<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

Специалисты по ордерам и ECN, отзовитесь.

Господа, хочу на платной основе получить консультации человека, который хорошо разбирается в технологиях ордеров на американских биржах, ECN, роутингах, дарк-пулах. 

Хочу получить как ответы на вопросы, так и просто как можно больше информации. 

Например вопрос: по лимитному ордеру на покупку 100 акций открыавется позиция на 49, далее цена уходит и ордер болтается частично исполненным. Закрытие позиции происходит по маркету. На ARCA уходит ордер на 49 акций. Дальше начинаются запутки: 

7/31/2014 11:15:49 PM: TradeOrder Status: 0 CYH_635424453494321558 S ARCA 49 ptSTIMkt LP:0 SP:0
7/31/2014 11:15:49 PM: Sell At Market Status 0
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Update CYH_635424453494321558 ExecQ 0 Status 13 Completion -1 SELL 49 CYH MKT DAY (ARCA, XXXXXXX)
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Confirmed CYH_635424453494321558
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Update CYH_635424453494321558 ExecQ 49 Status 5 Completion -1
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Rejected
То есть, ордер исполняется, однако флаг того, что он исполнен до конца, не выставляется, но статус ордера меняется на «полностью выполнен», а после этого приходит Reject. 
Последующие ордера не выводятся.  

7/31/2014 11:16:05 PM: TradeOrder Status: 0 CYH_635424453658300937 T ARCA 49 ptSTIMkt LP:0 SP:0
7/31/2014 11:16:05 PM: Sell At Market Status 0
7/31/2014 11:16:06 PM: Order Rejected CYH_635424453658300937 Odd Lot Rule
Соответственно я не понимаю, почему один ордер прошел, другие нет. 


Может где-то можно почитать литературу по этому всему делу? 



 
 

Рекомендую пообщаться с hrenfx!
Лучше его в СНГ про ECN никто не знает!
Вот его ЖЖ hrenfx.livejournal.com
Если там не ответит погугли — он на разных сайтах есть.
avatar

Si#

kreativ_25, честно говоря посмотрел его журнал. По-моему какая-то хрень =)
ты через API стерлинга отправляешь, как я понял. На ARCA возможно просто временный глюк, такое часто в последнее время на стрелинге бывает. У меня последние 4 дня вообще ARCA криво исполняла + ты отправляешь дробный лот на арку, она с ними вообще не дружит. Дробные лучше на ASUROUX, ASRDOT, ASRDOUX отправлять. У Direct Edge как то лучше настроены алгоритмы раутинга дробных и связи с дарк пулами.
avatar

Alex Hurko

А по литературе: открываешь сайт ECN, находишь там документацию. Она почти у всех есть в свободном доступе.
Можно прочитать про алгоритмы раутинга, флаги ликвидности и тд. Вот например дока по алгоритму ROUQ www.directedge.com/Portals/0/01Trading/Routing/ROUQ.pdf
avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, спасибо огромное! Буду изучать!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP