<HELP> for explanation

Блог им. gift

1 000 000 000 рублей за проскальзывание

При тестировании торговых систем очень важно не заниматься самообманом и стараться ставить систему в максимально жесткие условия моделирования. Одним из таких условий является учет проскальзывания.

К примеру, ниже выходные данные моей системы протестированной с 2005 по 2011 на фьючерсе РТС на часовках. Просскальзывание равно нулю. 


 


А вот та же система, но с проскальзыванием равным 100 пунктов на один контракт, что ближе к реальным условиям (при торговле суммами более 10 млн. рублей).

 

так и есть +
avatar

RidayTrader

דמיטרי, жестокая реальность, эх )
на первой картинке gross loss в размере миллиарда баксов впечатляет конечно ))
avatar

lambreken

lexakot, ну у меня в рублях все настроено, но все-равно впечатляет, да ) Хотя если риски увеличить совсем на чуть-чуть я там и 5 млрд можно получить, почти с теми же просадками )
Так это же (проскальзвание то бишь) и есть хлеб бесчисленной армии брокеров, маркет-мейкеров, бирж и еже с ними :)
avatar

AE-trader

AE-trader, да уж, смотрел я тут на сайте РТС финансовые отчеты, очень впечатляет.
reger-system, в быту ориентиры более реальны, согласен! Тише едешь-дальше будешь )
работа только от лонга?
avatar

lambreken

lexakot, ага. Есть и шортовая стратегия, но я ее отключил чтобы кучей цифр не зашумлять скрин. Там тогда совсем космос получается )
Александр Дрозд, )))))
делись кодом уже! ;)
lexakot, если только услугами на управление )
reger-system, и на стоках (чуть похуже да) и на сырье и даже на сипи работает с теми же параметрами. Профит фактор, как показывает практика, не самое главное, вот рекавери и средняя прибыль на сделку пожалуй это имеет большее значение я в основном стремлюсь к большому значению в них.
reger-system, хм… честно говоря я не знаю как это посмотреть, никогда не интересовался. Если знаете где смотреть или как рассчитывается — делитесь?
reger-system, а зачем и что он дает, забыл спросить?
123insaider, именно по этой причине было стремление создать систему с большой вместительностью, на перспективу. Устойчивость же подтверждена работой на куче бумаг и индексов без смены параметров на интервалах более 4-х лет. Ну т.е. очевидно, что наколбасить 10млн на краткосрочных системах не сложно, а вот что дальше — это вопрос. Не говоря уже о привлечении дополнительных средств.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP