<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!


Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Как и обещал в Как правильно рассчитать доходность? я посчитал реальную доходность Элвиса Марламова по его двум публичным счетам.

На сайте Финама есть расчет его доходности, но он в корне не верен, так как Элвис вводил/выводил средства на счет. Финам и все остальные считают доходность инвестора, ни как доходность инвестируемых средств конкретного инвестора, а как изменение «стоимости пая». Это общепринятая практика…

Кажется, разницы нет, но есть один нюанс, который всё меняет. Это средневзвешенная сумма вложенных средств!

Например, когда Вы вносите деньги на пополняемый банковский счет, проценты начисляют как раз на средневзвешенную сумму вложенных средств и это и есть доходность инвестиций.

Когда инвестор вносит и выводит свои средства, в этом нет ничего страшного, что зачастую ставят Элвису в укор – «он слил всё», «только довносит», считаю, что это не более чем зависть…

Честно скажу, мне нравится читать его блог – очень много интересных идей, и грамотный анализ ситуации.


Конечно, у всех голова должна быть своя – нельзя скидывать ответственность. И по поводу использования или не использования кредитного плеча – это дело личное. Я бы не использовал, но опять же кому, как удобнее…

Теперь непосредственно про доходность.

Я посчитал доходность с учетом ввода/вывода средств по его двум стратегиям – Будущие голубые фишки и Формула 1.


Только одно уточнение, которое хочу добавить к формуле для определения средневзвешенной суммы вложенных средств с учетом вводов/выводов:

V = (T1*Sнач+T2*(Sнач+Sвв)+T3*(Sнач+Sвв-Sвыв)+…+Tn*(Sнач+ΣSвв-ΣSвыв)/ ΣT,
где
V – средневзвешенная сумма вложенных средств,
T1, T2, T3,Tn – количество дней в подпериоде,
ΣT – суммарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке.


… о чем я не написал в прошлый раз.

Это – в случае вывода средств инвестором больше, чем он ввел – тогда считаем «капитал в работе» равным нулю. Если он потом начал вводить капитал обратно, то, как только сумма в работе больше нуля, то её и используем в расчетах!

Это как раз случай Элвиса – он заработал, потом вывел больше чем завел, и получается работает уже «не на свои».

Для понимания условия про отрицательную сумму приведу пример

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Например, ввели 1 млн. рублей, заработали 3 млн. руб. за полгода, все их вывели и еще заработали 500 тыс. руб. Средневзвешенная сумма вложенных средств около 500 тыс. рублей, прибыль 3,5 млн. руб. – соответственно доходность инвестора за 12 месяцев +700%.

Элвис мне прислал все данные, осталось протянуть формулы и получить результат.

Ссылка на Расчет доходности (файл Эксель — весь расчет подрбно!)

Получился несколько иной график доходности, чем представлено на сайте Финама!

Будущие голубые фишки

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Или общепринятая доходность (есть разница!)

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Конечно, половину прибыли Элвис потерял в абсолютных цифрах, но в любом случае итоговый результат поражает+2508 % за 4,5 года (от той что показана на сайте Финама – разница более, чем в 10 раз!). Достойная доходность!

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Элвис, почти весь срок работал уже «на чужие деньги» (вывел начальную сумму инвестиций)…


Формула-1

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

И общепринятая доходность (опять разница – тут в 2 раза!)

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

В абсолютных цифрах также достойный результат.

Элвис – молодец! Реальная доходность реального инвестора!

Элвис – не слился… И даже больше – он постоянно выносит деньги с рынка. А также в нужный момент вносит. В марте 2014 года – он сделал всё правильно!!!

Все расчеты – с учетом НДФЛ и всех накладных расходов! Элвис, респект!

Желаю дальнейших успехов, и благодарю за блог и группу в ВК – это очень полезно!!!

Успешных инвестиций!!!

Считайте правильно свою доходность!
 

Элвис толковый парень. Когда-то давно по его совету купил ОГК-2.

