<HELP> for explanation

Блог им. ladomirov

В продолжении ударного дня по индексу РТС + бонус по золоту.

Ожидание подходящей ситуации в условиях рыночной неопределённости всегда подвергает пользователей лишнему эмоциональному давлению. Именно эмоции заставляют нас совершать поступки которые в последствии, сложно оценить с позиции какой-либо мало-мальски здравой логики.
 
Но как говаривал граф Суворов «из любой без выходной ситуации есть как минимум два выхода». И в случае с торговлей на бирже, один из них, это признание СОБСТВЕННЫХ ошибок. СИСТЕМАТИЧЕСКИХ (что ведёт к неизбежным потерям) СОБСТВЕННЫХ ошибок и отсутствие чётких торговых алгоритмов. Один из подобных алгоритмов зовётся «ударный день» и продолжая эту тему, хотел бы описать торгующим (или начинающим торговать) своё виденье этой рыночной формации.
 
Сперва картинка.
 
таймфрейм — день
В продолжении ударного дня по индексу РТС + бонус по золоту.

 
Как Вы видите, с Нового Года на Российском рынке возникало несколько формаций, который можно трактовать как «ударный день вниз».  Опираясь на похожую логику, любой пользователь может обнаружить на графике так же и
«ударный день вверх», но мы не будем заострять внимание на этих событиях, поскольку именно один из ударных дней вниз развивается на нашем рынке прямо сейчас.
 
Если кому любопытно, то на первой формации я не заработал «наблюдая со стороны за развитием», а вторая удвоила мой депозит. Если бы не забыл о том, что выставил тейкпрофит, то могло быть примерно в 4 раза больше. Страшно даже представить сколько сняли «сливок» знающие люди прикупившие путов:) И по честному, искренне жаль, тех кто им эти опционы продал.
 
 
Теперь давайте к интерпритации этой «фигуры».
 
 
Как правило ударным, считается тот день в который произошло падение (либо рост) порядка 5.000 пунктов и выше. Важное значение, имеет тот факт, что дневные свечи (мы ищем и наблюдаем это явление на графиках именно дневок) не имеют (или почти не имеют) «теней» или «фитилей» как вверху так и внизу свечи. Ещё раз взгляните на график, на те формации которые выделены овалами и сравните их с остальными (похожими, но имеющими фитили различной степени длинны). Отсутствие теней даёт нам первый сигнал к возможному входу в сделку, поскольку отсутствие фитилей говорит о ПРЕОБЛАДАНИИ продавцов над покупателями. Это своего рода точка смещения баланса в равновесии цен в сторону продаж. Точно такой же эффект будет наблюдаться когда произойдёт «ударный день вверх».
 
Второй момент, не мене важный чем первый — после окончательного формирования дневной свечи (той, которую мы приняли за ударный день) нужно увидеть проторговку внутри тела свечи ударного дня. Торговаться при этом мы можем с периодическими пробоями нижней граница канала (тела свечи ударного дня) и выходами вверх НО НЕ ВЫШЕ самого ударного дня. Любое другое развитие событий будет подразумевать слом существующей формации и отсутствие чётко формализованного входа в сделку. Длительность проторговок (как и их рисунок) может быть совершенно разной, но как минимум несколько дней. Если уходим сразу вниз, или отскакиваем «сразу вверх» покрывая всё пройденное за ударный день расстояние, то это отбой формации. Курим бамбук, играем в гольф, ходим на работу или лежим на пляже — то есть ждём дальнейшего развития событий.
 
Величина стопа и момент входа в сделку остаются на усмотрение пользователя. Я лично предпочитаю работать на пробой нижней границы канала, строго лимитками, что лишний раз подтверждает наличие существующег движения и даёт возможности поставить достаточно короткий стоп. И делаю так потому что так меня научил один очень хороший человек… Но это уже другая история:)
 
Кира, привет! :)
 
 
АПД:
 
Обещаный бонус по золоту:
В открытом интересе на этот презренный, но любимый спекулями металл, обнаруженная переливка позиций из сентябрьского контракта в декабрьский, причём темп достаточно существенный. Сперва взгляните на падение открытых позийций в сентябре:
 
В продолжении ударного дня по индексу РТС + бонус по золоту.
 
За три недели с 260.000 до 132.00 это очень быстро и достаточно много. А теперь взгляните на декабрьский:
 
В продолжении ударного дня по индексу РТС + бонус по золоту.

 
За те же 3 недели с 66.000 до 187.000 — тоже не хило. Особенно впечатляюще смотриться 14-е число по объёму проторгованных контрактов :)
 
Так вот, бонус состоит в том, что для любого движения цен на рынках, нужен дисбаланс между спросом и предложением, а необходимый дисбаланс начинает возникать когда количество открытых позиций по золоту переваливает за 200.000.
 
Вот такие пироги.
 
Удачи всем и профитов полные карманы:)
 

Не совсем понятно — а откуда взялась цифра с комментарием «сбросили порядка 450К позиций»? Кто сбросил? Куда? И главное — откуда???
До этого участка там и открытого интереса то не было на столько во фьюче 9.14 — все в старом контракте сидели, а после экспирации 6.14 — двинулись все уже в 9.14, и там, соответственно, пошел набор (но никак не сброс!) позиций. И от начала июня в контракте 9.14 там сбрасывать было вообще нечего. Что-то у вас с оценками объемов не так, имхо. С потолка просто.
avatar

Spetz

Spetz, С потолка кидали:) Видели как холодильники с балкона выбрасывают?

На самом деле если без юмора, то отчасти вы верно подметили — мы не знаем кто конкретно и сколько продавал или покупал и задавая подобные вопросы человек обычно путает сам себя потоком совершенно не нужной информации.

Для меня лично (моей интерпретации происходящих событий)имеет значение ОБЩИЙ объём открытых позиций. Тогда появляется топливо для движения. И опять же… мы не можем сказать для движения куда? Насколько быстро? Эти вопросы выясняются с помощью графика цены, и движения самой цены на этих графиках.

Без топлива рынок никуда не едет, а топливо обычно набирают в таких фигурах как «голова плечи», «треугольник», то есть на любом уровне где идёт «пила». Само понятие «пила» и возникает на графике когда кто-то либо разгружается, либо заправляет ракету.
ladomirov, да это-то понятно. Я просто обратил внимание на то, что в контракте 9.14 до 10 июня ОИ был порядка 100К, к 13 подошли уже с 300К ОИ и в день экспирации набрали еще 400К к этому. А в районе (по крайней мере в начале выделенной области) как раз и шла перекладка из 6.14 в 9.14. А дальше ОИ вообще довольно мало менялся:
moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-9.14
Поэтому и указал, что сложно говорить именно о сбросе 450К контрактов в этой области — там перекладка шла в основном.
avatar

Spetz

Spetz, И после перекладки что получилось? — 9.600 по индексу. Получается что с большей вероятностью кто-то продавал а не покупал + пила на протяжении месяца. Вот я выводы и делаю:)

А когда ой после превышения какого-то определённого лимита (скажем на РТС это 1.000 000) особо сильно не меняется это и означает, что «топливо залито» и машинка готова ехать в гору. Или катиться вниз — зависит от предыдущего тренда и наличия пилы :)
ladomirov, не соглашусь.
На сливе в 9600 пунктов ОИ изменился (уменьшился) на 100К. Примерно столько же стал ОИ, как был через день после экспирации 6.14. Где были на перекладке — туда и пришли после слива на Боинге. В терминах «дровишек» — подкинули связочку и на шухере вытащили ее обратно. «Поленица» сложена давно и прочно и особо не пошелохнулась — 800К-900К ОИ стабилен в новом контракте
avatar

Spetz

Spetz, Нужно для движения от 1.000000 и выше — всё остальное бренно и тлен:)

Но если Вы, с помощью собственных интерпретации, оказываетесь на дистанции в плюсе, то не вижу смысла спорить. С рынком ведь как с женщиной — одному нравиться внешняя красота, другому внутренняя, но любят оба. И оба получают от этого процесса удовольствие:)
ladomirov, пожалуй, подпишусь на вас. Здравые мысли.
Вставая на пробой уровня, кроетесь по окончанию часа, если не пошел пробой и вернулись в диапазон?
avatar

gq55

gq55, В случае с ударным днём основной стоп будет сразу за верхней границей проторговки канала в диапазоне ударного дня, но часть позиций, да, можно прикрыть если видим что «импульс вниз не пошёл». :)
Сегодня может получится хороший вынос вверх
avatar

Xo4yProfit

Xo4yProfit, Да без проблем:) В новый год почти полторы недели сидели в диапазоне и только потом ушли — с коротким стопом можно куда угодно.
ladomirov, на 130800, только думаю сегодня не сделают, завтра скорее всего
ladomirov, пару вопросов в 2 сигнале вы вошли в конце дня когда пошёл прорыв диапазона или на открытии следующего дня?
Стоп как понял ставится за хаем дня когда произошёл прорыв?
Какое время держите сделку?
Как ролируете стоп?

Спасибо за ответы.
Алексей, во втором сигнале стояли лимитки сразу за нижней границей диапазона ударного дня, стопы выставлялись, как Вы правильно заметили, за хаем дня прорыва диапазона.

Стоп некоторое время остаётся там где был изначально, поскольку внутридневные движения цены могут подразумевать «пляску» прямо на нижней границе диапазона. Надо смотреть как закрывается дневная свеча и если идёт уверенное (без сильных отскоков) движение в нашем направлении, то сутки спустя можно переместить стоп в б.у.

Движение берём от 10.000 до 20.000, но если на открытом интересе нет существенного сокращения открытых позиций, то сидеть можно пока вы не увидите признаки откупа (шипы на дневных свечах, падение «ои» на несколько сотен тысяч позиций и прочее.). По времени примерно от пяти дней до полной рабочей недели — потом как правило начинается отскок. Если за время отскока, количество открытых позиций не сокращается, а скажем, растёт и на дневном графике нет явных признаков откупа, то можно пробовать сидеть дольше. Но помните про жадность и фраера:)

Стоп по большому счёту не ролирую — в моём подходе основное значение имеет открытый интерес общих позиций (не путать с юриками и физиками — смотрим только общее количество). «Ои» это как топливо для движения, когда крупняк считает, что дальше движухи не будет, то мы видим сокращение и наоборот — в моменте предшествующем началу любого ралли всегда есть пила и во время этой пилы открытый интерес неуклонно растёт и как только количество контрактов переваливает за определённое значение, начинается движуха. Надо только вовремя уловить в какую сторону эта движуха будет происходить:)

Где открытый интерес смотреть знаете?
ladomirov, где смотреть открытый интерес?
Какое значение контрактов, нужно для начала двужухи?
здорово вы торгуете, вверх такие же принципы работы?
ждём 122000, для входа в шорт.
Алексей,

Здесь ОИ на московской бирже, на все торгуемые инструменты (выбираете из списка) — moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx — сам ориентируюсь на фьючерс доллар\рубль и РТС (эти инструменты, на данный момент мне лично интересны)но правила которые описаны в этом топике, универсальны для ВСЕХ бумаг. Надо только подобрать своё значение открытых позиций для каждой, что бы понимать, какое количество позиций заставляет цену смещаться и двигаться а какое — нет. Они индивидуальны, эти количества. На долларе, на РТС, на золото, на Газпром. Почти как как женщины, к каждой нужен свой подход:)

Здесь — clusterdelta.com/expiration — добрые люди делают сводную таблицу с CME (Чикагская товарно сырьевая биржа или в оригинале — Chicago Mercantile Exchange)). Отсюда беру ОИ на золото, поскольку фьючесный контракт торгуемый у нас на бирже напрямую зависит от мирового спроса и привязан к нему.

По РТС движение следует ожидать после 1.000.000 открытых позиций и выше (последний бычий тренд начался когда было около 1.400.000), по золоту это более 200.000. Скажем начиная от 220.000 и больше. В последнее движение, после выхода из треугольника вниз и обратного откупа было 260 с копейками — забрал около 80 долларов на контракт и выпрыгнул, поскольку в сентябрьском фьюче ОИ начал довольно быстро падать, а это всегда неопределённость.

Кстати, теперь парни переложились в декабрьский (найдите инфу на сайте дельты и взгляните самостоятельно сравнивая с графиком цен — надо только переключиться на дневные свечи) за последние три недели ОИ опять подскочил выше двухсот, так что в скором времени обязательно продолжим покатушки вверх:)

Во фьючерсе доллара (после выхода из треугольника) произошёл откуп и на повышенных объёмах мы не стали падать, а наоборот, вернулись к уровню выхода из треугольника и после, жахнули вверх. В процессе выхода из треугольника ОИ вырос, почти на миллион и цена при этом остановила падение. Выводы сделать не сложно — тот кто владеет более актуальной информацией чем мы с вами решил, что самое время войти в сделку. А наше дело лишь присоединиться к намечающемуся движению.

Вверх принципы точно такие же — взгляните на график этого топика ещё раз и найдите ударный день перед началом бычьего тренда. Напоминаю: обязательное условие это ложный пробой границы ударного дня, проторговка в рамках самого УД в течении какого-то количества дней и затем выход из диапазона в направлении УД.
ladomirov, спасибо.
буду делать соответствующие выводы, ну и следить за входом.
Алексей, на здоровье:)
ladomirov, выход состоялся, правда открытый позиции не 1 лям
Алексей, Однозначных ситуаций на рынке никогда не бывает. Т.е. таких, где мы бы могли со 100% вероятностью сказать «вверх» или «вниз». Ударный день и выход из диапазона ударного дня (как и любая другая рыночная формация) даёт нам лишь возможность статистического преимущества. Таковы правила игры с неопределённостью, привыкайте:)

Так же и с конкретно лямом ОИ на РТС — я вам описал, что движуха начинается после перевеса, но это нифига не означает что так будет происходит ВСЕГДА и во ВСЕХ ситуациях, по этому нам и нужны стопы во время торговли.

Единственное, что человек на рынке может проконтролировать на 100% это степень риска в каждой сделке и так же Вы должны быть готовы это риск (стоп) принять если ситуация начнёт развиваться не по сценарию.

Я на данный момент в сделке, стоп стоит за хаем дня вчерашнего и смотрю на график с дневными свечами и получить информацию о том, как произошёл пробой, только по закрытии дня. Всё что происходит внутри дня меня лично мало волнует.

Что буду смотреть: цену открытия и закрытия дня — если закрылись ниже, остаюсь сидеть, стоп там же.

Ои — эта информация всегда выкладывается с запозданием на сутки, двое, по этому судить о том, что произошло сегодня, мы сможем только завтра. И опять же, нафиг дёргаться если стоп стоит?

Если завтра узнаю, что Ои не поменялся особо, а движение продолжается (цены открытия дня выше цены закрытия) по прежнему остаюсь в сделке.
Отличные наблюдения. Спасибо. Буду на выходных делать домашку по вашим выкладкам :)
avatar

kbrobot.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP