QUIK экспорт истории

starscream, это нужно иметь Омегу, Местасток или ВелсЛаб… а если без этой хрени, то как?

starscream, у меня прекрасно работает вот этот lua скрипт(приведен ниже) но сбивается путь к ключам квика… разработчики QUIIK накосячили как обычно, прилепили lua, но как это повлияет на работу базовых функций QUIK — не проверили.

пример скрипта экспорта историии из графика на lua:

contract = «RIU4»

ds1 = CreateDataSource(«SPBFUT», contract, INTERVAL_M5, «last»)

f = io.open(contract..os.date("_%Y_%m_%d.txt"),«w»)

i = 2
s = ds1:Size()
while i<=s do
t = ds1:T(i)
f:write(string.format(contract..",5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")

i=1+i
end

f:close()
ds1:Close()
end

Romanio, тут обрезалось… привожу пример обрезанной строки:

f:write(string.format(contract..",
5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",
t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,
ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")

quant_trader, Вообще не понял наезда… У Вас результаты тестирования моей стратегии отличаются от моих? Откуда такое отношение?

А. Г., Нужно для программы своей supergraal.ru/skachat/
c DDE ни разу не пробовал, считая этом механизм анахронизмом… но возможно стоит попробовать.

starscream, Да, для тестирования стратегий, плавно перетекающего в интрадей реал-тайм торговлю. Просто у меня алгоритм такой — запускается на истории в лет 5 одновременно штук 500 экземпляров одного и того же алгоритма с различными параметрами, различная величина стопов, различная глубина пямяти на максимум минимум и т.п… алгоритм балансировки назначает на каждой свече приоритеты каждой из 500 стратегии, в зависимости от её текущих результатов. Итоговая эквити после балансировки получается раза в 2-3 лучше чем каждая из входящих в отдельности по соотношению прибыль/макс.просадка. Таким образом мне нужен архив лет за 5 + реальные данные за каждый новый день, с задержкой не более 5 минут. Финам временами задерживает минут на 10. Хотелось соединить архив и QUIK, чтобы тест стратегии и реал-тайм торговлю на этой истории делать одновременно, т.к. реал-тайм торговля является продолжением теста на истории, т.е. все текущие переменные должны инициализироваться значениями с момента конца теста. т.к. если запускать алгоритм не за 5 лет а за месяц назад, какие-то факторы не будут учтены, и реальные сделки пойдут по другому…

А. Г., starscream, Да, для тестирования стратегий, плавно перетекающего в интрадей реал-тайм торговлю. Просто у меня алгоритм такой — запускается на истории в лет 5 одновременно штук 500 экземпляров одного и того же алгоритма с различными параметрами, различная величина стопов, различная глубина пямяти на максимум минимум и т.п… алгоритм балансировки назначает на каждой свече приоритеты каждой из 500 стратегий, в зависимости от её текущих результатов. Итоговая эквити после балансировки получается раза в 2-3 лучше чем каждая из входящих в отдельности по соотношению прибыль/макс.просадка. Таким образом мне нужен архив лет за 5 + реальные данные за каждый новый день, с задержкой не более 5 минут. Финам временами задерживает минут на 10. Хотелось соединить архив и QUIK, чтобы тест стратегии и реал-тайм торговлю на этой истории делать одновременно, т.к. реал-тайм торговля является продолжением теста на истории, т.е. все текущие переменные должны инициализироваться значениями с момента конца теста. т.к. если запускать алгоритм не за 5 лет, а за месяц назад, какие-то факторы не будут учтены, и реальные сделки пойдут по другому…