<HELP> for explanation

Блог им. Myxa

Спред на Воле-2

Всем привет!  Загружен на основной работе! Не успеваю описывать действия по позе, пока выкладываю фактическое положение портфеля.
Позже распишу что как и зачем производил по управлению конструкцией.
Спред на Воле-2
 

Интересная кострукция с практически нулевой дельтой и небольшим ежедневным притоком маржи от тэты. Любопытно почитать как собирали конструкцию и мотивацию выбора страйков.
avatar

Игорь

Игорь, моржи в океане живут, а то что вы имеете ввиду — называется мАржа )))) написано же, что автор продал волатильность, естественно дельта должна быть близка к нулю при большой отрицательной веге
avatar

XMAX

XMAX, про «моржей» — зачёт, поправил ))
XMAX, Ну, продать он её мог и обычным стреддлом на 120 000 страйке! Зачем так изощрятся?
Игорь, обычный непокрытый стрэдл — путь к сливу, а здесь обе ноги защищены он сильных движений и гэпов базового актива
avatar

XMAX

XMAX, Что-то я не вижу защиты от слива при росте фьюча на экспирацию. Хотя, конечно никто не запрещает управлять позицией.
Игорь, а причем тут экспирация? до экспирации никто никогда не держит такие позиции, я же написал — от сильных движений и Гэпов. особенно в понедельник, ведь управлять позицией можно только в торговое время, а так автор безболезнено перенесет открытие в понедельник на ± 10000 пунктов
avatar

XMAX

XMAX, Ладно, интересно почитать самого автора, как он формировал и как управлял.
Игорь, Автор уже получил профита тыщи 4 пунктов, я бы позу уже закрыл, так как волатильность уже упала
avatar

XMAX


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP