже думаю пока с разворотом спешить рано…
avatar

Viktor3

Приветствую. Импульс завершен? К чему он?
avatar

Magrib


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP