<HELP> for explanation

Блог им. Vestnikov

Входить ли на весь лимит после поступления сигнала?

т е вы понимаете что от вашего входа скорей всего будет отход но открываетесь именно там или просто озвучиваете сигнал?
ard2007   2014-08-01 21:37:4


ard2007, ну что значит — просто озвучиваю сигнал? Конечно же вхожу.
Здесь ведь дело вот в чем. 60:40 — таково соотношение убыточных и прибыльных трейдов у большинства трендовиков, и у меня в том числе. Поэтому с точки зрения банальной вероятности вроде бы есть смысл как минимум подождать отхода и войти по лучшей цене.  Тем более часто так советуют и гуру и учебники по трейдингу. Типа, подожди тестирования уровня и потом входи.
В 80% случае это будет выгодно.
Но! В тех 20% случаев, когда мне не удастся войти по лучшей цене, будет наблюдаться сразу же мощное импульсное движение в котором я не поучаствую, так как буду ждать лучшего входа.


А именно эти 20% и дают мне 80% прибыли. И эти 20% импульсных движений не обсуждаются здесь  - в «Торговых сигналах», т.к. в эти дни контртрендовикам не смешно и не до подколок Вестникова.

Вот такая диспозиция, если интересно, как мыслят и действуют трендовики.
Для меня неприемлемы рассуждения некоторых коллег, которые говорят, что вот возьму сейчас трошки, а потом доберу, если дадут лучшую цену. 
Я же (и не только я) считаю, что хороший трейд он обычно сразу хороший и чаще всего не дает возможностей для доборов позиций. Поэтому в нем такой наш коллега будет сидеть только той минипозицией, которую сразу взял.

А вот плохой трейд даст всегда залиться под самое горлышко и получить изрядного лося на весь лимит.

Но с точки зрения озвучки трейдов лучше говорить о том, что взял позицию частично. Если улетит куда надо, можно сказать, что эта часть была львиной, а если пойдет против, то можно дальше рассказывать про красивое усреднение лесенкой и про первый минивход. 

Но мы же зарабатываем в трейдинге, а не разговоры говорим?
 

Я вот думаю можно попробовать уменьшать кол-во лотов в сделке(череде сделок) после взятия хорошего трендового движения и обязательно должо быть обновление максимума в кривой эквити, сам не делал так, мож чего и выйдет
Владимирович(KUKLriu1), в рамках моей торговой системы в этом есть смысл. И в рамках тех трендовых стратегий с положительным матожиданием, которые тестировал тоже есть смысл.
Частично это же заложено и у «черепах», когда им было предписано пропускать следующий сигнал после профитного трейда.

Но это противоречит классике мани-менеджмента, в том числе и Ларри Вильямса, Винса, Келли Экхарта… У них все же чаще предлагаются другие варианты мани-менеджмента, в которых происходит наращивание количества лотов по мере роста счета.
С разными пропорциями и правилами, но все же.
Тот же метод, который мы обсуждаем рассматривается как некая разновидность мартингейла.
Но я с ними не согласен. Считаю, что нельзя мартингейлиться, усредняя убыточную позицию, так как при это стоишь против рынка.
В рамках же управления капиталом такой мартингейл есть лишь учет специфики динамики счета. И здесь мы не стоим против рынка, денег и позиций других участников рынка.
Все логично. Как вариант — можно открывать часть позиции сразу, а часть — пытаться набрать по «более лучшей» цене. Но если цена уходит в сторону открываемой позиции на N пунктов — добирать по рынку. При таком подходе позиция будет открыта в любом случае, и мы можем контролировать цену открытия (сделать цену не хуже цены сигнала + N пунктов).
avatar

Marco

Marco, ну если сила сигнала недостаточна для того, чтобы взять всё сразу, то надо добирать. Но не по «лучшей» цене, а по «худшей». Т.к. для трендовика усиления сигнала происходит по тренду, то есть по мере «ухудшения» цены. А «улучшение» цены обычно говорит об ослаблении сигнала вплоть до отмены предыдущих и закрытия позиции.
Вестников, абсолютно согласен!
Из общих соображений, необходимо произвести расчёт корреляции между последующими друг за другом сделками и серийный тест (Z-тест). А ещё лучше просчитать f оптимальное и найти TWR для разных вариантов входа (полный вход, 1/2 и т.п.) Но всем это делать лень :)
Ницше-трейдер, вот только не надо умничать в моём блоге!
Я этого и сам не делаю и другим не советую. :-)

Но в блокнотик себе запишу эти красивые выражения. Ибо я-то сам это делаю каждый день, но без вот этих терминов. Чисто на основании ряда пяти тысяч предыдущих сигналов в течение прошедшего года.
Вестников, 5 тысяч сигналов за год у трендовика??? КАк это может быть у трендовика? минутных трендов нет столько за год
Владимирович(KUKLriu1), ну я не совсем корректно выразился. 5000 строк в моем ряду. Там есть и следы сработавших стопов (а они у меня разбрасываются по четыре на трейд), и плановые сокращения позиций перед ночью и восстановление с утра. И там же сигналы от всех четырех моих стратегий, составляющих торговую систему. Ну и они, понятное дело, генерируют сигналы не одновременно и имеют свои удельные веса. Но реально именно так. 5013 строк сейчас в моменте. Через два часа исключу 20 строк, которые были 1 августа 2013 года и добавятся 20 строк сегодняшних.

В данном случае я назвал 5000 потому что они все влияют на итоговое эквити.
Вестников, спасибо, что Вы оказались немного вежливее и чуть-чуть тактичнее господина Гусева.
Ницше-трейдер, и Вам — спасибо, что Вы не очень сильно обиделись. Удачи! Всего доброго!
В хорошем смысле этих слов. :-)
так входить на весь лимит или добирать? или входить на весь лимит только с отката?
владимир ин-ин, входить на сколько нужно, а потом «ухудшать» среднюю. Если Вы трендовик, конечно.
снимается вопрос, спасибо
Любое действие имеет либо положительное EV, либо отрицательное. Если оно отрицательное — то самое разумное, вообще не совершать данного действия.

Если EV+ — то входить надо максимальным размером, ограниченным только параметрами риск-менеджмента или ликвидностью рынка.

Я сказал.
avatar

Spekyl

Spekyl, хау! Наш жовто-блакитный вождь!
Spekyl, вспоминается вечная мудрость Винни-пуха: нужно делать, как нужно, а как не нужно — делать не нужно. :)
Spekyl, а если проскольз? ка его учесть?) Гэп например…
Входить «от риска» и ухудшать если Вы трендовик. Формула.В таком случае не существует лимита при моноторговле. Ну или почти не существует.
avatar

sidyuk63

Владислав, я по сути так же
ибо Вестников все старается обхитрить свой собственный хвост )
зачитал пост… на последних абзацах сразу маячило Вася! Вася!.. и потом только вспомнил чего мне на ночь глядя Вася привидился ))
avatar

astray


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP