<HELP> for explanation

Блог им. TanShiko

Первая запись

Добрый день, уважаемые коллеги!
 
Это первая запись в моем блоге на Smart-lab, где хотел бы рассказать, о чем он будет.
 
Smart-lab — замечательный ресурс. Давно и с интересом его читаю. Каждый участник пишет о какой-то своей, наиболее интересующей его, теме. Очень популярна тематика алгоритмической торговли, торговых роботов, торговли фьючерсными контрактами и опционами. Обсуждаются финансовые результаты разных эмитентов и перспективы инвестиций в их бумаги. Вызывают интерес вопросы макроэкономики и глобальных тенденций. Темы классического фундаментального и технического анализа также не умирают и имеют своих приверженцев как с одной, так и с другой стороны. И это замечательно!
 
На мой взгляд, недостаточно широко освещается тема количественных методов в управлении активами. Это, возможно, объясняется, во-первых, сложностью тематики — требуются глубокие знания математики и статистики. Во-вторых, тем, что исследования в этой области носят во многом закрытый характер. Никто не станет выкладывать в открытый доступ практические методы управления активами, приносящие доходность выше среднерыночной.

 
Другая область, которую совершенно незаслуженно часто обходят вниманием участники Smat-lab, это тема теории финансов. Иногда в ленте мелькают границы эффективности, впервые предложенные Марковицем в далеком 1952 году. Многие знают знаменитую CAPM Шарпа-Линтнера и коэффициент бета. Все знают, что такое рыночная эффективность. Создается впечатление, что далее этого редко кто проявляет интерес. По крайней мере, про вопросы теории финансов почти не пишут и это совсем редко обсуждают. И понятно почему. Трейдеров мало интересует теория. Они решают самые что ни есть практические задачи. Однако не стоит забывать слова кого то из великих: «Нет ничего практичнее хорошей теории». И этот великий кто-то был тысячу раз прав!
 
Вернемся к сути. Настоящий блог планируется как дневник, доступный широкому кругу читателей. Постепенно, начиная с вопросов теории, планируется создать модель управления рисковыми финансовыми активами, а затем реализовать ее на практике. Вопросы, которые будут затрагиваться здесь, лежат на пересечении теории финансов, количественных и численных методов в финансах (например, широко известная методика Монте-Карло) и алгоритмической торговли. Такой вот интересный замес.
 
Теоритические, а затем и практические результаты работы модели будут доступны читателям, которые, надеюсь, будут комментировать, помогать советом, сочувствовать и поддерживать, а также яростно и беспощадно критиковать. Последнее, несомненно, особенно важно.
 
Итак. Поехали.
 

ну-ну… велкам)))
avatar

Vlаdimi®

Добро пожаловать!
жги, пацанчик.
avatar

aimed_fire

То ли слишком тонко, то ли я не догоняю.
avatar

Victoria

Зачем трейдерам теории и и всякие коэффициенты?) им только торговать хочется, я думаю что если углубляться в подобные понятия, может пропасть всякий интерес к трейдингу, слишком сложно все звучит))
Павел Десятниченко, давайте возьмем широко известную гипотезу эффективности рынка (EMH). Если не знать этой крайне простой и полезной концепции, о которой американцы (Фама и Самуэльсон) писали еще в 60-е гг. прошлого века, а Башелье заложил ее основы еще в 1900 (114 лет назад!), можно потерять очень много денег так и не поняв в чем проблема.
С нетерпением ждем сообщений
avatar

kbrobot.ru

Автор, мы все читали аскета Талеба изучившего за свою жизнь один численный метод Монте-Карло и ссылающегося него с поводом и без. Но реально, поверь, в спекуляциях работают самые простые стратегии. Одна из них это знать фундаментал, уметь во время зайти в позицию и во время выйти. Ни один алгоритм, основанный на распозновании образов или раскладывающий тренды в ряды Фурье, или знание о том что рынки подчиняются не закону разорившихся Блека и Шоулза, а степенному, не помогут заработать, так как они не умеют предсказывать будущее.
Denis Shteinberg, согласен.
Коллега! До Нассима Талеба пока не добрался, но полистал немного. Насколько я понимаю это художественное чтиво. Полезно с точки зрения общего развития. Но полезно ли с точки зрения практики?
Max TanShiko, и с таким уровнем знаний вы говорите о «количественных методах»??? ну-ну… Полистайте хотя бы вот ту книжку, чтобы быть хоть немного в курсе:
Taleb N. Dynamic Hedging: managing vanilla and exotic options
avatar

Swan

Swan, спасибо. Не знал о такой книге.
P.S. Скачал. Полистал. Понял, что о Талебе знаю очень мало. Буду исправляться. Еще раз спасибо.
Глянул в профиль. 2 года изучал в ВШЭ…
Потом выгнали, что ли? Тогда — патриотическая уважуха.
Или сам ушёл? Тогда — трейдерский респект.
Вестников, 2 года магистратуры.
Max TanShiko, ну ничего. Не переживай. Бывает. Все мы порой бессмысленно тратим годы.
Вестников, практика критерий истины. Проверим насколько бессмысленно.
Замечательно. Кажется у меня появился здесь единомышленник, поскольку меня тоже интересует примерно такой же «замес».

В свою очередь приглашаю вас почитать мой блог и сайт. Если вам действительно по душе эти вопросы, думаю, найдёте много любопытного для себя.

С нетерпением жду ваших материалов — подписываюсь на ваш блог.
avatar

q-trader

Ну хоть кто-то умный объявился. А то все про Украину.
avatar

Andy_Z

Да, верно. Тема будет невостребована из-за сложности. Причем эта тема в основном для алготрейдеров. Смартлаб — не алготрейдерский ресурс.
Я не могу представить себе среднего лудомана, который увлеченно читает про перцептрон, или перед совершением сделки совершает миллиард интераций в уме для решения некой задачи численном методом ))
avatar

Lika

Уважаемая Lika, а зачем В УМЕ совершать миллиард итераций? Есть же компьютер.
Max TanShiko, по той же причине, по которой большинство совершает сделки вручную — есть же компьютер)
Все что сложнее чем 2+2 — «напрягает мозг и мешает торговать»)
avatar

Lika

Lika, Ты умная и красивая что ли? Их нет это давно доказано… вот не надо!
Mike_Z, это я понтуюсь) Что такое перцептрон — я случайна нашла как-то давно — и запомнила, численные методы мы в универе проходили вскользь, а программировать я не умею))
avatar

Lika

Lika, я тоже умом не блещу. Дашь телефончик в личку?
Max TanShiko, ну ну, многие тут пытались жечь напалом, потом не выдерживали. С большой вероятностью будешь держаться пару месяцев, потом встретишь Гусева и скатишься в срач…
Имхо, вероятность 72% — 2 мес! 28% — больше 2 месяцев.
Mike_Z, А может чёрный лебедь?
Mike_Z, устроим тотализатор?:)
Респект, пообщайтесь с Миколой и А.Г.(сторонники математики и статистики). Может, что-то выйдет… Удачи!
avatar

Baudolino

Baudolino, думаю до уровня А.Г. мне пока как до Луны. Та математика, которой я пользуюсь значительно проще. Тем не менее проще еще не значит хуже. Время покажет.
Лишь бы результат был от таких трудоемких усилий…
avatar

Cashwill


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP