Входить ли на весь лимит после поступления сигнала?

Владимирович(KUKLriu1), в рамках моей торговой системы в этом есть смысл. И в рамках тех трендовых стратегий с положительным матожиданием, которые тестировал тоже есть смысл.
Частично это же заложено и у «черепах», когда им было предписано пропускать следующий сигнал после профитного трейда.

Но это противоречит классике мани-менеджмента, в том числе и Ларри Вильямса, Винса, Келли Экхарта… У них все же чаще предлагаются другие варианты мани-менеджмента, в которых происходит наращивание количества лотов по мере роста счета.
С разными пропорциями и правилами, но все же.
Тот же метод, который мы обсуждаем рассматривается как некая разновидность мартингейла.
Но я с ними не согласен. Считаю, что нельзя мартингейлиться, усредняя убыточную позицию, так как при это стоишь против рынка.
В рамках же управления капиталом такой мартингейл есть лишь учет специфики динамики счета. И здесь мы не стоим против рынка, денег и позиций других участников рынка.

Marco, ну если сила сигнала недостаточна для того, чтобы взять всё сразу, то надо добирать. Но не по «лучшей» цене, а по «худшей». Т.к. для трендовика усиления сигнала происходит по тренду, то есть по мере «ухудшения» цены. А «улучшение» цены обычно говорит об ослаблении сигнала вплоть до отмены предыдущих и закрытия позиции.

Ницше-трейдер, вот только не надо умничать в моём блоге!
Я этого и сам не делаю и другим не советую. :-)

Но в блокнотик себе запишу эти красивые выражения. Ибо я-то сам это делаю каждый день, но без вот этих терминов. Чисто на основании ряда пяти тысяч предыдущих сигналов в течение прошедшего года.

Владимирович(KUKLriu1), ну я не совсем корректно выразился. 5000 строк в моем ряду. Там есть и следы сработавших стопов (а они у меня разбрасываются по четыре на трейд), и плановые сокращения позиций перед ночью и восстановление с утра. И там же сигналы от всех четырех моих стратегий, составляющих торговую систему. Ну и они, понятное дело, генерируют сигналы не одновременно и имеют свои удельные веса. Но реально именно так. 5013 строк сейчас в моменте. Через два часа исключу 20 строк, которые были 1 августа 2013 года и добавятся 20 строк сегодняшних.

В данном случае я назвал 5000 потому что они все влияют на итоговое эквити.

Ницше-трейдер, и Вам — спасибо, что Вы не очень сильно обиделись. Удачи! Всего доброго!
В хорошем смысле этих слов. :-)

владимир ин-ин, входить на сколько нужно, а потом «ухудшать» среднюю. Если Вы трендовик, конечно.

Spekyl, хау! Наш жовто-блакитный вождь!