Теперь вот осваиваю трейдинг ))
avatar

Rocknrolla

доходность Василия еще посчитай, пожалуйста
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Soros/
avatar

Фыва

Фыва, не хочу…
Фыва, а что там считать, я ничего не выводил и не заводил, в эквити уже учтено списание налога за прошлый год и все комиссии. Моя цель не гнаться за процентами а стабильно и спокойно делать каждый месяц по 100 тысяч рублей на каждом счету.
Василий Олейник, ну тогда ок.
Просто, если есть вводы-выводы денег, расчет в Лиге некорректен
Василий Олейник, а как же 25% в год в течении 4 лет?
или это одно и тоже?
avatar

Igr

прогиб перед элвисом засчитан
avatar

RastaPS

RastaPS, возможно, даже проплачен… то ли элвисом, то ли пресли… :)))…
Когда же вы уже поймёте что это не инвестиции а спекуляции.
avatar

nika8

nika8, вот вот, при том с такими огромными рисками, что это не укладывается ни в какие разумные рамки!!! Посмотрите на эквити ЭТО ЖЕ ПИСЕЦ!!! +2000% потом -3000% и что? И на каких суммах он работал? Со 100 тысяч рублей счёт разогнал и что это круто? Сколько он реальных денег заработал а не процентов и сколько он потом довнёс обратно на биржу, почему вы об этом не пишите? Хватит пиарить это казино если не знаете всех его реальных итогов. НИЧЕГО он не заработал в итоге и последнее сольёт с таким подходом.
Василий Олейник, там же и в абсолютных цифрах есть информация — прочти еще раз! в Экселе скачай таблицу
Александр Шадрин, а как здесь минус в Распадской в 2,5 млн учтён?
Sambojoy, я не знаю на каком счете у него Распадская…

Данный топ пример — как считается доходность не верно при вводах/выводах обычно…
Василий Олейник, Профит в рублях
Александр Шадрин,
а почему вы доходность от инвестиций НЕ считаете так=
доход по полученным суммам дивидендов/вложенные средства*100%
Александр Шадрин, если взять его результат в рублях с 2011 года и разделить на количество месяцев то получается он в месяц зарабатывал в среднем 30 тысяч рублей. Это круто? И то я больше чем уверен что все деньги он завёл обратно на биржу и даже ещё сверху.
Василий Олейник, он только в распадской держит больше, чем твой публичный счёт. Это я не к тому, что чудесная инвестиция, нет, наоборот, застрял парнишка и был вынужден спасаться усреднением. Это к тому, что денюжка у Элвиса есть и хорошая денюжка. Биржа его кормит, а не он её, это факт.
Reshpekt Fund Russia (RFR), я верю только отчёту брокера причём оригиналу и справке из налоговой. В подобные посты с красивыми графиками путь верят те, кто на рынок пришёл только вчера. Тут на смартлабе каждый второй миллионер вы разве не знаете и не верите?
Да пофиг на НДФЛ, это его личное дело, у каждого свой карман. В любом случае он человек яркий, с необычным подходом, генерирующий интересные инвестиционные идеи там, где ри-си-зависисмый смартлаб даже не валялся.
Reshpekt Fund Russia (RFR), +100500
Reshpekt Fund Russia (RFR), Мэддоф тоже был яркий, добрейший старик и доходность была ОГО-ГО!!! )))
Василий Олейник, в данном случае поддержу Василия. ко мне обращались с просьбой дать анализ рекомендаций от Элвиса: купить Распадскую по 40, продать Магнит по 5000 (потом продать по 6000..), какая-то невнятность по Роснефти в стиле «угадайте, что я задумал»… его критика ритейла: она может и оправдается когда-нибудь, но пока Магнит, М.видео и ДИКСИ хорошо себя чувствуют даже против рынка. какие конкретно идеи сработали? покупка весной? да это у всех сработало, посмотрите результаты опроса на том же Финаме по рынку на май — большая часть была за рост.
Sambojoy, идей очень много сработало, данный топ не затрагивал данной темы!
Reshpekt Fund Russia (RFR), Элвис ещё и Магнит шортит с 5000 р ))тоже классная идея.
Александр Шадрин, Тимофей Мартынов заработал по более Элвиса, только когда он разделил 7000% на месяцы, то получилось что он зарабатывал не более 100 тысяч в месяц, причём основная прибыль была сделана за 2 года, а 7000% получилось за 5 или 6 лет. Я сомневаюсь что Элвис в деньгах его обогнал. Я вообще сомневаюсь в том, что он обратно всё на биржу не вернул. Пусть он как и Тимофей покажет всем отчёт брокера.
Ну, ладно мы, серые мыши, любим троллить «звёзд» индустрии. Подыхаешь на рынке от скуки, так и тянет кого-нибудь словесно огорчить, герчика там какого или ещё кого. Но зачем тебе, Василий, с такой яростью обрушиваться на Элвиса (лудоман! казиношник!), вы ж из одного окопа, оба конторские, оба на слуху, оба подсеминариваете на досуге… загадка. Да ещё и Мартынова приводить в пример, торгующего в прошлом 1 (один!!!) инструмент на все плечи с переносами, который в настоящем «потерялся» и ищет систему методом статистического стриптиза.
Василий Олейник, этаж финам… там главное пиар…
avatar

Bull

Bull, да это понятно, главное процентов больше рисовать. Только его справку 2НДФЛ за 4 года никто никогда не видел и не увидит.
Василий Олейник, он каждый год выкладывает свой НДФЛ
Александр Шадрин, об этом всем давно известно, однако недостаточно. нужно показать лично каждому… :)
avatar

jk555

Василий Олейник, Элвис любит риск. Это у него от имени, наверно. Секс-наркотики-рок-н-ролл. имхо.

Помню, в прошлом году он фск покупал. Это было шоу — я думал все деньги сольет.
Василий Олейник, Я лично работал с Элвисом, прекрасно знаю сколько он заработал, это Вы не знаете и хаете всех подряд. Основная специализация Элвиса это низколиквид и реальных денег он побольше Вас сделал, если Вы, конечно, не долларовый миллионер. Он и по жизни отличный мужик и болеет низколиквидными акциями и фундаментальным анализом.

А по поводу доходов он выкладывал 2 НДФЛ, если уж это не доказательство, то спорить бессмысленно.
Это эквити лудомана и казиношника и нечего даже говорить про инвестиции.
читал его фундаментальный анализ по суру и плакаль… человек элементарно не знает как читать баланс копании…
avatar

Bull

Элвис — светлая голова и большой умница. Только вот с плечами в российских «эшелонах» делать конечно нечего. Хотя его «черная полоса» думаю уже закончилась.
Удачи ему.
avatar

Rocknrolla

Rocknrolla, посчитайте сколько из рекомендаций в реале дали доходность… иркут и ныне там где и был…
avatar

Bull

Bull, это непросто сделать. Он в разное время разные бумаги рекомендовал и на разный срок. В целом мне его подход нравится. Только вот с плечами явно перегибает.
Rocknrolla, фундамент на россии работает от 2 до 5 лет, для большинства — это нереальный срок, на этот срок только буржуи вкладывают, русскай мужик любит быструю езду…
avatar

Bull

Bull, вот тут полностью согласен. Если бы он не ерзал с плечами с бумаги на бумагу, а просто инвестировал на годика три, результат был бы намного лучше.
Rocknrolla, согласен! с плечами нужно осторожнее…

мне больше нравится его читать, и честно сказать мне его результат не важен — свой важнее...))

данный пост — это пример как общепринято считать доходность и как правильно
Александр Шадрин, ну свой результат всегда важнее ))
Думаю, что и у Элвиса все будет хорошо нашими молитвами ))
Rocknrolla, смотрю заминусовали, помог бы, да нет возможности. +++
Мистер Твистер, живьем нет. А что это так важно?
Мистер Твистер, ну по вебинарам вполне себе адекватно выглядит. И рассуждает спокойно и с юмором. Не думаю что в жизни сильно по-другому.
Мистер Твистер, был у него на семинаре, говорит убедительно, а как пришел домой и внимательно перечитал материалы, то анализ получается слишком поверхностный… большинство рекомендаций были основан на выкупах акций, да только в в нашей стране миноритариям давно уже никто халявы не дает…
avatar

Bull

Bull, дают понемногу и не всем, а у кого железные тестикулы )
Читал раньше чей-то отзыв о Шадрине, мол толковый человек… А сейчас вижу хвалебный пост о каком-то «Элвисе» с доходностью 700%, 2500%… Ну и ну, наивный что-ли? Тут написали, что «Элвис»- семинарщик. Кому-то еще не понятно как они себе проценты «делают»?
avatar

the_alpha

the_alpha, нет, он как фундаменталист защищает фундаменталиста, отстаивает свой подход и имеет на это право…
avatar

Bull

Василий не нужно вообще сравнивать доход от спекуляций и инвестиций.При инвестициях главное обогнать банковский процент или динамику индекса ММВБ(РТС), кто какую цель себе поставил.А при спекуляциях, если ты заработал меньше скажем 100 тысяч рублей в месяц на рынке, я считаю, делать нечего.
скоро больше мильона в месяц зарабатывать невыгодно будет, так что трейдерам хана )
avatar

Bull

Людей, считающих чужие деньги «непереводно»! ))
Но все же +
avatar

Max Xaser

Поддержу Элвиса! Это безусловно талант. Заработал с ним 350% на акциях. Олейник, НДФЛ он каждый год выкладывает.
avatar

Dokimion

за Элвиса +
avatar

keylsd

Спасибо за блог!
Полностью поддерживаю Элвиса! знаю его лично, отличный человек! Действительно профессионал своего дела
Да…., слов нет, и этот человек рекламирует инвестиции в ФР РФ.
Как можно эстраполировать полугодовые проценты на год – полный бред. Допустим, я заработал 10% за неделю на капитал, получается по Шадрину, что я заработал в этой сделке 520% годовых- но это же чушь полнейшая.
Поэтому писать, что при счете в 1 млн. рублей и заработке 3,5 млн. рублей за полгода – это составляет 700% годовых может только человек мыслящий не реальными деньгами, а виртуальными процентами.
avatar

nnnd

nnnd, когда Вы банк положили деньги в банк под 8% годовых, у Вас за полгода будут доходность 4%, а в годовых доходность чему будет равна? Всё также 8% годовых…

что тут такого… это не виртуальная доходность, это приведение к общему знаменателю…

я знаю доходность за отрезок, и мне интересно в годовых узнать его…

но тут даже другое было в этом топе — это особенность расчета доходности при вводе/выводе средств…

по методу пая — ты считаешь на сколько пай изменится, а доходность свою нет…
Александр Шадрин, так в банке то постоянная доходность, в акциях же её нет, тут по моему вы не правы

про тему топа — особенность расчёта, все уже давно забыли и забили) надо было называние давать соответствующе, а так все обратили внимание на дифирамбы Элвису
avatar

Igr

Igr, как Вам удобнее… но например, я за 45 дней получил доходность 4%… если бы это был банковский депозит — под какой процент в годовых я разместил деньги?

по дифирамбам — что тут плохого? все в интернете ругают и пытаются быть лучше кого-то, а просто похвалить это уже из нормы выпадаешь?
Александр Шадрин, вот именно что ЕСЛИ БЫ, но акции не банковский депозит, нет стабильности

я не говорил что плохо, я говорил о концентрации внимания по заголовку на Элвиса, а не не особенность расчёта доходности
avatar

Igr

А Элвис об этом писал? Я ему как-то написал про крах идеи работы с плечом, а он ничего не написал.
Согласен с методикой расчета доходности стратегий Элвиса сделанной Александром Шадриным, но получается, что, например, по таблице стратегии Инвестиции в будущие голубые фишки начальная сумма быда 257157,83 рубля, но в какой-то момент времени, для того, чтобы избежать маржин-кола, потребовалось довести сумму до 2002827,39 рублей (строка 2495), то есть должно быть предупрждение, что первоначальный депозит должен составить 7,79% от всей суммы, а остальное должно быть под рукой, на такие случаи. Т.е. на счете мы видим только часть суммы, а остальное, пусть например, в ликвидных облигах или офз.Тогда корректно считать надо все вместе, с учетом доходности по облигам. Понятно, что доход в этом случае размажется на всю сумму и цифры не будут такими впечатляющими. Ну а Элвису в описании стратегии на комоне надо предупреждение по этому поводу, а то там пока написано только это: «Инвестиции в акции второго эшелона. Покупка под конкретные идеи и реорганизации. Ориентация на крупные сделки и грамотное использование новостного фона. Инвестиции в будущие голубые фишки. Зарабатываем спокойно и много.» И то, это как бы частный случай, а для полной оценки суммы, которая понадобится, надо бы помонтекарлить.
.
avatar

dimaAg

dimaAg, можно считать вводы/выводы, как получение бонусов и больших трат… Ведь может такое быть
Да, конечно такое может быть. Но, если вы начнете работать по этой стратегии на 100% капитала сразу, то вас однажды отмаржинколят и восстанавливаться со стратегией будет уже не с чем. Почему, я уже описал выше, посмотрите внимательно таблицу.
avatar

dimaAg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP